Комплексный семинар для сотрудников Службы управления рисками кредитной организации, желающих повысить квалификацию в соответствии с последними квалификационными требованиями Банка России:  Указание Банка России от 12.07.2016 N 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации".

Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Содержание мероприятия:

Тема 1. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12 часов)

Кредитный риск:

  • Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
  • Винтажный анализ розничных кредитов.
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.
Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD.

  • Стресс-тестирование по кредитному риску.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Риск ликвидности:

  • Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
  • Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

Операционный риск:

  • Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
  • Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

  • Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
  • Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
  • Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость первой темы: 15900 руб.
Форма обучения: очно / вебинар

Тема 2. Задачи управления банковскими рисками в связи с организацией противодействия возможной противоправной деятельности в условиях дистанционного банковского обслуживания (6 часов)

  • Содержание понятия «дистанционного банковского обслуживания» («электронного банкинга») и формирование информационного контура банковской деятельности.
  • Новые нетипичные потенциальные угрозы надежности банковской деятельности, связанные с образованием ее информационного контура и обусловливающие появление новых факторов риска.
  • Возможности для противоправной деятельности, предоставляемые технологиями электронного банкинга, подлежащие учету в рамках управления их применением.
  • Практические варианты и примеры противоправной деятельности с использованием технологий и систем электронного банкинга.
  • Специфические задачи управления обеспечением информационной безопасности в условиях дистанционного банковского обслуживания.
  • Специфические задачи организации и реализации внутреннего контроля и аудита в условиях дистанционного банковского обслуживания.
  • Особенности организации управления банковскими рисками в условиях дистанционного банковского обслуживания – изменения в содержании и процедурах корпоративного управления в интересах обеспечения противодействия возможной противоправной деятельности.
  • Учет тенденций развития технологий электронного банкинга в управлении банковскими рисками.

Стоимость второй темы: 9900 руб.
Форма обучения: очно / вебинар

Тема 3. Стресс-тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (5 часов)

Презентация: Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:

Кредитный риск:

  • Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
  • Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
  • Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
  • Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
  • Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
  • Стресс-тестирование розничного портфеля.

Применение различных факторов (драйверов) риска: 

  • изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
  • изменение курсов валют (по отношению к рублю).
  • повышенный уровень PTI
  • ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;
  • снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
  • увеличение числа мошеннических операций;
  • проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск:

  • Процентный риск в банковской и торговой книге
  • Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
  • Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
  • Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
  • Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
  • Стресс-тестирование портфеля облигаций
  • Стресс-тестирование валютного риска
  • Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
  • Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах
  • Изменение курсов валют на 20-30% в день.

Риск ликвидности: Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:

  • Досрочное изъятие депозитов физических лиц
  • Использование подтвержденных линий
  • Другие возможные факторы, включая дефолтность

Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

  • Продажа ликвидных активов
  • Новые заимствование по повышенным ставкам
  • Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск:

  • Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
  • катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
  • Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу:

  • Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
  • Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
  • Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
  • Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
  • Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость третьей темы: 8500 руб.
Форма обучения: очно / вебинар

Тема 4. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

  • Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
  • Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
  • Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

  • Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
  • Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
  • Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
  • Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 

Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
  • Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

  • Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
  • Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость четвертой темы: 8900 руб.
Форма обучения: очно / вебинар

Тема 5. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Анализ определений операционного риска:

  • Выявление основных причин (источников) операционных рисков.
  • Выделение операционного риска из событий других видов рисков.
  • Разбор основной практики управления операционными рисками.
  • Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.

Практика операционного риск – менеджмента.

Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):

  • Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
  • Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.

Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.

  • Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. 
  • Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. 
  • Формат рапортов об операционных инцидентах. 
  • Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость пятой темы: 8500 руб.
Форма обучения: очно

Стоимость мероприятия: 31600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации