Указание Банка России от 12.07.2016 N 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации".

Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Содержание мероприятия:

Тема 1. Стресс-тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК): практический семинар (12 часов)

Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".

Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

  • Определение и область применения ВПОДК
  • Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
  • Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.

  • Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
  • Учет экономических циклов при управлении рисками
  • Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.

Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.

Стресс-тестирование в целях ICAAP

  • Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
  • Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
  • Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
  • Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.

  • Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
  • Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
  • Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость первой темы - 15900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Практический пример реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей (4 часа)

  • Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации (не входящей в состав банковской группы и не использующей при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России) в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК, в т.ч. требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У)
  • Презентация внутренних документов, разработанных в рамках системы ВПОДК в соответствии с требованиями гл.7 Указания Банка России № 3624-У для Банка, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей.
  • Иллюстративный пример расчета показателей достаточности капитала на основании реальных данных баланса (с использованием стандартных средств MSExcel);
  • Пример внутренних отчетов в рамках ВПОДК, сформированных на основании реальных балансовых данных
  • Прогноз оценки Банком России качества ВПОДК, реализованных с применением представленных документов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 07.12.2015 г. № 3883-У.

Раздаточный материал: 

  • Пример Стратегии управления рисками и капиталом (п. 7.2.1 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения по управлению рисками и капиталом (процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, п. 7.2.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения о стресс-тестировании (п. 7.2.3 Указания № 3624-У)в электронном виде (документ Word);
  • Пример комплекта отчетности ВПОДК (п.6.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документы Word с отчетами и книга Excel с формулами для расчета).

Стоимость второй темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Анализ определений операционного риска:

  • Выявление основных причин (источников) операционных рисков.
  • Выделение операционного риска из событий других видов рисков.
  • Разбор основной практики управления операционными рисками.
  • Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.

Практика операционного риск – менеджмента.

Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):

  • Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
  • Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.

Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.

  • Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. 
  • Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. 
  • Формат рапортов об операционных инцидентах. 
  • Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость третьей темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно

Тема 4. Особенности управления банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга (6 часов)

Варианты дистанционного банковского обслуживания.

Информационный контур банковской деятельности и новые факторы, влияющие на профили банковских рисков:

  • Общая структура информационного контура банковской деятельности;
  • Основные новые факторы риска при дистанционном банковском обслуживании и их потенциальное негативное влияние на банки и интересы их клиентов;
  • Специфика проявления свойств киберпространства банковской деятельности.

Основные банковские риски и их компоненты технологического характера: методология анализа:

  • Банковские риски, имеющие компоненты технологического и технического характера, и причины возникновения этих компонентов;
  • Новые нетипичные угрозы банковской и клиентской информации, связанные с дистанционным банковским обслуживанием и подлежащие учету;
  • Специфика анализа компонентов банковских рисков, реализующихся в киберпространстве: технологические и технические факторы, недостатки в обеспечении информационной безопасности), влияние аутсорсинга, возможности противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга(примеры расследований), атаки на клиентов дистанционного банковского обслуживания (пример расследования).

Подходы к управлению банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга:

  • Жизненные циклы банковских автоматизированных систем и внутрибанковских процессов;
  • Учет схемотехнических аспектов в управлении банковскими рисками в условиях электронного банкинга;
  • Ролевые функции подразделений кредитных организаций в жизненном цикле банковских автоматизированных систем;
  • Принципы управления банковскими рисками в условиях электронного банкинга, определенные Базельским комитетом по банковскому надзору;
  • Документы Банка России, связанные с управлением рисками электронного банкинга.

Пруденциальный подход к обеспечению информационной безопасности в условиях применения электронного банкинга:

  • Основные принципы организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;
  • Специфические факторы, негативно влияющие на обеспечение информационной безопасности при дистанционном банковском обслуживании, подлежащие учету;
  • Причины недостатков в организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;

Особенности организации внутреннего контроля в условиях применения электронного банкинга:

  • Задача учета новых компонентов банковских рисков в управлении внутрибанковскими процессами;
  • Базовые проблемы осуществления внутреннего контроля банковской деятельности в киберпространстве;
  • Подходы к контролю автоматизированных систем и их компонентов, обеспечивающих деятельность в области электронного банкинга;
  • Основная технология внутреннего контроля над компьютерными системами – имитационное тестирование;
  • Требования к модернизации внутреннего контроля в связи с внедрением технологий электронного банкинга и роль внутреннего аудита.

Противодействие возможной противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга:

  • Расширенная трактовка противодействия возможной противоправной деятельности, осуществляемой с использованием систем электронного банкинга;
  • Проблематика контроля процессов, протекающих в киберпространстве банковской деятельности, и действий их участников;
  • Основные подходы к организации противодействия возможной противоправной деятельности в киберпространстве.

Стоимость четвертой темы - 9900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 5. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положений № 254-П и № 283-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

  • Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
  • Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
  • Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

  • Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
  • Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
  • Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
  • Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска.

Обзор изменений нормативных документов  (проекты и ближайшие изменения в Положения Банка России № 254-П и 283-П (в т.ч. Указание № 4099-У)

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
  • Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость пятой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 6. Стресс-тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (5 часов)

Презентация: Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:

Кредитный риск:

  • Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
  • Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
  • Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
  • Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
  • Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
  • Стресс-тестирование розничного портфеля.

Применение различных факторов (драйверов) риска:

  • изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
  • изменение курсов валют (по отношению к рублю).
  • повышенный уровень PTI
  • ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;
  • снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
  • увеличение числа мошеннических операций;
  • проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск:

  • Процентный риск в банковской и торговой книге
  • Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
  • Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
  • Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
  • Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
  • Стресс-тестирование портфеля облигаций
  • Стресс-тестирование валютного риска
  • Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
  • Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

Изменение курсов валют на 20-30% в день.

Риск ликвидности: Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:

  • Досрочное изъятие депозитов физических лиц
  • Использование подтвержденных линий
  • Другие возможные факторы, включая дефолтность

Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

  • Продажа ликвидных активов
  • Новые заимствование по повышенным ставкам
  • Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск:

  • Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
  • катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
  • Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу:

  • Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
  • Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
  • Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
  • Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
  • Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость шестой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 41400 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации