ПК "ФРМ" версия 3.0 поставляется в следующих комплектациях:
- сетевая версия R;
- сетевая версия Z;
- сетевая версия U (Unlimited);
- сетевая версия S (Unlimited-специальная).
Версия 3.0 ПК "ФРМ" является модернизированной и существенно улучшенной версией ПК "ФРМ" версии 2.1. В ПК "ФРМ" версии 3.0 реализован ряд принципиально новых возможностей.
- Добавлен функционал автоматического построения скоринговых и IRB-систем с использованием механизма множественной регрессии (линейная, логит- и пробит регрессия). В качестве зависимой переменной для построения модели множественной регрессии может использоваться, как дихотомический признак появления события дефолта (0 – дефолта нет, 1 – дефолт), так и непосредственно оценка вероятности дефолта, сделанная эмпирическим или экспертным путем (значение в диапазоне от 0 до 1). В качестве объясняющих переменных могут использоваться различные аналитические показатели (в том числе допускается использование качественных дихотомических признаков, принимающих лишь два значения 0 и 1).
- Добавлена возможность валидации скоринговых и IRB-систем на основе анализа ROC-кривой (оценка индексов AUC и Джини). Механизм валидации скоринговых и IRB-систем позволяет оценить качество различающей и прогностической способности используемых моделей оценки финансового состояния и платежеспособности контрагентов.
- Добавлена возможность создания пользовательских функций, значения которых зависят от даты. Пользовательские функции задаются табличными наборами значений аргумента и соответствующих им значений функции, которые теперь могут зависеть не только от категории контрагентов, но и от даты. В процессе создания табличных пользовательских функций пользователем определяются правила расчета (экстраполяция и/или интерполяция) значений функции, для случаев, когда аргумент функции точно не равен ни одному из аргументов, заданных при определении функции.
- Добавлен функционал обработки информации, хранящейся в Досье организаций, с помощью специальных текстовых и числовых пользовательских функций, в том числе в разрезе «субсчетов» организаций. Под «субсчетами» может подразумеваться разделение ссудного портфеля организаций на отдельные ссуды, управленческое деление организаций на бизнес единицы, другое логическое деление информации, в том числе и нефинансового характера, которую необходимо использовать при проведении финансового анализа.
ПК «Финансовый риск-менеджер» (ПК «ФРМ») предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков в кредитных, страховых и перестраховочных организациях; промышленных, лизинговых, управляющих и инвестиционных компаниях; паевых и пенсионных фондах; иностранных банках и компаниях; интегрированных холдинговых структурах.
Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» рекомендуется для подразделений, занимающихся идентификацией, оценкой, контролем и управлением рисками; стресс-тестированием и VaR-анализом; управлением ресурсами; планово-экономическими задачами; инвестициями; анализом и мониторингом финансового состояния субъектов экономической деятельности; присвоением рейтингов; установлением лимитов на контрагентов; финансовой и управленческой отчетностью; экономической безопасностью.
Полную информацию о программном комплексе "Финансовый риск-менеджер" (ПК "ФРМ") можно получить на сайте группы ИНЭК в разделе "Анализ и отчетность кредитных организаций".
Источник: ООО НВП “ИНЭК“
