Найти на сайте:

Банковские новости

Центр экономических исследований МФПА провел стресс-тестирование для крупнейших российских банков

12.05.2009 13:38

Стресс-тестирование является аналитическим инструментом, призванным оценить потенциальные потери банков в случае продолжения спада в экономике. Стресс-тесты получили широкое распространение в международной финансовой практике и весной 2009 г. использовались ФРС США в рамках «Supervisory Capital Assessment Program» для анализа девятнадцати крупнейших американских финансовых организаций.


Стресс-тестирование в нашем случае определяется как оценка потенциального воздействия на финансовое положение банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Главным фактором риска, на наш взгляд в обозримом будущем выступает рост просроченной задолженности. Целью стресс-тестирования была оценка способности капитала банка компенсировать возможные убытки в результате роста проблемных кредитных активов.

В международной практике используются различные методики стресс-тестирования. Наиболее распространенной методикой является сценарный анализ на основе исторических или гипотетических событий. Нами было выбрано сценарное моделирование гипотетического роста просроченной задолженности до 10%, 15% и 20%. Кроме того, оценивался критический уровень просроченной задолженности, при котором собственный капитал банка опускается ниже минимального уровня, заданного Банком России (норматив достаточности капитала в 10%).

В качестве выборки банков, подвергавшихся тестированию, рассматривались различные группы банков в рамках первой сотни по величине активов. Они представляют практически весь банковский сектор: на первую сотню приходится 91% совокупных активов сектора, 92%  корпоративных кредитов и 90% кредитов населению. Кроме того, отдельно тестировались банки, связанные с государством, а также иностранные дочерние банки. Наконец, стресс-тестирование было проведено по каждому из банков, входящих в первую двадцатку по величине активов. Оценка финансового положения банков производилась по последним отчетным данным на 1 апреля 2009 г.

При оценке чувствительности собственного капитала банка к кредитному риску во внимание принимались текущая рентабельность капитала, накопленные резервы на возможные потери и «избыток» собственного капитала сверх обязательного норматива достаточности капитала. Все три источника могут быть использованы для компенсации растущей просроченной задолженности. Расчет потенциальных потерь основывался на совокупном портфеле кредитов организациям и населению (межбанковские кредиты в расчет не принимались).

В целом результаты стресс-тестирования крупнейших банков можно считать удовлетворительными (табл. 1). В настоящее время банки из первой полусотни готовы без каких-либо потерь компенсировать 3-4% просроченной задолженности. Вторая полусотня банков готова покрыть 5% кредитов в случае проблем с ними. Первый сценарий стресс-теста предусматривал возмещение потерь по кредитам за счет накопленных резервов и текущих доходов от банковского бизнеса. Без снижения собственного капитала банки из первой полусотни готовы достойно встретить 8-9% просрочки. По нашим оценкам, без изменения собственного капитала госбанки могут компенсировать 8% кредитов, а иностранные дочерние банки - 9%. Второй сценарий стресс-теста подразумевал списание убытков от кредитов за счет собственного капитала. В таком случае предельный уровень просрочки удваивается. Банки из первой полусотни готовы выдержать 16-17% потерь по кредитному портфелю. Вторая полусотня банков может относительно безболезненно пережить 27% потерь. Предельно допустимые убытки госбанков и иностранных дочерних банки находятся приблизительно на одном уровне - 16% кредитов. Таким образом, наиболее вероятно развитие событий, когда масштабная помощь государства по рекапитализации банковского сектора не потребуется. Банки будут в состоянии самостоятельно справиться с потерями от просроченной задолженности.

Подробное стресс-тестирование по каждому из банков, входящих в первую двадцатку, выявило крайне неоднородный состав этой группы с точки зрения чувствительности к кредитному риску (табл. 2). Нами оценивался потенциальный предел просроченной задолженности, компенсируемый за счет прибыли и накопленных резервов, а также за счет списания части собственного капитала помимо двух других источников возмещения потерь. Просрочка в 5-7% представляется максимально допустимой без списания капитала у группы ВТБ, РСХБ, Банка Москвы, Райффайзенбанка и банка АК БАРС. В то же время они обладают необходимым буфером в виде «избытка» капитала сверх норматива достаточности капитала. С учетом списания части собственного капитала критический порог просрочки почти удваивается. Ее предельное значение в 9-12% смогут выдержать Банк Москвы, ВТБ 24, Юникредит, Росбанк, Промсвязьбанк и банк АК БАРС. Остальные банки обладают еще большим запасом прочности, доходящим до максимума в 30-40% у РСХБ и банка Русский Стандарт. В целом, смертельным порогом для большинства крупнейших банков являются потери в 17-18% кредитного портфеля.

Ряд банков в краткосрочном периоде (в пределах года) нуждается в рекапитализации (табл. 3). По нашим оценкам, наибольший дефицит капитала, почти в 20% от текущего уровня (25 млрд. руб.), испытывает Газпромбанк. Его норматив достаточности капитала составляет 11%, однако учитывая, что Банк России в прошлом уже допускал нарушение Газпромбанком норматива Н1, риск недокапитализации не представляется угрожающим. Остальные крупнейшие банки нуждаются в относительно небольших суммах в 2-4 млрд. руб., что составляет 4-7% текущего собственного капитала. Некоторые из них уже решили эту проблему - в частности, Промсвязьбанк и Транскредитбанк договорились о субординированных кредитах ВЭБа. Группа ВТБ сможет решить свои проблемы за счет федерального бюджета, в котором по Программе антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год зарезервировано 200 млрд. руб. для увеличения капитала ВТБ. В целом, риски рекапитализации крупнейших банков представляются умеренными и ситуация, по всей видимости, не потребует экстренного вмешательства властей.

Табл. 1. Результаты стресс- теста по группам банков.

Группа

Отношение капитала к активам, %

Корп. просрочка, %

Просрочка населения, %

Общая просрочка, %

Предел просрочки, %

Предел

просрочки, %

(без каптала)

Текущее покрытие просрочки, %

Банки 1-5

10,63

2,59

2,48

2,57

16%

8%

3%

Банки 2-20

9,79

3,92

5,51

4,21

17%

9%

4%

Банки 21-50

9,54

3,81

6,48

4,51

16%

9%

4%

Банки 51-100

13,71

3,45

6,62

4,53

27%

12%

5%

Госбанки

10,55

2,61

2,31

2,55

16%

8%

2%

Ин.банки

10,09

3,33

6,23

4,25

16%

9%

3%

 
Табл. 2. Результаты стресс- теста по банкам ведущей двадцатки.

Банк

Отношение капитала к активам, %

Корп.

просрочка, %

Просрочка населения, %

Общая просрочка, %

Предел просрочки, %

Предел просрочки, % (без каптала)

Текущее покрытие

просрочки, %

Сбербанк

10,74

2,37

2,36

2,37

21%

8%

4%

ВТБ

13,51

3,57

43,75

3,58

22%

7%

2%

Газпромбанк

6,67

2,98

0,41

2,85

19%

17%

6%

РСХБ

18,57

2,25

0,71

2,07

32%

5%

2%

Банк Москвы

7,54

0,66

6,14

1,72

9%

5%

2%

Альфа-банк

7,59

10,00

12,11

10,31

17%

15%

9%

ВТБ 24

8,51

3,75

1,51

2,01

9%

7%

4%

Юникредит

8,93

2,08

3,96

2,44

12%

8%

3%

Райффайзенбанк

9,53

3,49

4,03

3,63

14%

7%

4%

Росбанк

7,42

2,77

7,05

4,45

11%

9%

4%

Промсвязьбанк

7,07

5,37

6,80

5,62

12%

10%

6%

Уралсиб

9,04

10,47

5,12

8,56

16%

9%

5%

МДМ

12,60

9,09

6,52

8,59

21%

9%

5%

НОМОС

10,17

5,64

1,93

5,33

18%

11%

6%

АК БАРС

10,49

2,42

2,72

2,47

11%

7%

4%

Русский Стандарт

10,69

0,03

21,33

18,00

42%

26%

12%

Банк "Санкт-Петербург"

10,84

1,96

0,21

1,75

14%

9%

3%

УРСА Банк

9,93

5,53

6,46

6,00

24%

15%

7%

Транскредитбанк

7,78

2,10

1,47

1,87

15%

10%

3%

ВТБ Северо-запад

11,95

3,23

7,78

3,33

21%

12%

5%

 
Табл. 3. Оценка потребности в рекапитализации крупнейших банков.

Банк

Оценка потребности в капитале, млн. руб.

Собственный капитал, млн. руб.

Потребность в новом капитале, % соб.капитала

Субод.кредит ВЭБа

Норматив Н1

Газпромбанк

25 491

137 031

19%

-

11,0

Банк Москвы

3 118

63 107

5%

-

12,5*

Альфа-банк

2 353

56 103

4%

-

11,6*

ВТБ 24

3 829

54 504

7%

200 000**

10,9

Росбанк

2 615

39 714

7%

-

11,7

Промсвязьбанк

3 880

32 919

12%

4 000

11,1*

Транскредитбанк

300

16 765

2%

2 930

13,3

* оценка, **в рамках Программы антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год на капитализацию группы ВТБ будет направлено 200 млрд. руб.

Печать

Похожие материалы:
Еще похожие документы »
В центре внимания, за 10 февраля

Для пользователей Яндекса: установите себе новостной виджет Bankir.Ru

Все материалы раздела «Банковские новости» (56)