12 октября компания SAS, ведущий разработчик средств бизнес-анализа (Business Analysis), уже в 7-й раз провела в Москве форум SAS FORUM RUSSIA 2012 «Развитие организации сегодня: просчитывать риски и понимать возможности». Форум собрал более 450 руководителей и специалистов банков, страховых компаний, учреждений госсектора, компаний телекома и других отраслей из России и стран СНГ.

Программа форума была сформирована, исходя из проблем, которые приходится сейчас решать компаниям-пользователям аналитических продуктов SAS. Это прежде всего управление рисками, причем акцент был сделан для финансовых учреждений на контекст перехода на стандарты Базель II, а для компаний реального сектора на комплексное управление операционными и финансовыми рисками в рамках всего предприятия. На форуме также рассматривались вопросы противодействия мошенничеству, управления клиентской базой, целевым маркетингом, финансами и т.д. Надо отметить, что в некоторых выступлениях слово SAS вообще не произносилось, хотя, конечно, продукты SAS подразумевались как часть решения проблем компаний. Такой деликатный клиентоориентированный подход на подобных мероприятиях редко встречается.

VII международный форум SAS FORUM RUSSIA 2012 «Развитие организации сегодня: просчитывать риски и понимать возможности»
Фото: Альберт Тахавиев, Bankir.Ru

Но, естественно, значительное внимание на форуме было уделено технологическим новинкам SAS. Основным новшеством SAS в этом году стала разработка линейки средств высокопроизводительной аналитики SAS High-Performance Analytics для быстрого доступа и обработки больших и сверхбольших объемов данных (Big Data), включая текстовую информацию и неструктурированные данные. В этой линейке используются технологии: Grid Computing – распределенная на кластере серверов обработка данных, in-database – использование внешних СУБД для выполнения аналитических моделей SAS, in-memory – использование большой оперативной памяти cерверов, что минимизирует обращения к дискам. Благодаря этим технологиям, как сообщается, на порядки ускоряется анализ больших объемов данных. Что это дает? Если время работы аналитической процедуры сократилось с часов до минут, то аналитик может применить больше алгоритмов и в большей конфигурации, например, увеличить число итераций при работе нейронных сетей и благодаря этому повысить точность моделей. Вместо анализа подвыборки данных, можно анализировать всю генеральную совокупность, что также повышает точность модели на десятки процентов.

Эти возможности уже используются в системе SAS Visual Analytics с развитыми средствами визуального анализа и ряде прикладных решений: SAS High Performance Risks – для расчета уровня риска портфеля на рынках капитала; SAS High Performance Marketing Optimization – для определения оптимального предложения каждому клиенту в рамках маркетинговой кампании и т.д. Возможности SAS High Performance Analytics также используются в новом пакете решений для противодействия финансовым преступлениям — SAS Financial Crimes Suite, выпуск которого запланирован на 1-й квартал 2013 года. Создание этого пакета мотивируется в том числе и тем, что с развитием мобильного банкинга и использованием мобильного абонентского счета для оплаты товаров и услуг преступники будут использовать слабости в системах безопасности, тем более что развитие разнообразных финансовых сервисов и способов оплаты приводит к резкому увеличению источников и объемов данных об операциях. Необходимо создавать многоуровневые системы безопасности на базе общей технологической инфраструктуры, работающей в режиме, близком к режиму реального времени, отметил Марк Мурман, международный эксперт в области управления рисками и борьбы с мошенничеством, старший директор компании SAS.

Финансовая отрасль в мире и России является основной для SAS, подчеркнул Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. На форуме две из шести секций были посвящены таким вопросам как управление рисками, целевой маркетинг, управление финансами в банках и страховых компаниях.

Мировой финансовый кризис 2008–2010 годов привел к переосмыслению управления рисками в деятельности банков. О том, как послекризисное управление рисками применительно к ценообразованию продуктов внедряется в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ), рассказал Ростислав Дюк, руководитель управления рисков физических лиц этого банка. Акционеры, отметил он, ставят перед банком вполне традиционные цели: рост коммерческих портфелей, уменьшение потерь, увеличение маржи и прибыльности, интеграция поглощений, в целом тратить меньше, обрабатывать больше – максимизировать доходность.

Способы достижения этих целей очевидны, включая оптимизацию процентных ставок и комиссионных. Но в ПУМБ при реализации требований акционеров перешли к послекризисному, проактивному риск-менеджменту. Если для традиционного риск-менеджмента, по мнению Ростислава Дюка, характерны: фокус на риск, минимизация потерь, идентификация угроз, реактивные отношения, изолированное риск-мышление, в конце бизнес-процессов, то при проактивном риск-менеджменте акценты расставляются так: фокус на бизнес, максимизация прибыли при контролируемых рисках, идентификация возможностей, проактивные отношения, кросс-функциональное мышление, драйвер бизнес-процессов. Для внедрения такого риск-менеджмента необходимо выработать склонность к рискам (риск-аппетит), выявлению рисков/возможностей и их количественной оценке. Ростислав Дюк рассказал, как риск-аппетит осмысливался (от: «Сколько мы потеряем, если выдадим этот кредит?» До: «Какой максимальный риск я готов принять, чтобы получить ожидаемую прибыль?») и использовался в отношениях с акционерами банка, регулятором и в работе банка. И если ценообразование продуктов до кризиса было характерно плоскими ставками, не зависимыми от срока, от риск-характеристик клиента, от его участия своими деньгами, от истории его взаимоотношений с банком, то теперь на первом плане ставки, которые базируются на уровне риска продукта для данного клиентского сегмента, трансформация life-time loss по портфелю в цену продукта, построение продвинутых моделей, которые базируются на распределении потерь.

Ростислав Дюк отметил, что в части ИТ потребовались изменения прежде всего в части интеграции и управления данными о клиентах с учетом интересов различных подразделений банка.

Соответствие требованиям Basel II выходит на первый план для российских банков, и компания SAS сейчас предлагает учебный курс «Моделирование кредитных рисков в рамках Basel II с использованием технологии SAS», который проведут его авторы Барт Баезанс и Кристоф Музе.

На форуме о различных аспектах риск-менеджмента в контексте Basel II говорили и российские, и зарубежные специалисты. Екатерина Юсупова, начальник управления операционными рисками, Сбербанк, рассказала о сборе событий операционного риска в системе SAS OpRiskManagement. Александр Петров, управляющий директор, банк ВТБ, представил видение АРБ путей внедрения стандартов регулирования Basel II и Basel III в российской банковской системе. Мануэль Нучио, старший бизнес-консультант по управлению рисками SAS Россия/СНГ, представил подход по интеграции управления финансами и рисками, а Филипп Мейер, руководитель международной практики управления рисками компании Business&Decision, рассмотрел требования уже Basel III и их влияние на ИТ банков.

Среди других докладов можно выделить выступление Дениса Королева, директора по инновациям и технологиям недавно запущенного проекта Elixirbank.ru, о том, как разработать и использовать клиентскую аналитику для маркетинга, финансов и риск-менеджмента банка. Вскоре презентации докладов форума будут выложены на сайте SAS.

Бизнес SAS в России быстро растет, отметил Валерий Панкратов. В офисах SAS Россия/СНГ растет число сотрудников, практически постоянно здесь работают сотрудники SAS из других стран. Но Россия могла бы быть не только потребителем продуктов SAS. Многие ведущие ИТ-компании открывают центры исследований и разработки (R&D) в России, но SAS пока среди них нет. А ведь «конек» SAS – это сложные аналитические методы, которые разработаны преимущественно в университетах, и потенциал российской математической школы мог бы использоваться для их разработки и реализации в продуктах SAS.

Москва.