Организованные стресс-тестирования и регулярный мониторинг ситуации дают возможность регулятору держать руку на пульсе отечественной банковской системы. Проведенные в этом году наблюдения свидетельствуют в пользу достаточной ее адаптивности даже в случае развития маловероятных негативных сценариев. Своими выводами, основанными на проведенных исследованиях, на специальной пресс-конференции поделился с журналистами первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский.

Сдержанный оптимизм

Симановский начал с того, что отметил большое внимание, которое уделяется в обществе состоянию российских банков, несмотря на то, что сегодняшняя ситуация достаточно сильно отличается от сложившейся в 2008–2009 годах. По мнению эксперта, на сегодняшний день признаков, которые вызывали бы сильное беспокойство в области устойчивости банковской системы, нет. Правда, это не означает, что банковский сектор в нашей стране настолько здоров, что его состоянием уже можно не интересоваться. С 2008 года постепенно происходит его восстановление и развитие, он укрепляет свои позиции в экономике, наращивает свои активы по отношению к ВВП России.

Рентабельность банков восстановилась до предкризисного уровня. И если сравнивать все эти параметры с состоянием дел в других странах, то Россия занимает весьма достойное место: рентабельность капитала находится на уровне 17%, рентабельность активов – на уровне 3%. Перспективы дальнейшего роста и развития по-прежнему хорошие.

Сегодня российские банки достаточно живо реагируют на то, какие потенциальные потери заложены в их портфелях и стремятся точно оценить свои риски. Результатом этой работы является то, что увеличиваются резервы при общей стабильной ситуации. На графиках и по всем расчетам видно, что удельный вес плохих ссуд снижается: кредитно-финансовые организации консервативно оценивают текущую ситуацию.

Фото: Альберт Тахавиев, Bankir.Ru

Риск, стресс и тесты

В нынешнем положении российский банковский сектор подвержен двум типам рисков. Первый из них связан с развитием макроэкономических процессов, движениями на глобальных рынках. Второй тип рисков относится к структурной составляющей деятельности банков.

Рассматривая макроэкономические риски подробнее, Алексей Симановский акцентировал внимание собравшихся на графике цен на нефть, из которого можно было сделать вывод, что ситуация достаточно устойчивая. Сложившаяся приемлемая стоимость сырья обеспечивает умеренную доходность. Сегодня банки являются нетто-кредиторами партнеров по бизнесу, а до кризиса финансовые организации были нетто-заемщиками. Конечно, превышение требований над обязательствами также содержит в себе кредитные риски, связанные с экономическим состоянием некоторых стран Европы. Но касается это, прежде всего, особенностей «семейных» отношений «дочек» и «матерей», и именно поэтому сегодняшняя ситуация может восприниматься как более уравновешенная.

Проведенное Центральным банком 1 июля 2012 года стресс-тестирование показало, что банковская система нашей страны достаточно устойчива. Но это можно было констатировать и исходя из других параметров финансовой деятельности. Полученные в первом полугодии результаты стресс-тестирования совпали с теми, что Центробанк зафиксировал на 1 января 2012 года. В исследованиях заложена ситуация снижения цен на нефть до $60 за баррель, но даже в таких условиях отечественный банковский сектор остается на плаву, хотя ряд банков и будет испытывать трудности.

Изучается Центробанком и состояние ликвидности. В стресс-тестировании закладываются жесткие ограничения: предполагается, что отток средств составляется 10–30% в зависимости от их характера, межбанк закрывается, и банки вынуждены продавать свои активы с дисконтом в 5–30%. Но и в такой маловероятной ситуации коллапса банковской системы не наступит, уверял в своем выступлении Алексей Симановский.

Мечты регулятора

За прошедшие полтора года произошло снижение достаточности капитала на 5 п.п. (процентных пункта – прим. ред.). Первый заместитель председателя Банка России на треть связал это явление с усилением регулирования, а на две трети – с повышением кредитной активности банков. Отношение капитала к активам, взвешенным по уровню риска (норматив Н1), в среднем снизился до 13,3% на 1 сентября 2012 года с 14,7% на 1 января 2012 года.

К основным рискам отечественного банковского сектора, связанным со структурой деятельности, Симановский отнес непрозрачные операции с контрагентами. Подобные проблемы приводят к осторожному поведению инвесторов.

Доля прибыли, направляемой в капитал, уменьшается: в последние два года она составляет 50–60%, а в кризисный 2008 год дошла до 86%. Эксперт в этой связи заметил, что можно было бы больше прибыли направлять в капитал. «Если бы по итогам 2011 года и по итогам 2012 года доля была бы как в 2008 году, то капитал банков увеличился бы на 460 млрд. рублей, или на 8%, а это примерно год спокойной жизни», – подчеркнул высокопоставленный представитель Центробанка.

Навстречу Базелям

В заключение своего доклада Алексей Симановский разъяснил, почему увеличение розничного кредитования вызывает у регулятора беспокойство. Бурное развитие наблюдается в сегменте необеспеченного кредитования, его рост к середине года дошел до 60%. Основной риск здесь связан с высокой концентрацией, которой подвержены банки, специализирующиеся на розничном кредитовании. Эти же кредитно-финансовые организации «подпитываются» привлекаемыми под высокие процентные ставки депозитами, что также накладывает определенные обязательства. В вопросе устойчивости таких банков в случае развития неблагоприятных событий, дефолтов их заемщиков, возникают большие сомнения. В рамках проведенных стресс-тестов получилось, что результаты в этой группе банков оказались самыми негативными.

Рассказал Алексей Симановский и о последних законодательных инициативах. Так, Центробанк намерен ограничить процентные ставки по вкладам, заинтересован в возможности назначать своих представителей в банки. А законопроект по консолидированному надзору в случае вступления в силу приблизит деятельность ЦБ РФ к международным стандартам, позволит полностью реализовать нормы Базеля-2 и Базеля-3.

Москва.