Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. и еще два крупных американских банка выразили опасения правительству США по поводу приближения окончательного срока ввода новых принципов так называемого Базельского соглашения («Базель II»), пишет газета The Wall Street Journal. Американские банкиры боятся, что, по новым международным методикам оценки банковских рисков, иностранные кредитные организации, работающие в США, смогут иметь меньший капитал, чем американские. Если действующее Базельское соглашение установило единые для всех банков резервные требования на уровне 8%, то новые требования будут определяться в зависимости от уровня риска по конкретным кредитам.

Базельское соглашение – это международные стандарты требования к банковской системе. Принципы соглашения, принятые еще в конце 80-х годов главами центробанков стран «большой десятки» (Великобритания, США, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Япония, Бельгия), действуют сегодня в более чем 100 странах. Новая версия соглашения (Базель II) была утверждена Банком международных расчетов (BIS) в январе 2001 года. Оно существенно ужесточает требования к банкам по достаточности капитала, оценке рисков и т. п.

С 1 января 2007 года на «Базель II» перешли европейские банки. В США сейчас активно готовят собственный сценарий, однако там на «Базель II» решено переводить лишь 10–20 крупнейших банков. Для российских банков начало перехода к новым нормативам запланировано на 2008 год. Большинство новшеств касаются создания банками резервов, которые, в свою очередь, влияют на достаточность их капитала. Поэтому неудивительно, что нормативы давно и активно обсуждаются во всех странах. И на каждом рынке – свои опасения.

Дело в том, что многое в реализации базельских требований зависит от политики местных регуляторов рынка – Центробанков. Именно они должны принять необходимые коэффициенты, которые банки будут применять, например, при оценке рисков своих заемщиков.

Российский ЦБ начал разрабатывать предложения, которые сейчас представляет на обсуждение банкам. И они уже заставляют отечественных банкиров волноваться за свою конкурентоспособность. Наиболее серьезные опасения вызывает предложенная ЦБ методика оценки кредитных рисков, отмечает директор департамента рисков Банка Москвы Людмила Маркина.

Базельские принципы предусматривают три варианта такой методики. Первый предлагает банкам использовать для оценки кредитного риска заемщика его международные рейтинги, второй позволяет Центробанкам самим устанавливать коэффициенты риска для определенных групп заемщиков, а третий предполагает, что у каждого банка будет собственная модель оценки рисков, которую он согласует с ЦБ. Последний вариант слишком трудоемок для регуляторов, поэтому они предпочитают первые два. Например, в Европе пошли по пути учета международных рейтингов.

«А российский ЦБ предполагает разработать коэффициенты рисков самостоятельно, установив, например, для крупных корпоративных заемщиков очень высокие коэффициенты, а для областных администраций или муниципальных образований – низкие», – отметила Маркина. Банки, которые работают с крупными заемщиками, при таком сценарии проиграют конкуренцию иностранным банкам, переживают российские банкиры. Если им придется создавать резервы, например, на кредит «Газпрому», в размере 150%, они не смогут обеспечить заемщику достаточно дешевые деньги.

Зато это смогут сделать иностранные банки, отобрав таким образом крупных клиентов у российских банкиров.

Источник: Газета.Ru