Bankir.Ru
3 декабря, суббота 20:41
Персоны и источники


Тел.: +7 (495) 921-23-34
Сайт: www.reglament.net





«Риск-менеджмент в кредитной организации»04.03.2011 16:02

01.11.2012   Оценка и хеджирование процентных опционов, встроенных в продукты банка

Предлагаемые банками продукты часто подразумевают возможность досрочного расторжения или изменения каких-либо условий, таким образом предоставляя опциональность одной из сторон. // А.Ф. Громов, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», руководитель отдела оценки и анализа структуры баланса «Риск-менеджмент в кредитной организации», №3, 2012 года

16.06.2012   Процентный риск: его источники, методы оценки и хеджирования

Статья посвящена проблеме совершенствования оценки и хеджирования процентного риска, принимаемого коммерческими банками. // Е.И. Мешкова, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», доцент, к.э.н. «Риск-менеджмент в кредитной организации», №2, 2012 года

08.03.2012   Макроэкономические риски 2012 года

Во втором номере журнала за прошлый год была опубликована статья «Макроэкономические риски 2011 года», в которой описывался возможный сценарий развития событий в мировой и российской экономиках в прошедшем году. Для того чтобы понять, насколько адекватным было описание механизмов и особенностей экономического развития 2011 года, сопоставим ожидаемые и имевшие место в действительности события. // Н.П. Пильник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», лаборатория макроструктурного моделирования экономики России, младший научный сотрудник «Риск-менеджмент в кредитной организации», №1, 2012 года

07.12.2011   Дискриминантный анализ в банковском скоринге

Статистические методы, лежащие в основе скоринговых систем, весьма разнообразны. В настоящее время широко используются дискриминантный анализ, множественная регрессия, логистическая регрессия, деревья классификации, метод К-ближайших соседей, байесовские процедуры, метод опорных векторов, МАР-сплайны и нейронные сети. В настоящей статье речь пойдет об использовании дискриминантного анализа для оценки кредитоспособности заемщиков. // А.В. Груздев, исследовательская компания «Гевисста» «Риск-менеджмент в кредитной организации», №4, 2011 года

12.10.2011   Риск-менеджмент: извлеченные уроки, или Как правильно расставить приоритеты

Какие уроки может извлечь из кризиса банковский риск-менеджмент? Какое будущее ожидает риск-менеджмент как профессию? Нужно ли менять систему подготовки риск-менеджеров? На эти и другие вопросы отвечает профессор Кэрол Александер (Carol Alexander), председатель правления PRMIA, зав. кафедрой управления рисками бизнес-школы Университета Рединга (University of Reading), в беседе со старшим консультантом консалтинговой компании Appreus Владимиром Здоровениным. // Владимир Здоровенин, «Риск-менеджмент в кредитной организации», №3, 2011 года

23.08.2011   Оценка внутреннего кредитного рейтинга эмитентов облигаций

В статье представлена методика оценки кредитного качества российских эмитентов ценных бумаг на основе информации финансовой отчетности и данных социально-экономической статистики, согласующаяся с присвоенными международными кредитными рейтингами. // Г.М. Гамбаров, Банк России, С.В. Ивлиев, Prognoz Risk Lab, А.С. Бирилов, Пермский государственный университет «Риск-менеджмент в кредитной организации», №3, 2011 года

01.06.2011   Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?

В статье описывается подход к построению и валидации внутренних рейтинговых систем анализа финансового положения банковских контрагентов с использованием статистики наступления теоретических событий дефолта, основанных на экспертных оценках. В качестве примера приведен анализ различающей и прогностической способности методики оценки финансового положения кредитной организации CAMEL, а также процедура создания внутреннего рейтинга с помощью методов множественной регрессии. // И.Т. Фаррахов, «Риск-менеджмент в кредитной организации», №2, 2011 года

04.03.2011   Использование метаматричного подхода для управления операционными рисками

Оптимизация бизнес-процессов традиционными методами (постепенного улучшения или реинжиниринга) имеет существенные недостатки. Оптимизация, основанная на метаматричном подходе, лишена этих недостатков и повышает эффективность деятельности. Метаматричный подход дает большое многообразие показателей, пригодных как для разового измерения риска, так и для его постоянного мониторинга. // В.Н. Черкашенко, В.А. Зинкевич, «Риск-менеджмент в кредитной организации», №1, 2011 года