Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 11:08

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Рейтинговая система анализа кредитоспособности Заемщика или Скоринг для юриков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Рейтинговая система анализа кредитоспособности Заемщика или Скоринг для юриков

    Рейтинговая система анализа - тема очень интересная, но и сложная. Как, например, вы учитываете в ней сферу деятельности Заемщика, ведь, что касается финансовых показателей, рассчитываемых по балансу и форме 2, для одних компаний требуется высокий показатель, для других минимальный (ликвидность, например)? В частности, торговая компания стремится минимизировать как остатки на счете (стремление получить у поставщиков отсрочку), так и остатки товаров на складе (стремление снизить налог на имущество), поэтому в оборотных средствах преобладает дебиторка, которую необходимо оценить и классифицировать. И еще много всяких скользких моментов.
    Хотелось бы очень прочитать вашу методику.
    С уважением, С.

  • #2
    Кому нужны западные материалы по оценке кредитоспособности лизинговых компаний?
    Обращайтесь: http://windoms.sitek.net/~leasing/

    Комментарий


    • #3
      Друзья мои, если мы говорим о крупных международных финансовых рынках, то всем известно, что существуют общепризнанные рейтинговые системы и выработанные механизмы и вряд ли субъективное мнение (индивидуальная рейтинговая оценка) участника кредитных отношений не основанное на выработанных стандартах будет иметь какое-то влияние на решение других участников этих отношений. Говоря о российском рынке, вполне естественно, что каждый банк или группа банков может разработать единую рейтинговую систему, приближенную к нашим условиям и стандартам, которая может заинтересовать многие банки и стать общепризнанной на внутреннем рынке, пока не изменятся условия и ситуация в которой работают экономические агенты. Мне кажется, последнее и было изначальной идеей создания данной темы для обсуждения, а не бессмысленные споры, хотя я могу и ошибаться, от этого никто не застрахован.

      Комментарий


      • #4
        Конечно, весьма сожалению, что так долго задержался.

        Причин несколько:
        ╥ Интернета в банке нет, то есть он есть, но не у меня J
        ╥ Банальная сессия, кстати вопрос к IcеMenu: а как Вы догадались, что я студент, или просто пальцем в небо? :-)

        Вот, и по крайней мере пробую выложить методику, которая и вызвала столь бурное обсуждение.
        Сразу выскажу несколько замечаний и добавлений к методике.
        1. Методика не ноу-хау, так как само построение рейтинга я видел в одной из дипломных работ в нашем университете (Ульяновский гос. университет). А дипломные тем и характерны, что они взяты где-то еще. Так что не претендую на первенство и на права авторства не посягаю.
        2. Первоначальный размер анализируемого кредита предполагается определить как дисконтируемый оборот в банке, так как этот показатель наиболее интересен банку, чем любой другой финансовый (показатель ликвидности, покрытия и т.д.)
        3. Методика крайне упрощенная, что с одной стороны не дает стопроцентную гарантию возврата кредита, но с другой √ за 15-2 минут можно проанализировать что угодно.
        4. Веса групп можно корректировать, что в принципе удобно в меняющейся конъюнктуре.
        5. Ну еще это первая модель оценки кредитоспособности, и если будут критические замечания √ то буду весьма благодарен, если не оставите их в себе и вышлете. В ответ √ вышлю измененную методику, надеюсь не так долго как эту :-)


        Еще раз приношу мои глубокие сожаления!

        Комментарий


        • #5
          Вопрос о создании кредитных досье или бюро интересен только с точки зрения теории.
          Финансисты давай-те оценим экономическую сторону. Существование подобных бюро с их архивом требует достаточно крупных денежных затрат. Денежные средства могут прийти тремя основными путями:
          1) ЦБ РФ
          2) Правительство
          3) Профессиональные объединения кредитных и финансовых учреждений.
          Наиболее вероятное финансирование можно ожидать от ЦБ РФ, однако за 3 года пока идут споры вокруг создания кредитных бюро, ЦБ РФ не сделал ни одного шага в этом напрвлении.
          Правительство - ????? Сама идея неплоха да и в мире все шли этим путем, однако "равноудаленность" олигархов от правительства заставляет задуматься и нафантазировать всякие бяки.
          Профессиональные объединения - а где они??? Такие чтобы объединяли большинство (если не все) кредитные организации, в которых члены имели равные права и доступ к информации (вне зависимости от размеров взносов!??). Я очень скептично отношусь к процессу создания кредитного бюро - через подобные организации.
          Четвертый путь создании - использование самостоятельных некомеррческих организаций, чей уставный капитал складывается из равных взносов со стороны финансовых институтов, с равноправным доступом к информации? Хм-м-м. Благородно, честно, и т.д. и т.п. СМЕШНО (СБ и правление так и ждут таких людей)

          Комментарий


          • #6
            Рейтинговую систему оценки кредитоспособности мы применяли 7 лет назад, когда я был еще аудитором в целях оценки кредитного портфеля проверяемого банка. При этом рейтинг, ес-сно был относительным и составлялся нами среди заемщиков банка на основании информации из кредитных дел. Для аудиторов и проверяющих сие довольно удобно - очень красивенький отчет выходит. Для самих банков в наших условиях рейтинг надежности вряд ли в ближайшее время востребуется, ибо:
            1. Поставка объективной информации тому, кто будет это делать (кредитному бюро), крайне затруднена, особенно в регионах. Если, скажем, оценивать по официальным отчетам предприятий, то понятно, что никому такой печальный рейтинг не нужен будет. Если брать от предприятий ту информацию, которую они сами сочтут нужным давать, то понятно, что они будут платить за участие в рейтинге, тогда кто больше заплатит - у того и рейтинг больше будет.
            2. Поскольку во многих регионах спрос на кредитные ресурсы сейчас превышает предложение, у банков будет достаточно возможностей отобрать всех среди претендентов на кредит достаточно надежных без обращения на сторону. Тем более, что это, как правило, клиенты самого банка, о реальном финансовом состоянии которых он будет знать лучше, чем кредитное бюро.
            ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

            Комментарий


            • #7
              put
              Унас НБУ придумал методику расчета резервов, куда входиет и рейтинг заемщика. Я делал в Access (софтом назвать слишком громко) Там учитывается куча показателей от баланса и финрезультата заемщика до субъективного мнения банка. Не пошло тоже по субъетивным причинам. Не заню смогу или нет востановить в приличном виде.

              А опыт просчета по такой методике показал, что результат иногда может быть очень неожиданным. Иногда это полезно, а иногда вредно. Поэтому оценить рейтинг заемщика лучше по собственной методике, разраьотанной с учетом специфики банка, региона и т.д., но возводить результаты в абсолют крайне редно.

              Комментарий


              • #8
                2ALL
                На самом деле темы затронуты следующие:
                - Финансовый анализ бухгалтерской отчетности заемщика
                - Рейтинг кредитоспостобности
                - Оценка кредитного портфеля банка
                По первой теме между заинтересованными банкирами был уже обмен мнениями и файлами.
                Рейтинговая система анализа кредитоспособности Заемщика - в действительности полезна для Банков только частично. Каждый банк самостоятельно досконально изучает и финансовое "здоровье" заемщика.
                Другое дело - такая информация была бы очень полезна для предприятий в договорном учете. Когда речь идет о принятии оперативного решения об условиях сотрудничества с новым покупателем или продавцом.
                - Автоматизацией процесса оценки кредитного портфеля банка - плотно занимается ЦБ

                Комментарий


                • #9
                  2Специалист
                  Лично мне интересен кредитный рейтинг, присвоенный мне или какому-либо физическому лицу, по любой из технологий (и спасибо тем, кто их предлагает). Если у тебя есть конкретное предложение - я себя (равно как и любое физ- или юрлицо) протестирую.
                  Последний раз редактировалось olushka; 28.02.2002, 20:03.
                  Олюшка

                  Комментарий


                  • #10
                    я предложил бы Вам обратиться с такой просьбой (протестироваться и получить лично Ваш "кредитный рейтинг") в одно из рейтинговых агентств - тех, которые указал Consultant 11-06-2001 . Интересно, что Вам там на это скажут?

                    Желаю успехов.

                    P.S. За личными данными можно в профиль заглянуть. Налицо все хороши, но сзади тоже можно посмотреть (на темах форума).

                    :- )
                    В "лизинговом треугольнике" один из углов обычно тупее остальных.

                    Комментарий


                    • #11
                      2Специалист.
                      Хотелось бы побольше отечественного продукта (с зарубежными все вполне сложилось).
                      Олюшка

                      Комментарий


                      • #12
                        В том-то и дело, что авторитетного, отечественного нет, а то, что есть, вызывает разочарование . Отчасти поэтому капиталисты идут на наш рынок с уже давно созданными и общепринятыми технологиями и пытаются адаптировать их к нашей действительности.

                        В "лизинговом треугольнике" один из углов обычно тупее остальных.

                        Комментарий


                        • #13
                          Уважаемый Gedeon, возвращаясь к Вашему первоначальному вопросу - такие методики есть, именно такого рода методика принята базельским комитетом по банковскому надзору и вступит в действие с 2005г. в 100 странах мира как обязательная для банков. Новые стандарты предполагают исчисление обеспечения собственным капиталом в кредитных операциях банка в зависимости от кредитоспособности заёмщика. Кредитоспособность определяется по рейтинговой системе - лишь сотне крупнейших банков будет разрешено использовать "внутренние рейтинговые методики" (это будут методики идеологически типа Вашей - хотя я её и не читал, но представляю - они будут основаны на компьютерном анализе финансовых показателей при помощи статистических рядов). Остальные же банки должны будут использовать кредитные рейтинги, присваиваемые заёмщикам независимыми агентствами.
                          Так что идея Вашего банка весьма в духе времени, хотя я не знаю, попадёт ли Ваш банк в число 100 наиболее надёжных во всем мире :-)

                          И ещё отвечу SVRad-у : именно кредитный рейтинг независимого агентства и решает названные скользкие моменты, так как, в отличие от внутри-банковских систем является комплексной оценкой рисков - то есть оценивает и отраслевой риск в том числе; и рыночный риск, короче любой риск, который может повлиять на кредитоспособность данного предприятия.
                          С уважением, Василий.

                          Комментарий


                          • #14
                            В. Кашкин Остальные же банки должны будут использовать кредитные рейтинги, присваиваемые заёмщикам независимыми агентствами.

                            Вот http://www.bis.org/bcbs/publ.htm список всех базельских публикаций. В какой из них РЕКОМЕНДУЕТСЯ и в какие СРОКИ ввести методику использования рейтингов независимых агентств коммерческими банками?????

                            Согласен что такая практика описывается Базельским Комитетом как наиболее надежная, но, пока никаких оформленных окончательных договоренностей между его участниками я не нашел, только описания адекватных ПРИНЦИПОВ менеджмента кредитных рисков в самих банках да консультативные документы..
                            (например: http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf --- Principles for the Management of Credit Risk --- Basel Committee Publications No. 75 (September 2000) и http://www.bis.org/publ/bcbs_wp03.pdf --- CREDIT RATINGS AND COMPLEMENTARY SOURCES OF CREDIT QUALITY INFORMATION)

                            Базель II, на который Вы видимо ссылаетесь --- документ еще не окончательный и сырой. По нему собираются мнения ВСЕХ заинтересованных сторон. Поправок направлено уже более 200...

                            То что вступит в действие с 2005г. в 100 странах мира как обязательная для банков в том самом виде -- еще БОЛЬШОЙ ВОПРОС....

                            Комментарий


                            • #15
                              Уважаемый Voha,
                              Вы правы - это соглашение ещё окончательно не принято, тут я ошибся.

                              Однако те источники, на которые Вы указываете это ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ документы. Основные же документы находятся в разделе "The New Basel Capital Accord " на этом сайте. В документах этого раздела под тем же названием как раз и указывается порядок для банков и использование независимой оценки как стандартный подход. Действительно, мнения собираются до сих пор, и противоречия довольно значительные, но, как мне известно, они касаются уже более узких сторон соглашения - например, размера отчислений под операционные риски или размера отчислений в разных случаях.

                              Однако, я убеждён, что идеологическая основа Базель-2 останется неизменной и соглашение вступит в силу в 2005г. или не намного позже. Ведь идеологическая суть заключается в том, что банки будут обязаны учитывать риски кредитных операций при формировании СК и контролироваться это будет надзорными органами. Очевидно, что надзорному органу легче контролировать рейтинговое агентство (на соответствие рейтингов уровню дефолта), чем сам банк с его внутренними методиками.

                              В пользу того, что эта основная суть решений сохранится и будет принята косвенно говорят и события последних на рейтинговом рынке. На эту тему Вам, возможно, будет интересна моя статья в журнале "Эксперт" от 8 июля "Новая архитектура".

                              На следующей неделе я собираюсь ещё раз повнимательнее ознакомиться со всеми материалами на эту тему, возможно, смогу ответить на Ваши дополнительные вопросы.
                              С уважением,

                              Комментарий


                              • #16
                                В. Кашкин повнимательнее ознакомиться
                                По большому счету, многие закордонные банки все еще не выполняют 8% минимального требования базеля-1 по капиталу.
                                Вот собственно "обсуждаемые" пункты из The New Basel Capital Accord
                                стр. 7.(Перевод делал влет с листа, не обессудьте за корявость)

                                Кредитный риск -- стандартизованный подход
                                21 Комитет предлагает разрешить банкам выбор из двух базовых методологий расчета нормативов капитала по кредитному риску. Первый вариант будет состоять в оценке риска СТАНДАРТИЗОВАННЫМИ методами, а альтернативная методология, являющаяся искючительной прерогативой надзорных банковских органов, предполагает разрешение банкам использовать СОБСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РЕЙТИНГИ.

                                А. СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД - ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
                                22. Настоящая глава освещает редакцию Соглашения 1988 года по взвешиванию риска по показателям банковского учета.
                                Показатели, которые не детализированно освещены в настоящей главе будет постоянно дорабатываться.
                                При определении величин риска по СТАНДАРТИЗИРОВАННОМУ подходу банки МОГУТ использовать оценки (7) сторонних рейтинговых учреждений, признаваемых уполномоченными национальными надзорными органами для оценки капитала, по критериям указанным в Граве А.
                                ........
                                Далее приводятся сами методики рейтингов
                                Сноска (7) оговаривает, что за основу взята методология S&P, и что S&P - НЕ признается истиной в последней инстанции для стран - участниц..

                                Еще раз подчеркну, что НИГДЕ в ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ документах ни в The New Basel Capital Accord НЕ узрел требований и предложений о привилегиях неких 100 банков в применени собственных методик....

                                Прочитал НЕВНИМАТЕЛЬНО

                                Комментарий


                                • #17
                                  к вопросу о методике.
                                  на ряду с множеством scorring моделей - рейтинг кредитоспособности для физ лиц - есть несколько методик нв основе которых западные банки рейтят клиентов -Credit Metrics (http://www.creditmetrics.com/credit_risk.html go to Technical Documents and Research - fo all methodology), Credit Risk+, KSV

                                  Однако опыт показывает что главная поблема не модель (вероятности посчитать не проблема) а наличие достоверной инфо по клиенту - лучше всего - истории платежей - без этого никакая методика работать нв будет - западные банки калибруют модели на своих западных клиентов - абсолютно не факт что в Росии у клиенто твкое же платежное поведение. Кредитные бюро - необходимый элемент без этого массово кредитовать физ лица тяжело

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Кто-нибудь занимался этим вопросом? Если да, подскажите пожалуйста, какие характеристики юр. лиц при этом использовались. Вообще интересна любая информация по этому поводу. Заранее спасибо.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Скоринг - это ерунда!!! Даже по физлицам трудно собрать достаточное количество статистики, чтобы он давал более-менее достоверный результат. Все равно кредитному отделу нужно извращаться с этой скоринговой программой по каждому не совсем стандартному заемщику. То есть решение даже по физ. лицам принимает человек, а не скоринг. А уж по юр. лицам вообще нет смысла... Цель скоринга - поставить кредитование на поток, неужели Вы юрлиц тысячами кредитуете?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Selivanov
                                        а я думал цель скоринга отсеять неблагонадежных, а остальных рассматривать, скоринговый показатель даже самый высокий не заменит, анализа, тем более у нас...

                                        Lighting
                                        думаю что скоринг юриков вещь не нужная, сравнивать организации можно только в том случае еслиу них есть нечто общее рынок, производство и т.п., думаю что у вас нет огромного числа заемщиков скажем нефтехимической промышленности, чтобы выделить характерные для них показатели, и на основе их организовать некую скоринговую модель...
                                        www.silver-mania.ru

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Xammer а я думал цель скоринга отсеять неблагонадежных, естественно, если мы говорим о юриках. По физикам работает скоринг в РС, 1-м ОВК. Кстати Альфа собирается запускать скоринг по юрикам. Скоринг будет хорошо работать при кредитовании малого бизнеса. Там и статистику можно набрать и пр. А крупный и средний конечно нет. Lighting думаю реальную инфу Вам никто не даст, так как это и есть самая коммерческая тайна.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Xammer цель скоринга отсеять неблагонадежных
                                            Да, и сделать это быстро, иначе гем... ное занятие кредитования физлиц и малого бизнеса у Вас не окупится. Чтобы оно окупилось, его надо ставить на поток, при этом анализировать каждого заемщика со всех сторон по неделе не получится и останется только применять скоринг.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Я понимаю, что скоринг при кредитовании юриков не оченьэффективен, но у меня стоит КОНКРЕТНАЯ ЗАДАЧА в которой жестко оговорено, что нужно использовать скоринг-модель при кредитовании юриков. И мне в общем-то не нужно никакой секрктной инфы, вполне достаточно будет узнать - по каким параметрам эта модель строится и (хотябы примерно с точностью до больше-меньше) вес параметра.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Lighting
                                                возьмите за основу модель скоринга физиков

                                                http://dom.bankir.ru/showthread.php?...0&pagenumber=1

                                                думаю что можно выделить несколько общих критериев:

                                                1. Доля собственных средств
                                                2. Доля заемных средств
                                                3. Тип организации (производственная, торговая и т.п.)
                                                4. Сектор (продукты питания, промышленность и т.п.)
                                                5. Кол-во лет на рынке.
                                                6. Колво сотрудников.
                                                7. Обороты по счету.
                                                8. Кредитная история.
                                                9. Владение недвижимостью собственными средствами.

                                                В общем очень интересно мне все это стало пока писал как всегда куча мыслей, но пора бежать, до завтра....
                                                www.silver-mania.ru

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Xammer
                                                  спасибо за подсказку, но у меня еще одна просьба. Дело в том что кредитованием я до этого не занимался и человек в этом деле новый, но насколько я понимаю приведенный Вами список далеко не полон. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы привести полный список параметров, по которым можно судить о кредитной надежности клиента?
                                                  Да, чуть не забыл. Обсуждение про скоринг физиков весьма интересно, но в данном случае скоринг будет использован для несколько иной цели - нужно не разделить клиентов по признаку надежен-ненадежен, а ранжировать - кто вернет кредит с большей вероятностью, а кто с меньшей. Очевидно что в этом случае будет несколько иной подход к тому какие параметры использовать и с какаими весами, но боюсь что я не учту их все ввиду вышеозначенных причин. Так что идеальным вариантом было-бы получить список с учетом последнего абзаца.
                                                  WBR Lighting

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Lighting
                                                    тут суть не в обьеме списка, а в критериях оценки, думаю что не имеет смысла рассматривать все возможные параметры, достаточно рассмотреть вышеперечисленные девять, четко определить их значимость и присвоить каждому показателю определенный диапазон баллов, попробовать поиграть цифрами, на основании реально выданных кредитов, посмотреть какие зависимости более или меннее сильно влияют на конечный результат в общем тут нужно садиться на недельку погружаться, изучать кредитные истории и т.п.
                                                    УДАЧИ!
                                                    www.silver-mania.ru

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Lightning нужно не разделить клиентов по признаку надежен-ненадежен, а ранжировать - кто вернет кредит с большей вероятностью, а кто с меньшей.
                                                      Одно и то же, никакой разницы. Просто в первом случае у вас всего две категории, во втором больше, например от 0 до 100 баллов. Можно принять, скажем, 60 за точку отсечения и останутся 2 категории "надежен" и "ненадежен".

                                                      Xammer да... были бы выданы многие тысячи кредитов, можно было бы найти зависимости... Но скорее всего были выданы кредиты ~100 заемщикам, несколько из них вернули плохо, и что можно сделать по таким данным? Кончится это подбором баллов с потолка, подведением под них соответствующей расчетно-математическо-статистической базы, и последующими извращениями при практическом применении скоринга, чтобы делать его результат более или менее правдоподобным.
                                                      Последний раз редактировалось Selivanov; 03.03.2003, 21:56.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Selivanov
                                                        тут можно долго спорить. как конкретно будет действовать скоринговая система и будет ли действовать вообще, но предположим половина заемщиков из 100 не вернули кредит, другая половина вернула, смотрим скажем на кредитную историю из 50 невернувших она была положительной у 5, у остальных ее небыло или была отрицательная, из 50 вернувших история была у 45 у пяти ее небыло или была отрицательная, далее рассматриваем длительность истории, вот и можно сделать выводы, найти точку отсчета, так сказать золотую середину и определить на сколько баллов понижать или повышать рейтинг в зависимости от выше перечисленных фактров... думаю что по итогу модель создать можно!!!
                                                        www.silver-mania.ru

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          А кто-нибудь сталкивался со скорингом, для юр. лиц и ПБОЮЛ.
                                                          Буду признателен за любую инфу, методику, совет и пр.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Скорринг по физику
                                                            Almarem111

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X