Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 14:59

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Установление лимита кредитования с помощью дисконтирования активов и обязательств

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Установление лимита кредитования с помощью дисконтирования активов и обязательств

    Господа, я от кредитования человек довольно далекий (основное направление пластик), но тут возник вопросец: существуют ли методики анализа кредитоспособности заемщика, дающая ответ ни в какую группу риска отнести заемщика, а какую максимально возможную сумму кредита, ему можно выдать, чтобы с большой долей вероятности можно было бы сказать, что уж ее то он вернет. Заранее благодарен за ответы, если нет методики, но есть идеи какими пок-ми воспользоваться прошу высказываться
    С культурным питерским уважением, Finnbl

  • #2
    finnbl , в соседнем топике (про анализ ФХД предприятий) есть ссылка на сайт "ауреа...." Посмотрите на том сайте методику А.Попова......

    Комментарий


    • #3
      To sergun, большая просьба уточнить ссылку, а указанной Вами теме нет ссылок ни на одигн сайт кроме www.Inec.ru?
      С культурным питерским уважением, Finnbl

      Комментарий


      • #4
        (http://aurea.narod.ru).
        -
        finnbl , вот она.... Там в разделе программы поищите....

        Комментарий


        • #5
          Скачала бесплатную программу по фин.анализу. Есть блок "расчет лимита кредитования". Он рассчитывается так - из дисконтированной стоимости активов вычитается дисконтированная стоимость обязательств. По каждой позиции свой коэффициент дисконтирования. Почему именно такой, не объясняется. Есть ли какие-то документы, правила по этому вопросу? Спасибо.

          Комментарий


          • #6
            elmira
            Вообще есть очень много методик расчета коэффициента дисконтирования, но как правило берут среднерыночную ставку и накручивают на нее риски. Встречный вопрос: проценты дисконтируются за какой срок и какой предполагается способ их начисления?

            Комментарий


            • #7
              Программа лежит на сайте Ауреи - поищите ссылку на нашем форуме......

              Смысл в той методике есть.... Применение коеффициентов имеет статистико-математическую природу..... Если серьезное исследование проводилось - применяйте смело.... Я использую как вспомогательный метод для сравнения с другими.....

              Самый простой способ установления лимита - пляшите от обеспечения, т.е. от собственных активов (чистые активы, собственный капитал).....

              Комментарий


              • #8
                SerguN

                ИЗ свежих наблюдений за жизнью финансовой части интернета Ссылка на сайт http://www.aurea.narod.ru/ не действует.
                Подскажите где еще можно найти программу.

                Комментарий


                • #9
                  http://www.finrisk.ru/article/

                  Комментарий


                  • #10
                    Некоторые теоретические и практические вопросы лимитирования изложены в статьях Е.Супрунович "Основы управления рисками", см. журнал "Банковское дело" №12,2001 и №2 и 4, 2002.

                    Комментарий


                    • #11
                      Всем привет! Помогите молодому специалисту кредитного отдела. Буду очень благодарна, если кто-нибудь сможет поделиться методикой расчета лимита кредитования заемщика. Т.е. клиент дал заявку: хочу столько-то.. А сколько ему действительно надо дать? Пока делаем это на коленке, а хотелось бы по научному, т.е. вооружась методикой.

                      Комментарий


                      • #12
                        Лимита
                        В РФ бухгалтерия ведется на коленке, а вы хотите научные расчеты, какой бы умник их не сделал все равно результат будет некорректным.
                        Мы пользуемся и на форуме это уже было
                        Среднемесячная выручка за 3-6 месяцев = общий лимит кредитования.

                        Комментарий


                        • #13
                          Так мы и делаем. Но может стоит учитывать и другие показатели: выручка, задолженность и т.п. Наверняка есть какая нибудь формула. Или все опираются на обороты?

                          Комментарий


                          • #14
                            Лимита
                            Общий лимит не должен превышать выручки за 6 месяцев. Обороты в банках по умолчанию равны выручке (с учетом НДС). Сумма одного кредита - не больше месячной выручки (иначе как он вернет?). Вычитайте из выручки существующую задолженность по кредитам, учтите рентабельность и состояние дебиторки/кредиторки, наличие обеспечения. В итоге некая цифра и нарисуется. Удачи!

                            Комментарий


                            • #15
                              При составлении заключения по клиенту мы используем следующие коэффициенты:
                              - срочной ликвидности
                              - текущей ликвидности
                              - норма чистой прибыли
                              - соотношение собств и оборотных средств
                              - оборачиваемость запасов.

                              на что еще стоит обратить внимание?

                              Комментарий


                              • #16
                                Лимита
                                Коэффициенты финансовой устойчивочти:
                                - обеспеченность собственнымми средствами ((собственные средства-внеоборотные активы)/оборотные средства);
                                - финансовая независимость (собственные средства/баланс).

                                Комментарий


                                • #17
                                  И конечно же все это на основе данных управленческого учета. Балансы просто смысла нет смотреть.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    определять лимит кредитования только на основании среднемесмячных потоков и коэф-то по балансу в условиях экономики России - просто недопустимо. я бы посоветовал при анализе заемщика делать следующее:
                                    1. характеристика заяемщика (анализ учредителей, реальных собственников, руководитлей, персонала предприятия)
                                    2. характеристика деятельности заемщика (производственный цикл, контрагенты, производственные мощности и т.д)
                                    3. анализ целей кредитования;
                                    4. анализ денежных потоков и задолженности;
                                    5. анализ баланса;
                                    6. анализ обеспечения.

                                    на основании этого и делать выводы о возможном лимите.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Serhia
                                      Вот я и пытаюсь добиться, как все эти показатели увязать в единую формулу.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Лимита
                                        как все эти показатели увязать в единую формулу - имхо, это невозможно и ненужно. Это примерно то же самое, что вывести формулу счастья, основанную на росте, весе и кулинарных пристрастиях партнера

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Intelligent
                                          правильно! так сказать экспертный подход использовать нужно

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Может кто подскажет молодому кредитному инспектору по анализу предпринимателей, которые на упрощенке или вмененке, как с ними быть? У них же как правило полный хаос в отчетности, а о текущих документах и говорить нечего.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Которые на упрощенке - у них есть Налоговая декларация - форма ,которая сдается в ИМНС. Там указывается доход за период.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                абсолютно верно........и еще нормальные коммерсы ведут у себя книгу покупок -продаж, остатки на складах, взаиморасчеты и т.п....... это и есть та аналитика которая вам необходимо...... ну а далее все зависит от ваших талантов в области красиво считать и писать .....Удачи...
                                                а вмененщиков которые с базара я бы вообще не кредитовал.....риски оч. высоки ))) поехал за товаром и .....

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Кстати обычно у таких организаций (ПБОЮЛов, и раюотающих на упрощенке) напрягает отсутсвие баланса. Т.е. не ясно кому и сколько они должны, каков собственный капитал, наличие ОС, запасов. Так что обязательно нужно посещение, чтоб визуальный осмотр сделать. А вообще с этой мелочью возиться неохота конечно, какой-то привкус базара, рынка и торгашей остается ;-)). Куда интересней оценивать инвестиционные проекты предприятий федерального уровня и строить всякие красивые кэш-фло ;;-)). Кстати, кто работал/работает в Банке Москвы, не расскажете вкратце какая у них методика установления лимита краткосрочного (до года) кредитования на заемщика? Т.е. как определяется сумма кредита - какая зависимость от выручки, каких нибудь балансовых показателей. Такое в Банке Москвы должно быть. И еще тоже самое по МДМ банку - очень уж интересно, там наверняка много кто работал - поделитесь информацией. Хорошо бы еще регламент вышеуказанных банков запостить. Спасибо.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Inspector(a) , пусть управленческий баланс рисуют. Справки об остатках по основным позициям (основные, ТМЦ, Дз, Кз и т.д.), потоки, план доходов/расходов и пр. Не могут - нечего давать!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Нарисовать могут все что угодно, все зависит от фантазии художника ;-)

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Коллеги

                                                        У кого есть что-то новое по дисконтированию активов - откликнитесь.
                                                        Мне кажется, в свете перехода к МСФО эта тема должна стать модной.

                                                        Я вот планирую включить в нашу методику фин. анализа растчет справедливой (рыночной) стоимости активов. Может у кого есть мысли?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          я когда-то пытался работать по методу дисконтирования активов.
                                                          могу сказать, что ставку дисконта лучше всего определять субъективным способом, т.е. самостоятельно определять ликвидность активов. например:
                                                          денежные средства - дисконт 0%;
                                                          основные средства - дисконт в зависимости от вида основных средств (недвижимость в центре города - дисконт 10%, заброшенный цех в лесу - 100%);
                                                          ну и т.д.

                                                          я думаю, что ставку дисконта надо определять в каждом отдельном случае.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Serhia

                                                            основные средства - дисконт в зависимости от вида основных средств (недвижимость в центре города - дисконт 10%, заброшенный цех в лесу - 100%); ну и т.д.

                                                            Т.е. Вы считаете, есть необходимость малоликвидные активы не учитывать в расчетах?

                                                            я думаю, что ставку дисконта надо определять в каждом отдельном случае.

                                                            У меня возникла необходимость написать систему фин. анализа, применяемую в многочисленных филиалах нашего банка, и чтобы работники там лишнего не напридумывали, я предложу рамочные границы значений дисконтов. Чтобы лишнего не напридумывали! Например дебиторы от 20%-50% и т.д.

                                                            А Вы эту методику применяли???
                                                            Я вот просматривал дела проблемных клиентов, и по одному клиенту пришел к выводу, если бы продисконтировал активы, то отказал бы ему, а так посмотрел на растущие обороты, большую прибыль и выдал.
                                                            А Вы видете РЕАЛЬНУЮ необходимость эту методику применять?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X