Bankir.Ru
10 декабря, суббота 19:39

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Методы оценки кредитоспособности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Методы оценки кредитоспособности

    http://aup.ru/ - финансы, инвестиции
    а по поводу улучшения так на самом деле можно очень многое улучшит в свете высоких технологий, так что дерзайе или в би-мейл
    Последний раз редактировалось Мария Сорокина; 11.03.2006, 15:57.
    www.silver-mania.ru

  • #2
    Вот книга, http://aup.ru/books/m67/ но сравнительного анализа там нет, так что начни сам будут вопросы, будем пытыться решать...

    Удачи!
    www.silver-mania.ru

    Комментарий


    • #3
      Могу посоветовать посмотреть на www.mia.ru в стандартах кредитования, там некоторые основы оценки физиков выложены.
      Последний раз редактировалось Мария Сорокина; 11.03.2006, 15:57.

      Комментарий


      • #4
        Получайте.

        Практика без теории слепа, а теория без практики мертва /К. Маркс

        Комментарий


        • #5
          Файл у всех не читается? Потому что у меня все отлично открывается.

          Практика без теории слепа, а теория без практики мертва /К. Маркс

          Комментарий


          • #6
            Посмотрите книгу А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева "Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций".
            Chi cerca - trova

            Комментарий


            • #7
              Хорошая книга Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой "Комплексный анализ бухгалтерской отчетности". Написана без заморочек и строго по теме. Как ее купил, фактически больше ничего и не открываю.

              Комментарий


              • #8
                В качестве литературы могу предложить журнал "Финансы и кредит"
                № 15 за 2001 г (автор Шульгин); 11,13,14 за 2002г (авторы Едронова и др);
                №7 за 2002 г (автор Кадыров); № 7 за 2003 г (автор Коган).
                В этих статьях приведены комплексные оценки заемщика с определением рейтинга

                Комментарий


                • #9
                  Для анализа отчетности заемщика посмотрите здесь http://www.audit-it.ru/analitic/forma.php. Нам нравится.
                  Последний раз редактировалось Мария Сорокина; 11.03.2006, 16:02.
                  Кто пришел первым, тот и уносит добычу.(Плавт)

                  Комментарий


                  • #10
                    Берете 1-2 месячную выручку, 50-60% от стоимости предлагаемого залога, считаете сумму чистых активов. Если по-детски, то меньшая из полученных цифр и будет лимитом кредитования. Посмотрите вложенный файлик, он сыроват и уже есть новая редакция нормативного акта, по которому считаются чистые активы, но за основу его взять можно (пароль на защиту - клавиша "\"). Насчет расчета кредитоспособности с договорами - это вам куда-то не сюда...
                    Последний раз редактировалось Мария Сорокина; 11.03.2006, 16:02.

                    Комментарий


                    • #11
                      Z - Анализ Альтмана построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant analysis - MDA) и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов. Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. В общем виде индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид:
                      Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3 +0.6X4+X5
                      Где Х1 - оборотный капитал/сумма активов;
                      Х2 - нераспределенная прибыль/сумма активов;
                      Х3 - операционная прибыль/сумма активов;
                      Х4 - рыночная стоимость акций/задолженность;
                      Х5 - выручка/сумма активов
                      Результаты многочисленных расчетов по модели Альтмана показали, что обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах [-14, +22], при этом предприятия, для которых Z>2,99 попадают в число финансово устойчивых, предприятия, для которых Z1,81 являются безусловно-несостоятельными, а интервал [1,81-2,99] составляет зону неопределенности.

                      Комментарий


                      • #12
                        ВСЕМ!
                        Метод Альтмана для оценки риска банкротства корпорации! Вообще тяжело применим т.к. коэффициенты в формуле Альтмана меняются от года к году и от страны к стране, т.е. метод Альтмана не обладает устойчивостью к колебаниям исходных данных. Порок метода состоит в том, что в нем делаются выводы относительно одной частной корпорации на основе комплекса данных о множестве корпораций, понимаемого как статистика. Таким образом, индивидуальные отличия предприятия в ходе анализа по методу Альтмана не берутся в расчет, нивелируются, при этом выводы о вероятности банкротства предприятия делаются на весьма ненадежной основе.

                        Комментарий


                        • #13
                          Image


                          Проблема фиктивных справок по оборотам в банках отсутсвует...
                          Пролема искаженной отчетности... Хм пожалуй в основном в отношении только малого бизнеса и субъектов применяющих спец. режимы налогообложения.
                          Про кредитные бюро Вас ваш совет ученый замучает. Скажет как так а проект то вы ФЗ читали???

                          Комментарий


                          • #14
                            Про кредитные бюро Вас ваш совет ученый замучает. Скажет как так а проект то вы ФЗ читали???
                            Насколько мне попадалась информация, закон о кредитных бюро вроде бы как приняли? В ноябре месяце.Читать-то я проект читала, но это какой-то тихий кошмар. И смутно предполагаю, что западные аналоги у нас точно работать не будут А от меня научный руководитель почему-то хочет увидеть проблемы информационной базы этой самой оценки. На практике в кредитовании оптимистично утверждают: все равно все обо всем врут, но как тогда работать-то? Например, обороты по счетам такие: предприятие Х купило за 1000т.р. товар и потом продало его за 1000т.р. Ну у них бизнес такой, типа, себе в убыток, да еще и платят за проведение по безналу. Но на основании этих оборотов тоже рассчитывается его кредитоспособность! Вот так печально получается...

                            Комментарий


                            • #15
                              Image
                              Самая главная проблема в отсутствии достоверной статистики. На основании хорошей статистики можно делать работающие методики по быстрой оценке рынков и бизнеса на основании ряда показателей (это доступно и сейчас, но весьма условно). Есть и проблема отчетности, по которой почти все заемщики должны были разориться еще вчера.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Intelligent
                                Image
                                Есть и проблема отчетности, по которой почти все заемщики должны были разориться еще вчера.
                                Проблема отчетности - это еще мягко сказано Приходит к нам вчера заемщик и скромно так интересуется, сколько ему кредита могут выдать, если у него выручка на 90% черная... Ну, ему аккуратно посоветовали "выйти из тени" и платить налоги, хотя понятно, что это всего лишь быстрый путь к разорению...
                                Со статистикой - еще веселее: насколько я понимаю, никто не рассчитывает среднеотраслевые показатели отчетности для предприятий, а проводить оценку по нормативным не всегда корректно. за весь период деятельности, например, НИ РАЗУ не попалось предприятие, которое бы имело коэффициент абсолютной ликвидности, соответствующий нормативному, хотя бы несколько периодов подряд.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Уважаемые банкиры!!!
                                  Подскажите, пожалуйста!!!
                                  Нужно разработать методику оценки кредитоспособности заемщика при предоставлении поручительства. Может кто-то уже разрабатывал что-то подобное. Укажите, если имеются, ссылки на сайты и литературные источники.
                                  Заранее благодарна.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Leonella
                                    Я думаю, наличие поручительства на кредитоспособность самого заемщика не влияет. Оно может снизить риск сделки и повлиять на процентную ставку. Но это в теории, а у нас, например, на ставку поручительства вообще не влияют. Необеспеченный кредит, и все тут.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Нет, я может не совсем точно выразилась. У нас предприятие очень часто выступает поручителем при получении заемщиком кредита в банке. И существует три ставки вознаграждения для поручителя - 0,5%, 1% и 2%. Но как таковой методики на предприятии не существует, вот и дали разработать критерии оценки как качественные, так и колличественные. Исходя уже из них и рудет определять размер вознаграждения.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Leonella
                                        У-у, это вам не сюда с такими вопросами. Почему так ставки различаются? Тоже риски оцениваете? Берите, например, 1% от суммы и не заморачивайтесь. Если будете запрашивать всю документацию по банковским методикам - и вас проклянут, и вам жизнь не милой покажется.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Может быть эти ссылки и вложенный файлик натолкнут Вас на какие-то мысли. Первоисточник надо смотреть в книжках по финансовому менеджменту и анализу деятельности. Перечень авторов и названий, к сожалению, быстро сказать не смогу.
                                          http://www.ncstu.ru/content/_docs/pd...xxii/12/35.pdf
                                          http://www.poluchi5.ru/000454-8.html
                                          Последний раз редактировалось Мария Сорокина; 11.03.2006, 16:05.
                                          Все вероятности равны 50%. Либо случится, либо нет.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Конечно, я не спорю, было бы намного проще брать 1% от суммы, но просто предприятие не того уровня. В данном случае все должно быть нормативно оформлено, четко разработано. Мы ведь любим посчитать и поработать. Ну ничего все равно уже есть кое-какие наметки. Поэтому справимся.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Добрый день,
                                              кто-нибудь пробовал построить экспертную модель оценки заемщика на опытных данных используя деревья решений?

                                              У меня на выборке из 1000 записей получается точность (вернет/не вернет) 82%....

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                psch
                                                1.сколько и какие критерии оценки у модели, как их определяли, насколько они между собой взаимосвязаны?
                                                2.если не секрет, откуда такая большя выборка в 1000 записей?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  to CashFlow

                                                  1. Критерий оценки один - точность классификации на тестовой выборке. На обучающей выборке получается до 95%, на тестовой от 75% до 83%.

                                                  2. Тестировал на данных, которые скачал когда-то в интернете. Они реальные (то ли Германские, то ли Австралийские кредиты), вот только где скачал - не помню...

                                                  P.S. На самом деле очень много ньюансов при построении модели связанно как с технологией подготовки данных, так и с параметрами построения самого дерева решений.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Привет всем!
                                                    Постоянно читаю много интересного ваших ответах, теперь решила спросить. Как в бухгалтерском балансе торговой компании рассчитать их торговую наценку? Ответьте пож-та

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Уважаемые банкиры, такой вот еще нюанс выплыл: во всех методиках рекомнндуется, помимо всего прочего, сравнивать показатели со среднеотраслевыми показателями. Только вот где их взять, дабы бесплатно? Вариант покупки программ типа "Альт-Эксперт" почему-то не особо нравится...

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        а почему не подходит обычный метод=выручка : себестоимость товара*100%-100%?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от psch
                                                          Добрый день,
                                                          кто-нибудь пробовал построить экспертную модель оценки заемщика на опытных данных используя деревья решений?

                                                          У меня на выборке из 1000 записей получается точность (вернет/не вернет) 82%....
                                                          Я так понимаю, что Вы строили модель на данных зарубежных предприятий? Тогда как Вы ее собираетесь адаптировать к российской действительности? Хотя идея очень интересная и довольно оригинальная, ибо на практике в основном используют только скоринг.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Если строить скоринговыую модель для отечественного банка, то, безусловно, необходимо использовать исключительно данные рассматриваемого банка. Только тогда будет достигнута максимальная адекватность модели.

                                                            В моем же случае, я изучал саму МЕТОДИКУ построения модели и получил достаточно интересные результаты. И мне интересно узнать, пробовал ли кто-нибудь применять подобный подход для наших банков (на реальных западных данных получается неплохо).

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X