Bankir.Ru
7 декабря, среда 19:22

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

портфель ценных бумаг банка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • портфель ценных бумаг банка

    Подскажите, где взять данные для анализа и оптимизации портфеля ц.б. банка в динамике.
    Буду очень признателен.

  • #2
    Данные для анализа и оптимизации можно взять в бэк-офисе
    По методике управления капиталом можно прочитать здесь: http://www.cl.spb.ru/moysha/moneymanagement/mm.html
    По управлению рисками здесь: http://www.finrisk.ru/article.html
    Котировки, например здесь: http://www.finam.ru/imarket/mshistory/default.asp

    Комментарий


    • #3
      Господа Банкиры, Мемберы и Модераторы! Кто-нибудь может подсказать, каким документом регламентируется начисление процентов по векселя третьих лиц - не банков ?
      С банками всё ясно - в 61-х Правилах чётко стоит про 365/366 дней, а вот предприятия как?

      Комментарий


      • #4
        Sibiryachka я не очень помню, но по-моему, все это по 139-П - там разве есть разделение на векселя банков и прочих? Извини, времени очень мало, а то бы покопалась в документах.

        Комментарий


        • #5
          Sorry Видимо я не очень точно сформулировала вопрос - меня интересует, если [b] мы покупаем процентный вексель какого-то предприятия, то каким образом они рассчитывают проценты при погашении собственного векселя [b].
          Здесь вряд ли уместны документы ЦБ, а в Положении о начислении процентов по привлеченке/размещенке 39-П в п. 1.4. написано, что "...Положение не определяет порядок начисления причитающихся к уплате (получению) процентов по долговым обязательствам юридических и физических лиц (векселям, сертификатам.....".
          Во всех общих документах (ФЗ от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" и Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе", регламентирующих выпуск векселей, просто сказано, что начисляются "со дня составления векселя, если в самом векселе не указана другая дата".
          Так что получается, что банк будет считать проценты по 61 Правилам (т.е исходя из фактического количества дней), а предприятие - как Бог на душу положит.
          Да, математически, если в расчет брать условное количество дней 360 (ну и месяц средний), мы получим с должника больше. Но отсутствие единооборазия как-то настораживает.
          На практике нам клиенты платят по фактическому количеству дней, считая это вексельным кредитом, замечаний пока ни от кого не было. Но всё-таки очень хочется узнать - как должно быть.

          Комментарий


          • #6
            Sibiryachka, по-моему, из расчета факта, т.е. 365 дней.
            Ведь нигде не написано о 360 днях. Значит 365 дней.

            Комментарий


            • #7
              Michael Но можно-то и наоборот, не сказано о 365 - значит 360

              Комментарий


              • #8
                Sibiryachka ,
                Michael прав.Ведь в году-то или 365 или 366 дней.

                Комментарий


                • #9
                  tyhu Я это знаю, но ведь было же когда-то 338 письмо по начислению процентов.
                  И сейчас по нормативной базе получается, что для банков процесс начисления процентов прописан либо в 61-х (векселя), либо 39-П (кредиты-депозиты, займы), либо 103-П или 14-3-20 (сертификаты). Для предприятий же никакой конкретики нет.

                  Комментарий


                  • #10
                    На самом деле может быть и так, и так. Все зависит от того, как принято начислять проценты у конкретного векселедателя. Это должно быть оговорено в соглашении, на основании которого выдан вексель (если не указано на самом векселе).
                    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                    Комментарий


                    • #11
                      Gene так ведь к нам вексель может "прилететь с рынка", а не при первичном размещении. Да и при первичке совсем необязательно составлять соглашение.
                      В общем я поняла - чего пришлют при погашении, тому радоваться следует.
                      А от Гу отбиваться отсутствием указаний для предприятий

                      Комментарий


                      • #12
                        Sibiryachka
                        так ведь к нам вексель может "прилететь с рынка"

                        Так-то оно так, но на рынке обычно крутятся векселя довольно известных эмитентов, у которых как правило это регулируется какими-то внутренними документами. Скорее всего там и про проценты есть. Я не думаю, что они откажутся сбросить факсом кусочек этого документа.
                        ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                        Комментарий


                        • #13
                          А почему вообще раньше было 360 дней?
                          У меня две гипотезы:
                          - раньше все считали ручками и так легче было
                          - как-то связано с ГК, вступившем в силу не так давно.

                          Может кто точно историю знает?

                          Комментарий


                          • #14
                            Michael Я полагаю, что от "жадности" - чем больше знаменатель при прежнем числителе, тем меньше частное. Меньше платим, правда и получаем меньше.

                            Комментарий


                            • #15
                              360 при начислении по остаткам на счетах, кредитам и депозитам было по Письму Госбанка ╧ 338 от 22.01.91г., отмененному Положением 39-П. По векселям банков 360 устанавливалось в соответствии с п. 1.5 Письма ЦБ РФ от 23.02.95г. ╧ 26.
                              360 - это, кажется, немецкая система.
                              ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                              Комментарий


                              • #16
                                Милые банкиры!

                                Не могли бы Вы ме подсказать, где можно найти хороший материал по
                                формированию оптимального портфеля ценных бумаг. Я просмотрела
                                массу материалов в интернете, но толкового ничего не нашла. Может сможете посоветовать хорошую книжку.

                                Заранее огромное спасибо.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Gene Вы сир правы как всегда 360 это немецкий стандарт 1865 какжется года, описаный еще в первом Четыркине.
                                  Best regards,
                                  Gennadi V. Voejkoff

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Milaja тот же самый Четыркин но второй
                                    Best regards,
                                    Gennadi V. Voejkoff

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Milaja Посмотреть сообщение
                                      Милые банкиры!

                                      Не могли бы Вы ме подсказать, где можно найти хороший материал по
                                      формированию оптимального портфеля ценных бумаг. Я просмотрела
                                      массу материалов в интернете, но толкового ничего не нашла. Может сможете посоветовать хорошую книжку.

                                      Заранее огромное спасибо.
                                      Странно, что Вы ничего в интернете не нашли? Наберите в поисковике "Марковиц" или "Шарп" и он Вас завалит информацией.

                                      Другое дело, что разобраться в этом хозяйстве будет проблематично, т.к. там сплошь и рядом математические термины весьма далекие от прикладной экономики. Т.е. теория базируется на стационарности, а финансовые инструменты неэргодичны.

                                      Поэтому лучше начинать с поиска софта, т.к. в этом случае программе нужно скормить котировки и на выходе получить портфель

                                      1. Платный. Тут опять загружаем в поисковик что-то типа Smartfolio или Riscstaticstic, а также есть различные дополнения в данной области к Excel
                                      2. Бесплатный. Могу предложить собственную разработку: R-Портфель. Забрать можно по ссылке: http://forum.mql4.com/ru/31793/page5

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Reshetov Посмотреть сообщение
                                        Странно, что Вы ничего в интернете не нашли? Наберите в поисковике "Марковиц" или "Шарп" и он Вас завалит информацией...
                                        Гм, вопрос был задан 24.01.2003 01:13, т.е. больше восьми лет тому назад. Думаете, что еще актуально?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          No_nick, Для автора вопроса не актуально. Возможно Reshetov хотел помочь тем читателям у которых эта проблема возникла сейчас.

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X