Bankir.Ru
3 декабря, суббота 22:42

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (ФОР)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (ФОР)

    Не подскажете для чего может использоваться след. схема:

    У гос. организации в банке есть р/с с картотекой и счет средств местных быджетов выделенных этой орг-ции (Счет1). Также имеется р/счет в филиале банка (скорее всего без картотеки)(Счет2). Этой организации головным офисом выдается кредит под N процентов на сумму в X рублей напрямую на Счет2. Затем ей же в тот же день открывается депозит в головном офисе под N-1 процент годовых, и в этот же день сумма X плюс/минус 1% со Счет2 перегоняется на депозит. Причем известно, что примерно в эти же сроки организация переводит средства на сумму X плюс/минус 1% на покупку валюты для импортных операций со счета Счет1. Что все это значит, кроме того, что банк имеет 1 процент от разницы между кредитным и депозитным % и зачем это нужно организации?...
    14
    да
    92.86%
    13
    нет
    7.14%
    1

  • #2
    skoree wsego, depozit - eto deponirovanie sredstv pod zakupku valuti dlja provedenija AVANSOVOGO plateza v ivvalute (firmi objazani eto delat' po valjutnomu zakonodatel'stvu - wot oni s bankom i mudrjat - obichnaja praktika, pravda, nado bi banku eshe FOR uchest')
    PS! Sorry - bed driver on my home comp
    Олюшка

    Комментарий


    • #3
      Спасибо. Но не подскажете, что такое FOR? Я автоматизатор :-) и банковское дело изучаю в качестве хобби. Поэтому извините, за вопросы, которые Вам кужутся глупыми.

      Комментарий


      • #4
        ФОР - это фонд обязательных резервов, депонируемых банками в ЦБ

        ... Дальше было не обязательно.. :-) Что такое фонд обязательных резервов и как он считается я знаю... Спасибо за пояснения.. расчет комисси меня не так волновал, как для чего это вообще надо было... То бишь как я понял фирма должна задепонировать 100% средств на закупку валюты в банке, окромя того что она посылает эти же средства через банк на биржу?..

        Комментарий


        • #5
          У тебя , Шурик, IMHO, каша в голове.

          Комментарий


          • #6
            ФОР - это фонд обязательных резервов, депонируемых банками в ЦБ. Платится (или возвращается) ЦБ как разница от предыдущего месяца по среднемесячным остаткам большей части пассивных счетов (это очень "грубая" характеристика).
            Так как в этой схеме появляется "депозит", хоть и "воздушный", но с него надо ФОР платить. Если, скажем, все другие остатки остались неизменными (чего, конечно не бывает ), а ты сделал кредит-депозит на 1000000 р. на 5 дней, а ставка 10%, то заплатишь ((1000000*5)/30)*10% - чуть более 16000 рублей. Это все не так просто, конечно, но для понимания ФОР.
            Вообще-то зря я про ФОР сказала. Потому что надо еще массу вопросов учеть при определении комиссии, но это совсем другая тема.
            Олюшка

            Комментарий


            • #7
              ttx У тебя , Шурик, IMHO, каша в голове.

              Спасибо... объяснил неразумному.. :-)

              Комментарий


              • #8
                Целесообразно ли было бы уменьшить нормативы отчислений в ФОР? Действительно ли это улучшит положение малых и средних банков и поможет им привлекать дешевые ресурсы? Кроме того, если дифференцировать эти ставки в зависимости от срочности помещенных в банк ресурсов, будет ли это стимулом для привлечения в банковский сектор длинных денег?

                Комментарий


                • #9
                  dallara Целесообразно ли
                  Это же мультипликатор.
                  если дифференцировать эти ставки в зависимости от срочности без применения других инструментов стимулом будет слабым.

                  Комментарий


                  • #10
                    Voha, спасибо за отклик! Было бы интересно, какие именно инструменты Вы имели в виду. Ведь уменьшая ставки отчислений по длинным депозитам, мы тем самым можем способствовать увеличению процентов по ним

                    Комментарий


                    • #11
                      Целесообразно ли было бы уменьшить нормативы отчислений в ФОР?
                      Целесообразно.
                      Действительно ли это улучшит положение малых и средних банков и поможет им привлекать дешевые ресурсы?
                      улучшит

                      Кроме того, если дифференцировать эти ставки в зависимости от срочности помещенных в банк ресурсов, будет ли это стимулом для привлечения в банковский сектор длинных денег?
                      Ой вот это плохо, пойдет опять путаница, штрафы из-за ерунды какой-нибудь..

                      Комментарий


                      • #12
                        dallara Ведь уменьшая ставки
                        Совершенно справедливо для простой модели. Можно и посчитать и в сложных, совершенно впустую убив время...

                        какие именно инструменты?
                        Надо, просто, посчитать временную стоимость и доходность денег чтобы их узреть (навскидку):
                        1. Есть инфляция;
                        2. Могут быть другие более доходные вложения капитала;
                        3. Есть Lim увеличения ставки доходности депозитов по ставке размещения;
                        4. Есть налогообложение процентных доходов от депозитов;
                        5. Есть ставка рефинансирования +3% от которой относятся у заемщиков на расходы, свыше -- за счет прибыли т.е. в ухудшают их финансовые показатели;

                        кроме того

                        6. Ставка рефинансирования как инструмент денежного регулирования в РФ не работает, так как сам ЦБ фактически никого не рефинансирует;
                        7. В РФ нет длинных да и просто надежных госбумаг;
                        8. В РФ нет бетты;
                        9. Есть риск досрочного истребования депозита;
                        10. Нет системы страхования/гарантирования депозитов;
                        11. Маленькие банки менее надежны для вложений в долгосрочной перспективе чем крупные;
                        12. Есть эффект масштаба и маленькие банки при снижении маржи окажутся менее конкурентоспособны в сравнении с крупняком чем в настоящее время;
                        13. У комбанков отсутсвует эффективные инструменты повышения ликвидности активов и надежности через секъюритизацию;
                        14. ФОР почему-то бесплатный (это в условиях то инфляции!!!)...........
                        и так далее и тому подобное...
                        Из первых 9 пунктов можете сами сформулировать названия других "инструментов" или дополнить своими..
                        Длинные деньги привлекаются через капитальные инвестиции в эффективные проекты, а также через страхование и пенсионные фонды и их резервы и только в условиях более менее стабильной экономической и политической системы и развитого рынка ценных бумаг.

                        Комментарий


                        • #13
                          Есть ставка рефинансирования +3% от которой относятся у заемщиков на расходы, свыше -- за счет прибыли т.е. в ухудшают их финансовые показатели;

                          Коллеги - аккуратнее надо, можно опозориться перед клиентами (да и со своими расчетами прогадать): давно уже не так - см. ст 269 НК РФ
                          Владимир С.

                          Комментарий


                          • #14
                            finspec Спасибо за уточнение насчет 3% - замечание совершенно справедливое.
                            Корректное - расходом признаются -- в пределах от +20% до - 20% от средних % за квартал и коэффициент 1.1 от СР к рублевым если средних % за кв. -- нет.
                            Экономическое же содержание 269 ст. п.4 -- превышение в.у. -- облагается налогом как по дивидендным доходам..

                            Комментарий


                            • #15
                              http://www.vedomosti.ru/stories/2003/04/14-41-02.html

                              а вы обсуждаете..ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИИИ....
                              да ничо не будит..
                              .......можно на "ты".........

                              Комментарий


                              • #16
                                dallara
                                Целесообразно ли было бы уменьшить нормативы отчислений в ФОР?
                                ---------
                                Конечно!!!


                                Действительно ли это улучшит положение малых и средних банков
                                ---------
                                Конечно! Снижение норматива отчислений улучшит ликвидность и увеличит объем "работающих активов".


                                и поможет им привлекать дешевые ресурсы?
                                ----------
                                Увы, нет! Размер отчислений в ФОР не влияет на стоимость ресурсов.


                                Кроме того, если дифференцировать эти ставки в зависимости от срочности помещенных в банк ресурсов, будет ли это стимулом для привлечения в банковский сектор длинных денег?
                                -----------
                                Еще раз увы и нет. Банковский сектор и без манипуляций с ФОРом заинтересован в привлечении "длинных" денег. А вот клиентов в размещении "длинных" депозитов не заинтересовать никакими ставками отчислений в ФОР. Им, ненасытным, подавай ставки привлечения депозитов хотя бы на уровне инфляции ! А как такие ставки "отбить", если себестоимость кредита для заемщика увязана на ставку рефинансирования, которая с реальностью вообще никак не связана?!

                                Радикальным решением проблемы ФОР была бы замена РЕЗЕРВИРОВАНИЯ на СТРАХОВАНИЕ, когда за отчисления (пусть даже в размере нынешнего ФОРа) банки получали бы (по аналогии с ФРС США) ГАРАНТИРОВАННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ клиентам всех привлеченных им депозитов. Тогда клиенты меньше боялись бы размещать деньги в банках, банки меньше тратились бы на рекламу и процентную борьбу, привлеченные средства обходились бы им дешевле, а значит и размещение этих средств стало бы либо дешевле для заемщиков, либо доходнее для банков. А и то, и другое - благо для экономики в целом!

                                Комментарий


                                • #17
                                  Чёрт возьми - я что нанялся ликбез проводить ?!

                                  Радикальным решением проблемы ФОР была бы замена РЕЗЕРВИРОВАНИЯ на СТРАХОВАНИЕ Сколько можно обсуждать и обьяснять , что ФОР и страхование - РАЗНЫЕ вещи : экономически, юридически, технологически .
                                  ФОР - один из инструментов (или способов - если нравится) управления денежным рынком (ликвидность и пр. - см. кредитный мультипликатор и т.п.). Страхование - это из области управления рисками . Ужа и ежа скрестить можно - но на фига нам концлагерь ?

                                  finspec Спасибо за уточнение насчет 3% - замечание совершенно справедливое. Корректное - расходом признаются -- в пределах от +20% до - 20% от средних % за квартал и коэффициент 1.1 от СР к рублевым если средних % за кв. -- нет. ... по кредитам на СОПОСТАВИМЫХ условиях ! Отсюда и у меня вопросы - к спецам :
                                  1. если по какому-то кредиту % ставка не на 20 % (относительно !), а на 30 % ниже средней - что ж не относить на расходы по НП ? Думаю - относить.
                                  2. есть 2 кредита - СОПОСТАВИМЫХ (валюта платежа, срок, обеспечение и группа риска) и РАВНЫХ по сумму. Но один - "вексельный" под 4 % годовых, а другой рублевый под 28 % , средняя - 16 %. Значит на расходы по НП можно отнести не более 16*1,2 = 19,2 (16 +20 %)
                                  3. что делать если я прав по п.2 - не брать вексельные кредиты ?
                                  Владимир С.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    finspec не брать вексельные кредиты
                                    А банк тут причем. Банк даст и под двойную СР. Клиент сам решает.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      finspec
                                      Если рассматривать Ваш вопрос как относить заемщику на расходы проценты по кредиту и вексельному кредиту?
                                      1. эти кредиты несопоставимы – валюта разная (один кредит получен деньгами, другой векселем);
                                      2. отсюда и следует, что проценты ниже 19,8% (ставка рефинансирования 18% х 1,1) относятся на себестоимость.
                                      Flora

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Что-то я ничегошеньки не понял. Кто сказал, что снижение резервных требований увеличит объем работающих активов???? Или вам кажется, что остатки на кор. счетах в ЦБ 100 млрд. руб. это мало???? Да не в том проблема, что нечего дать. Денег и так полно. Вон облигации Газпрома уже ниже уровня инфляции торгуются! Проблема в том, что некому деньги давать. А эту проблему ФОР никак не разрешит!
                                        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          finspec


                                          А ты вексельные кредиты выдавай по рыночным ставкам и равняй ставку процентами по векселям
                                          Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            1. эти кредиты несопоставимы – валюта разная (один кредит получен деньгами, другой векселем);

                                            А ты вексельные кредиты выдавай по рыночным ставкам и равняй ставку процентами по векселям

                                            Если это шутки, то - плохие.
                                            А если не шутки, то - ОЧЕНЬ ПЛОХО ...
                                            Владимир С.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              finspec

                                              Чёрт возьми - я что нанялся ликбез проводить ?!

                                              А кому-то придет в голову нанимать Вас на подобную работу ?!

                                              Радикальным решением проблемы ФОР была бы замена РЕЗЕРВИРОВАНИЯ на СТРАХОВАНИЕ

                                              Сколько можно обсуждать и обьяснять , что ФОР и страхование - РАЗНЫЕ вещи : экономически, юридически, технологически .

                                              Операция и медикаментозное лечение - тоже РАЗНЫЕ "вещи", однако предназначены для достижения ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ цели - излечения.

                                              ФОР - один из инструментов (или способов - если нравится) управления денежным рынком (ликвидность и пр. - см. кредитный мультипликатор и т.п.).

                                              Подобное утверждение могло придти в голову только "специалисту", набившему руку на "управлении денежным рынком" с помощью задержек платежей, дополнительного резервирования рублевых средств при покупке валюты, бартера и им подобных "инструментов".

                                              Ужа и ежа скрестить можно - но на фига нам концлагерь ?

                                              Чтобы держать в нем ЦБшников, мешающих работать тем, кто умеет работать.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                finspec
                                                Вы, скорее всего, правы. Под "... выданные в той же валюте" (п.269 НК), наверное, следует понимать в рублях или долларах (либо в другой инвалюте).

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  finspec

                                                  Если это шутки, то - плохие.
                                                  А если не шутки, то - ОЧЕНЬ ПЛОХО ...


                                                  Ничего плохого не вижу. Если клиент не может получить вексельный кредит под 5 %, мотивируя это тем, что у него все кредиты взяты под ставку 15 %, то можно выдать вексельный кредит под 15 % процентными векселями со ставкой 10%. Что тут плохого????
                                                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    finspec
                                                    ИМХО, тут нет сопоставимости. Вексельный кредит - это наше российское банковское извращение - вексель - это простое, безусловное, ничем не связанное обязательство заплатить . И как же такой гадостью кредитовать можно? Это уже дебитование какое-то получается.
                                                    Кроме шуток, несопоставимо - в одном случае кредит выдан денежными средствами, в другом - ценными бумагами. Если прокручивать деньги (вдали-купили) - тогда целевое использование будет разным и несколько другое обеспечение - де факто.

                                                    А снижение ФОР - вещь двоякая - оно, конечно, позволяет маленьким банкам иметь больший объем ресурсов, но и риски на банк как на заемщика растут, следовательно растет ставка привлечения - > растет ставка размещения... И что реально выиграли? Около 10 процентных пунктов от снижения ФОР?

                                                    Не ФОР тут ключевое звено, а действительно, как было отмечено Voha отсутствие именно учетного механизма ЦБ, как мне кажется. Только мы с Вами этого не дождемся.
                                                    С уважением и наилучшими пожеланиями,
                                                    Сергей Е. Жигунов :tik:

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      CrazyHorse отсутствие именно учетного механизма ЦБ
                                                      СР - для кредитования банков
                                                      УС - для учета векселей банков
                                                      Они могут и должны отличаться. Нерепрезентативные попытки применения обоих надо отметить центробанком делались..

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        CrazyHorse

                                                        ИМХО, тут нет сопоставимости. Вексельный кредит - это наше российское банковское извращение - вексель - это простое, безусловное, ничем не связанное обязательство заплатить . И как же такой гадостью кредитовать можно? Это уже дебитование какое-то получается.

                                                        Сам-то понял что сказал??? Почему дебетование??? Вексель-расчетный документ и им можно осуществлять расчеты, а в окончании деньги будут выплачены банком последнему держателю, совершенно нормальная конструкция, ничего плохого я в ней не вижу, не говоря уж о каких-либо извращениях.

                                                        Если прокручивать деньги (вдали-купили) - тогда целевое использование будет разным и несколько другое обеспечение - де факто.

                                                        Не понял, при чем здесь целевое использование и обеспечение?? Совершенно не связанные вещи. Обеспечение вексельного кредита должно быть таким же как и по обычному, разница лишь в том, что ставка занижается. т. к. под этот кредит банку не нужно отвлекать ресурсы.

                                                        А снижение ФОР - вещь двоякая - оно, конечно, позволяет маленьким банкам иметь больший объем ресурсов, но и риски на банк как на заемщика растут, следовательно растет ставка привлечения - > растет ставка размещения... И что реально выиграли? Около 10 процентных пунктов от снижения ФОР?

                                                        А от чего растут риски на банк??? не вижу никакой связи И почему растет ставка размещения, если себестоимость ресурсов уменьшается???

                                                        Не ФОР тут ключевое звено, а действительно, как было отмечено Voha отсутствие именно учетного механизма ЦБ, как мне кажется. Только мы с Вами этого не дождемся.

                                                        С этим, в принципе, согласен.
                                                        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Толномур
                                                          А снижение ФОР - вещь двоякая - оно, конечно, позволяет маленьким банкам иметь больший объем ресурсов, но и риски на банк как на заемщика растут, следовательно растет ставка привлечения - > растет ставка размещения...

                                                          А от чего растут риски на банк??? не вижу никакой связи


                                                          Присоединяюсь к Вашему удивлению и непониманию.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Леший

                                                            Присоединяюсь к Вашему удивлению и непониманию.

                                                            Ну хоть в одном мы сошлись, в отличии от кредитов "до восстребования"
                                                            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X