Bankir.Ru
7 декабря, среда 17:35

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

оценка стоимости кредитного портфеля банка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • оценка стоимости кредитного портфеля банка

    Господа, обращаюсь с насущной проблемой: в рамках оценки пакета акций банка нужно приблизить балансовю стоимость кредитного портфеля к рыночной. Какие методики можно использовать? Какие документы запрашивать у банка для данной задачи? Заранее благодарна

  • #2
    MonAmi

    А в чем, простите, разница между балансовой и рыночной стоимостью кредитного портфеля? Стоимость кредитного портфеля - это денежное выражение обязательств перед банком. Стоимость денег - это и есть стоимость денег.
    Практика без теории слепа, а теория без практики мертва /К. Маркс

    Комментарий


    • #3
      MonAmi
      Я считаю, здесь речь должна идти о качестве выданных ссуд. То же самое, что оценка дебиторской задолженности заемщика при выдаче кредита. Если все ссуды первоклассные, обеспеченные недвижимостью, под гарантии правительства и папы римского, сидящие твердо в первой группе по РВПС и т.д., то можно смело за рыночную стоимость принять балансовую. А если все наоборот и половина потрфеля в четвертой группе - балансовую стоимость можно смело делить на 16. Насчет документов сложно. Если банку доверяете, можно попросить заключение их внутреннего аудита (или как он там у них называется). Если не доверяете, то десантируетесь в их кредитный отдел и бухгалтерию и коротенечко так, дней на 40 (шучу), устраиваете свою аудиторскую проверку кредитного портфеля (фактически дублируете всю проделанную кредитчиками работу, чтобы убедиться, что они обоснованно выдали кредиты и верно оценили риски по ним). Ну и кроме того, банки обязаны регулярно проходить независимые аудиторские проверки. На них тоже можно ориентироваться.[/U][/I][/B]

      Комментарий


      • #4
        Intelligent
        Спасибо за ответ!
        Но у меня возник вопрос как быть с будущими процентными поступлениями. По всей науке их нужно сдисконтировать к настоящему моменту и прибавить к основной сумме выданного кредита. А если ссудный портфель достаточно большой? Можно ли применить какие-нибудь средние показатели? Какие? И может быть кредитный отдел банка сам считает подобные вещи и стоит запросить информацию оттуда?

        Комментарий


        • #5
          MonAmi По идее, кредитчики должны вести кредитный портфель банка. неважно где - в Excel`е или какой-либо спец. программе. обычно в нем содержатся существенные условия кредита (сумма, процентная ставка, срок погашения) и схема выплат.
          Попробуйте запросить у них эту информацию, по ней можно будет составить график платежей по ссудному портфелю и привести к настоящему моменту.
          Кстати, как Вы собираетесь определять ставку дисконтирования?

          Комментарий


          • #6
            Intelligent
            Подавляющее число банков не относят кредиты в 4 группу. Качество кредитного портфеля банка в целом по 62 инструкции не оценить. Нужны несколько иные методы. А про "десантирование" в кредитный отдел в принципе правильно заметили.

            Комментарий


            • #7
              MonAmi А про "десантирование" в кредитный отдел в принципе правильно заметили.
              Единственно верно, имхо. И к юристам еще.
              Далее -
              1. журналы регистрации кредитных соглашений, журналы регистрации договоров обеспечения.
              2. Помесячные (обычно) процентные ведомости.
              3. Выборка из журналов регистрации тиражируемых кредитных договоров.
              4. Разбор журнала по заемщикам, период желателен не менее пары лет - отследите постоянных заемщиков и структуру их заимствований
              5. Ну и с юристами придется пообщаться - для углубленного анализа п.3. И аффилятов заемщиков поискать бы неплохо, ну а инсайдерами поинтересоваться - само собой. Для этого неплохо бы кредитную отчетность глянуть. Ну вот примерно и ясна картинка.

              Комментарий


              • #8
                Всем спасибо!
                Alexx_K
                Ставку определяем методом кумулятивного построения (читай - на глазок)
                По опыту это - меньшее из зол, можно также брать средние рыночные ставки по соответствующим ресурсам и т.п. лавное, чтобы реальность присутствовала.

                Комментарий


                • #9
                  MonAmi А банк анализируете многофилиальный?

                  Комментарий


                  • #10
                    Согласен с Realist ... Качество кредитного портфеля банка в целом по 62 инструкции не оценить.
                    А на счет процентов... я бы не брал будущие %-ые поступления (т.е. до конца срока)[/I]

                    Комментарий


                    • #11
                      Вообще-то если говорить об оценке акций, то речь в итоге идет об оценке всего предприятия, т.е. об оценке бизнеса. Здесь нельзя все валить в одну кучу. Есть несколько основных подходов - затратный, ликвидационной стоимости, продажи аналогичного предприятия, величине чистых активов, дисконтирования денежных доходов и еще какие-то. Для банков подходят, имхо, не все. Я этой темой не занимался, но считаю, что когда покупаешь бизнес, прежде всего интересует его рентабельность, фактически покупаешь будущую прибыль. Поэтому такие вещи как процентные и прочие доходы банка учитывать надо обязательно. Да и расходы тоже, есессно...

                      Комментарий


                      • #12
                        Прошу прощения но на страничку не заглядывала по причине маленького отпуска, и за это время ситуация несколько поменялась, так что стоит наверное поменять формулировку темы.
                        Всем спасибо огромное!

                        Voha
                        Да, банк многофилиальный

                        Комментарий


                        • #13
                          MonAmi Запросите как минимум 131 и 133 формы с каждого филиала (Особое внимание изменениям условий, просрочкам и продлениям) и дополнительно к ней максимум расшифровывающей информации по обеспечению и его администрированию. Лучше всего первичку.
                          133-ю не все делают, что само по себе показатель.
                          Последний раз редактировалось Voha; 09.09.2003, 05:05.

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X