Bankir.Ru
3 декабря, суббота 12:33

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Банковская маржа: может пора уменьшать?!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Банковская маржа: может пора уменьшать?!

    Дамы и господа!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Схема организации финансирования Клиента (т.е. с фондированием за счёт чужих ресурсов), подразумевающая перевод 100% оборотов (в т.ч. инкасации и т.п.) с банковской маржой в 3-4% вызывает олное непонимание у окружающих.





    Вопрос какую маржу Вы держите между уровнем пассивов и активов.???
    Как решаются вопросы снижения маржи???
    или

  • #2
    bankman

    1. Посмотри файл

    2. "Какую вы держите маржу" - разную.... Правду тебе никтьо не скажет....

    3. "Как решаются вопросы снижения маржи??? " Кем? Мной? Я, скорее, решаю вопрос удержания и/или повышения маржи.....

    4. Ввиду приведенного файла и заданных условий большое значение в "рентабельной зоне" имеет ОБОРОТ - для покрытия "постоянных" издержек и пр.


    Удачи!

    Комментарий


    • #3
      Ваше замечание я понял: при росте абсолютной ставки, и неизменных отчислениях в ФОР, растут накладные расходы.

      НО: ведь схема организации финансирования может подразумевать
      и внебалансовую природу привлечения и размещения пассивов, а не
      кредитно-депозитную, как Вы предпологаете.

      Речь идёт о том, что в снижение маржи вполне допустимо,
      при наличии значительного коммисионного дохода.

      Комментарий


      • #4
        bankman , батенька, ну так и надо тогда начинать "ab ovo":
        1) определить терминологию (например, я понимаю "фондирование" как привлечение ресурсов на платной основе)
        2) указать УСЛОВИЯ (вот и комисс. доход всплывает, а может еще и зарплату вспомним работников и коммуналку?)
        3) ввести ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ (я так именно и понял, что у нас речь о МОДЕЛИ шла, с опред. условиями, кои и указал в файлике)
        и т.д.

        Далее...

        Отчисление в ФОР можно всегда считать const, пока не изменится законодательство (вкл. инструкции). И расходы растут не "накладные", а самые-что-ни-на-есть прямые : плата за привлеченку идет на ВСЮ сумму, а доход - с 90% от нее.... Т.о. наступает момент, когда доход станет=0...

        Речь идёт о том, что в снижение маржи вполне допустимо, при наличии значительного коммисионного дохода. Согласен, если ваше руководство согласно на ВНУТРЕННИЙ убыток по активно-пассивным операциям (конкретной сделке)....


        схема организации финансирования может подразумевать
        и внебалансовую природу привлечения и размещения пассивов
        А можно поподробнее с этого места - об чем речь вообще идет?.......

        Комментарий


        • #5
          bankman , кстати, приведенный файл приводит к простому, но важному выводу - чем дешевле ресурсы, тем меньшую маржу при той же относительной доходности может назначать банк....

          Отсюда искомый вывод : хочешь снизить маржу - ищи дешевые ресурсы

          Комментарий


          • #6
            СергейН.
            Речь идёт о схемах, подразумевающих отсутствие необходимости,
            создания ФОРа по привлекаемым для фондирования пассивов.

            Файлик просто и очень наглядно показывает очень неприятную для банка закономерность - рост влияние ФОР при абс. росте ставок.

            Кстати огромное спасибо за файлик,
            я как-то чуть с другой стороны взглянул на эту проблему.

            Комментарий


            • #7
              Спасибо за табличку, SerguN Самое наглядное - график!
              bankman
              Вывод еще один: При сохранении заданного уровня рентабельности снижение маржи в 1 пункт влечет снижение ставок привлечения на 9 пунктов. Вот это Вам и нужно сказать.

              Комментарий


              • #8
                SerguN, спасибки, очень интересно.

                Комментарий


                • #9
                  MAXUS
                  Опять же при наличии ФОРа (скрытый налог по сути дела),
                  иначе все вышеприведённые рассуждения неверны

                  Комментарий


                  • #10
                    bankman, ну мы же левак не обсуждаем.

                    Комментарий


                    • #11
                      bankman
                      "Речь идёт о схемах, подразумевающих отсутствие необходимости,
                      создания ФОРа по привлекаемым для фондирования пассивов"
                      А можно вот от сюда поподробнее? Что-то не пойму в какую сторону ветер..

                      Комментарий


                      • #12
                        Речь идёт различных схемах организации финансирования,
                        через разного рода ценные буманги (1. небанковские/ 2.исп. чисто как инструмент,перераспределения фин. потоков) под гарантии Банка или с банковскими авалем, т.е. в чистом виде внебалансовая деятельноть.
                        Какой тут ФОР???

                        Комментарий


                        • #13
                          bankman Какой тут ФОР???

                          А какая тут маржа? Скорее комиссия....

                          Комментарий


                          • #14
                            SerguN
                            Мы такие расчеты делали где-то 4 года назад, когда пытались пробить через областную думу ходатайство об исключении из ФОР средств, привлеченных из областных фондов на кредитование малого бизнеса. В качестве альтернативы предполагали использовать гарантийный механизм, когда банк заключал агентское соглашение с инвестором и от его имени и за его счет заключал договоры займа, и одновременно от своего имени давал гарантию. В этом случае маржа заменялась платой за выдачу гарантии, которая, кстати тогда не облагалась НДС.
                            ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X