Bankir.Ru
2 декабря, пятница 23:04

Объявление

Свернуть

Третья ежегодная конференция-консилиум «ИТ-бюджет банка - 2017»

Показать больше
Показать меньше

Новая 62-а

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Новая 62-а

    Предлагаю обсудить доработки модуля CREDIT, которые на Ваш взгляд требуются в связи с выходом новой инструкции 62-а.

  • #2
    Можно поподробнее. Дату хотя-бы ...

    Комментарий


    • #3
      Вот что у меня есть:

      Комментарий


      • #4
        DYV
        Насколько я знаю новая редакция сейчас в Минюсте и официально еще не опубликована.

        Комментарий


        • #5
          Может лучше спросить на http://dom.bankir.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=10 (Кредиты)

          Я так понял, что появляется 5-ая группа риска и "портфели однородных ссуд"

          Комментарий


          • #6
            RedPank

            о чем мне плакались кредитчики - это то, что вы указали + "мотивированное суждение" по группе риска и % резервирования. % резервирования для группы риска указывается в диапазоне, при нормальном залоге он снижает % резерва и таким образом можно получить ситуацию, при которой % резервирования по 5 группе риска может быть ниже, чем при 4.
            Самое главное - каждый банк должен разработать собственную методику оценки кредитов (типа учетной политики), по которой и устанавливать ГР и % и портфели, а проверяющие из ЦБ будут оценивать эту методику и говорить " ну вы блин даете !".
            Главная проблема - система резервирования должна быть параметрической и настраиваемой каждым банком под себя.
            Главный вопрос - кто такую систему сделает и в какой срок ? Кворум ???!!! Им будет тяжело, т.к. они так еще не писали (в такой архитектуре).

            Все данные на основе разговоров с кредитчиками.

            Комментарий


            • #7
              Какие есть предложения по параметрической системе, как Вы себе это представляете, какие параметры нужны?
              Можно конечно сделать открытый алгоритм, чтобы каждый Банк сам задавал нужные параметры и сам прописывал алгоритм их учета, но встает вопрос на сколько это будет востребовано Банками?
              Если есть конкретные предложения, то пожалуйста поподробнее.

              Комментарий


              • #8
                DYV
                Я думаю, что у меня вскоре будет встреча с кредитчиками с обсуждением этой проблемы, тогда и напишу свои мысли.

                Комментарий


                • #9
                  Вот что мы преполагаем сделать на первом этапе. Если есть предложения пишите.

                  Комментарий


                  • #10
                    Для желающих могу порекомендовать форум:
                    http://dom.bankir.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=10 "Новая редакция 62а"
                    по автоматизации там ничего, но есть интересные замечания, проливающие суть на проблему.

                    Комментарий


                    • #11
                      Для желающих могу порекомендовать форум:
                      http://dom.bankir.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=10 "Новая редакция 62а"
                      по автоматизации там ничего, но есть интересные замечания, проливающие суть на проблему.

                      Комментарий


                      • #12
                        DYV "...?...!" Юрий, Ваши предложения, мягко говоря, не отражают и 10% требований нового положения. Очевидно, что этого слишком мало. Попробуйте объединить свои усилия с Рыбалко Татьяной (232-П) и нарисовать, как предлагал arc, единую параметрическую систему, перекрывающую требования обоих Положений (в перспективе и резервирование вкладов с помощью такой системы можно было бы реализовать).
                        Наши предложения будут сформулированы в ближайшие два-три дня (надеюсь).

                        Комментарий


                        • #13
                          Хочу объясниться, выложенное ТЗ никак не претендут на полный охват проблемы, данная доработка просто дает возможность Банкам работать в случае "внезапного" выхода данной инструкции. Т.е. для основных параметров оценки группы риска: "финансовое положение заемщика" и "обслуживание долга" мы делаем точки входа для подключения клиентских механизмов их расчета. Данная инструкция уже обсуждается с 2001 года и до сих пор пока не вышла, поэтому на основании ее сегодняшнего вида не совсем разумно делать параметрическую систему. К тому же на основании тех формулировок, что приведены сейчас в инструкции, сложно сказать будет ли востребована данная параметрическая система, слишком уж не тривиальные критерии приводятся для оценки скажем финансового положения заемщика (некоторые из них на мой взгляд просто не поддаются автоматизации).
                          Тем не менее буду рад любым конкретным предложениям по доработкам, особенно это касается алгоритма по определению группы риска и расчета резерва, а также по способам обработки портфеля однородных ссуд (на первом этапе мы его также не рассматривали).

                          Комментарий


                          • #14
                            DYV По информации людей с семинара раньше июня-июля эта инструкция в действие не вступит, а вот 232-П вступает в силу с 01.03.2004. Они пересекаются между собой, и если внимательно посмотреть, то много общего... Поэтому мы и ратуем за параметрическую систему (параметры ведь могут быть и необязательными для заведения )

                            Комментарий


                            • #15
                              sprut

                              Давайте определимся что Вы понимаете под параметрической системой. Параметрическая система расчета чего? Группы риска? Коэффициента риска? Финансового положения заемщика? Чем Вас не устраивает предложенный мною механизм "точек входа"? К описываемым точкам можно подключить любой механизм расчета данных показателей с учетом любых парметров.
                              Последний раз редактировалось DYV; 20.01.2004, 11:03.

                              Комментарий


                              • #16
                                DYV Парамерическая система расчета всего: и финансового положения клиента/контрагента, и группы риска, и % резервирования, и формирование порфелей. Причем для различных типов резервов.
                                Предлагаемое решение еще можно с натягом применять банкам, если кредитов полтора десятка. Если полторы тысячи, уже напряжно. А если не одна тысяча, а десятки тысяч...
                                А не устраивает то, что вместо системного подхода в Вашем лице фирма Кворум предлагает слепить очередной "сарайчик", поставить очередную заплатку и отрапортовать "Все готово, требования законодательства реализованы"...
                                Последний раз редактировалось sprut; 20.01.2004, 14:28.

                                Комментарий


                                • #17
                                  sprut

                                  Позвольте Вам возразить. Если Вы внимательно прочитаете мои предыдущие сообщение, то увидите, что то что предлагается сделать сейчас это только ПЕРВЫЙ этап и делается он для того, чтобы Банки могли работать, пока мы с Вами будем обсуждать использую все достоинства системного подхода как нам реализовать такую параметрическую систему, которая бы удовлетворила те Банки, которые в силу различных причин не устраивает алгоритм реализованный на первом этапе. Или Вы считаете, что все те параметры, которые предлагается ввести не нужны и потом от них надо будет отказываться?

                                  Хотелось бы еще раз акцентировать Ваше внимание на том, что этот этап не является последним и если у Вас есть предложения по последующей расширению, то предлагайте, все предложения будут рассмотрены.[/I][/B]

                                  Комментарий

                                  Пользователи, просматривающие эту тему

                                  Свернуть

                                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                  Обработка...
                                  X