Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 16:50

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

О 5нт, "Глобвальных операциях на выпусками ЦБ", бэк-офисе, депозитарии и письме МГТУ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • О 5нт, "Глобвальных операциях на выпусками ЦБ", бэк-офисе, депозитарии и письме МГТУ

    Не очень давно Диа разослан отдельным товарисчам письмо о планах по "Глобальным операциям"

    Я взял на себя смелость и выложил эту тему в форум на 5nt. Адрес - http://5nt.diasoft.ru/hotline/viewms...131&ForumID=7.

    К сожалению доступен только для уже владельцев элементов комплекса 5nt.

    Сегодня было получено разъяснение из МГТУ, о необходимости в депо - отражать смену гос.номера как списание со старых л/с - зачисление ЦБ на новые л/с.
    Сейчас пишу запрос в Диа, как мы будем жить с реализацией этого письма, особо пикантно на этом фоне выглядит мысль об отстутсвии в Диа такого поняти как л/с Депо, тоесть проводки гонять то собственно не откуда и не куда.

    В общем если кому-то интересно, присоединяйтесь.

    Спасибо за внимание.
    С уважением, Максаев Андрей.

  • #2
    В настоящее время в компании "Диасофт" разрабатывается процедура
    формирования сделок по глобальным операциям над выпусками ценных бумаг
    (конвертация, консолидация, дробление и бонус). В процессе анализа задачи возник ряд проблем, без решения которых мы не
    имеем возможности завершить разработку технического задания.
    Мы будем благодарны Вам за любые разъяснения по проблемам, изложенным в
    данном файле
    ...
    В результате стоит задача автоматической генерации сделок покупки/продажи ценных бумаг по глобальным операциям над выпусками. Для операций конвертации, консолидации и дробления будут формироваться сделки продажи старой ЦБ и покупки новой ЦБ. Для операции бонуса будут формироваться только сделки покупки новой ЦБ
    ...
    Поставлены вопросы:
    Неясно, что делать для операций консолидации и дробления, когда не совпадают количество по старой ЦБ и по новой ЦБ.
    По какой цене в этом случае необходимо ставить на баланс новую ЦБ ?
    И что делать, если в операции консолидации возникают дробные части, которые выкупает эмитент ?
    Кроме того, неясно, что делать с операцией бонуса ? По какой цене ставить на баланс начисленную ЦБ ?

    Ответы:

    Хотелось бы добавить вопросов... (Andrey Max , 16/09/2003 13:27)
    - будет ли возможность создаваться операции по клиентскому портфелю, ведь не секрет что у многих в системе ведется и клиентская позиция (квитовка, ввод-вывод средств и т.д.)? Предлагается создать универсальную процедуру одним из параметров которой будет идентификатор портфеля (tDepartment.DepartmentID, InvesterID, PortfolioID) - в каких Фин.Операциях будут созданы сделки выбытия - постановки на баланс? В операциях ли "Перевода ЦБ" или где-то еще? Предлагается сделать это настраиваемым. - первой мыслью которая у меня возникла, я подумал что наконец-то стала решаться проблема связанная с недавно инициированным ФКЦБ процессом смены гос.номера и объединением выпусков, Вопрос: правильно ли я понял что подобный механизм будет применяться и к этим операциям? Если это так должен отметить следующий нюанс: операции по смене гос.номера в рамках одной ЦБ нельзя рассматривать как выбытие старой ЦБ и появление в системе новой, сопровождающиеся доп. операциями переноса (выбытие-постановка), хотя подобная операция и справедлива для конвертации, и возможно должна сопровождаться выплатой и сверткой купона (что опять-таки не применимо к операции смене гос. номера) Сделки по операции конвертации наверное должны попадать в какую-либо отчетность, в то же время сделки по объединению выпусков по ФКЦБ, не должны попадать как сделки на бирже или где-то еще. - Что будет с комиссиями, которые числятся на банковских затратах 509ххх ? Будут ли как-то заполнены поля "Комиссия Биржи" "Комиссия Депозитария" "Комиссия Брокера" в собственно сделках выбытия-постановки? Например, грубо говоря, в случае конвертации, эти суммы в сделке выбытия должны быть отрицательны - для компенсации возможного расхода по выбытию... Должен быть учет - что операция происходит по портфелю клиента и эти счета не искать, и никаких проводок по ним не создавать. - Что будет с суммами купонов? Спасибо за внимание.

    Ответы:

    Уточнение по теме "Изменение гос. рег. номера ЦБ" (Andrey Max , 16/09/2003 13:32)
    Получен ответ от МГТУ Банка России, который дословно: Сообщает следующее: при отражении в деп. учете процедуры аннулирования гос.рег. номеров выпусков ЦБ, в связи с присвоением им новых номеров, следует считать данную операцию комплексной (п. 3.12.4 "Правил 44 от 25.07.1996) и производить операцию по списанию и зачислению остатков с одного л/счета депо на другой л/счет депо (п 3.12.2.1 Правил) с соответствующей заменой внутренних регистров. Как быть в бэк-е не понятно, разъяснение касается "отражения в деп. учете" Спасибо за внимание

    Назад К сообщениям Ответить Настройки

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X