Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 07:15

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Diasoft 5nt (неттинг)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Diasoft 5nt (неттинг)

    Кто-нибудь использует(вал) неттинг внебиржевых сделок по ЦБ? А то появилась задача по автоматизации неттинга, а проблемки всякие появляются...

  • #2
    kvit
    (Скромно так) Моя(наша) концепция. Хотя, конечно, подгаженна. Но используем (версия 3.2). Есть вопросы - пиши.
    Последний раз редактировалось loo; 12.07.2002, 16:59.

    Комментарий


    • #3
      loo
      Вопрос в лоб... Неттинг делается средствами 5nt? Если нет то как попадает в монитор квитовки. Если да, то как отражаются неттинги результатами которых одновременно являются и поставка бумаг и уплата денег (или наоборот получение бумаг и денег)?

      Комментарий


      • #4
        Гм. Вопрос квитовок меня как то никогда не беспокоил. Впрочем, можно порассуждать. Основная мысль заключается в том, что обязательства по исходным договорам, вошедшим в неттинг полностью исполняются. Исполнения имеют специальный признак. Родится новый договор типа соглашение о взаимозачете со своими обязательствами.
        Если я чего нибудь в чем нибудь понимаю, то в квитовку дожен попадать именно этот новый договор (исходя из правил русского бухучета).
        А вот логика расчета суммовых разниц представляется мне нетривиальной, особенно в случае, когда взаимозачитываются только деньги.

        Комментарий


        • #5
          loo
          Исполнения имеют специальный признак
          Это верно. Так оно в Диасофте и есть.
          Если я чего нибудь в чем нибудь понимаю, то в квитовку дожен попадать именно этот новый договор (исходя из правил русского бухучета).
          Это решается пользовательским запросом в квитовке.
          А вот логика расчета суммовых разниц представляется мне нетривиальной, особенно в случае, когда взаимозачитываются только деньги.
          А вот это и есть основная моя загвостка. Договор неттинга - это не сделка, хотя по идеологии Диасофта как это сделано во внебиржевом рынке это не так. Отсюда и все крабли. Как можно завести сделку, когда и бумаги отдаем и деньги приплачиваем я даже не представляю

          Комментарий


          • #6
            kvit
            Как можно завести сделку, когда и бумаги отдаем и деньги приплачиваем
            Исходя из правил россейского учета так оно и есть. Нету там такого понятия - сделка. А есть понятия "поставка" (отгрузка) и платеж. Основанием для того и для другого является договор - в данном случае "Соглашение о взимозачете".
            Впрочем, всегда остается возможность просто позакрывать договоры, оставивив некоторые недоплаченными. Так можно поступать в описанном тобой редком случае.

            Комментарий


            • #7
              loo
              я не спорю. вот только в интерфейсе 5nt этого (неттинг когда мы и бумаги должны и деньги) сделать нельзя! вот я и спрашиваю, как из этой ситуации выходить?

              Комментарий


              • #8
                kvit
                Не понял. Почему нельзя? Просто закрываешь обязательства по исходным договорам вручную. На одном из договоров остается недоплата, на другом недопоставка. Это ж очень редко бывает.
                А 5NT вообще не может по договору движения не того знака. Вот был случай - залепили по договру сумму, забыли поставить галочку "Прощаем". Дни закрыли - давно это было. Чего теперь делать непонятно - договор во всех отчетах о незавершенных операциях вылезает.

                Комментарий


                • #9
                  loo
                  Не понял. Почему нельзя?
                  я говорю о стандартном методе заведения неттинга.
                  Просто закрываешь обязательства по исходным договорам вручную.
                  немного не то что я хочу. нет связи между договором неттинга и собственно самими обязательствами которые попали в этот неттинг.
                  На одном из договоров остается недоплата, на другом недопоставка. Это ж очень редко бывает.
                  у нас как все варианты встречатся будут.

                  Комментарий


                  • #10
                    kvit
                    Гораздо большие ограничения накладываются механизмом подбора (поиска) договоров для неттинга. Ты ограничен, во-первых, одной финансовой операцией, во-вторых контрпартнером. А ведь бывают всякие трехсторонние неттинги, зачеты между акциями и векселями ( по сути оплата бумаг векселями) и прочая. Не находятся договоры в случае, если сначала ввести доплату.
                    Короче, по причине неподбора договоров у нас приходится закрывать вручную гораздо больше неттингов, чем по причине "односторонних" обязательств. К тому же, там были трудности с осуществлением перерегистрации при неттинге (основанием должен был быть договор купли-продажи). Так что большая часть неттингов по бумагам вообще закрывается в ноль.

                    Комментарий

                    Пользователи, просматривающие эту тему

                    Свернуть

                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                    Обработка...
                    X