Bankir.Ru
10 декабря, суббота 15:48

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Можно ли написать алгоритм

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Можно ли написать алгоритм

    Динамика показателей фондового рынка обусловлена решеними трейдеров о покупке/продаже ценной бумаги. Спекуляция происходит, как правило, во время устойчивых тенденций изменения котировок на понижение/повышение. Что представляют собой эти тенденции: совпадение мнений трейдеров о динамике рынка и решений относительно покупки/продажи ценных бумаг. Процент совпадения мнений и решений определяет цену в каждый конкретный момент времени. Этот процент зависит от степени информированности участников рынка о существенных фактах, могущих изменить ситуацию в финансовом секторе экономики. Все вышеописанное прямо или косвенно указывает на отсутствие строгих математических закономерностей в динамике рынка.
    В настоящее время трейдеры эффективно используют аналитические системы, специализированные под конкретный вид бумаг, основанные на изучении эмпирически выявленных закономерностей – индикаторов, помогающих выявить массовый характер в принятии решений. Таким образом, можно условно выделить факторы, образующие динамическую картину фондового рынка.
    Это, во-первых, наличие предпосылок или условий для создания тенденции – отслеживанием этой информации занимаются аналитические службы фирм. Сам анализ носит фундаментальный характер, так как сложно математически объяснить новые уровни цен, макроэкономических показателей. Так, например, на рынке корпоративных облигаций основные игроки – крупные инвестиционные компании, фонды, банки. Условием для создания тенденции в данном случае является ликвидность финансовой системы экономики страны. Как определить уровень ликвидности. Очень просто: капитал постоянно находится в движении; есть источники его пополнения, есть направления его «перетекания». Как определить где сейчас находится значительная часть капитала: в повышенном уровне спроса на финансовые активы. Сегодня низкие остатки на корсчетах в банках, высокие проценты по межбанковским кредитам – значит, часть денег утекла из системы на выплату налогов, погашение займа. Высокие остатки на корсчетах, низкая активность на фондовом рынке – жди роста курса валюты. Наоборот, снижение курса ин валюты (долллара) и высокие остатки на корсчетах в совокупности с маленькими процентами по межбанковским кредитам, говорят что рублей в системе много и они скорее всего пойдут на фондовый рынок. Не сказал еще об источнике притока рублей/валюты – это выручка с экспорта нефти и нефтепродуктов, расчеты предприятий экономики…и т.д. продолжать можно сколь угодно много.
    Во вторых, это решения трейдеров, их попытки технически отследить за поступками других трейдеров на основе разработанных систем.
    Так вот в чем суть вопроса: имеет ли смысл создавать программный алгоритм, сам себя анализирующий и выявляющий закономерности, которые наиболле точно позволят выявить тенденцию на заданном периоде в будующем. Чтобы, алгоритм, мог определить, какие индикаторы в данных макроэкономических условиях наиболее подходят для использования.




  • #2
    Yokogama программный алгоритм, сам себя анализирующий и выявляющий закономерности,
    ИМХО что-то вроде искусственного интеллекта.
    Опять-таки, что Вы понимаете под словом "алгоритм"?
    В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

    Комментарий


    • #3
      Как я уже говорил, есть множество эмпирических индикаторов, сочетание которых, более или менее эффективно может сказать - есть тенденция или ее нет и какая (понижательная, повышательная, боковое движение). Эффективность их применения обусловлена теми условиями (в основном макроэкономикой), о которых я говорил выше. То есть по мере обновления информации (актуальной для анализа - цен, объема торгов, всей), компьютер сначала ее отбирает, а затем заново "прогоняет" все сочетания индикаторов и получает результат (как бы сам себя тестируя).

      Комментарий


      • #4
        Yokogama Насколько я понял, процесс можно разбить на три зтапа:
        1. Сбор информации
        2. Определение состояния индикаторов
        3. Анализ состояния индикаторов и выработка практических рекомендаций
        Как сюда привязать а затем заново "прогоняет и причем здесь selftest, убей Бог понять не могу
        В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

        Комментарий


        • #5
          Big_Mike

          На п.3 вырабатываются практические рекомендации по новому определению состояния индикаторов и goto п.2

          Т.о. получается циклическая процедура выход из которой осуществляется по достижении какого-то критерия состояния индикаторов.

          И в результате получается результат близкий к идеальному!

          Или бесконечный цикл

          Комментарий


          • #6
            Yokogama Я чего-то не врубаюсь "можно" или "нужно"? Насчет можно, то такие программулины писались и пишутся. Правда эффективность не очень. Насколько я помню 7-11% годовых в валюте по сделке.

            Комментарий


            • #7
              Gamura вырабатываются практические рекомендации по новому определению состояния индикаторов
              Смею заметить, что индикаторы, о которых говорил Yokogama построены эмпирическим путем, т.е. их состояние однозначно (или в доверительном интервале) определяется набором исходных данных. Таким образом, чтобы получилась циклическая процедура либо индикаторы должны влиять на исходные данные (что есть нонсенс) либо под выработкой практических рекомендаций по новому определению состояния индикаторов следует понимать генерацию новых индикаторов, а это вплотную примыкает к задаче создания искусственного интелекта. Нехилая получается задачка
              Резюме.
              Такой алгоритм разработать скорей всего можно. Нужно для этого всего две вещи: время и деньги. А вот нужно ли...
              В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

              Комментарий


              • #8
                Big_Mike

                Почему-то не получается связаться с Вами ни по E-mail, ни по B-mail. Сообщите пожалуйста на мой адрес n-e-w@mail.ru адрес, на который я мог бы отправить Вам сообщение.

                Комментарий


                • #9
                  имеет ли смысл создавать программный алгоритм, сам себя анализирующий и выявляющий закономерности
                  - очень дорого и сложно, как уже говорили выше (иск.интеллект)
                  - может быть, ограничиться "весами", использовав кластерный анализ (если я ещё не всё из своего диплома забыл)?

                  Комментарий


                  • #10
                    И я что-то такое из своего диплома вспомнил. Типа многокритериальной оптимизации. На фортране, помню, библиотеки чудесные были. Если набор перечисленных параметров свести к функции, которая выдает некоторое значение, то можно и попробовать.

                    Комментарий


                    • #11
                      Насколько я понимаю, это задача для нейронных сетей. Наработок довольно много. Насколько хорошо она решается стандартными нейросетевыми пакетами сказать не могу. Самое главное - правильно найти критерии и их формализовать.

                      dd - очень дорого и сложно, как уже говорили выше (иск.интеллект)
                      По этому поводу могу заметить, что в ТГУ в позапрошлом году была защищена дипломная работа "Определение авторства текста". Срок выполнения - один год двумя студентами, которые до этого вообще нейронными сетями не занимались. Результат вполне заслуживающий уважения. Сейчас один из них дисер предзащищает по этой теме.

                      Комментарий


                      • #12
                        Стоить заметить, что существующие системы, разработанные самими трейдерами, очень специфичны к конкретному рынку, конкретной бумаге. Кроме того, такие факторы как арест Ходорковского, присвоение рейтинга, и т.д. приводят к существенным изменениям на рынке и "показывают" влияние мировой экономики на внутренний рынок (через приток/отток иностранного капитала). Поэтому и прихдится трейдерам "менять" свои системы, применяя комбинации других индикаторов (имеющихся или своих собственных+имеющихся). В основе принятия такого решения лежат принципы доходности (она с течением времени снижается, так как применение одних и тех же индикаторов является признаком стационарности, в то время как остальные трейдеры приспосабливают свои инструменты, настраивая на более эффективную работу, соответственно меняется характер рынка). Критерий одобрения системы - опробирование ее на ретроспективе, при этом инвестор, в соответствии с лагом принятия решений на рынке (дневная, недельная, месячная, полугодовая), заставляет систему принимать решения (прогнозировать) на каждый последующий период истории. Если статистика показывает эффективность системы - ее используют.
                        Система - это набор индикаторов (к примеру сочетание разных по инертности скользящих средних 5, 8, 13 дней и тд). Количество индикаторов и их характер разумно ограничены. К примеру, продолжая тему дипломов: когда я писал проект придумал считалку, которая простым перебором всех возможных параметров на входе проверял надежность всей системы в целом. Как, допустим влияет колебание курса валюты при одновременном колебании цен на нефть, объема добычи нефти относительно проектных значений, тех или иных затрат, индекса удорожания....в результате получаем, что менеджер до наступления события понимает куда движется проект))). Отвлекся: разумное ограничение в данном случае - цена на нефть не м.б больше 1000 долл за баррель или отрицательной и т.д.
                        Хотелось бы препоручить компьютеру выполнять анализ тех или иных комбинаций (у него больше возможностей и времени) индикаторов, выявлять зависимости и самому их проверять на эффективность...до искусственного интелекта все-таки далековато: нодо чтоб он сам искал информацию для анализа и принимал решения о покупке/продаже.
                        Работы конечно много, но я был бы благодарен за советы технического характера.

                        Комментарий


                        • #13
                          По поводу дорого и долго))))....есть идея привлечь умные студенческие головы, надо только разжевать и заинтересовать.

                          Комментарий


                          • #14
                            Goga_Ch
                            Насколько я понимаю, это задача для нейронных сетей
                            Мне тоже так кажется


                            С другой стороны, почему бы не упростить задачу до уровня обыкновенной экспертной системы?
                            Т.е. есть некая база ситуаций, которая пополняется (ручками) по мере получения значимых отклонений от реальных результатов
                            Другими словами если убрать требование самоанализа, задача существенно упрощается и по времени и по цене

                            Комментарий


                            • #15
                              vsv
                              Дело в том что экспертное оценивание осуществляется каждодневно крупными инвесторами. Для этого есть аналитические службы. Но отчет выглядит пафосно, эмоционально, субъективно, - прикинуть развитие ситуации может любой аналитик. Именно прикинуть.
                              Месяц назад я нашел интересную на мой взгляд работу по нейросетям. Это было исследование сбыта нескольких продовольственных компаний.....я не понял тонкостей статистики, но выводы были банальны (директор магазина и сам бы смог прикинуть, но до этого дошла машина) - и в этом ценность.

                              Комментарий


                              • #16
                                Yokogama
                                Эээ... Вы не совсем меня поняли Экспертные системы - это такой класс программ, который условно говоря имитирует рассуждения человека-спеца в той или иной ситуации
                                В принципе то что вы видели - тоже экспертная система
                                Я же предлагал имея в виду обычные ЭС не лезть в нейросетевые ЭС Но потерять при этом в ее самостоятельности

                                Комментарий


                                • #17
                                  vsv
                                  потерять при этом в ее самостоятельности
                                  в этом то и весь смак )
                                  хотя будь я трейдером я бы все равно не доверился решению такой программы по покупке или продаже чего - либо, поскольку полученное решение такой прогой будет правильным с точки зрения информации которую она учитывала на в своих расчетах. Например отпускание того же Ходорковского из мест заключения, и повторный его арест через месяц, я думаю не скажется на состоянии рынка как его первый арест.
                                  Дважды досчитал до бесконечности (с)

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    daemon_daemon
                                    я думаю не скажется на состоянии рынка как его первый арест.
                                    Ну да
                                    Но собственно тот кусок ЭС который условно называется Механизм логического вывода предусматривает обмен информацией с пользователем Т.е. последний может оказывать непосредственное влияние на ход принятия решения

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Yokogama Можно

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Yokogama
                                        Судя по тому, что в вашем постинге, специальных терминов, таких как "тех. анализ" и проч. не содержится, вы еще не сильно изучали вопрос (я, кстати, тоже). Могу сказать, что такие алгоритмы существуют, но основаны, в основном, на обработке рыночной информации - цен и объемов торгов (собственно, тех.анализ). Программ на эту тему довольно много, наиболее известная - MetaStock.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Был такой дядька по имени Баес (помоему). Он алгоритмизировал (скажем так) подобные вещи. Тоесть есть ряд показателей - программа делает вывод. Если он не правильный - программа меняет весовые категории показателей. Часто работает на 90%

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X