Bankir.Ru
9 декабря, пятница 22:26

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПО для внутреннего учёта сделок и операций с ЦБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ПО для внутреннего учёта сделок и операций с ЦБ

    Какое ПО (покупное или собственные разработки) используют уважаемые участники профессионального форума для обеспеспечения внутреннего учёта сделок и операций с ЦБ профессиональными участниками рынка ЦБ (имеются в виду профессиональные участники - кредитные организации) в свете требований ФКЦБ (постановление 32 от 11.12.2001 г.) ?

  • #2
    немножко есть
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?threadid=15862

    Комментарий


    • #3
      Livizdar

      Спасибо за ссылку, был я уже там ....
      Хотелось бы более плотно с практиками пообщаться или с аналитиками этого бизнес-процесса

      Комментарий


      • #4
        Механизатор учёта
        У нас и практики и аналитики и ценнобумажники - всё это одно лицо У меня не шибко большой список банков в трудовой книжке, но везде попадался грамотный народ по учету этого бизнеса. Самостоятельные очень.

        А программых продуктов много. Идеального нет. Наши перещупали и пересмотрели несколько известных продуктов. Сейчас думают брать
        http://www.fansy.redline.ru/home.htm несмотря на то, что какой-то минимум сделан в Стуле.....

        Комментарий


        • #5
          Ну когда я вижу софт на InterBase - я обычно много раз думаю.
          Когда я вижу что система заточена и на InterBase и на MSSQL - я думаю что, наверно меня обманывают. Не может такого быть, либо возможности этих двух серверов не использованы ни на 5 %.
          Соответственно вся бизнес-логика реализована в ехе и библиотеках.

          Когда я вижу фразу из "Бэк-офис брокера, дилера, доверительного управляющего" / "Концепция"
          ... готовые отчеты ... ФКЦБ (полное соответствие постановлению 32) - я думаю что наверно меня обманывают снова.

          А в общем безусловно хороший принцип - больше товаров, хороших и разных. Не одним 5НТ жив бэк-офисный софт.
          С уважением, Максаев Андрей.

          Комментарий


          • #6
            andrey_seek я обычно много раз думаю А в каком случае вы не думаете?

            Когда я вижу фразу ....... полное соответствие постановлению 32) - я думаю что наверно меня обманывают снова.
            Ни разу не видел ни одного рекламного проспекта ни на один продукт, где было бы сказано, что не отвечает ничьим требованием, не гибкая, не настраиваемая и вообще неработоспособная...

            Комментарий


            • #7
              Я надеюсь мы вернемся к обсуждению решений от "Проверенных технологий", хочется верить что мы услышим слова человека, исключительно удовлетворенного в своих ожиданиях.

              А я могу узнать некоторую информацию о том что собственно необходимо?
              - ориентировочное кол-во сделок на бирже
              - ... на внебирже
              - учет ли собственных векселей, депозитных сертификатов
              - учет ли векселей и ДепСерт сторонних эмитентов
              - ЦБ номинированных в валюте
              - учет собственных облигаций
              - ведение портфеля для клиентов
              - наличие Депозитария как отдела
              - кол-во операций в Депозитарии
              - доверительное управление ЦБ ?
              - многофилиальность, много-отделенность?

              Спасибо.
              С уважением, Максаев Андрей.

              Комментарий


              • #8
                andrey_seek мы вернемся Возможно и вернемся. Я не разрабатываю системы - меня наняли, для того, чтобы обслуживать купленное и смысл моей деятельности сводится не к самоудовлетворению, наблюдая стройность триггеров....

                В общем случае, количественные показатели не столь важны, однако если так интересно, могу:

                - ориентировочное кол-во сделок на бирже - 200
                - ... на внебирже - 20
                - учет ли собственных векселей, депозитных сертификатов - учитываем
                - учет ли векселей и ДепСерт сторонних эмитентов - у нас это называется "учтенные векселя", мне кажется, что вексель - это неэмиссионная бумага - но тоже учитываем, и сертификаты тоже.
                - ЦБ номинированных в валюте - есть штук 5 облигаций
                - учет собственных облигаций - не имеем
                - ведение портфеля для клиентов - что входит в это понятие? налоговый учет?
                - наличие Депозитария как отдела - имеем
                - кол-во операций в Депозитарии - 200
                - доверительное управление ЦБ ? - кол-во договоров или стульев в отделе ДУ?
                - многофилиальность, много-отделенность? 7 филиалов.

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо.

                  Я кстати, тоже не разработчик, и тоже меня наняли для обслуживания купленного, и "стройность триггеров" это не самоцель, но согласитесь определенный показатель осмысленности содеяного и определенный уровень мастерства разработчика, от коего мы зависим как никто другой.

                  Потому-что все недосказанности (например по поводу принципов расчета срока обращения векселя), разномыслия (например по поводу учета некотируемых валютных облигаций), просто недоработок (например как проблемы с РЕПО) это будут наши проблемы. Хотя возможно и по другому ставить цели и задачи своей работы.

                  Спасибо. Удачи.
                  С уважением, Максаев Андрей.

                  Комментарий


                  • #10
                    Livizdar andrey_seek

                    А кто у Вас прорабатывал Положение ФКЦБ по организации внутреннего учёта ?

                    Другими словами, как человеку от IT (бизнес-аналитику) понять (сформировать своё мнение), что нужно предпринять для обеспечения автоматизации данного направления ? Самого Положения и методических рекомендаций от ФКЦБ как-то маловато, чтобы представить информационную модель ....

                    andrey_seek
                    - учет собственных облигаций
                    А это подпадает под внутренний учёт от ФКЦБ ?

                    Комментарий


                    • #11
                      Механизатор учёта
                      Согласно 32-го Положения ваши люди должны были разработать внутреннее положение по учету. Думаю, что оно должно отражать технологию учета в более строгих рамках, чем описано в 32-м, тем более, что они обязаны строить его по этому документу. Я отталкивался от него, а не от 32-го.

                      Комментарий


                      • #12
                        Положение у нас "проработали" исключительно для проформы, а по большей части также бесформенно переписали 32, добавили туда ссылки на лицевики из балансовой и области Депо, которые так-же никакой ясности не добавляют. Сделал это некий аналитический отдел, бэк-офис в ФКЦБ-32 сам ничего понять не может, поэтому ничего не писал и не прорабатывал.

                        К сожалению по инструкции, информационную модель, как мне кажется, построить то можно, но вот дальше что с ней делать? она никак не связана с реальным документооборотом и реальными бизнес-процессами, конечно возможно что это только в нашей организации. Хотя изредка почитываю о ФКЦБ-32 в форме "Цен. Бумаги" вижу что вопросы не только у нас.

                        Список вопросов к "Livizdar" был составлен не касательно для ФКЦБ-32, а токмо, для определения уровня и объема операций, необходимых для охвата программистам из "fancy".

                        Лично для себя, сделал пока следующий вывод: что вместо софта за 15 кило-долларов, стоит просто нанять одного сотрудника (расходы 6 тыс у.е. в год) он ее всю отрисует и разберет. Будет бегать и между трейдерами и бэк-офисом и между бэк-офисом и депозитарием. Набегается и через пол-года решит что собственно надо, скажет нам автоматизаторам, мы с этим справимся. Чем городить новый огород, новые взаимосвязи, чем освоение новых "высочайших" технологий, обвешивать пользователей новыми условностями и т.д. и т.п. А пока как и в октябре прошлого года мы, ну почти в "нуле" по этой теме. И даже высокие понты, большой и крютой фирмы "Диасофт" нас не спасают, правда мы им и не платим. Вот такое личное мнение.
                        Спасибо.
                        С уважением, Максаев Андрей.

                        Комментарий


                        • #13
                          Livizdar

                          Согласно 32-го Положения ваши люди должны были разработать внутреннее положение по учету.
                          Наши люди пошли по простому варианту - взяли и адаптировали тот хлам (типовые Правила внутреннего учёта для профессиональных участников), который готовили и разпространяли деятели из НАУФОР.

                          Кстати у меня сложилось впечатление, что у ФКЦБ очень сильно хромает методическая работа, в противном случае нормативные документы были бы более качественными.
                          Чего ж остаётся ждать от НАУФОР при таком качестве нормативных документов .... Что из себя представляет этот "труд" (типовые Правила), надеюсь, Вы знаете

                          Конкретный вопрос- интересует план счетов внутреннего учёта и отражение операций в этом плане счетов.

                          Комментарий


                          • #14
                            andrey_seek

                            Будет бегать и между трейдерами и бэк-офисом и между бэк-офисом и депозитарием. Набегается и через пол-года решит что собственно надо, скажет нам автоматизаторам, мы с этим справимся.

                            Вот и прибежал я сюда .....

                            Комментарий


                            • #15
                              Я уже год "бегаю". Набегался до сыта. Примерно представляю, что надо. Но задачу все равно некому ставить. За такую разработку я не возьмусь - нужен штат. У нас Стуловский RS-Security - он рассчитан только на бух.учет, и то лишь в небольшой части. Приделывал к нему "ноги" 3-4 месяца, бац - и новая сборка - всё по-новой

                              А в результате "беготни" у меня сложился "свой" план счетов, 20-ти значные лицевые, все операции оформляются проводками по этим счетам:
                              Две главы счетов - для учета денег и бумаг. В каждой из глав 5-ти значные балансовые для учета собственных, брокерских, репо, доходов-расходов и всяких вспомогательных типа "бумаги возле киоска по пути из одного депозитария в другой". Всё содрано из банкира.ру и плана счетов ЦБ.

                              Комментарий


                              • #16
                                Ну в работе все пока.

                                План счетов: через субконто. лицевиков открывать минимум.

                                Операции: генерация проводок ВУ, как отражение проводок бал. области и депозитарных, также агрегирование сделок клиентов, плюс по собственным сделкам банка.
                                С уважением, Максаев Андрей.

                                Комментарий


                                • #17
                                  А на чем приделывают к RS-Security? - там свой язык?
                                  А что там можно приделать? Свои формы и свою обработку документов, или свои довески к штатным мона?
                                  С уважением, Максаев Андрей.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Livizdar

                                    Какова схема (корреспонденция) проводок ? каков типой набор ?

                                    Каким образом производится привязка проводок во внутреннем учёте к внешней операции ? Другими словами, каково внешнее представление проводки (набора проводок) ?

                                    И ещё, если можно поподробней про план счетов, pls. Смотрел типовой план от Аскины, показался избыточным.
                                    Если есть какое-либо электрическое представление, то не отказался бы от удовольствия прочесть в своём почтовом ящике (или b-mail).

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      andrey_seek
                                      RS-Security - это модуль к RS-Bank 5.1, работающий на его ядре. Есть внутренний интерпретатор RSL - специализированный, но полноценный язык для этой области. Можно создавать свои операции, описывать ветвление их шагов, под каждый из шагов "плодить" проводки или всё то, что можно написать на их языке. Шаги имеют свои статусы: отложен, завершен и т.д., которые могут выполняться пользователем или полуавтоматически. Можно и мордочки свои приделать - но я, слава богу, обошелся без этого. Чем больше "наворачиваешь" - тем сложнее потом переходить на новые сборки (версии, патчи)
                                      Механизатор учёта
                                      Все сделки оформляются одной операцией. Например "покупка ЦБ на бирже" вместе со своими реквизитами проходит ряд стадий: открытие счетов, выполнение обязательств, требований, расчёт-взимание комиссий. Под частью этих шагов лежат проводки по счетам внутреннего учета (можно и по бух.учету, но это я еще не сделал - только планы)
                                      Кроме того, есть процедура закрытия торгового дня, в котором выполняются результирующие операции и проводки, разл. технические детали (у меня - это "построение ЛИФО" - сделки продажи не сразу списывают бумаги и деньги со счетов в силу того, что должны быть предварительно выстроены по времени, а делаются в закрытии. Сразу это сложно сделать - днем идут внебиржевые сделки, а с биржи забираю файл сделок в 20-00)
                                      Поскольку проводки "лежат" под конкретной сделкой и между ними есть связь - возможен выпуск требуемой отчетности.
                                      План размещу через пару минут

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Механизатор учёта
                                        Мой "план" по главе учета денежных средств:
                                        50009 П Денежные средства за ц/б - собственные
                                        60009 П Счета учета д/с по сделкам РЕПО
                                        70009 П Денежные средства за ц/б - клиентов
                                        80009 П Прибыли
                                        90009 А Убытки
                                        99999 А Д/с по расчетам за ц/б - контрсчет

                                        Аналогичный план по счетам учета бумаг, там еще пара счетов для "бумаг в пути" и нет прибылей и убытков. И момент, что для каждого выпуска бумаг - свой код валюты - но это уже относится к 20-ти значному коду ном. счета.

                                        Далее в глубину идет уже в позицию номера счета, например требования о учете д/с по местам торговли реализовано:
                                        счет на СПФБ 99999810К00000000001
                                        на ММВБ 99999810К00000000002
                                        и т.д.
                                        Прибыли-убытки можно было разделить на свои и клиентские, но это решено на уровне привязки счета к клиенту и операции.

                                        Ц/Б клиента реализовано так:

                                        70009.000.К.VVVVЮЮЮЮЮУУ

                                        • где 70009 – синтетический счет учета ценных бумаг, находящихся в собственности клиента;
                                        • К – ключ, рассчитываемы по общим правилам;
                                        • ЮЮЮЮЮ – номер договора брокерского обслуживания;
                                        • VVVV – код ценной бумаги, описанный в справочнике «Список ценных бумаг»;
                                        • УУ – код места совершения сделки

                                        Собственные бумаги:

                                        50009.000.К.0000VVVVVУУ

                                        • где 50009 – синтетический счет учета ценных бумаг, находящихся в собственности банка;
                                        • К – ключ, рассчитываемы по общим правилам;
                                        • VVVVV – код ценной бумаги, описанный в справочнике «Список ценных бумаг»;
                                        • УУ – место хранения/совершения сделки

                                        Для ведения двойной записи операций по счетам ведутся корреспондирующие счета вида:

                                        20009.000.К.000000VVVVV

                                        • где 20009 – синтетический счет учета ценных бумаг одного эмитента и выпуска;
                                        • К – ключ, рассчитываемы по общим правилам;
                                        • VVVVV – код ценной бумаги, описанный в справочнике «Список ценных бумаг»

                                        Ну и так далее....

                                        Готов к критике - но всё это работает .....

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Да, забыл сказать, что такая заморочь со счетами вида 40702810К00ДДММГГГГ - совсем не обязательна, поскольку у сделки есть реквизиты, такие как место проведения, бумага и т.д. Но в процессе реализации именно в РС-Банке мне так захотелось, а в одном случае и никак по-другому. Тем более привычному пользователю можно просто смотреть на список счетов с номером, наименованием и остатком - и уже кое что можно сказать об этом списке.
                                          Ну и счета эти открываются, конечно, не вручную.

                                          И в б-мэйл неохота - критика - полезная вещь

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Тут есть тема - ПО для бэк-офиса. Загляните, там народ примерно то же обсуждает.
                                            ;)

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Livizdar

                                              Вопрос по главе "Денежные средства": при учёте денежных средств за ЦБ выделяется ли для отдельного учёта на специальном лицевом счёте сумма накопленнного купонного дохода ?

                                              Должен ли профессиональный участник в своём учёте вести лицевые счета (пассив) "Средства клиентов по брокерским операциям" (аналог балансового счёта из главы А "30601"), т.е. некоторый аккумулятор денежных средств клиента, предназначенный для проведения расчётов ?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Механизатор учёта
                                                Должен ли профессиональный участник.....

                                                Цитаты из 32-го лень приводить. Там дается почти полная свобода ведения "лицевого учета". Этот учет, в различных зависимостях, ведется в разрезе: мест учета, договора на бр.обсл., выпусков ц/б....

                                                Поскольку нет конкретного заявления, что, например, учет НКД должен вестись на отдельных лицевых счетах по каждому клиенту/выпуску бумаги/лоту/и т.д. Здесь необходимы только ваши личные соображения по поводу нагроможденности/удобству учета. Создав для того же НКД отдельный счет 2-го порядка и если система позволяет получать данные в разрезе счетов 2-го порядка можно оперативно получить сведения по всем счетам НКД. Создав два БС для НКД: для клиентских и собственных - получим другой результат. Можно все валить вообще на один лицевой счет.... , но на мой взгляд - это неудобно.

                                                Что касается 30601, то мне кажется, что проф.участник должен вести аналог. Об этом написано в 32-м. Про это еще существуют различные акты сверки по бумагам и деньгам бух., депозитарного и вн.учета. Мы ведем в разрезе договоров и мест хранения. Согласно приведенных выше примеров это счет вида 70009810К0000ЮЮЮЮЮУУ. Таким образом, если клиент торгует на СПФБ и ММВБ, либо имеет не один договор обслуживания у него будет более чем один счет.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Livizdar

                                                  Создав для того же НКД отдельный счет 2-го порядка и если система позволяет получать данные в разрезе счетов 2-го порядка можно оперативно получить сведения по всем счетам НКД.

                                                  С "произвольностью" набора счетов как раз всё понятно. Но мой вопрос имел другой оттенок - "как это учтено/реализовано в Вашей модели" ?
                                                  Т.е. учёт м.б. организован так, что на одном лицевом счёте будут и стоимость бумаги, и НКД. Понятно, что при этом получаем некоторые трудности с переоценкой котируемых ЦБ. А лучше, наверное, в момент зачисления ЦБ отделить НКД и не иметь подобных проблем.

                                                  Что касается 30601, то мне кажется, что проф.участник должен вести аналог.
                                                  Мне кажется, что 70009 в Вашей модели не соответствует описанию 30601.
                                                  30601 аккумулирует средства клиента, получаемые профучастником для исполнения обязательств по договорам на брокерское обслуживание и т.п. (счёт пассивный).
                                                  А 70009, насколько я понял, денежные средства за ЦБ, находящиеся в собственности клиента, не перечисление денег клиентом профучастнику, а фактически - вложение денег клиента. Т.е. результат расхода денег с брокерского счёта, чистой воды активный счёт.
                                                  Отсюда и рос мой вопрос: учитываете ли Вы во внутреннем учёте свободные денежные средства клиентов. Если да, то какая корреспонденция со счетами денежных средств по бумагам в собственности ?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Механизатор учёта
                                                    А лучше, наверное, в момент зачисления ЦБ отделить НКД - я так тоже думаю, поэтому лучше учитывать отдельно бумаги и купоны. Тем более, что существуют факты неодновременного выбытия ц/б и НКД.

                                                    Что касается меня, то повторюсь, что все операции осуществляются по лицевым проводками. Операции только в БО ценных бумаг, но проводки видны из других подсистем (и проводку тоже можно сделать), в том числе и модуле отчетов, где по ним можно выпустить любой отчет, применяемый к любой другой главе (баланс, вне, срочн....) Поэтому в моём случае просто необходимо отделить мух от котлет, чтобы использовать существующую отчетность себе на благо.

                                                    Аналог 30601 - 70009 пассивный. Новый клиент или договор. Открываю счет, делаю дебет 99999 кредит 70009, где 99999 - счета расчетов торговой площадки, аналог 304-го. Затем клиент бумажек прикупил. Делаю дебет 70009, кредит 99999 на сумму сделки, с 70009 себе на доходы списываю комиссию, и на 99999 комиссию биржи. Таким образом у меня 99999 - позиция на бирже, 70009 - оставшиеся деньги клиента, а 80009 - мой доходик от его торговли.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Livizdar

                                                      Аналог 30601 - 70009 пассивный. Новый клиент или договор.

                                                      Непонимание усиливается ....
                                                      Если 70009 - аналог брокерского 30601, то лицевые открываются в разрезе клиентов (или договоров с клиентами). Фактически это счёт внутреннего учёта расчётов с клиентами по денежным средствам (по требованиям Постановления).

                                                      Но Постановление требует ведения также счёта расчётов с клиентами по ценным бумагам - т.е. аналитика в разрезе клиента, эмитента и ЦБ.

                                                      Также выше (при описании Плана счетов) было сказано, что 70009.000.К.VVVVЮЮЮЮЮУУ, и обозвано это Денежные средства за ц/б - клиентов.

                                                      Так что же такое Ваш счёт 70009 - счет расчётов с клиентами по денежным средствам или счёт расчётов с клиентами по ценным бумагам ?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Механизатор учёта
                                                        Прошу прощения за размытость описания, нет цели сделать подробно и чётко. У меня 2 главы счетов: по учету денег и по учету бумаг.
                                                        70009.000.К.VVVVЮЮЮЮЮУУ - это по главе учета бумаг
                                                        70009.ВВВ.К.0000ЮЮЮЮЮУУ - это по главе учета денег
                                                        Оба эти счета предназначены для учета средств и расчетов с клиентами (клиентов) Один - в бумагах, другой - в валюте расчетов.
                                                        Если вас это путает, сделайте у себя разные номера. Поскольку оба эти счета в разных главах и никогда не смогут корреспондировать, я подумал, что будет удобно, если сходные по назначению счета 2-го порядка нумеровать одинаково.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Livizdar

                                                          Очередные вопросы:
                                                          1. Организовано ли деление собственных бумаг профессионального участника на инвестиционный и торговый портфель ?
                                                          1. Как осуществляется переоценка ЦБ ? Используете ли импорт котировок ЦБ на основании данных, получаемых от мест совершения сделок с ЦБ (торговых площадок)?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Механизатор учёта
                                                            1. Деления не организовано. Переоценка не осуществляется. Импорт не используем.

                                                            Только планируется, поскольку указанные действия необходимы уже для бухгалтерского учета и операции должны проводиться по балансовым счетам 1-й главы. Всё, что обсуждалось до этого было сделано для целей внутреннего учета и бухгалтерию не затрагивает. Бухгалтерия работает только на основании отчетов и сводок внутреннего учета....

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X