Bankir.Ru
9 декабря, пятница 16:38

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

нужна методика расчета лимита страховой ответственности страховой компании

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • нужна методика расчета лимита страховой ответственности страховой компании

    Помогите рассчитать лимит страховой ответственности для страховой компании, с которой Банк планирует сотрудничать по страхованию залогового имущества и финансовых рисков

    ICQ 117140525

  • #2
    Уважаемый yatsik !!!
    По поводу этого вопроса есть такая идея:
    Лимит страховой ответственности сделать равным минимальной величине из трех ниже представленных показателей:

    А) Размер собственного капитала страховой компании (или средней величине собственного капитала за выбранный Вами период, скажем год),
    Б)Размер ликвидной части активов страховой компании (определяется экспертно: денежные средства на счетах+депозиты+государственные ценные бумаги + наиболее ликвидные российские корпоративные облигации (их можно взять с коэффициентом, скажем 50%) и акции их можно взять с коэффициентом, скажем 25%).
    В) Годовой объем страховой премии-нетто (или средненмесячный объем страховой премии-нетто, умноженный на 12 месяцев).

    Итак, минимальная величина одного из этих показателей корректируется на
    коэффициент, учитывающий размер риска на страховую компанию, который складывается из взвешенных оценок различных показателей финансового состояния (можно делать это и экспертно).

    НО !!!
    Важно отметить, что учет в таком лимите страховых полисов нужно производить не по сумме полиса (или страховой сумме, на котороую заложено имущество, а по сумме собственного удержания риска рассматриваемой страховой компании).
    При этом, важно проанализировать качество перестраховочного порфтеля по данной конкретной сделке (если в залог предлагается уже застрахованное имущество). Или проанализировать качество предполагаемого перестраховочного портфеля страховой компании по конкретной сделке (попросить у страховой компании представить ее предложения по перестрахованию рисков по сделке).
    Итак:
    1. По каждому страховому полису запрашивать от сраховой компании информацию о структуре перестрахования имущества в залоге.
    2. Посмотреть в каких компаниях перестрахованы (будут перестрахованы) риски, какие рейтинги финансовой устойчивости имеют данные компании, были ли негативные новости на рынке (в интернете в прессе) о данных компаниях.
    3. Если бОльшая часть рисков (более 60-70%) перестрахована в известных, крупных компаниях, большая часть из которых имеет национальные и/или междуниродные рейтинги финансовой устойчивости, то можно считать качество перестраховочного портфеля по вашей сделке - достаточно хорошим.
    Если качество перестраховочного порфтеля Вас не устраивает - сделать запрос в страховую компанию о возможности перестрахования рисков в устраивающих Вас страховых и перестраховочных компаниях.

    Поэтому, если финансовое сотсояние рассматриваемой страховой компании более-менее нормальное,
    качество перестраховочного порфтеля по конкретной планируемоц кредитной сделке - хорошее - можно смело учитывать предлагаемый страховой полис в установленном лимите.

    Пример:
    У страховой компании: ЗАО СК "Гамма-С"
    собственынй капитал на 01.01.2004г. составил 100 млн. рублей.
    Размер наиболее ликвидных активов: 180 млн руб.
    Размер годовой страховой нетто-премии: 94 млн. руб.

    Экспертный уровень финансовой устойчивости, определенный Вами - незначительтно выше среднего (т.е. примерно -60% от 100%), тогда установим лимит:
    Мин. (100,180,94)=94
    Лимит= 94*60%= 56,4млн. руб. т.е. в долл. США (курс 28,5) = $1,97млн., ну можно округлить до $2млн.

    ИТАК, на старховую компанию ЗАО СК "Гамма-С" можно установить лимит в размере 2 млн. долл. США.
    Далее, приходит к вам клиент и приносит страховой полис компании ЗАО СК "Гамма-С".
    У вас в залоге по кредитной сделке имущество, залоговой стоимостью 2 млн. долл. США., застрахованное по рыночной стоимости на 4 млн. долл. США. (дисконт по которому вы приняли имущество в залог - 50%).
    Ддопустим сумма в размере 2 млню долл США покрывает основной долг по кредиту, проценты и возможные штрафы за 1 мес. Тогда Вас будет интересовать не вся сумма полиса (4 млн. долл. США), а только 2 млн.
    ПО этой причине в лимите в будуту учитывать только 2 млн. долл США. Правильно ?
    Нет, не правильно.
    Поинтересуйтесь у страховой компании какой объем риска она взяла на себя по этому имуществу.
    Предположим, вы узнали, что страховая компания взфяла на себя риск в объеме 8 млн. рублей (страховая компания по "Закону о страховании" не может на себя взять риска более, чем 10% от размера собственного капитала, скорректированного по ликвидности активов (в нашем случае, предположим, что после корректировки активов по ликвидности из 100млн. руб. осталось 80 млн. рублей скорректированного собственного капитала, тогда 80 млню руб.* 10% = 8млн. рублей - максимальный размер риска, который СК может оставить на собственном удержании, что она и сделала !!!).
    Тогда считаем: 8 млн. руб. - это в доларах (курс $1=28,5руб.)= $280,7тыс. (~$281тыс.).
    Теперь учетм эту сумму в лимите:
    Лимит всего: 2.000 тыс. USD
    Использовано 280 тыс. USD
    Свобод. лим. 1.720 тыс. USD
    А сколько аналогичныйх сделок ВЫ можете учесть в данном лимите:
    2.000 тыс. USD / 280 тыс. USD = 7,14 сделок.
    Т.е. в данном лимите на аналогичных условиях вы можете учесть 7 аналогичных сделок.
    При этом, непосредственный неперестрахованный риск на данную страховую компанию составит:
    280 тыс. USD * 7 сделок. = 1.960 тыс. USD (55,86 млн. руб.)
    и общий риск (неперестрахованный т.е. + перестрахованный риск) составит по 7 сделкам:
    2.000 тыс. USD * 7 сделок. = 14.000тыс. USD (399млн. руб.) !!!
    Страшно !!!? ... такой риск принимать на страховую компанию
    А не должно быть страшно, т.к. расчеты в страховании всегда носили и будут носить вероятностный характер.
    И не забывайте, бОльшая часть риска по нашим 7-ми сделкам: 14.000тыс. USD - 1.960тыс. USD = 12.040тыс. USD
    перестрахована в... надежных страховых компаниях (вы же убедились уже в их надежности, не правда ли ?).

    Удачи !!!
    С уважением,
    Алекс Рискман

    Комментарий


    • #3
      2 Riskman
      по поводу перестрахования
      http://www.allinsurance.ru/boards/in...ml?thread=7482

      Комментарий


      • #4
        Спасибо, tagomago!
        С уважением,
        Алекс Рискман

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X