Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 01:30

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ценообразование: эффективные процентные ставки и себестоимость банковских продуктов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ценообразование: эффективные процентные ставки и себестоимость банковских продуктов

    Всем доброго здравия!
    По вопросам ценообразования в банках много было речей.
    Хотелось бы еще раз поднять вопрос об эффективных процентных ставках и себестоимости банковских продуктов.
    Есть такой подход: привлекли деньгу, скажем, 100 р., под 10% год., 10 р. положили на ФОР, (допустим, других ресурсов для резервирования нет - речь идет только о дорогих ресурсах - депозитах), кредитный получает 90 р. Но ему нужно отбить 10 р. процентов через год и еще сформировать резервы (скажем, 2%). После резервов у него остается 88,2 р. Под какую ставку отдавать кредит?
    (Это все к расчету эффективных процентных ставок и себестоимости ресурсов)

  • #2
    grabovsky
    А причем здесь резервы 2%? Денег-то меньше на к/с не стало. Или что ?

    Выдай мин. под 11,12%, да и будет хорошо. А подвох-то где ?

    Удачи.
    Alex

    Комментарий


    • #3
      2% - это резерв под стандартный кредит (для простоты про залог не будем)

      Комментарий


      • #4
        Чего-то, коллеги, Вы здесь перепутали ФОР, который формируется за счет привлеченных ресурсов и действительно отвлекается на спецсчета ФОР в ЦБ РФ и внутрибанковские резервы, которые формируются за счет прибыли (уменьшают фин.рез.) банка и не требуют отвлечения привлеченных средств.
        AlexS

        Комментарий


        • #5
          Спасибо за ценную поправку. Т. есть на 90 р. нужно заработать 10 р. + сформировать резерв

          Комментарий


          • #6
            В расчете минимальной ставки размещения участвуют только ФОР и налоги с оборота (пользователей автодорог, например). Резервы по активам можно притянуть только с одной стороны - отвлечение средств на налог на прибыль, когда резерв не уменьшает НОБ. Сам же по себе резерв - это бухгалтерская проводка, и все. Как создали, так и восстановим. Можно запихать в стоимость ресурсов еще и статистику невозвратов, это правильней, чем резерв с установленными ЦБ нормами.

            Alexey Goosev, www.mbkcentre.com

            Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

            Комментарий


            • #7
              Согласна с Гусевым. Отвлечение ресурсов в ФОР + налоги с доходов + риск невозврата. В принципе, если уж упираться полнопрограммно, стоит заложить в расчет АХР, бо зарплатку вы себе платите большей частью с тех доходов, что отработаете на ставках. Здесь могут быть различные варианты с различными весами и т.д., и т.п.
              Всадник перепутья

              Комментарий


              • #8
                Прошу дать свои комментарии по приведенным ниже формулам:

                Стразм = Стприв*100% /(100- K1)*(100-(K2+ К3)), где:

                Стразм - Процентная ставка размещения
                Стприв - Процентная ставка привлечения
                K1 - Процент отвлечения средств в обязательные резервы при размещении средств
                K2 - Процент отвлечения средств в обязательные резервы при привлечении средств
                К3 - Процент средств для поддержания ликвидности (корсчет + касса)


                Банк привлекает денежные средства в размере S под процентную ставку Стприв, принимая на себя обязательства выплатить S*(100+Стприв)/100, при этом понеся расходы в размере S*Стприв/100
                При привлечении средств банк обязан зарезервировать сумму в размере S*K2/100, а также направить сумму S*K3/100 на поддержание ликвидности (касса+корсчет), т.е. на размещение будет направляться сумма в размере:

                S1 = S-S*K2/100-S*K3/100 = S*(100-(K2+K3))/100.

                Подразделение, размещающее средства, в зависимости от категории заемщика и др. формирует резервы в размере S1*К1/100.

                S1*К1/100 = S*(100-(K2+K3))/100* К1/100.

                Тогда сумма, оставшаяся для размещения будет равняться:

                S1-S1*К1/100= S*(100-(K2+K3))/100-S*(100-(K2+K3))/100* К1/100=

                =S*(100- K1)/100*(100-(K2+K3))/100.

                Для того чтобы возместить расходы в сумме S*Стприв необходимо разместить средства под процентную ставку, которая должна быть не меньше чем:

                Стразм =S*Стприв / S*(100- K1) *(100-(K2+K3))/100 =

                = [Стприв*100] / [(100- K1)*(100-(K2+K3))]

                Комментарий


                • #9
                  , а не поможете в такой ситуации
                  Предприниматель купил на свои сбережения акции четырех компаний. Эффективные процентные ставки каждой компании: 16, 20, 24, 12% . Сравните выгодность покупки данных вариантов.
                  каким способом делать это сравнивание

                  Комментарий


                  • #10
                    Доброго времени суток,

                    поставили задачу: необходимо расчитать влютный риск и максимальную ставку по вкладу физ. лиц (будет новый продукт) в Валюте тенге.

                    Как можно определить интервал мин. и максимум , в котором продуктовые менеджеры могли бы устанавливать ставки по вкладу?

                    Как можно вложить в расчет ставки вознаграждения по вкладу вложить валютный риск?

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от kalen Посмотреть сообщение
                      поставили задачу: необходимо расчитать влютный риск и максимальную ставку по вкладу физ. лиц (будет новый продукт) в Валюте тенге.
                      А вклад будет создавать открытую позицию по тенге? Размещать не в тенге будете? Тогда VaR по короткой открытой позиции.
                      Сообщение от kalen Посмотреть сообщение
                      Как можно определить интервал мин. и максимум , в котором продуктовые менеджеры могли бы устанавливать ставки по вкладу?
                      Коль привлекаете, значит есть куда разместить. Почём будете размещать? План доходов есть? Отсюда и спрэд нарисуется.
                      Сообщение от kalen Посмотреть сообщение
                      Как можно вложить в расчет ставки вознаграждения по вкладу вложить валютный риск?
                      Снизить ставку по вкладу с учётом предполагаемого роста величины вклада в функциональной валюте за счёт изменения курсов. Но вы точно будете привлекать тенге, а размещать в другой валюте?

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X