Bankir.Ru
8 декабря, четверг 17:15

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Классификация валютных рисков для банковской деятельности.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Классификация валютных рисков для банковской деятельности.

    Уважаемые банкиры и не только!
    Очень бы хотел получить профессиональный ответ на следующий практический вопрос:

    Как банки класифицируют для себя валютные риски? Следует его рассматривать как элемент рыночного ? Существуют ли какие нибудь принципы класификации валютных рисков для банков, методики, нормативные документы и т.д.?

    Буду рад получить ссылки, принять участие в обсуждении.

    Спасибо.

  • #2
    Буду кратка, сорри, но времени в обрез. Валютный риск действительно рассматривается как элемент рыночного, наряду с процентным. В принципе, валютный риск - это риск потери в результате неблагоприятного изменения курсов, и, понятное дело, отражается это на открытых валютных позициях. Поэтому для оценки валютного риска в основном применяется методика ЦБ по контролю за ОВП и установлению по ним лимитов. Но, в свою очередь, могу сказать, что на Западе очень распрострен метод Value-at-Risk, который, я считаю, может быть применен и в России. Надеюсь, хоть каплю помогла.
    :-)

    С уважением.

    Комментарий


    • #3
      Валютный риск и есть рыночный. И методики применяются такие же как и для рыночных рисков.
      AlexS

      Комментарий


      • #4
        рекомендую посмотреть Generally Accepted Risk Principles - общепринятые принципы управления рисками - там хорошая классификация и определения всех рисков

        Комментарий


        • #5
          Добавлю, что иногда в валютный риск относят и то, что правильней назвать инфляционным - т.е. риск обесцененния основной валюты баланса банка. Т.е. даже при закрытой ОВП по всем инвалютам небольшой банк при резкой ее девальвации может навернуться (ну или иметь проблемы из-за "сжатия" активов-пассивов, при том что хоз. расходы снижаются неадекватно.

          Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

          Комментарий


          • #6
            То, как ЦБ РФ понимает валютный и рыночный риск - можно увидеть в:
            1. Положение "О порядке расчёта КО размера рыночных рисков" ╧89-П от 24.09.99г., в ред. Указания ╧955-У от 20.04.01г.
            2. Инструкция ╧41 от 22.05.96г. "Об установлении лимитов ОВП и контроле за их соблюдением..."
            А классификации во всех учебниках есть.
            Per aspera ad astrum

            Комментарий


            • #7
              Что касается управления валютным риском и в частности VaR, то можно
              посмотреть тут - <a href="http://www.webboard.ru/mes.php?id=1205964&fs=0&ord=0"> http://www.webboard.ru/mes.php?id=12...d=0</a>. Также можно посмотреть
              <a href="http://www.finrisk.ru/newart.html">статьи М. Рогова</a> на эту тему.

              Комментарий


              • #8
                2 SergeZZZ:
                М. Рогов - злой. Продал мне книжку в 5 раз дороже, чем в магазинах... Обидно!
                Per aspera ad astrum

                Комментарий


                • #9
                  2 Dr_Head

                  Сочуствую ))) Но она того стоит, и статья у него по применению VAR тоже не плохая.

                  Всем спасибо за коментарии !!!!!

                  Комментарий


                  • #10
                    2 Dr_Head

                    Поскольку Вы неоднократно распространяет обо мне и моей книжке негатив в интернете, прошу Вас незамедлительно вернуть мою книгу, деньги (16$) верну одновремено с возвратом Вами книги по курсу ЦБ на момент возврата книги и денег. Данное предложение действительно до 01.10.2002

                    Михаил Рогов rogovm@hotmail.com

                    Комментарий


                    • #11
                      2 М. Рогов

                      Не прошло и года!

                      Я Вам ответил здесь:
                      http://dom.bankir.ru/showthread.php?...288#post386288
                      Per aspera ad astrum

                      Комментарий


                      • #12
                        Пользуясь случаем хочу выразить благодарность коллективу авторов Энциклопедии финансового риск-менеджмента - очень ценный труд, буду использовать его активно при подготовке к экзамену FRM.

                        Господа, очень интересно было бы узнать Ваше мнение по следующей проблеме.
                        Реализовал рассчет VaR ковариационным методом в точности с алгоритмом из вышеупомянутого источника. Взял портфель из четырех валют(евро, доллар США, англ.фунты, швейцарские франки), данные с 01.10.02, уровень доверия 0.95, горизонт прогноза 5, 100 испытаний, изменял количество наблюдений.
                        Бэк-тестинг дал удивительные результаты: при использовании пяти наблюдений 96 успешных испытаний из 100, при 25 и более убытки не превышали в VaR d 100% случаев, причем VaR сильно завышает оценку возможных убытков.
                        То есть проблемы толстых хвостов почему-то ненаблюдается. Буду благодарен за любые комментарии по этому вопросу. Попробую на наших акциях пока-что, может у них хвосты толстые...

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от sedinrus
                          рекомендую посмотреть Generally Accepted Risk Principles - общепринятые принципы управления рисками - там хорошая классификация и определения всех рисков
                          Пытался найти по указанным в форуме ссылкам и на Yahoo принципы GARP - и безрезультатно. Господа, если у кого -то они есть в электронном виде - на русском, английском, немецком языках (любом из них) - буду очень Вам признателен! Моя почта - askos@mmk.ru

                          Комментарий


                          • #14
                            А здесь смотрели http://www.riskofficer.ru/showthread.php?t=677 ?

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X