Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 17:17

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Стресс-тестирование в банке

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Стресс-тестирование в банке

    Господа!
    В связи с опубликованием ЦБ рекомендаций по стресс-тестированию (которые кстати никто не видел) предлагаю обсудить проблему применения современных подходов к проведению стресс-тестирования в российских банках.
    Поскольку информации по этому вопросу крайне мало, было бы очень кстати, если бы кто-нибудь предложил на рассмотрение действующую методику стресс-тестирования, используемую в банке.
    Кроме того, ЦБ вскоре собирается обязать все банки проводить такую процедуру на регулярной основе, в связи с чем возникнет необходимость писать внутреннее положение, что будет совсем не просто с учетом нехватки информации вообще, и касательно России в особенности.

    Для начала мне бы лично было интересно узнать, занимается ли кто-то этим серьезно сейчас?

  • #2
    Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях
    (на основе обзора международной финансовой практики)
    http://www.cbr.ru/analytics/bank_sys...ile=stress.htm

    Комментарий


    • #3
      AlexisIII На bis.org ряд базельских публикаций содержат "исходники" от которых ИМХО и отталкивался наш ЦБ..
      занимается ли кто-то этим серьезно сейчас? Безусловно..

      Комментарий


      • #4
        занимаются уже много времени. по итогам периодически проводимого стресс-тестирования готовятся, утверждаются и пересматриваются планы мероприятий на такие случаи, как, в частности "план действий на случаи ухудшения ликвидности"

        Комментарий


        • #5
          Стресс-тестирование в СМИ

          15 декабря 2003 г. [Новости Союза]
          Банки испытают стресс По методике Центробанка
          "Надейся на лучшее, но готовься к худшему" - вот принцип, который ЦБ хочет видеть в основе работы банков. Несмотря на блестящие результаты последних лет, регулятор требует от своих подопечных задуматься о том, какие риски они на себя принимают и что будет, если они реализуются. Центробанк разработал для банков рекомендации, как смоделировать наступление худшего, и собирается сделать такое стресс-тестирование обязательным.
          Под угрозой треть активов.
          Сам ЦБ уже провел стресс-тестирование сектора, оценив возможные последствия ухудшения экономической ситуации для 200 крупнейших банков. Результаты впечатляют: в экстремальной ситуации многие банки могут потерять лицензию, а сектор - до трети активов и капитала. Основное внимание уделялось кредитному риску (невыполнение обязательств заемщиками) - наиболее значимому во всех банковских системах мира, пояснил "Ведомостям" директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский.
          Источником проблем ЦБ выбрал падение цен на нефть, а с ним и курса рубля к доллару на 50% (пессимистический сценарий) и на 100% (экстремальный). По оценке ЦБ, это "не приведет к системному кризису", но "совокупные потери" будут существенными, а большая часть из них придется на кредитный риск: 93% падения капитала системы при пессимистическом сценарии и 64% - при экстремальном.
          Падение цен на энергоносители - основной потенциальный фактор макроэкономической нестабильности, но на банки он влияет по-разному, например, если банк кредитует малый бизнес или сельское хозяйство, этот риск может и не иметь "судьбоносного значения", отмечает Симановский. "Банк должны проводить стресс-анализ применительно к собственным рискам и особенностям деятельности и учитывать наиболее неблагоприятные для него сценарии", - поясняет он. Дать алгоритм теста невозможно, поскольку нет банков с одинаковыми рисками. Поэтому в обнародованных на днях рекомендациях ЦБ прописал лишь общие подходы к стресс-тестированию - т. е. "оценке потенциального воздействия" на финансовое состояние банков "изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям".
          План пожарных мероприятий.
          ЦБ считает целью стресс-тестирования не только оценку максимально возможных потерь, но и выработку плана действий на случай, если худший вариант все же наступит. Этот план с указанием источников компенсации потерь капитала и/или ликвидности надо согласовать с владельцами банка. "Это как схема эвакуации при пожаре: его вероятность невелика, но схема должна быть, потому что при возгорании не время раздумывать, куда лучше бежать", - говорит Симановский. По его мнению, стресс-тестирование "должен делать каждый банк". Но пока до этого далеко.
          ЦБ опросил восемь своих теруправлений, включая курирующее около половины всех банков московское. Оказалось, что из 127 крупных банков стресс-тестирование проводят только 38 (30% ), а "достаточно профессионально" - лишь несколько, сетует Симановский. Нормативные документы ЦБ пока не предусматривают оценку качества риск-менеджмента банков. Симановский обещает скоро исправить ситуацию, сделав одним из критериев оценки работы банка качество управления, в частности проведение стресс-тестирования. "И это будут уже не рекомендации, а требования", - предупреждает он.
          Не всем по карману.
          Банкиры отнеслись к этим планам с пониманием. В восьми банках "Ведомостям" заявили, что проводят стресс-тестирование (Сбербанк отказался отвечать на запрос). Вице-президент Ситибанка Наталья Николаева уверена: для нормальной работы универсального банка это необходимо. "При не очень устойчивой экономике стресс-тестирование очень актуально, поскольку позволяет просчитывать все неожиданные комбинации факторов, влияющих на бизнес, выявляет зависимость между ними", - говорит директор по управлению рисками Альфа-банка Филипп Гальперин. По мнению его коллеги из "Траста" Алексея Сазонова, стресс-тестирование актуально для наших банков из-за "высокой волатильности финансовых рынков" и важно для тех, кто планирует активно развивать бизнес и наращивать капитализацию.
          Начальник департамента банковских продуктов МДМ-банка Андрей Савельев считает, что в первую очередь стресс-тестирование нужно небольшим банкам, внутренние ресурсы которых, как и их владельцев, ограниченны. А вот для западных "дочек" и банков, аффилированных с "денежными" российскими акционерами из числа крупнейших компаний, "это менее острая необходимость", так как они смогут получить поддержку акционеров. История кризиса 1998 г. подтверждает этот вывод лишь отчасти: западные финансовые гиганты быстро капитализировали свои пострадавшие от дефолта и девальвации российские "дочки", а вот большинство российских ФПГ предпочли обанкротить свои банки, а их активы перевести в бридж-банки.
          По мнению члена правления ММБ Дмитрия Мохначева, стресс-тестирование не обязательно проводить всем - это дорогое удовольствие, не каждому по карману и для мелких банков даже опасно: они могут так "увлечься", что потратят на него весь свой заработок. В Альфа-банке также считают, что маленькие банки не могут проводить стресс-тестирование. К тому же любой стресс-тест носит субъективный характер, а насколько банк устойчив, показывает только практика, отмечает Сазонов из "Траста". Пока для России стресс-тестирование имеет больше теоретическое, чем практическое значение, соглашается Мохначев из ММБ: "Россия только перешла в рыночную экономику, и здесь апробированных моделей нет, поэтому точно просчитать вероятный результат невозможно".
          Прорвемся?
          Впрочем, Василий Балабанов, начальник службы внутреннего контроля среднего по размерам Уралвнешторгбанка, считает стресс-тестирование актуальным для всех банков, если только не внедрять единую методику для всех: "Для одних банков основной риск - разногласия между акционерами, для других - состояние фондового рынка и т. д. ".
          ЦБ учел это в рекомендациях банкам: они достаточно общие и позволяют банкам самим определять для себя основные риски. ЦБ советует проводить анализ как по отдельным составляющим активов, так и по балансу в целом, делать это регулярно, обновляя параметры стресс-тестов по мере изменения конъюнктуры и основных рисков. А главное - помнить, что сейчас основной риск - кредитный. После него среди "измеряемых" рисков существенное значение имеет рыночный, а в его рамках - валютный и процентный риски, считают в ЦБ. "Если несколько лет назад у нас значительным был валютный риск, обусловленный нестабильным курсом рубля, то сейчас все большее значение приобретает процентный риск (несовпадение динамики или направлений движения ставок по привлечению и размещению средств) , - говорит Симановский. - Если банки продолжат наращивать операции на рынке ценных бумаг, то возрастет и фондовый риск".
          Банкиры в основном согласны с ЦБ (см. врезку) , почти все регулярно проводят стресс-тесты, знают свои основные риски и имеют план "пожарных" мероприятий. Правда, поделиться итогами анализа и рассказать про возможные потери решили не все. А сделавшие это были единодушны: при разнообразии основных рисков и экстремальных сценариев финансисты уверяют, что для них последствия "не фатальны", а возможные потери "имеют отсроченный эффект действия". Возможно, поэтому они и были столь откровенны?
          ФАКТОРЫ РИСКА: Альфа-банк счел экстремальными сценариями резкие изменения цены на нефть и курса рубля к доллару. Самыми негативными оказались последствия падения цен на нефть. А вот "Траст" видит опасность в изменении процентных ставок, котировок валют и ценных бумаг, поскольку "для инвестбанка основным риском является рыночный". Московский кредитный банк главным риском счел кредитный, а кроме него - макроэкономические (изменение курсов валют, процентных ставок и политических факторов). В Уралвнешторгбанке назвали потерю ликвидности из-за "непланируемого оттока пассивов, прежде всего межбанковских кредитов и вкладов населения при наступлении кризисной ситуации", и связанные с этим "финансовые потери от реализации активов с убытками". Основные риски для ММБ - валютный, процентный и макроэкономический, прежде всего изменение цены на нефть. Также банк учитывает риск падения ликвидности из-за оттока частных вкладов из сектора: поэтому ММБ разместил существенную часть активов в западных банках на очень короткие сроки. МДМ-банк основную опасность видит в кризисе на рынках МБК и ценных бумаг (резкое падение котировок и потеря ликвидности в некоторых секторах). Дополнительной угрозой банк считает падение курса рубля из-за "паники на валютном рынке".
          Светлана Петрова ”Ведомости” 15 декабря 2003 года


          Банк России рекомендует банкирам применять стресс-тесты для оценки
          кредитоспособности банков

          МОСКВА, 4 декабря. /ФИС/. Как сообщает ИА "Альянс Медиа", для
          российского банковского сектора в настоящее время наиболее
          существенным является кредитный риск. При оценке кредитного риска
          важное значение имеет наличие в кредитной организации системы подходов
          к анализу кредитоспособности заемщика и соответствующих оценок
          кредитоспособности. Об этом информирует Банк России в "Подходах к
          организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе
          обзора международной финансовой практики)". Стресс-тестирование может
          быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое
          состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах
          риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. В
          рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд
          факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле
          активов, либо предельно усложнить управление его рисками. Данные
          факторы включают в себя различные компоненты рыночного, кредитного
          рисков и риска ликвидности. Стресс-тестирование включает в себя
          компоненты как количественного, так и качественного анализа.
          Количественный анализ направлен, прежде всего, на определение
          возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку
          их влияния на различные составляющие активов банка. С помощью методов
          количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии,
          которым могут подвергнуться кредитные организации. Качественный анализ
          акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования: оценка
          способности капитала кредитной организации компенсировать возможные
          крупные убытки; определение комплекса действий, которые должны быть
          предприняты кредитной организацией для снижения уровня рисков и
          сохранения капитала. Банк России рекомендует при проведение
          стресс-тестов учитывать портфель активов в целом, поскольку при
          выявлении рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть
          ненадлежащим образом оценены риски, характерные для портфеля активов в
          целом. На основе расчетов теста формируется оценка возможных потерь
          кредитной организации в результате реализации стрессовых условий. В
          случае выявления серьезных потенциальных угроз для кредитной
          организации руководством кредитной организации принимаются
          соответствующие управленческие решения, корректируется политика по
          управлению рисками, проводится дополнительное хеджирование рисков.--
          С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

          Комментарий


          • #6
            Обязали в ближайшие дни представить готовые внутр. документы по стресс-тестированию в ЦБ.

            Где бы взять?

            Я правильно понимаю, что все это пока для банков носит рекомендательный характер?

            Если конкретный банк ГУ ЦБ УЖЕ ТРЕБУЕТ представить готовые программы, ТО можно ли ответить, что это носит рекомендательный характер и мы еще не подготовили, думаем, разрабатываем?
            Что будет за такой ответ?
            С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

            Комментарий


            • #7
              WOW
              ГУ ЦБ УЖЕ ТРЕБУЕТ представить готовые программы
              На основании чего треба-то?

              Комментарий


              • #8
                Письмо прислали.
                С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

                Комментарий


                • #9
                  Наверное, им интересно. Может у нас какие-нибудь идеи есть.
                  А тут такая запарка каждый день, что времени ни на что не хватает. Дай бог обязательное сделать.
                  Вот и думаю, может есть какой-нибудь норм.акт, о котором мне неизвестно, по поводу стресс тестирования?
                  С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

                  Комментарий


                  • #10
                    Как понимать правовой риск (обязательно ли его рассматривать в стресс-тестировании)?
                    С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

                    Комментарий


                    • #11
                      WOW
                      Официального, наскока мне известно, нет Я потому и спросил, на основании чего. Они что ли в своем письме написали что-то вроде: "Пришлите пжлста такую-то программку, как время свободное появится..." Или как?

                      Комментарий


                      • #12
                        У нас в регионе, похоже, наше ГУ в срок до определенного числа января обязало все банки прислать разработанные программы.
                        ПОДСКАЖИТЕ, это только у нас или в целом по стране?
                        С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

                        Комментарий


                        • #13
                          WOW
                          Не знаю, как там страна, но у нас ничего не просят.

                          Комментарий


                          • #14
                            У нас ГУ ЦБ просто прислало анкету что у нас в банке есть а что нету.. в том числе и проводятся ли стресс-тесты... выщитывают какой-то индекс качества управления...
                            С уважением,
                            МР

                            Комментарий


                            • #15
                              Вам то хорошо...
                              У вас вон ГУ ЦБ КАКОЕ...Не заставляет

                              Но все равно всем банкам в ближайшее время придется этим заняться, т.к. стресс -тестирование в части управления рисками будет жестко контролироваться ЦБ когда банк захочет вступить в систему страхования вкладов физлиц(см.закон от 23.12.2003г.), по ст.45 банку придется подавать ходатайство, в результате которого будет проверка ЦБ.
                              на сайте ЦБ www.cbr.ru есть проект как банк будут допускать в систему страх.вкладов физиков. У всех кто не в этой системе права привлекать вклады физиков не будет.
                              С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

                              Комментарий


                              • #16
                                WOW если есть возможность, поделитесь, пож., Вашими программами,
                                sarra@bk.ru спасибо!

                                Р.S. совершенно согласна, времени не хватает даже на "обязательное", а тут "рекомендованное"....., а нашему Пред. Прав. все равно, прислали значит "обязательное".
                                sarra

                                Комментарий


                                • #17
                                  у нас норм. программ нет, их надо разрабатывать индивидуально каждому банку, исходя из его рисков.
                                  О рисках можно почитать www.finrisk.ru
                                  С УВАЖЕНИЕМ, WOW.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    WOW спасибо, знакомы с таким сайтом, очень позновательно и полезно. У меня вот какой вопрос: как все это оформлять - сделать расчеты, что будет если ......., и написать как сотрудникам в этом случае поступить, куда позвонить, что сказать. Я правильно понимаю...?
                                    sarra

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      а мы вообще сидим и ничего об этом не знаем, зато ходатайство о вступлении в систему страхования вкладов уже направили и расчеты все сделали...вот будет весело, когда ЦБ придет и спросит про стресс-тестирование! упс...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        А мне интересно, почему именно и только стресс-тестирование? Методов, в том числе сценарных, гораздо больше!
                                        "Не печалься, что люди не знают тебя, но печалься, что ты не знаешь людей!" (Конфуций)

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          А у нас в регионе вообще только несколько банков разрабатывают стресс-тестирование. Остальные ничего не предпринимают, хотя к 01 июня надо в ЦБ направить готовые методики стресс-тестирования.
                                          Я считаю, что у всех банков они будут похожи. По крайней мере все банки занимаются и кредитованием, и ценными бумажками, и валютой, и т.д. Сначала надо разработать сценарии, общие для всех банков, а уже потом дополнять частными ситуациями (например, изменение цен на каком-либо товарном рынке, влияющем на корпоративных клиентов банка)

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Ирина В., а где написано, что к 1 июня необходимо рахработать стресс-тест? Подскажите пожалуйста.
                                            Мы конечно частично их имеем: в частности по ликвидности, но в остальном слабые телодвижения.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              WOW Sarra
                                              Указанный вами сайт уже давно не актуален: все публикации старые их мало и не обновляется он совсем.

                                              По рискам лучше рекомендовать Франклинов (коммерческий), www.hedging.ru (авторский), может новые Egar'овские сайты www.creditrisk.ru и другие (промо). На одном только Хеджинге больше четырёхсот публикаций по рискам. Живая рассылка у Франклинов, у Egar - сами понимаете один из мировых лидеров, на промо сайтах материалы есть свои.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Esub
                                                Срок 01 июня установил нам наш региональный ЦБ по ходу переписки, которая ведется по стресс-тестированию с Нового Года.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  может я ошибаюсь, но ЦБ, имхо хочет видеть правильный план, что мы будем делать в тех или иных случаях, как он будет обоснован - математически или экспертно, или в сочетании, не важно, так как они сами еще не решили чего хотят.
                                                  респект

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от AlexisIII
                                                    Господа!
                                                    В связи с опубликованием ЦБ рекомендаций по стресс-тестированию (которые кстати никто не видел) предлагаю обсудить проблему применения современных подходов к проведению стресс-тестирования в российских банках.
                                                    Поскольку информации по этому вопросу крайне мало, было бы очень кстати, если бы кто-нибудь предложил на рассмотрение действующую методику стресс-тестирования, используемую в банке.
                                                    Кроме того, ЦБ вскоре собирается обязать все банки проводить такую процедуру на регулярной основе, в связи с чем возникнет необходимость писать внутреннее положение, что будет совсем не просто с учетом нехватки информации вообще, и касательно России в особенности.

                                                    Для начала мне бы лично было интересно узнать, занимается ли кто-то этим серьезно сейчас?
                                                    Уважаемый AlexisIII
                                                    Вы проявляете живой интерес к проблемам стресс- тестирования и управления рисками. Я - автор того топика от 2001 года, на который вы обратили внимание в одном из своих соббщений. Я опублтковала серию статей на Банкир. ру по данной тематике, но отзывов пока нет. Хотелось бы обсудить их с Вами в Форруме или напрямую. Мой адрес plan@centrinvest.ru

                                                    последняя статья и ссылки на предыдущие здесь
                                                    http://www.bankir.ru/analytics/nadzor/7/14064

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Методику по стресс-тестированию планировали написать к 1 июня. Пришла проверка и сразу запросила. Если у кого уже есть, помогите-спасите.
                                                      rada@fromru.com

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        rada1
                                                        Отправила Вам свое положение по стресс-тестированию. Оно составлено полностью на основе рекомендаций ЦБ. Скорее для отписки. Если у Вас родится более расширенный вариант, пришлите пожалуйста.
                                                        atv2000@mail.ru
                                                        Кто пришел первым, тот и уносит добычу.(Плавт)

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Коллеги, у кого-нибудь ЦБ проверял проведение стресс-тестирования? Если проверял, то поделитесь опытом, пожеланиями и замечаниями ЦБ по этому поводу. Также интересует, дает ли ЦБ какие-то рекомендации по поводу внешнего оформления. А то у меня все программка считает, наглядно ничего нет.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Господа, не прошу отправлять мне положение, а прошу советом помочь и опытом поделиться. А в самом положении все равно ничего конкретного нет.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X