Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 11:17

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ликвидность банка и межбанковского рынка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ликвидность банка и межбанковского рынка

    ГОРЮ!!! Уважаемые форумяне!
    Такой вопрос назрел - как соотносится ликвидность отдельного банка и межбанковского рынка. Пишу магистерскую, и помимо набивших оскомину нормативов ЦБ и методов управления ликвидностью, нужно сто-то новенькое (вроде научной новизны). Мой руководитель предложил посчитать ликвидность межбанка, но я еще не настолько разбираюсь в теме, и мне кажется, ликвидность отдельного банка и межбанковского рынка кредитов скорее косвенное
    Поможите, знающие и разбирающиеся люди!!!

  • #2
    solnze ликвидность отдельного банка и межбанковского рынка кредитов скорее косвенное
    на мой взгля
    пруденциальные нормативы ликвидности банка и ликвидность рынка МБК соотносятся через "портфель" МБК и волатильность (там уже сами смотрите в размещении это или в привлечении). К резервированию и капиталу через риск автоматически "вынесет"..
    Но новизны в этом - маловато..

    Комментарий


    • #3
      Спасибо, Voha за ответ.
      А вообще в теме ликвидности новизну найти можно? Конечно, это вопрос скорее к научному руководителю, но тут наши с ним взгляды на новизну, боюсь различаются. Ведь посчитать платежный календарь для конкретного банка -это не ново (мне кажеся), а вот регрессию -да. Только что на что регрессировать...

      Есть еще такая фишка как рыночный риск и влияние на его оценку через риск ликвидности (хм, немного из другой оперы). Можжет, там новизна проскальзывает?

      Комментарий


      • #4
        solnze Можжет, там новизна проскальзывает
        Если новую (уникальную) методику сами создадите..

        Комментарий


        • #5
          Ликвидность с точки зрения науки достаточно изучена.
          Если посмотреть защищенные диссертации, там уже все-все сказано: по теоретической части и по методической части, в крупном банке и в среднем банке, в банке федерального масштаба и в банке регионального масштаба.
          Магистерская работа многого не требует: рассмотрите, проанализируйте и обобщите (хотя все это давно уже сделано) существующие подходы к управлению ликвидностью, попробуйте их применить на конкретном банке, смоделируйте ситуацию недостатка/избытка ликвидности, вынесите рекомендации по улучшению ситуации и, наконец, порадуйтесь, как ситуация улучшилась (могла улучшиться, благодаря вашим рекомендациям).
          Вот вам и работа.

          Комментарий


          • #6
            есть хороший вопрос теоретический - соотношение ликвидности и доходности - высокая ликвидность - низкая доходность, так ли это на самом деле или?????????

            Комментарий


            • #7
              park81 соотношение ликвидности и доходности
              белой, но в точку...факторно!

              Комментарий


              • #8
                park81 Гениально. Только сегодня не 1-е апреля.

                Комментарий


                • #9
                  Hammurappi, park81 он же Константин задал хороший вопрос, хотя и некорректный.
                  Есть
                  1. ликвидность инструмента на рынке
                  2. пруденциальная ликвидность
                  Скорее всего подразумевалась первая.

                  Умозрительно его вопрос можно показать на простейших сравнениях.
                  I) у 2 равноценных предприятий одной отрасли
                  КТЛ, КАЛ - у одного в норме
                  у второго -- ниже критических показателей нормативов
                  Отсюда 2 вопроса:
                  а) какое из них прибыльнее?
                  б) какое (ликвиднее) на рынке - иначе говоря - какое быстрее и выгоднее продать?

                  II) у 2 видов акций обращающихся на РЦБ разная ликвидность
                  одна - фишка и позицию по ней закрыть - дело секунд
                  другая - нет, позицию надо закрывать гораздо дольше
                  Опять вопрос:
                  в) какая из них даст больший доход?

                  III) у 3 одинаковых по размеру банков
                  у одного (А) сбалансированные по срокам портфели работающих активов и обязательств.
                  у другого (Б) короткие обязательства и длинные работающие активы - в основном кредиты (часть просроченных)..
                  у третьего (В) наоборот длинные обязательства и короткие вложения - в основном (спекулятивного характера) в котируемые ценные бумаги и в оверы на МБК
                  г) Какие портфели дадут больший доход?

                  Хотя выводы вроде напрашиваются однозначные, не все так просто - ...
                  Высокая ликвидность подразумевает емкий рынок с альтернативными высоколиквидными инструментами.
                  На таком рынке без учета других многочисленных факторов (к которым инструменты и портфели -- чувствительны) ошибиться и получить убытки проще простого..

                  Таким образом рассматривать соотношение ликвидности и доходности без учета факторов риска и оптимального портфеля не совсем верно.
                  Мне встречались подходы в которых векторный анализ и графики множеств Парето позволяли экспертным путем выбрать оптимальную точку соотношения риск–доходность при ограничениях пруденциальных нормативов ликвидности.

                  Но также и встречаются кругом факты когда на практике доходы занижаются, хотя бы и через резервирование.

                  Комментарий


                  • #10
                    Добрый день!подскажите пожалуйста студенту)
                    как считать совокупный разрыв ликвидности?

                    Комментарий


                    • #11
                      накопленные активы минус накопленные пассивы

                      Комментарий


                      • #12
                        Всем, Привет! Не подскажите как рассчитывается Валовый доход(с каких счетов его формировать) при оценке операционных рисков???

                        Комментарий


                        • #13
                          Подскажите пожалуйста, как характеризует деятельность банка, если коэффициенты ликвидности (Н2, Н3) больше норматива в 4-5 раз? Чем это обеспечена? Что происходит? Почему и т.д.

                          Комментарий


                          • #14
                            Грубо Н2 = высоколиквидные активы / пассивы д/в
                            Норматив 15%. В 4 раза больше - это 60%. Показатель хороший, банк очень ликвидный в моменте, для мелкого и среднего банка вообще-то ниже опускаться не стоит в среднем, разовые отклонения не в счёт.
                            Грубо Н3= [ВЛА+{А<30дн}] / [ПДВ+{П<30дн}]
                            Норматив 50%. В 4 раза больше это 200%. Это до фига. Хорошо иметь 75 -100%. Мелким и средним лучше 100 - 115%. Крупным 75%, ниже рисковано.
                            200 значит недозарабатываем.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X