Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 15:19

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Управление процентным риском в коммерческом банке

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Управление процентным риском в коммерческом банке

    Кто-нибудь знает, где можно найти Консультативное письмо Базельского комитета по Управлению процентным риском, разработанное в ЯНВАРЕ 2001 года, на РУССКОМ языке?

  • #2
    Я разговаривал с директором ГАРПа по России. Пока перевода на русскрий язык этого документа не существует. Дерзайте. Переводите.
    AlexS

    Комментарий


    • #3
      Готов квалифицированно перевести за разумную оплату

      Комментарий


      • #4
        Уважаемые господа-коллеги,
        дайте ссылочку на этот документ на английском языке, плиз

        Комментарий


        • #5
          716-й! Спасибо за предложение. Но я тоже владею английским языком.
          А для tiro даю адрес вышеуказанного документа. Записывайте:
          http//www.bis.org/publ/bcbsca09.pdf
          Другие документы Базельского комитета можно найти на сайте:
          http//www.bis.org. - если Вам вдруг понравится...

          Комментарий


          • #6
            Мне дали тему дипломной работы Управление процентным риском в банке
            В теории разобрался
            Также немного порылся в форуме
            Подскажите что делается на практике
            Какие используются стратегии управления процентным риском
            Дайте какие-нибудь рекомендации
            Благодарен заранее

            Комментарий


            • #7
              пишется положение по банку по рискам, где прописывается какие риски банк определяет для себя в качестве объектов управления, служба, ответсвенная за них. потом процедура анализа, принятия решений

              еще вы решите для себя насколько в российских условиях можно говорить об упарвлении процентным риском, как обособленонм процессе, или в совокупности управления рисками доходности...

              Комментарий


              • #8
                To park81
                Как можно представить или просчитать, что процентный риск банка зависит от уровня планируемого дохода, доходности по операциям банка?
                В анализируемом мной банке ответствен за управление процентным риско головной банк, т.е. Управление рисками , Департамент активных и пассивных операций и казначейство. какие еще есть службы ответственные за управление и как они взаимосвязаны?

                Комментарий


                • #9
                  to ALL READERS
                  Стоянова в учебнике финансовый менеджмент написала првила управления гэпом
                  при высоких процентных ставок9ожидается их снижение в обозримом будующем) следует:
                  - сократить сроки заемных средств
                  - увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой
                  - увеличить сроки портфеля инвестиций
                  - увеличить размер портфеля инвестиций( с фиксированной ставокй)
                  - создать новые кредитные линии для клиентов
                  при падающих процентных ставках и ожидается их снижение в ближайшем будующем следует
                  - удлинить сроки заемных средств
                  - увеличить долгосрочную задолженность (с фиксированной ставкой)
                  -- сократить сроки инвестиций
                  - увеличить долю кредитов с переменной ставкой
                  - сократить инвестиции в ценные бумаги
                  - выборочно продать активы с фиксированной ставкой и доходом
                  Стоянова предложила без обоснования
                  я если честно не во всем разобрался
                  подскажите кто понимает

                  Комментарий


                  • #10
                    То Graduate
                    1. Во втором пункте точно ожидается снижение ставок ? Может быть повышение ?

                    2.А в чем собственно не разобрался ?

                    Комментарий


                    • #11
                      Нравятся мне эти академики... типа Стояновой и Ко. "Сократить сроки заемных средств"... Это в России... где и так обязательства - короче некуда...

                      Mich-S Я тоже думаю, что студент перепутал. Повышение должно быть. Ну, или Стоянова так написала... что неудивительно...

                      Комментарий


                      • #12
                        Уважаемые ALL!
                        Если есть возможность, дайте ссылку на какой нибудь буржуазный/советский методологический документ, где есть коэфф-ты чувствительности к иземнению ставки процента от срока до погашения.

                        Комментарий


                        • #13
                          http://www.sheshunoff.com

                          Leonard M. Matz
                          Interest rate risk management

                          Комментарий


                          • #14
                            однако дороговато
                            free - шное что нибудь бы..

                            Комментарий


                            • #15
                              Очень хорошее пособие.
                              Лучше не видел.
                              Купите за счет организации.
                              Издание действительно дорогое.
                              Пару штук выписал недавно на 1000 енотов попал (10% DHL отожрал зараза).

                              Комментарий


                              • #16
                                В России проблемами процентного риска занималась д.э.н Ларионова И.В.. Она профессор Финансовой Академии при ПРФ. Она описывала в своей доктроской работе и методику ГЭПа и портфельные методики. Причем к последним она относилась нормально, а методики ГЭПа критиковала. Где найти ее докторскую я не знаю, но думаю можно при желании в библиотечных фондах покопаться.
                                Кроме того, в прошлом году Лобанов А. А. из риск-лабы РЭА им. Плеханова презентовал собственную книгу по управлению рисками (издательство Альпина, вроде). Должна была выйти недавно. Думаю будет очень интересная будет.
                                AlexS

                                Комментарий


                                • #17
                                  Уважаемые Коллеги!

                                  считаете ли вы целесообразным расчет процентного риска (по банку в целом) методом ГЭП, с учетом того, что ГЭП ликвидности имеет приоритет перед ГЭПом процентным?

                                  расчитывается ли у вас в банке процентный риск, и если да то какие методы используются?

                                  также хотелось бы поделиться мнением, документами по планам действий на случай одновременного наступления рисков, т.е. форс-мажорной ситуации.

                                  Спасибо,
                                  layman

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    mpmm

                                    Смотря для каких целей вы анализируете ГЭП.
                                    Если для себя, то вам надо делать и Гэп-анализ и дюрацию и т.д. Т.е. отнестись к делу серьезно. Если же Вы процентный риск анализируете для ЦБ (например, готовитесь к проверке по страхованию вкладов), то сойдет любой анализ, даже простой расчет ГЭПа нарастающим итогом по срокам.
                                    Я у себя в банке анализирую % риск именно для второго случая. Поэтому довольно формально рассчитываю коэффициент процентного риска (ГЭП/Активы), устанавливаю на него лимит, ежедневно лимит отслеживаю. Также ежемесячно провожу мониторинг % риска, рассчитываю при этом процентную маржу и процентный спрэд, а также ГЭП по срокам. Дюрацию и остальные методы оценки % риска даже не упоминаю.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Спасибо за ответ Ирина.

                                      я заинтересован в расчете % риска как для себя так и для банка. Значит ли тот факт, что вы не расчитываете % риск для себя, что вы не считаете это целесообразным?

                                      делал попытку построения %гэпа, хотелось бы знать ваше мнение о следующем: 1) %гэп необходимо строить в основных валютах (доллар, евро и совокупную в рублевом покрытии)потому, что процентные ставки отличаются в зависимости от валюты; 2)некоторые статьи, например "кредиты предоставленные" необходимо разбивать по срокам по плану счетов, например "до востреб.", "до 30 дней", "от 31 до 90 дней" и т.д. Смысл в том, что группировка этих суб-статей в одну цифру чрезмерно обобщает анализ поскольку кредиты разных сроков будут иметь разные ставки.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Уважаемые банкиры !

                                        Помогите найти методы управления процентного риска в теории!!
                                        Очень нужна информация
                                        если есть скиньте пожалуста сюда ncsturoma@bk.ru

                                        Заранее спасибо

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Письмо ДБРН "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском в кредитных организациях"
                                          В действительности все не так, как на самом деле.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Кто нибудь уже прочитал письмо, смущает, что по методу дюрации, нет условия по резервированию с учетом роста или снижения процентных ставок, или так и должно быть?
                                            Дорогу осилит идущий!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Doberman Что ты хочешь резервировать с учетом роста или снижения процентных ставок, ?
                                              В действительности все не так, как на самом деле.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                НИКА Что ты хочешь резервировать с учетом роста или снижения процентных ставок, ?
                                                по 5 разделу нуна процентный риск от нерыночных инструментов по методу дюрации в капе резервировать, по крайней мере я так понял.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Добрый вечер!

                                                  А мне именно нужно Положение о процентном риске и расчет для ЦБ, не могли бы поделиться? Мой адрес: svk@rbs-bank.ru
                                                  С уважением, Илья

                                                  Смотря для каких целей вы анализируете ГЭП.
                                                  Если для себя, то вам надо делать и Гэп-анализ и дюрацию и т.д. Т.е. отнестись к делу серьезно. Если же Вы процентный риск анализируете для ЦБ (например, готовитесь к проверке по страхованию вкладов), то сойдет любой анализ, даже простой расчет ГЭПа нарастающим итогом по срокам.
                                                  Я у себя в банке анализирую % риск именно для второго случая. Поэтому довольно формально рассчитываю коэффициент процентного риска (ГЭП/Активы), устанавливаю на него лимит, ежедневно лимит отслеживаю. Также ежемесячно провожу мониторинг % риска, рассчитываю при этом процентную маржу и процентный спрэд, а также ГЭП по срокам. Дюрацию и остальные методы оценки % риска даже не упоминаю.[/QUOTE]

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Илька устанавливаю на него лимит а как лимит считаете?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Morpheus по 5 разделу нуна процентный риск от нерыночных инструментов по методу дюрации в капе резервироватьпо крайней мере я так понял
                                                      С чего такой вывод?
                                                      В действительности все не так, как на самом деле.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        НИКА , дык, вот и я так понял Лена, у тебя какое мнение? как предлагаешь процентный риск учитывать в нормативе достаточности?
                                                        Дорогу осилит идущий!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          В обед смакетировал модельку расчета процентного риска на основе письма Симановского, у кого появится интерес протестировать, прошу сообщить об ошибках , ну и конечно, конструктивная критика приветсвуется!
                                                          Дорогу осилит идущий!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Doberman Morpheus
                                                            Ну то, что резервы под процентный риск создавать никакие не надо, это точно.
                                                            Ведь основной принцып какой?
                                                            Под уже реализовавшиеся риски, например, ухудшилось финсостояние - создаем резервы.
                                                            Еще не реализовавшиеся риски учитываем при расчете норматива достаточности.

                                                            как предлагаешь процентный риск учитывать в нормативе достаточности?
                                                            Учитывать. Но только по инструментам, по которым рассчитываем рыночный риск. Т.е. как сейчас есть.
                                                            По остальным инструментам - не надо.
                                                            В действительности все не так, как на самом деле.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X