Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 11:45

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Методики расчета страновых рисков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Методики расчета страновых рисков

    Здравствуйте!

    Столкнулся я с задачкой построения финансовой модели некоего кредитного проекта.

    Естественно, в структуру процентной ставки закладывается некая рисковая надбавка, которая включает в себя страновой риск и риск заемщика.

    Известно, что страновой риск определяется на основе кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств. И тут получается сумятица в рядах. То есть, каждое агентство имеет свою методику расчета и по разному оценивает вероятность дефолта.

    Кто-нибудь имеет представление, как свести в одну таблицу такие характеристики как:

    Кредитный рейтинг Вероятность дефолта Стандартное отклонение

    Например:

    ААА 0,01% 0,01%
    АА 0,01% 0,85%
    А 0,02% 0,4% и т.п.

    ???

    Какие-либо ссылки на документы рейтинговых агентств могли бы помочь, да только не нашел я ни на http://www2.standardandpoors.com или на http://www.moodys.com или на http://www.fitchibca.com/ этих данных

    Что думает по этому поводу уважаемое сообщество?
    ---
    Cheers,
    Dmitry

  • #2
    http://www.bradynet.com/
    здесь в рейтингах есть таблица соответствия шкал рейтингов разных агентств

    Комментарий


    • #3
      а вообще, напиши мне на мыл, я уже наисала методику, может помогу чем

      Комментарий


      • #4
        Господа! Помогите с литературой на данную тематику!
        Пишу курсовую!

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Rudy
          а вообще, напиши мне на мыл, я уже наисала методику, может помогу чем

          Помогите с методикой управления страновым риском! Очень надо!
          Заранее спасибо!

          Комментарий


          • #6
            Выкладываю "рыбу" документа. Посмотрите, может пригодится.
            Не торможу ни перед чем!

            Комментарий


            • #7
              vvvl@list.ru

              Посмотри также здесь

              http://dom.bankir.ru/showthread.php?...46#post1146046

              там тоже кое-что полезное есть про страновые риски
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • #8
                Доброго дня всем!

                Уважаемые коллеги, кто-нибудь может поделиться письмом: Письмо Департамента банковского регулирования и надзора Банка России от 7 октября 2008 г. №15-1-5/4957 «О международных подходах (стандартах) организации управления и надзора за страновым риском»? Или его не существует???

                Вообще нигде не можем найти, да и наши товарищи из правовой системы не смогли помочь...
                Где увидели... в статье Шаровой Светланы Алексеевны из КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО): "ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В НЕБОЛЬШОМ БАНКЕ. ОЦЕНКА УРОВНЯ
                СТРАНОВОГО РИСКА".

                Статья хорошая, но хотелось бы ознакомиться с этими международными подходами...

                Спасибо!

                Комментарий

                Пользователи, просматривающие эту тему

                Свернуть

                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                Обработка...
                X