Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 17:15

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Был на учебно консультационной программе по оценке и управлению банковских рисков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Был на учебно консультационной программе по оценке и управлению банковских рисков

    Я неделю был на учебно-консультационной программе по оценке и управлению банковскими рисками. Нам лекции Смирнов С.Н. - Российский директор PRMIA читал, Лобанов А.А.. Много интересного прочитали. Завдавайте вопоросы по рыночныи рискам, VаR, кредитным рискам, операционным рискам. Постараюсь ответить так, как нас учили.
    Ссылочку могу интересную дать risk.prime-tass.ru с моделью оценки потенциальных потерь портфеля по части рыночных инструментов ММВБ по VaR
    AlexS

  • #2
    Про управление кредитными рисками что-н. новенькое-интересное сказали?

    Комментарий


    • #3
      AlexS Много интересного прочитали
      А поименование прочитанных вопросов (тем) Вам несложно привести??

      Комментарий


      • #4
        To пилот! По оценке и управлению кредитными рисками читали Credit Metrics, CreditRisk+, RAROC .
        To Voha!
        Если коротко привести список, то читали, по теории портфеля и рыночным рискам:
        1. Аксиоматика, теоремы и принципы, лежащие в основе портфельной теории. Характеристики рынков, характеристики игроков на рынке.
        2. Выбор модели.
        3. VaR
        4. Дюрация и выпуклость.
        5. Тренд и волатильность
        6. Принятие решений в условиях риска.
        По международному и государственному регулированию:
        1. Базельское соглашение 1988 года,
        2. Новое Базельское соглашение 1998 г.
        3. Документы Евросоюза и ФРС
        По оценке кредитных рисков.
        1. Парадигмы и допущения, лежащие в основе западных моделей оценки кредитных рисков.
        2. Credit Metrics,
        3. CreditRisk+,
        4. RAROC
        5. Наши модели и анализ кредитоспособности заемщика.
        По оценке и управлению ликвидностью:
        1. LGAP, MGAP
        2. Процентный риск, Дюрация (временная структура
        3. Лимитная политика
        По операционным рискам:
        1. Причины возникновения операционных рисков.
        2. Процедуры уменьшения операционных рисков, теория надежности.
        3. Применение IDEF для оптимизации процедур.
        Основы маржинальной торговли:
        1. Понятие маржинальной торговли,
        2. Риск характеризующий маржинальную торговлю,
        3. Поянтие Margin at Risk.
        Теоретические направления развития риск-менеджмента.
        Понятие Capital at Riak
        AlexS

        Комментарий


        • #5
          AlexS А методический материал какой-нибудь выдавали?

          Комментарий


          • #6
            To alex99! Давали, но только на бумаге в виде распечаток презентаций.
            AlexS

            Комментарий


            • #7
              AlexS а можно хотя бы эти презентации выложить для всеобщего просмотра?

              Комментарий


              • #8
                AlexS Спасибо. Понятно..

                Комментарий


                • #9
                  To alex99! Так презентации сами у лекторов остались. У меня только распечатки. Поэтому мне легче на вопросы ответить. Можно частично сосканировать. Но это сложнее
                  AlexS

                  Комментарий


                  • #10
                    AlexS

                    Лекторы случайно не объяснили, почему L (recovery rate) имеет логнормальное распределение? (CreditMetrics: Chapter 2.1 Model Description)

                    Комментарий


                    • #11
                      AlexS
                      А что практически полезного рассказали по операционным рискам, в частности по оптимизации процедур?
                      Вообще, много материала дали по данной теме?

                      Комментарий


                      • #12
                        To MA-Nxx! По операционным рискам, на самом деле, немного информации дали, но некоторые. Некоторые положения теории надежности и информацию про применение IDEF технологии EPR к внутрибанковскому документообороту. Но на эту тему много сейчас пишут. Даже публикации есть. Например, А.В. Тютюнник "Реинжиниринг кредитных организаций".
                        To 10U! Вы бы дали мне ссылочку в инете на график recovery rate, я бы Вам постарался объяснить. Вообще-то, нам приводили график распределения потерь по кредитному портфелю.
                        Приводили график распределения стоимости портфеля, состоящего из большого числа ссуд на конец временного горизонта. Там действительно наблюдается толстый хвост экстремальных убытков по портфелю.
                        AlexS

                        Комментарий


                        • #13
                          AlexS

                          К сожалению графика у меня нет, как в прочем и ссылки. Есть только математическое описание модели CreditMetrics.

                          Комментарий


                          • #14
                            Скиньте мне по мылу или B-mail мат. описание, а график я скину Вам.
                            AlexS

                            Комментарий


                            • #15
                              FOR ALEXS
                              Алекс а как применять Credit MEtrix для простых ссуд если нам неизвестна вероятность ухудшения качества Актива?

                              Опиши коротко как можно применить Credit Metrix для простых ссуд?

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X