Bankir.Ru
10 декабря, суббота 00:21

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Программист + математик + финансы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Программист + математик + финансы

    Не знаю насколько это соответствует правилам...

    Короче мы тут думаем взять человека, который бы занимался модулем для создания новых инструментов (options, futures, warrants, structured notes, equity swaps etc etc etc). Понятно что человек (программист) должен хорошо разбираться в математике и знать всякие финансовые штучки.
    Мой вопрос в том, имеет ли смысл искать такого человека в финансовой конторе (дело в России происходит) и переманить? Лично мое мнение что проще найти программиста с нормальным математическим образованием и научить вещам связанным с финансовыми рынками, хотя не все со мной согласны.

  • #2
    модулем для создания новых инструментов (options, futures, warrants, structured notes, equity swaps etc etc etc).

    Это "новые" инструменты? Тогда я молод и красив.

    Лично мое мнение что проще найти программиста с нормальным математическим образованием и научить вещам связанным с финансовыми рынками, хотя не все со мной согласны.

    Программист с нормальным математическим образованием не будет понимать почему и зачем эти инструменты нужны, а на то что бы переманить программера/кванта из солидной конторы, у вас денег нет (ну или по крайней мере платить не захотят). Это скорее всего безвыходная ситуация. Именно по этому компании которые производят торговые системы (типа мурекса или калипсо) встраивают такую поганую аналитку. Бизнесс все таки первичен, а математика вторична.

    Комментарий


    • #3
      OK, я имел с виду то что нужно создавать эти инструменты в нашей системе (задавать параметры, считать цену etc) чтобы потом их можно было и в портфель положить и сделку зарегистрировать (OTC). Самый простой пример: какой-нибудь institutional investor хочет купить какой-нибудь опцион, который нигде не торгуется. Или хочет денег занять с хитрым графиком выплат.

      Ну, мы тоже "солидная контора", так что это не очень большая проблема, хотя опять-же я не знаю каков порядок цен на такой народ в России. На самом деле даже достаточно чтобы человек умел сам проверить, что то что он написал - работает, а не дергал наших математиков по каждому поводу.
      Задавая этот вопрос меня больше интересовало бывает ли народ с подобным опытом в российских конторах (насколько я знаю, у нас и опционов-то немного).

      BTW: А мюрекс - он еще и торгует? Просто среди тех кто юзает нашу систему есть народ который в мюрексе только портфели держит.

      Комментарий


      • #4
        OK, я имел с виду то что нужно создавать эти инструменты в нашей системе (задавать параметры, считать цену etc) чтобы потом их можно было и в портфель положить и сделку зарегистрировать (OTC). Самый простой пример: какой-нибудь institutional investor хочет купить какой-нибудь опцион, который нигде не торгуется. Или хочет денег занять с хитрым графиком выплат.

        Эт ты мне обьясняешь что такое ОТС сделки?

        Ну, мы тоже "солидная контора", так что это не очень большая проблема, хотя опять-же я не знаю каков порядок цен на такой народ в России. На самом деле даже достаточно чтобы человек умел сам проверить, что то что он написал - работает, а не дергал наших математиков по каждому поводу.

        Не знаю как в России, а здесь как правило народ идет в другую сторону - сначала устраиваются в "солидную контору" на смешную зарплату, а потом бегут от них в банки и хедж фонды. Причем в новом месте они неожиданно выясняют что ничего не знают. Здесь квант/програмист зарабатывает от 150 до 300 в банке/фонде, а в софт конторе ему дадут максимум 120.

        BTW: А мюрекс - он еще и торгует? Просто среди тех кто юзает нашу систему есть народ который в мюрексе только портфели держит.

        Мюрекс чего только не делает если им верить. А ты небось в EGAR-е работаешь?

        Комментарий


        • #5
          Думаю, надо брать математика-программиста. Экономисту на порядок
          тяжелее въехать в математику и программирование, чем программисту
          в производные финансовые инструменты. Особенно если учесть, что в России
          все это находится в зачаточном состоянии.

          Комментарий


          • #6
            BOOST - поддержу идею
            kosmik - вопрос ТЗ должен решаться программистом или таки финансистом? Кто будет описывать формулы, последовательности действий и т.д.д? Ответив на этот вопрос (про постановку ТЗ) Вы ответите на все остальные

            Комментарий


            • #7
              Алексеич

              Вопрос ТЗ должен решаться всеми у кого есть хорошие идеи. Просто кодер нам не нужен. Я думаю что Вы понимаете, что у контор, разрабатывающих продукт не бывает так что сначала долго пишут спецификацию, а потом дают кодерам.

              Комментарий


              • #8
                Думаю, надо брать математика-программиста.

                А других вариантов и нету, по моему вопрос был про то брать-ли кого-то с опытом работы в финансах и финансовой математике, или просто свежего математика-программиста.

                Особенно если учесть, что в России все это находится в зачаточном состоянии.
                Сложилось впечатление что они это все на экспорт пишут.

                Вопрос ТЗ должен решаться всеми у кого есть хорошие идеи.
                Вот в этом у меня главная проблема - если у вас нет людей которые тороговали этими продуктами и нет постоянной связи с таковыми, то "хорошие идеи" програмистов и математиков могут быть на самом деле достаточно плохими идеями. Проблема в том что область очень молодая и многое передается как традиция в устной форме.

                Комментарий


                • #9
                  Есть и люди и постоянная связь. На экспорт не пишем (Sony - на экспорт телевизоры делает или нет?), просто в России до кризиса еще показывали одному нашему крупному банку, от которого был мальчик с понтами, не слышавший вообще о том что нужно иногда и о риске думать. Мальчик этот там уже конечно не работает, потому что и банка уже такого нет

                  Комментарий


                  • #10
                    Sony делает разные телевизоры делает, для японцев одни, для экспорта другие. Я подозреваю что понятия о риске и многом другом различны для разных стран. Просто зная на каком уровне находятся деривативы в бывшем СНГ, я автоматически подумал что это на экспорт.

                    Мальчик с понтами мог кстати просто иметь _другое_ понятие о риске чем ваши математики - я совсем недавно за обедом со своим знакомым потратил много-много времени обьясняя ему что мне не нравится в dv01 сделаных через изменение форвардов, а не инструментов, а он так и не понял. Я заметил что даже тот факт что кванты сидят на другом этаже уже ухудшает понимание между нами, а уж когда приходят люди из Sungard-a и пытаются внушить что их методы оценки лучше наших, хотя у них нет некоторых базовых вещей, то это вообще смешно. Опыт показывает что трейдеры лучше чуствуют риск, как это доказывает пример, например, LTCM, где риском заведовали кванты.

                    Комментарий


                    • #11
                      хм...
                      действительно, что лучше:
                      - взять программиста и рассказывать ему (человеку не имеющему опыта работы на рынке) как и что работает
                      или
                      -взять человека знающего рынок не из вторых рук, чтоб он ставил задачу программисту

                      нужно и то и другое?...идешь в другую "солидную контору", котороя этот вопрос для себя решила, узнаешь кто написал их софтину. даешь ему денег в 2-3 раза больше и отдыхаешь, если не желаешь своего обучать...
                      С Уважением

                      Комментарий


                      • #12
                        kosmik думаю что Вы понимаете, что у контор, разрабатывающих продукт не бывает так что сначала долго пишут спецификацию, а потом дают кодерам - у контор девелоперских дело обстоит ИМЕННО ТАК, а не иначе

                        Комментарий


                        • #13
                          Вот и интересно - есть ли российские конторы, с in-house системами для торговли/анализа, которые работают не только с RTS/MICEX, но и с чем-нибудь более отвороченным. И сколько могут стоить хорошие люди, занимающиеся их разработкой (не уровня project management - нам нужен все-таки человек который писать сам будет)? И будет ли он знать о работе электронных бирж и о деривативах существенно больше чем можно рассказать человеку "с улицы" за неделю?


                          Алексеич
                          Во всех конторах где я работал (из них правда только одна была полностью российской) такого я не замечал, если речь не шла о разработке на заказ. Их отличие было в том, что они имели свои продукты. То что Вы говорите - скорее характеристика контор, специализирующихся на аутсорсинге.

                          Все-таки скорее всего придется поступить так же как и раньше - взять просто умного человека. Или бывших из HyperFeed посмотреть (2 slevin: они тоже в России сидели пока их Reuters не купил)...

                          Комментарий


                          • #14
                            " они тоже в России сидели пока их Reuters не купил"
                            Дык, они же не аналитику пишут, а я так понял вам аналитка нужна.

                            Комментарий


                            • #15
                              kosmik
                              я мечтаю о такой работе, по образованию математик, хочется порешать задачки, но сейчас негде(только для себя), работаю программистом, и финансы планирую изучить
                              из мечты можно сварить вареье, достаточно добавить фрутов и сахара Ежи Лец

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X