Bankir.Ru
10 декабря, суббота 02:17

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Справка о ВК по ф.639

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Справка о ВК по ф.639

    Уважаемые коллеги!
    п.5 Приложения1 к Положению ╧509 предполагает создание в банке системы оценки других рисков, принимаемых на себя банком, в т.ч. системы контроля и управления рисками.
    ЦБ считает, что у нас этого нет. А как же те рыночные риски, которые мы уже год расчитываем по 89-П? И что понимается под грифом "другие", поскольку о каких-то конкретных рисках в Приложении1 речь не идет (если не считать п.4.,намекающий на оценку кредитных рисков).
    Подскажите как отбиться от ЦБ: какие риски Вы оцениваете и какие внутренние документы в связи с этим принимаете.
    Жду любых советов и предложений

    Заренее спасибо всем.
    24
    Очень хорошо знаем, пиво пьем
    0.00%
    0
    Регулярно общаемся по рабочим вопросам
    29.17%
    7
    Общение с ТУ ЦБ только заочное
    66.67%
    16
    А хто это такой ?
    4.17%
    1

    Срок опроса истёк.


  • #2
    Неужели никто так и не поможет Шуршану.......
    (((((

    Комментарий


    • #3
      помогут! эти риски прописаны в Рекомендациях в приложении ╧ 2. Но мы это оцениваем и делаем только для себя. Энным товарищам не показываем, т.к. пускай сами потом оценивают как это у вас получается! Нигде я еще не встречал стройной и адекватной всем системы управления и оценки рисков: кредитный, ликвидности, прочего. Делайте свою оценку, качественную и не больше и давай те ЦБ. Больше они просто не поймут, потому как не знают как это делать!

      Комментарий


      • #4
        Ну, хоть одна добрая душа нашлась на сайте! )))
        Спасибо, друг!!!
        В приложении ╧2 просто указано какие риски возникают у банка в процессе его деятельности, но Вы сами понимаете, как мы можем оценить, например, операционный или правовой риск?
        А у Вас есть какие-нибудь документы в которых Вы отражаете как и с какой периодичностью оцениваете эти риски? И как вы их не показываете энным товарищам, они же потом напишут, что Вы недостоверные данные предоставляете, т.к. в п. 5. Приложения1 пишите "ДА",а Вы этого не показали?

        Комментарий


        • #5
          Что касается информационного и правового риска. Можно в каком-нибудь положении СВК, например в положении о проверках, расписать процедуру проверки по подразделениям или направлениям деятельности, по банковским продуктам. Тогда система контроля контроль по банку по 509:
          1) Предварительный контроль - согласование СВК всех технологий и порядков перед утверждением
          2) Текущий - постоянный контроль в соответствии с порядком (смотря на кого возложен - бухгалтерия, бэкофис, юр.отдел )
          3) Последконтроль- акты проверок СВК о соблюдении установленных процедур, с оценкой соответствия законодательству

          Комментарий


          • #6
            Спасибо, Света!
            Сейчас вояю положение о системе регулирования правовых рисков, - воспользуюсь Вашим советом

            С уважением, Шуршан

            Комментарий


            • #7
              Господа!

              Впервые заполняю отчет о состоянии внутреннего контроля (Прил.1 к 509 положению). Существует ли какая-либо система упорядочения документов, в соответствии с которой легко составить отчет?

              Комментарий


              • #8
                N.Juliya,
                не поняла вопрос...
                О какой системе упорядочения документов Вы говорите?

                Комментарий


                • #9
                  shurshan ,

                  объяснить сложно, поскольку данный отчет вижу впервые. Первое, что мне пришло в голову, необходимо упорядочить все документы, находящиеся в банке, чтобы заполнить пп. 2-5. Может быть, все проще, чем я думаю?

                  Комментарий


                  • #10
                    N.Juliya
                    Просто возьмите все протоколы Правлений, Совета директоров, а т.ж. приказы, в которых отражено принятие внутрибанковских документов, чтобы определить какие документы есть у Вас в наличии. Совет на будущее: лучше пишите правду, если у Вас нет какого-либо документа, то лучше так и напишите "нет", если при проверке выяснится, что по пункту, по которому у Вас документ отсутствует стоит в отчете "да", то это уже будет недостоверность отчетности. А в случае отсутствия документов и ответа "нет", Вам могут порекомендовать разработать их, хотя документы должны быть все, так же как и должностные инструкции.

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо, shurshan ,
                      Вопрос, конечно, глупый, но не понятно:
                      п.2: какие существуют или могут существовать документы, определяющие меры по реализации требований к регламентации операций на финансовых рынках? В каких подразделениях Банка они должны быть разработаны?

                      Комментарий


                      • #12
                        ИМХО, в небольших банках чаще всего у ценовиков и валютчиков...
                        ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                        Комментарий


                        • #13
                          Gene ,
                          Какие мы темные... Что такое ИМХО?

                          Комментарий


                          • #14
                            N.Juliya
                            http://rusyaz.lib.ru/is/ns/imho.htm
                            ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                            Комментарий


                            • #15
                              Gene ,
                              Я в восторге!!!!!!!
                              Могут ли относиться к вышеперечисленным документам положения о кредитовании юр. и физ. лиц, кредитная политика и т.п.?
                              Какие документы валютчиков регламентируют операции на финансовых рынках?

                              Последний раз редактировалось N.Juliya; 10.01.2002, 16:52.

                              Комментарий


                              • #16
                                'N.Juliya'
                                1) могут - это документы по размещению средств.

                                2) "Финансовые рынки - рынки ценных бумаг и рынки срочных сделок."
                                кроме валютчиков смотрите еще ценные бумаги.
                                Never take anything for granted

                                Комментарий


                                • #17
                                  M-Bee ,

                                  Документы по размещению средств - отдельная строка отчета, и с этим все понятно. Сложность состоит в другом: всем коллективом нашего маленького банка пытаемся понять, что ЦБ имеет в виду под фразой "Документы, определяющие меры по реализации требований к реглатентации операций на финансовых рынках". Возможно, речь идет о каком-то внутреннем документе, регулирующем деятельность дилеров, их взаимоотношения с клиентами и сотрудниками других отделов банка, возникающие в процессе их работы? Если у кого -то есть что-либо подобное, или Вы знаете, где можно почитать об этом, отзовитесь, буду очень Вам признательна!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    N.Juliya,

                                    Не забудьте, что обо всех принятых новых документах (положениях, инструкциях) по п.2 Приложения №1 Вы должны были уведомить ЦБ. Если забыли, то лучше "перепримите" их в новом году с уведомлением ЦБ.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      п. 5.1.5. Обзор системы внутреннего контроля в банке и пути её совершенствования.
                                      Помогите чем можете, если написали а то ум за разум заходит
                                      С Уважением !!!
                                      P.S. не надо ездить быстрее, чем летает Ваш ангел. :)

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Уважаемые коллеги!

                                        Рсскажите, пожалуйста, в каком виде в ваших банках разработана система оценки, контроля и управления рисками. Заранее спасибо всем, кто отзовется или поможет какими-либо документами.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Savva ,

                                          В каком документе написано, что обо всех принятых документах по п.2 ЦБ должна уведомлять СВК? Может быть это обязанность юридической службы?
                                          Последний раз редактировалось N.Juliya; 16.01.2002, 13:53.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Возьмите Письмо ЦБР от 10 июля 2001 г. N 87-Т
                                            "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"

                                            Там описанно какой должна быть СИСТЕМА (не путайте со службой) внутреннего контроля в банке.
                                            Опишите свою системы по продложенным 13 принципам.

                                            А пути совершенствования системы у всех разные . цель одна - быть эффективными и современными.
                                            Never take anything for granted

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Спасибо я так думал
                                              С Уважением !!!
                                              P.S. не надо ездить быстрее, чем летает Ваш ангел. :)

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Что писать в отчете СВК перед акционерами?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  astma а почему вы перед ними отчитываетесь?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Ю_Ю , по уставу на годовом собрании учредителей отчитывается СВК.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      astma а где ваша ревизионная комиссия?
                                                      а вообще, возьмите последнее аудиторское заключение или какой-нибудь вариант комплексной проверки (если была такая) - у них там все очень стройно изложено! Или вам нужно дать отчет о своей работе?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Ю_Ю , да о работе СВК

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Найдите предыдущий отчет СВК перед акционерами посмотрите там...

                                                          Найдите оценку состояния внутреннего контроля в аудтиторском заключении и добавте к этому несколько цифр:
                                                          1) сколько проверок проведено
                                                          2) сколько нарушений выявлено
                                                          и какие приняты меры по итогам вашей работы.
                                                          Never take anything for granted

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            M-Bee , спасибо, вот только Найти предыдущий отчет СВК невозможно , поскольку банк новый.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X