Bankir.Ru
8 декабря, четверг 14:56

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

В чем разница рисков лимитов по МБК и по конверсии?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • В чем разница рисков лимитов по МБК и по конверсии?

    Уважаемые господа! Не раз я сталкивался с мнением (или истиной?), что лимит для проведения конверсионных сделок связан с меньшими рисками, нежели лимит по МБК. Объясните пожалуйста, в чем разница? Например, ситуация - есть лимит и от одной, и от другой Стороны, одна из них выполняет свои обязательства и оправляет валюту, а вторая ничего не делает. Говорить, что есть лимит и ждать поступления от контрагента - разве это лимит? Проясните ситуацию, пожалуйста, буду очень благодарен.

  • #2
    имхо, большой разницы в принципе нету.
    И в большинстве банков лимиты на конверсионные операции равны лимитам по МБК-овернайт.

    Комментарий


    • #3
      Waldberg Да, согласен, но есть и банки где эта разница как-то объяснена и мотивирована. Моя мотивация очень проста - лимиты банк открывает долго, осторожно и чрезвычайно консервативно, а по конверсии хочется нарастить хорошую базу, а с таким темпом быстро ее не нарастить. Вот мне и надо как-то доказать кредитному комитету, что все гораздо менее рискованно и как-то упростить ситуацию.

      Комментарий


      • #4
        Доказать можно мотивируя тем, что конверсионные операции предоставляют большие возможности по оперативному закрытию лимитов на контрагента. Фактически овернайт можно приравнять к паре последовательно заключенных конверсионных сделок на ТОДе. В поринципе между данными сделками есть некторое время, чтобы закрыть лимит (не заключать вторую сделку), что позволяет снизить кредитные риски.
        С другой стороны данная разница не столь значительна, для того чтобы устанавливать принципиальнот разные лимиты. Тем более тогда придется разделять ТОДы, ТОМы и СПОТы, чтобы не нарушать логику.

        Комментарий


        • #5
          Сдается мне уважаемый mikass , что эта проблема к великому сожалению не только Ваша

          Ну не любят у нас в многих и многих Российских банках простую азбучную истину (из учебников) о том, что классически риски соотносятся сл. образом


          Depo Taken Fx Fwd Depo Lent
          ----------------------------------------------->
          Time

          Проще поставить один "для всех времен и народов" :-/
          Когда меня начинают "грузить" тем, что метода блин...не знаем блин... а как млин?.... Да волнует меня как?!! Есть во всем мире вынь да положь! А "как" это не ко мне вопрос, а к себе скорее!
          я это объясняю лишь пока простым НЕЖЕЛАНИЕМ сделать еще один шаг к общепринятой банковской практике.....

          ХМ! (как там красную мордочку со съехавшей крышей делают? Жаль не знаю!)
          Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу - тогда не так страшно. - А. В. Колчак

          Комментарий


          • #6
            Позвольте! :0

            2 FLANKER:
            What does it mean?
            "
            Depo Taken Fx Fwd Depo Lent
            ----------------------------------------------->
            Time
            "

            и как это соотносится с утверждением о различии в величине риска для одинаковых по параметрам ситуаций, описанных г-ном mikass?
            Per aspera ad astrum

            Комментарий


            • #7
              Dr_Head
              What does it mean?

              That, actually, means your risk vs time period

              т.е. чем ближе срок расчетов с контриком, тем меньше степень кредитного риска для банка. Hence, лимит по конверс. операциям на споте и по привлеченным depo как правило в соотв. с этой шкалой, больше, чем по fwd сделкам и по размещенным depo...

              и как это соотносится....
              Вопрос был
              Не раз я сталкивался с мнением (или истиной?), что лимит для проведения конверсионных сделок связан с меньшими рисками, нежели лимит по МБК. Объясните пожалуйста, в чем разница?

              Риск по fx операциям меньше риска DEPO given.... (см шкалу)

              Удачи!
              Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу - тогда не так страшно. - А. В. Колчак

              Комментарий


              • #8
                2 FLANKER:
                А почему? Мне кажется, что здесь главное не видоперации, поскольку в результате всё сводится к взаимоотношениям отдал - не отдал, форварды ведь не расчетные... Т.е. риск зависит только от срока. ?
                Per aspera ad astrum

                Комментарий


                • #9
                  Dr_Head
                  Я это встречал в книгах (у Luca кажется, основатель школы трейдеров в NY, сам опытнейший дилер-практик). А так как банковская практика создавалась не одну сотню лет, я просто склонен доверять именно таким "азбучным истинам"...
                  Удачи!
                  Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу - тогда не так страшно. - А. В. Колчак

                  Комментарий


                  • #10
                    2 FLANKER:
                    Ню-ню...
                    Per aspera ad astrum

                    Комментарий


                    • #11
                      А знаете, господа, что забавное в этой истории ? Обычно утверждается, что поставочные лимы менее рискованы, так как они более короткие (день-два). Это логично, но имеет смысл, только когда между периодами есть возможность получить информацию о контрагенте, которая может влиять на лимит. Иначе вы просто дадите ему еще раз, и с точки зрения кредитного риска разницы между МБК на семь дней и тремя конвесиями не будет вообще. Я хочу сказать, что этот ваш time period - величина весьма дискретная.

                      Дык вот, к чему это я - анализ контрагента на самом деле (это к вопросу о практике) проводится в лучшем случае по ЕЖЕМЕСЯЧНОМУ балансу... Инфа разная внутри месяца бывает, конечно,
                      Имхо, если операции свыше недели-двух вы не делаете, можно смело ставить один лимит, без градации по срокам.

                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                      Комментарий


                      • #12
                        Леша, с твоим первым абзацем я соглашусь. А по поводу второго- вообще система лимитирования правильно работает только тогда, когда ты мониторишь состояние банка (пусть не по отчетности банка) в текущем режиме.
                        А в этом случае есть разница между неделей и конверсией. так что ИМХО если грамотно ставить систему лимитирования- то риск пропорционален времени.
                        А если неграмотно- так и непоставку по конверсии можно вовремя не отследить и еще разок выдать денежку- и тогда конверсия вообще рискованнее получится )

                        Комментарий


                        • #13
                          lenaR
                          Рад слышать единомышленника!
                          к Вашему "грамотно ставить систему лимитирования" я бы еще лишь добавил ГРАМОТНО мониторить состояние банка, i.e. Конечно зачастую нет нужды сидеть и как авиадиспетчеру on-linе ом мониторить ВСЕ свои банки (хотя если придется почему бы и нет). Не нами, да и задолго до нас придуманы так наз. зоны риска, в соотв. с которым никто немешает все банки распределить по этим зонам. Ну допустим пусть это будут 4 зоны: А - Зона постоянного мониторинга, В - Зона регулярного мониторинга (скажем раз в неск. дней или раз в неделю), С - Зона периодического мониторинга (по обстановке или необходимости), ну, и D - Зона мониторинга по отчетным датам (раз в мес. там или квартал, или год как сочтется нужным).

                          Далее распредеделение и планирование работы, а банку от такого подхода больше бабулек срубленных.

                          Ведь не секрет, что на каждую Зону найдутся свои банки. Банк " Большой Брат" например, лекго может попасть в зону С или D. Банк "Скупой Рыцарь"в зону В, ну, а, "Маленького Шустрого Брата" в А поместить можно, а не исключать из-за того, что раз в месяц мало на него внимания обращать а чаще не хочется. Он-то ведь больше всех в Вашей прибыли постарался и себя не забыл. Конечно, можно поступать как легче раз вме6сяц рассматривать и один твердокаменный лимит без делений по срокам. Ну что же, в конце концов, на надежность можно еще и то списывать... А если цель зарабатывать, то мне кажется можно было бы и так....Ну и конечно же сами зоны не статика и не догма. Нос на рынках по ветру всегда держать нужно и в случае чего, перетасовывать колоду никто не возброняет

                          Удачи!
                          Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу - тогда не так страшно. - А. В. Колчак

                          Комментарий


                          • #14
                            Я только одно не понимаю - где вы собираетесь брать инфу внутри месяца ? Ну ладно, понятно, некоторые люди сидят и на РКЦ-шной инфе, но, Лен, не думаю, что она у тебя есть
                            А что касается мониторнга по "качественной" инфе - это как бы понятно (у меня куда-то выпал абзац в месаге выше об этом), если преда посадили - лимит закроем сразу же но такое на самом деле редко бывает...
                            Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                            Комментарий


                            • #15
                              Леша, повторюсь- инфа внутри месяца существует. Приведу только один пример-если твои дилеры утверждают, что банк N активно собирает денежки, что ему ранее было несвойственно, приходят клиенты H говорят что им платежи тормознули, есть повод призадуматься? ( я не говорю о закрытиии лимита, у каждого банка-кредитора будет своя реакция B соответствии с его индивидуальным "аппетитом к риску Конечно следует отметить, что чем больше банк, чем диверсифицированнее его операции-тем больше у него возможностей получать инфо внутри месяца.
                              Да, кстати- я обсуждаю ситуацию I точки зрения "как надо B идеале", а ты-"как делается на практике у тебя".

                              А если предправа посадили то закрывать лимит уже поздно

                              Комментарий


                              • #16
                                lenaR Лена, я с Вами не согласен, вся информация, получаемая в течение месяца не может дать той картины, опираясь на которую, Вы могли бы принять решение о закрытии лимита. Естественно, я не говорю о таких вещах как арест преда или увольнение всего топ-менеджмента. Или клиентской "кидалове". Хотя у нас лимит открывается ох как долго, а закрывается при малейшем слухе

                                Alexey Goosev
                                Так как лимиты у нас чисто оверные, то, по Вашей логике получается, что делить их нет смысла, а скорее, в 2 раза увеличить. Но все же хотелось. Понимаете, бывает так, что банк хорошо работает на рынке, мало того, он - офферящий, но баланс у него оставляет желать лучшего. Но почему бы с ним не сделать немножечко конверсии? Ведь рисков реально меньше - например, мы отправляем доллары (если речь не идет о раннем платеже) всегда в 18.00 или около того, обычно если что-то случается, то в это время уже известно, что случилось. Но аргументация слабая, а из развернувшейся дискуссии я вижу, что практически ничего больше нет. Имею в виду доводов.

                                А кстати, вот ситуация с иностранцами. Вот мы не такой уж маленький банк, на межбанке заметны, но на инострацев (90%) лимитов мы не установим в ближайшее время уж точно. Балансы ведь у них отвратительные. А засчет чего лимиты устанавливают другие? Имени?
                                И, кстати, с парой иностранцев я бы поработал по конверсии. Но как...

                                Комментарий


                                • #17
                                  Лен, ну ты же понимаешь, что в подавляющем большинстве случаев не будешь ты трогать лимит из-за того, что кому-то там как будто платеж тормознули (опыт показывает, что в 99,9% случаев - тормознул клиент, а не его платеж); что кто-то там, как кажется какому-то дилеру, привлекается сильно (до сих пор помню, как мне дилеры пели про один банк, который типа не знает куда деньги девать - а в балансе я вообще не увидел реальной размещенки...) Слухи все это... как-то пил пиво с бывшими одногруппниками, дак один мне заявил: "точно знаю, что вы тогда-то рухните" (на местном рынке мы весьма заметны). И месяц даже назвал Я грузанулся (странно, даже я не в курсе )), начал спрашивать "а с чего бы это ? откуда ветер ?" - все что я добился, было невразумительное "ну, знающие люди говорят..."

                                  А при "малейшем слухе" лимиты мало кто закрывает, на самом деле. Выходить на комитет со слухом ?...

                                  Нет, я не говорю, что иная ("внутримесячная") инфа кроме баланса не имеет значения. Просто не надо ее переоценивать. Точность дистанционного анализа при любой самой хорошо поставленной системе - весьма и весьма приблизительна, и разные там детали лучше просто отбрасывать. Лен, вот ты знаешь, сколько получает ваш пред (замы, правление) ? Я лично про своего преда не знаю. И как после этого мы можем точно оценивать другие банки ? ))))
                                  Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Леша, я НЕ обсуждаю в данном случае вопрос о том, КАКУЮ конкретно текущую инфо и при КАКИХ условиях я буду использовать для закрытия лимита . Я вовсе не призываю закрывать лимит по любому чиху/слуху на рынке .
                                    Я говорю об ОБЩИХ принципах - для того чтобы установить, а потом изменять лимит, вплоть до приостановки ("до выяснения)" и полного закрытия, надо использовать всю доступнуютебе инфо. И если периодичность ее чаще месяца- это хорошо. И плюс такого подхода, что разные типы инфо (отчетность, слухи, клиенты и пр) корректируют и уточняют друг друга. И в результате ты получаешь более целостную и правильную картинку. А использовать инфо, верить- не верить-плюнуть-отвергнуть- это уже на совести/квалификации аналитика. Просто получив любую инфо (и отчетность тоже кстати -не исключение) -ты ее ОЦЕНИВАЕШЬ на достоверность, актуальность и применимость. Короче- посолить/поперчить по вкусу и варить дополной готовности . Кстати, помнишь ли ты Инфобанк ? по нему внутри месяца тоже кое-что было ...
                                    А "как мы можем оценивать другие банки" - вопрос отношу к разряду вечных и философских типа "быть или не быть" . Его для себя каждый должен решить сам.

                                    mikass: я не очень поняла ваше высказывание- первая фраза противоречит второй. Вы уж определитесь либо "вся" неотчетная информация не может дать оснований для закрытия лимита, либо все же какие то виды текущей инфо могут дать такое основание В последнем случае несоглашаться со мной Вы тоже поторопились -Вы же не знаете какую конкретно информацию и в каких случаях я сочту достаточной для рекомендации на закрытие лимита.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Лен, ну ты чего на меня напала ? )) Мне уже страшно с тобой 15-го встречатся ))

                                      В цитате "как мы можем оценивать другие банки" пропущено ключевое слово "точно"

                                      Ну я же не предлагаю всю текущую инфу отбрасывать. Попробую сформулировать мысль так: лимит - есть четкая КОЛИЧЕСТВЕННАЯ величина. Инфа внутри - почти всегда носит сугубо КАЧЕСТВЕННЫЙ характер. Ну, узнали мы, что банк платежи вешает - что делать с лимитом ? Откуда мы знаем сколько и чего (кого там перевешали ? Разве что сразу закрывать лим наглухо, и ждать баланс.

                                      Да, по Инфо внутри месяца действительно что-то было... Жаль только, что это что-то в основном с моей же подачи и вылезло, уже после того как мы попали ... хорошо хоть всего на сутки, а не глухо.

                                      зы: Инфобанк - он мне даже в какой-то мере помог в общении с дилерами и т.п. - лимит там был наполовину "политический"...
                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Ну воооот -стоит уточнить свое первоначальное высказывание и добавить пару вежливых возражений оппоненту-он уже кричит что на него напали ))))))))) А если после твоих заявлений со мной другие люди побоятся общаться?
                                        Если в цитату "как мы можем..." добавить слово "точно"-мое мнение об этой цитате останется прежним
                                        А спорить с тобой больше не буду-все что я считала нужным- высказала в предыдущих постингах, да и глобальных расхождений между нашими точками зрения кажется нет... а то потом еще ты скажешь не только "напала" но и "нанесла тяжкие телесные повреждения" .

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Согласен, разговор, по большому счету, ни о чем - "сильно ли не надо это не делать"...
                                          Думаю, после второй-третьей стопки на фуршете 15-го разницы в точках зрения не останется совсем
                                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Alexey Goosev
                                            lenaR

                                            Уважаемые Алексей и Елена! Чрезвычайно буду рад пообщаться с Вами 15, только, честно говоря, хотелось бы узнать, кто Вы, что Вы и как Вы, то есть если я увижу сообщение на свой B-mail, я буду просто счастлив!

                                            Дискуссия перетекла несколько в иную плоскость, чем я ее зачинал, но да Бог с ней, и так все ясно. Сам я, честно говоря, не специалист-аналитик, мне ближе дилеры, но не дают нам развернуться, вот за помощью и ходим.

                                            Прошу модератора закрыть тему.

                                            С уважением...

                                            Комментарий

                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                            Свернуть

                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                            Обработка...
                                            X