Bankir.Ru
9 декабря, пятница 05:21

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Рейтинговые системы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Рейтинговые системы

    Кто-нибудь слышал о рейтинговых системах оценки надёжности банков (кроме буржуйской CAMEL)? Хотелось бы рассмотреть именно Российские системы.
    Насколько точно эти сведения отражали бы реальные позиции (в прессе) для России?
    Есть ли где в литературе что-нибудь на эту тему?
    Благодарю за любые ответы и мнения!

  • #2
    Загляните на www.mbkcentre.com , там на форуме недавно аналогичный вопрос поднимался.
    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

    Комментарий


    • #3
      Попробуйте www.rating.ru (или связаться с ИЦ Рейтинг)

      Комментарий


      • #4
        bankmonitor.on.ufanet.ru

        Комментарий


        • #5
          рейтингов на самом деле много, как грибов, но они реально не могут отражать картину в банке, по крайнейе мере ни один из росийских. а КАМЕЛ еще не пристыковали так, чтобы он у нас давал корректный результат.

          я в свое время написал курсовую на тему: рейтинговые системы оценки банков (или что-то такое), все просмотрел! у всех есть изъяны - просто где-то они маленькие, где-то большие. мы вот сами раньше пользовались продуктом DiasoftRATING (www.diasoft.ru). они методу Кромонова использовали - ну такая она не хорошая (кстати, Профиль именно по такой методе печатает рейтинг).
          вы просите - если интересно вышлю курсовую, если найду :-))

          ------------------
          Дмитрий
          ПОНЯТНО?!

          Комментарий


          • #6
            ТО Дмитрий
            Если нетрудно то можно ее выслать на Finnbl@rambler.ru взамен обязуюсь !"!!!! выслать свой дипломный проект(примерная дата защиты 25 мая 2001, с уважением Михаил
            С культурным питерским уважением, Finnbl

            Комментарий


            • #7
              ТО Дмитрий
              Если нетрудно то можно ее выслать на Finnbl@rambler.ru взамен обязуюсь !"!!!! выслать свой дипломный проект(примерная дата защиты 25 мая 2001, с уважением Михаил
              С культурным питерским уважением, Finnbl

              Комментарий


              • #8
                По поводу рейтингов где то в 1995 году была достаточно интересная статейка в журнале Банковское дело. (Если интересно я поищу журнальчик). Авторы статьи господа Веремеенко, Игудин, так они в своей статье достаточно четко раскритиковали все действующие системы рейтинговой оценки комм. банков, и предложили альтернативные принципы построения системы по формированию рейтинга !!! Если интересно найдите, почитайте !!!
                Но мое личное мнение, реальную картину о состянии банка может дать либо квалаифицированная аудитрская проверка, либо топ-менеджер банка, курирующий финансы !!! Но по балансу нельзя сказать ничего !!!

                Комментарий


                • #9
                  Согласен, что отчетность банка, особенно россиского, ничего не говорит о его ситуевине и тем более о реальном рейтинге. Банки играют балансом и отчетностью. Я изучаил риски и рейтинги в системе "Euromoney", даже они говорят, что ни одна из междунар. рейтинг. систем не дает 100% гарантии реальности рейтинга. Риск-менеджер в банке должен выработать свою систему с учетом особенностей банк. системы, бух. учета страны и своего банка. Главное - для каких целей используется рейтинг: МБК, консорц. кредит, фондов. операции или что еще. Можно использовать данные российских рейтинговых систем, но когда знаешь как они построены и можешь их корректировать в зависимости от целей.

                  Комментарий


                  • #10
                    Интересно было бы изучить методику РусРейтинг Р. Хейнсворта. Так ведь вряд ли даст. Он на ней деньги делает.
                    AlexS

                    Комментарий


                    • #11
                      По балансу можно кое-что сказать. Иногда - много. Надо, только знать, куда смотреть. Наша отчетность, в принципе, весьма информативна. Да, названий клиентов по балансу не видно , но всегда ли оно надо ?

                      Известная песня "по балансу нельзя сказать ничего" - обычно от незнания сути вопроса. Вот что могу сказать совершенно точно - БЕЗ баланса сказать ничего нельзя.

                      А рейтинги не работают, имхо, просто потому, что автоматизировать чистку баланса от схем невозможно.

                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                      Комментарий


                      • #12
                        2 finnbl:

                        Михаил, ушло на мыло, проверяй.
                        ПОНЯТНО?!

                        Комментарий


                        • #13
                          To Alexey Goosev

                          Да по поводу схем полностью согласен !!! В дополнение еще хочу отметить, что из баланса достаточно тяжело вычленить остатки на корр. счетах в "мертвых" банках (остаток то вроде и ликвидный, а на самом деле нет), также тяжело вычленить мертвую ссудную задолженность, остаток по счету 458ХХ может оказаться намного ликвиднее, сем остаток по любому другому счету по учету ссудной задолженности. А по поводу остатков на расчетных счетах, так это разговор особый, по балансу невозможно определить остатки на р/сч предприятий, с менеджерами которых заключены устные соглашения о поддержании неснижаемых остатков в течение определенного периода !!! Векселя я вообще не трогаю, в комментариях не нуждается !!! Как показывает практика те же основные средства банка могут быть очень хорошим работающим активом, хотя по всем методам это сумма иммобилизации !!! И т.д. ...
                          То есть по балансу дать заключение о фин. состоянии может либо топ-менеджер, который курирует финансы, либо аудитор, который проверяет банк !!!

                          Комментарий


                          • #14
                            2 Собеседник

                            Есть такой способ анализа отчетности банка: все, что вызывает хоть малейшие сомнения, рассматривается как "безнадега". Так можно, хоть и приближенно, определить в каких пределах можно поверить банку.

                            Комментарий


                            • #15
                              8942 - по 1-ой Инструкции, но лучше смотреть конкретно по формам 603 и 501

                              Комментарий


                              • #16
                                additional, в форме с нормативами обычно есть и расшифровки, в т.ч. и 42-я

                                Комментарий


                                • #17
                                  2 Собеседник:

                                  А что сложного-то ? Мертвые НОСТРО - смотри код 8942. 458-ой, мертвяк это или технический косяк - почти всегда видно по оборотам. Р/с тоже надо смотреть в динамике, частные детали тут значения не имеют.

                                  Ну, понятно, надо придерживаться здорового пессимизма при анализе, но и не перебарщивать.
                                  Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    2 Alexey Goosev
                                    Извиняюсь за глупый вопрос. А где смотреть этот код 8942 (балансы, нормативы .....)?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Насчёт рейтингов и анализа финансовой устойчивости банков в 99-м вышла книга под названием: "Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы её оценки", автор Фетисов Г. Г. Там анализируются все основные ныне существующие в России рейтинги, все разносятся в пух и прах, предлагаются подходы к построению оптимального (с точки зрения автора) банковского рейтинга. Кроме того, не так давно были статьи в журнале "Банковское дело в Москве", можно попробовать поискать на bdm.ru

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Огромное всем спасибо за оказанное внимание! Есть ещё интересная задачка.

                                        Кто-либо из заглянувших сюда не слышал ли про рейтинг внутрибанковских подразделений? Это, скорее, касается банкиров, имевших дело со сложными структурами организации БД. Эту фразу можно понять так:

                                        1. Какое из подразделений работает наиболее эффективно и на него следует делать больший акцент при развитии банка. (с т.з. стратегии)

                                        2. Какое из подразделений сейчас находится в наиболее благоприятных финансовых условиях - ситуация на рынке более благосклонна к операциям исследуемого подразделения. (с т.з. тактики) А, значит, и какие подразделения на данный момент могут обеспечить наибольшую эффективность как вложений, так и привлечений ресурсов.

                                        При этом, подразумевается, что аналитические службы, конечно же, участвуют в данном процессе, но, всвязи с огромной и сложной структурой банка, считают, что не могут обеспечить абсолютно эффективного контроля за всей деятельностью его подразделений. Поэтому часть таких обязанностей возлагается на сами подразделения. Это - большой плюс. Ведь анализ становится более детальным и структурированным.

                                        Расчитывается, к примеру, трансфертная цена или ещё какие-нибудь цифровые показатели. Потом уже они и составляют один из объектов для деятельности аналитиков...

                                        Самое-то главное! Кто-нибудь в нашей стране использует что либо подобное на практике, или это только теория?

                                        Благодарю за любые ответы и мнения!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Делали и делаем
                                          Проблемы есть, но в принципе - решаемые

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Есть еще одна украинская фирма, которая пытается делать рейтинги украинским банкам. Но пользуется только общедоступными данными (балансом) и не оценивает другие аспекты. Методика у них примитивная, ознакомится можно на сайте http://aaa.com.ua

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Практически невозможно по печатавшимся в СМИ рейтингам сделать более или менее точный вывод о надежности того или иного банка. Показателей явно недостаточно, да и вычищены они до невозможности.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Рейтинг внутрибанковских подразделений сам по себе важен лишь при определеннии сильных и слабых сторон банка, что бы скорректировать положение, а не для выбора акцентов деятельности, забудешь про проблемы одного отдела, пострадает весь банк.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Андрей Палыч, вы затронули очень интерсную тему.
                                                  только вот я не пойму, зачем внедрять рейтинг подразделений, если есть система бюджетирования и трансферных цен?
                                                  цель-то введения рейтинга подразделений какая преследуется???
                                                  ПОНЯТНО?!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Андрей Палыч, вы затронули очень интерсную тему.
                                                    только вот я не пойму, зачем внедрять рейтинг подразделений, если есть система бюджетирования и трансферных цен?
                                                    цель-то введения рейтинга подразделений какая преследуется???

                                                    Согласна с вами Dimon! Для оценки эффективности работы отделов есть классическое понятие "себестоимость\доходность" (для т.н. зарабатывающих отделов) и общая затратная статья (условно-постоянные и т.п.) которые разносятся на все подразделения. А если речь идет о позиции банка на рынке (на каком, сколько и почему), то это стратегический вопрос и решается с учетом внешних факторов. Здесь на мой взгляд не рейтинг подразделений нужен, а анализ по портфелям (направлениям) в разрезе сроков и стоимости с учетом прогнозных показателей рынков и расчетами потенциальных рисков).

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      полностью с вами согласен, RENA, хотелось бы услышать ответ Андрея Палыча
                                                      ПОНЯТНО?!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Попытаюсь.
                                                        "..если есть система бюджетирования и трансферных цен.." - действительно, этот механизм работает. Так вот я и хотел бы узнать ваше мнение относительно того, может ли дать система производных показателей (типа рейтинга) какие-либо дополнительные возможности для руководства или аналитиков.

                                                        Да, описанные вами, Rena и Dimon, методы работоспособны, но могут ли дать достаточно развёрнутое и систематизированное представление для принятия каких-либо решений? Если да, то значит у вас одни специалисты. Хорошая АБС тоже играет роль поддержки принятия решений. А если структура банка сложна и подразделений много, то может было бы удобнее использовать помимо количественных показателей ещё и какие-то качественные...

                                                        "..анализ по портфелям (направлениям) в разрезе сроков и стоимости с учетом прогнозных показателей рынков и расчетами потенциальных рисков.." - Вот вот... Что-то в этом роде. Все это, к примеру, учесть для каждого подразделения (что использовало, что привлекало, что собирается)...

                                                        Прямо я вам на поставленный вопрос, боюсь, не отвечу. Я сам с этой темой сталкиваюсь впервые. Однако, я веду к тому, что на основе агрегирования множества показателей можно "скроить" удобные "вожжи", за которые было бы приятно держаться.

                                                        Сейчас есть множество методов для подобной аналитики, даже с использованием автоматизации. Однако, для повседневного руководства информация должна бы быть представлена в систематизированном и наглядном виде. А раз уж деятельность банка напрямую связана с деятельностью его подразделений, то по каждому необходим свой отчет... Ну а если уж есть несколько отчетов, то сам собой напрашивается какой-то рейтинг...

                                                        Вот мне бы и хотелось знать ваши мнения на счет того, насколько такая форма отчетности может быть полезна для наших банкиров и какая от нее польза, может есть уже какие-то продвижения в этой области. Если кто уже видел что-либо подобное, то мнения тем более принимаются

                                                        Дальнейший ход конференции я бы мог охарактеризовать так:

                                                        1. Есть ли необходимость для банкиров в систематизированном и наглядном представлении ситуации относительно деятельности их банка, а подразделений как основных составляющих особенно? Что дает это представление.

                                                        2. Подобная практика в России. "А может, ну их всех...?" И без того было не плохо!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          да, второе иногда имеет место, когда надоедает "втирать в очки" руководству :-(

                                                          по первому - на мой взгляд системы внутреннего учета и оперативной отчетности плюс бюджетирование (почти одно и то же, но есть различия) вполне хватает для представления целостной картины как о деятельности организма в целом так и отдельных его органов.
                                                          рейтинг есть комплексная оценка, сведеная к какому-либо индексу. однако я пока даже не задумывался над тем, с помощью чего можно было б построить подобный рейтинг. я так думаю что сфера его использования - сравнение эффективности работы подразделений.

                                                          не представляю как в рамках банка подобное дело можно построить. я занимаюсь подобными вещами на уровне холдинга, то есть единицы рейтинга - не отделы, а предприятия и банк. хотя это не рейтинг в чистом виде а оперативная информация. но как привести к единому показателю отделы (привлдеченка, размещенка, контроль/планирование/анализ/управление) не знаю.
                                                          ПОНЯТНО?!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Есть неплохая книжка Г.Г. Фетисова "Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки"- можно заказать через некоторые Интернет-магазины.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X