Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 11:41

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Какая должна быть доля коммерческих кредитов в активе банка ?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Какая должна быть доля коммерческих кредитов в активе банка ?

    Интересуют как российский опыт так и иностранный. Что по этому поводу говорят Базель (где можно посмотреть?) и рейтинговые агенства ?

  • #2
    Простите коллега, за резкость, но поему вопрос наивен и глуп.
    был один деятель (Кромонов если он вообще был), который разработал методику, в соответствии с которой каждый банк сравнивался с идеалом. а вот у идеала были такие параметры, что ни один банк с такими параметрами работать бы не смог.
    вот этот вопрос из этой же области.
    по этому поводу Базель ничего не говорит насколько мне известно. есть лишь норматив Н1 (требования к риску активов). а какие активы - не столь важно, главное - правильно оценить риски.
    ПОНЯТНО?!

    Комментарий


    • #3
      российский опыт так и иностранный сугубо индивидуально. зависит от специфики банка. Однозначно ответить, что доля кредитного портфеля 10% всех активов это хорошо. а 60% всех активов это плохо - нельзя.
      Что по этому поводу говорят Базель (где можно посмотреть?) посмотри здесь на форуме были ссылки на русский перевод Базеля.
      Не торможу ни перед чем!

      Комментарий


      • #4
        По опыту, интуристы адекватно реагируют на 50-55%. Хотя им одновременно надо много рассказывать о системе управления рисками, результатах стресс-тестов, диверсификации и т.д.

        Рейтинговые агентства. Если доля маленькая - скажут, что плохо. Если нормальная или большая - скажут, что структура нормальная, но "эта деятельность в России сопряжена со значительными структурными, институциональными (и т.д. и т.п....) рисками". Еще могут смотреть на loan/deposit ratio, правда, трактовать его будут неизвестно в какую сторону (скорее всего, если вы им понравитесь, то в нейтральную, а если нет - то до кучи в плохую). Например, по логике, если он равен 1, то вроде как формально бизнес сбалансирован, но зато тенденциям в экономике не соответствует. Ну в любом случае он должен быть не экстремально большой или маленький. А за концентрацию вообще всю душу вынут.

        На статистику, сорри, времени нет, в сети должна быть.

        Комментарий


        • #5
          Xenon13 как российский опыт так и иностранный.
          Каждый банкуникален -- в своей нише, и по структуре пассивов и активов.
          Стат данные по банковским системам - на сайтах центральных банков. (доли среднюю по больнице) посчитать несложно.
          Страновые рейтинги и комменты, касающие банковских систем есть и на сайтах рейтинговых агентств. Начать читать их сайты лучше с методики определения рейтинга компании (банка).
          Базель говорит об устойчивости банков (минимизации рисков), защите интересов вкладчиков и владельцев.
          Рекомендую сразу начать с The New Balse Accord. (Базель II)
          Если нужны ссылки - обращайтесь.

          Комментарий


          • #6
            Dimon
            Это статус модератора позволяет вам судить о наивности и глупости вопроса ?

            Voha
            Буду очень благодарен за ссылки на методики оценки банков зарубежных рейтинговых агенств.

            Комментарий


            • #7
              нт уважаемый коллега, это мое субъективное мнение.
              нет смысла в "оценке доли кредитного портфеля в активах", есть смысл в оценке риска активов (о чем кстати Базель2 и Базель1 и говорит).
              ПОНЯТНО?!

              Комментарий


              • #8
                Dimon
                А мне кажется вы понятия не имеете что такое дистанционное оценивание банка. "Оценить риск активов" - гениально

                Комментарий


                • #9
                  Xenon13 Dimon прекращаем перебранку не по делу.

                  ИМХО - меня в общем-то по большому счету мало интересует какой объем в структуре активов занимают конкретно портфель коммерческих кредитов. Количественная оценка только этого портфеля ничего не даст. Долю кредитов в структуре нельзя рассматривать отдельно от других активов. Здесь я согласен с Dimon . Как здесь уже говорилось доля кредитного портфеля в структуре определяется многими взаимосвязанными факторами - это структура пассивов, валотильностью остатков на счетах клиентов, клиентская база, доходность и пр. Единой закономерности по моему мнению здесь нет. Все индивидуально.
                  "Оценить риск активов" а что плохого в этом термине? что неправильно?
                  Не торможу ни перед чем!

                  Комментарий


                  • #10
                    Headless
                    "Долю кредитов в структуре нельзя рассматривать отдельно от других активов" - а как не отдельно интересно ?

                    ""Оценить риск активов" а что плохого в этом термине? что неправильно?"- ну попробуйте оценить риск активов по этой фразе, тогда поймете всю ее "гениальность" А то что их нужно оценивать это и так всем понятно. Мы здесь обсуждаем не этапы риск-анализа, а КАК оценивается риск активов, в данном случае риск диверсификации как самих активов, так и структуры кредитного портфеля.

                    Комментарий


                    • #11
                      меня лично интересует не доля как таковая, а качество актива и адекватность ресурсной базы.
                      тем не менее и другая точка зрения имеет право на существование

                      в частности, как частный случай перехода количества в качество.
                      но, имхо, данные у разных аналитиков и рейтинговых агентств по этому вопросу будут довольно сильно разниться.
                      Всадник перепутья

                      Комментарий


                      • #12
                        Xenon13 как не отдельно интересно ? тривиальный структурный анализ.
                        риск диверсификации как самих активов, так и структуры кредитного портфеля. В таком случае считаю что Вы не совсем точно сформулировали свой вопрос. Но все равно - при оценке диверсификации активов вопрос о доле кредитного портфеля второстепенный, потому что главное - оценка качества и доли активов, которые по степени ликвидности выше.
                        Не торможу ни перед чем!

                        Комментарий


                        • #13
                          Так, из конкретного вопроса превратили балаган какой-то.
                          Вопрос, какая должна быть доля кредитного портфеля ... и точка. Если методики разные, рассмотрю все, нет проблем, только пока ни одной тут не предложили
                          А все предложения по другим методам оценки активов в других ветках пожалуйста.

                          Комментарий


                          • #14
                            Xenon13

                            Доля кредитов в активах банка ничем не регламентируется, кроме как "экономическим капиталом". Кредиты - это вообще-то это главный (профильный) бизнес банков, чем их больше, тем лучше. Повторяю (вместе со всеми), основное ограничение это хватит ли у банка собственных средств для резервов, созданных с учетом оценки рисков этих кредитов.
                            Игорь Фаррахов

                            Комментарий


                            • #15
                              Xenon13 Вопрос, какая должна быть доля кредитного портфеля ... и точка
                              Для какого банка?
                              Универсального, Транснационального, Инвестиционного, Расчетного, Ипотечного и т.д. ?????

                              Комментарий


                              • #16
                                Да чего вы так накинулись на человека, он вам задал совершенно нормальный вопрос. Точнее, надо понимать, что есть ситуации, в которых этот вопрос - нормальный. В каждой экономике существует некий "средневзвешенный" банк, который соответствует ее (экономики) структуре. Если структура активов у него совсем другая - это повод для некоторой модификации вектора анализа. Вот и все. Об этом, я так понимаю, и идет речь. Вас же человек не спрашивает, какая у банка должна быть сумма прибыли по Базелю. (
                                Xenon, советую раскрутить Voha на эту тему. Он сначала поспорит-поспорит с постановкой вопроса, а потом войдет в положение и принесет что-нибудь дельное. Ручаюсь.

                                Комментарий


                                • #17
                                  NiWo советую раскрутить Voha на эту тему
                                  Ох уж эти аля по московски "разводки-раскрутки".
                                  Постановка вопроса в корне неверная. Представьте исламский банк. Там вообще нет коммерческих кредитов, посикоку не велит аллах в рост деньги ссужать.. Т.о. доля коммерческих кредитов там равна АБСОЛЮТНОМУ НОЛЮ, однако банки при этом живут и здравствуют.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Xenon13
                                    Базель 88 http://www.bis.org/publ/bcbs04A.pdf английский
                                    Базель 88 http://dom.bankir.ru/attachment.php?s=&postid=676792 - русский плохой перевод.
                                    Базель II - http://www.bis.org/bcbs/cp3full.pdf (1,2 метра) английский
                                    Базель II (апрельская версия 03 г.) русская версия пока не готова. Буду ее публиковать через издателя в феврале - апреле.
                                    Fitch методологии - http://www.fitchratings.com/corporat...ntent=crit_rpt
                                    S&P методологии -
                                    http://www2.standardandpoors.com/spf...ditIndices.pdf

                                    Удачи

                                    P.S. Xenon13 По профилю Вы --- риск-менеджер... Реально есть "корки"??

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      NiWo Если структура активов у него совсем другая - это повод для некоторой модификации вектора анализа. Вот и все вопрос на конкретном примере. У одного банка доля кредитного портфеля 40% всех активов, у другого 60% активов. Как изменится вектор анализа?
                                      Не торможу ни перед чем!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Xenon13 что такое дистанционное оценивание банка
                                        Видали мы дистанционные оценки/
                                        Сколько примеров когда и аудиторы (документальная проверка на месте) и рейтинговые агентства (дистанционно) очень замечательно обшибались..

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Xenon13

                                          Вот еще полезная ссылка на документы по МСФО на русском:

                                          http://www.icar.ru/rus/page4.html
                                          Игорь Фаррахов

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Voha
                                            1. Корки есть.
                                            2. Причем тут исламский банк ? Я в Москве, такой холодной и такой красивой.
                                            3. Если кто-то в чем-то ошибается, то возможно просто руки кривые, а не в том
                                            что метод плохой. Любые методы дают ошибки, и надо об этом помнить, тем более в экономике, где есть еще понятие достоверность информации и влияние внешней среды. Но это уже к моделированию.
                                            4. Спасибо за ссылки

                                            Игорь Фаррахов
                                            Да это понятно что кредиты основное, да только есть реальный пример, когда за большую долю кредитного портфеля на тебя не ставят лимит, и приходится диверсифицировать активы.

                                            Судя по высказываниям, следует уточнить вопрос, а именно, какая доля кредитного портфеля должна быть, чтобы иностранный банк поставил лимит на банк. Надеюсь объяснил. И не нужно рассуждать о смысле жизни, а просто, если не жалко, выслать методики иностранных банков по дистанционному оцениванию банков, желательно с поправкой на страновой риск, а еще лучше именно на Россию.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              наконец-то коллега вы прояснили ситуацию
                                              если бы вопрос был задан таким образом СРАЗУ то был бы получен конкретный ответ.
                                              у нас есть опыт общения с западными институтами. основной требование - чтобы концентрация кредитов в руках группы связанных заемщиков не превышала 25% портфеля. а уровень самого портфеля в активах - как то не обсуждался.
                                              но если вам это интересно, советую проанализирвоать балансы тез банков, на кого нерези уже давно поставили живые линии: ЦентрИнвест, Уралтрансбанк, из мск на вскидку так не скажу, но думаю что почти весь крупняк.
                                              ПОНЯТНО?!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Dimon
                                                Не будем влазить в то и как задан вопрос, ибо пустая трата времени, а сразу по делу:
                                                1. 25% - боюсь это очень много, у меня другая информация, а точно менее 70%? а еще лучше 50%-60%
                                                2. Я не располагаю информацией на какие банки поставили лимиты буржуи, и думаю это закрытая информация
                                                3. Кроме п.2 мне для анализа нужно знать какой иностранный банк поставил кредит, так как у каждого банка методика своя.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  всмысле 25% кредитного портфеля в руках одного заемщика - это много? ну так то да это планка после которой кто-либо будет думать а есть ли смысл с вами работать. ну по крайне мере это из нашей практики общения.
                                                  на счет закрытости инфы - не согласен, почитайте форум, или посмотрите вот список банков у которых есть рейтинги. обычно рейтинг делают только с целью получить линию с запада (см файл)
                                                  ПОНЯТНО?!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Dimon
                                                    100-25=75% кредитного портфеля в составе активов - это много.
                                                    Пардон, я немного не понял что имелось ввиду 25% именно для одного заемщика от кредитного портфеля. Хотя 1/4 часть от всего кредитного портфеля, думаю что это не есть хорошо.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Xenon13
                                                      есть реальный пример, когда за большую долю кредитного портфеля на тебя не ставят лимит, и приходится диверсифицировать активы.

                                                      ИМХО. Думаю, что отказали не столько от самой величины доли кредитов (если только действительно не высокий риск концентрации, здесь Dimon совершенно прав), сколько из-за разницы в оценке рисков кредитования. Аналитики банка оценили риск и признали его вполне приемлемым (с точки зрения возможных потерь), в то же время аналитики контрагента (тем более иностранного) могут оценивать эти риски гораздо выше (кстати не всегда без оснований, в том числе и с учетом странового риска, макроэкономических показателей и т.п.). Такая переоценка обычно и приводит к тому, что оценка риска кредитоспособности контрагента повышается, что в свою очередь приводит к уменьшению, а то и закрытию лимита. Как правило оценивают не долю тех или иных активов, а оценивают их качество (рискованность) и, само собой, качество (рискованность) портфеля в целом.
                                                      Игорь Фаррахов

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Игорь Фаррахов
                                                        Опять много слов и ничего конкретного, вспомните рекламу БИ Лайн про точное взвешивание, так вот вы как те покупатели. Аналитика подразумевает количественные оценки. Если уж так хочется в сотый раз говорить о том, что если риск кредитного портфеля маленький то его доля может больше чего то там (это тут пытаются сказать все, только плохо получается) то приводите количественные показатели рисков и соответствующие объемы активов при данном распределении этих самых рисков.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Аналитика это прежде всего прикладная наука, а не исследование ради самого исследования. Если перефразировать Ваш вопрос по аналогии с рекламой БИ ЛАЙН - Взвесьте мне пожалуйста чего-нибудь сколько нибудь грамм. Оптимального соотношения доли выданных кредитов ко всем активам нет. Его нет как в российской практике, так и в зарубежной литературе (специально просмотрел Синки).
                                                          Процесс установления линии как у нерезов, так и у нас - процесс многофакторный. Он не привязывается только к какому-то отдельному показателю. Опять же по своему опыту общения с нерезами, я не припомню, чтобы они обращали внимание конкретно на долю кредитного портфеля в структуре активов.
                                                          Не торможу ни перед чем!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Headless
                                                            Ох, ну кто сказал что должна быть одно число, можно задать неравенством, но не словами типа много, больше, меньше, лучше. А если словами, то дать им количественную оценку, и странно что вы не припоминаете, хотел бы я посмотреть как вы будете в сотне банков делать на столько тщательный анализ кредитного портфеля что подсчитаете его рискованность в количественной оценке. Да и вообще, еще если достанете список контрагентов банков, чтобы вообще было что анализировать.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X