Bankir.Ru
6 декабря, вторник 13:10

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Стресс-тест

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Стресс-тест

    Коллеги! Может быть кто-нибудь подскажет ссылку или литературу о методических основах построения стресс-теста??? PLS!!!
    Есть ли подобные методики вообще? или вопрос очень прикладной?

  • #2
    А что бум тестировать и на какой предмет?

    Комментарий


    • #3
      например ликвидность на предмет соблюдения нормативов на 1 число или реальности закрытия дыры, или валютный риск на предмет невыполнения лимита ОВП или сумм "влета" и т.д. и т.п. - случаев множество можно придумать. И как сделать практическую часть - представление и наработки есть, а вот общую теорию хотелось бы почитать... Может быть какие-нибудь умные вещи уже написАны где-то?

      Комментарий


      • #4
        Waldberg

        Не буду оригинальным У меня в ИНЭКе собраны аналитические таблицы (нормативы, ликвидность и т.д). В режиме прогноза изменяю ручками (или в автомате) значения проблемных счетов, далее смотрю, что будет и никаких методик. Когда не было ИНЕКа, делал в Екселе, правда было геморно

        Комментарий


        • #5
          Waldberg Брунэт ребят, несерьезно это... ну и что что вы там проблемные счета поменяете ручками? уж если тестировать, то в системе все. Например уважаемый Нацбанк Казахстана требует проведение стресс-теста по кредитному портфелю и ликвидности при прогнозируемых изменениях цен на нефть (!мегареспект!) ну и еще надо прикидывать имхо при скачках (в обе стороны) курса нац. денежной единицы... трудоемкая задача, но при использовании нормального (а не формального - типа чтоб начальство отвязло) подхода, может дать интересные резалты имхо

          Комментарий


          • #6
            Waldberg
            Кое-что из рекомендация и описания практического применения есть среди базельских документов.. Н.р. http://www.bis.org/bcbs/cp3/noribank.pdf
            Немножко -- среди этого http://www.defaultrisk.com/ps_testing.htm
            Кое-что в учебниках по Риск-менеджменту.
            на банкире http://dom.bankir.ru/showthread.php?...191#post647191
            и линк на западную демку (14 мигов) на банкире я кидал.(где - потерял концы) ..


            Удачи..

            Комментарий


            • #7
              rasmax у тебя есть более подробная инфа по стресс-тесту банка Казахстана?
              Не торможу ни перед чем!

              Комментарий


              • #8
                rasmax

                уж если тестировать, то в системе все

                Поясни, я вроде про это же говорил

                Комментарий


                • #9
                  Voha - спасибки!

                  Комментарий


                  • #10
                    Waldberg демку (forex) можно тут заказать http://www.mbrm.com/
                    там легкая регистрация я заказывал на CD. Пришел за неделю.
                    А можно скачать 14.9 Mb. если канал хороший.
                    Она под экселем. Многолетняя база сделок. В общем, как пособие - нормально.

                    Комментарий


                    • #11
                      Могу идею подкинуть, есть один проектный институт....он , глупо конечно, но чувствительность проекта так считает. Значит в чем вся соль.....Компьютер на то и компьютер, что можно ему счетчик включить.....многие наверное фильмы видели, когда перебираются комбинации, я например часто код забывал на чемодане....короче - комбинаторика. Примитив сделал перед дипломом. Там входные параметры ехселевской модели расчета IRR и других показателей меняются с компьютерной быстротой. Что имеем - надо думать - я предлагаю не решение а инструмент. Можно сделать так, чтобы система "прогоняла" все возможные значения, негатив мона фиксировать, потом строить распределение. Короче говоря было бы желание. Успехов!

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X