Bankir.Ru
8 декабря, четверг 14:52

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Лимиты кредитования и резервы под возможные потери.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лимиты кредитования и резервы под возможные потери.

    Предлагаю для обсуждения методику расчета лимитов кредитования ИНЭК. Любая конструктивная критика, замечания и вопросы приветствуются.

    С Уважением, Игорь Фаррахов.
    Игорь Фаррахов

  • #2
    Описание методики
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • #3
      1. Рассчитываем показатели банка в АФСКБ, экспортируем таблицы, оцениваем банк (определяем группу риска , рейтинг и т.п.) по своей методике, а потом оценку заносим обратно в АФСКБ, чтобы рассчитать лимит кредитования. Как говорится, мы не ищем легких путей. По поводу резонного совета оценивать банк, «не выходя» из АФСКБ – см. п.2

      2. Было бы конечно удобно все расчеты реализовать в АФСКБ, но… В АФСКБ легко реализовать только расчет «а-ля Кромонов». Методику, в которой используются не только данные финотчетности, но и качественные характеристики, и алгоритмы, более сложные, чем расчет средневзвешенных, в АФСКБ «не впихнешь».

      3. «автоматически учитываются и возможные статистические взаимосвязи между заемщиками» - это, конечно, хорошо, но имхо гораздо важнее учесть «нестатистические» взаимосвязи (которые статистически совсем не обязаны проявляться).

      4. Методика никак не учитывает того, что все лимиты одновременно никогда не используются, чаще наоборот – в каждый момент времени не используется большая часть лимитов.
      Предлагаемый алгоритм расчета аналогичен попытке устанавливать лимиты открытой позиции на каждый инструмент в терминах сумм, рассчитывая их с ограничением на VAR по группе.
      Имхо такой подход в принципе некорректен.

      Комментарий


      • #4
        Andrew12

        Спасибо за проявленный интерес и вопросы ))

        В АФСКБ легко реализовать только расчет «а-ля Кромонов». Методику, в которой используются не только данные финотчетности, но и качественные характеристики, и алгоритмы, более сложные, чем расчет средневзвешенных, в АФСКБ «не впихнешь».

        В ПК АФСКБ можно использовать не только количественные но и качественные характеристики. Функционал предусмотривает ведение различных атрибутов (качественных показателей) как статистических, так и динамических, с помощью которых можно изменять логику как логику анализа так и корректировать его результаты. Причем любые изменения динамических атрибутов как банков так и счетов сохраняются в истории изменений для ретроспективного анализа. На счет алгоритмов. Смею вас заверить, что В ПК АФСКБ "впихнуты" алгоритмы гораздо более сложные чем расчет средних, я не знаю откуда у вас такие сведения.

        «автоматически учитываются и возможные статистические взаимосвязи между заемщиками» - это, конечно, хорошо, но имхо гораздо важнее учесть «нестатистические» взаимосвязи (которые статистически совсем не обязаны проявляться).

        Не совсем с вами согласен на счет "нестатистичеких взаимосвязей", которые могут не проявляться в статобработке. В случае, если контрагенты зависимы и эта зависимость действительно как-то влияет на финансовое положение, это будет выявлено. В том же случае если эта нестатистическая взаимосвязь не влияет (или пока не влияла) на финансовое состояние контрагентов, то во-первых методика естественно не сможет выявить эту взаимосвязь статистически, а во-вторых если никаких статистических взаимосвязей не выявлено, то для предлагаемого расчета прогнозного риска этот фактор не будет иметь никакого веса. Пример. Банки могут находится в разных уголках страны и иметь сильную статистическую взаимосвязь, например потому, что у них очень похожие или наоборот совершенно противоположные тактики и стратегии на финансовом рынке. (В первом случае финансовые состояния контрагентов будут коррелировать, во втором антикоррелировать). Однако в случае расчета лимитов этот факт будет гораздо важнее, чем факт того, что банки формально связаны, но это никак не сказывается на их финансовом положении. Соглашусь, что эти вещи надо учитывать, но обычно это делается непосредственно в процессе финансового анализа, когда непосредственно оценивается кредитный риск заемщика.

        Методика никак не учитывает того, что все лимиты одновременно никогда не используются, чаще наоборот – в каждый момент времени не используется большая часть лимитов.

        Здесь представлен именно адаптированный текст для лучшего понимания. Естественно, в блоке "Расчет лимитов" предусматривается непосредственный расчет лимитов по запросу заемщиков. Более детальное описание методики лежит на [http://www.inec.ru/cgi-bin/inec/view...geID=292&gid=7]

        Предлагаемый алгоритм расчета аналогичен попытке устанавливать лимиты открытой позиции на каждый инструмент в терминах сумм, рассчитывая их с ограничением на VAR по группе.

        Терминологию VAR конечно можно "притянуть за уши" к данной методике однако эта методика гораздо ближе к теории инвестиционного портфеля Марковица, во всяком случае именно она взята за основу.

        Еще раз спасибо
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • #5
          Смею вас заверить, что В ПК АФСКБ "впихнуты" алгоритмы гораздо более сложные чем расчет средних, я не знаю откуда у вас такие сведения

          Впихнуты то они впихнуты, но не те, которые нужны. А если необходимо сделать расчет по собственной методике, то надо заказывать модуль в ИНЭК. И с любыми изменениями - в ИНЭК. Сведения из первых рук - пользуемся АФСКБ для расчета таблиц.


          Здесь представлен именно адаптированный текст для лучшего понимания. Естественно, в блоке "Расчет лимитов" предусматривается непосредственный расчет лимитов по запросу заемщиков

          Похоже, тут некоторое несовпадение в терминах. Лимиты устанавливаются по не по запросу заемщиков или контрагентов, а по запросам/заявкам подразделений банка.
          Если же "оперативно управлять расчетом лимитов непосредственно в процессе работы на рынке МБК", то это сложно реализовать на практике (хотя ход мысли, кажется, начинаю понимать - если каждому дилеру по рабочему месту АФСКБ - это ж какой профит ИНЕКу ).

          Терминологию VAR конечно можно "притянуть за уши" к данной методике однако эта методика гораздо ближе к теории инвестиционного портфеля Марковица, во всяком случае именно она взята за основу

          Во-первых, я написал алгоритм расчета аналогичен попытке .
          Во-вторых, VAR - слово пока еще не бранное, хотя и из трех букв , не надо так уж открещиваться от явной схожести подходов, тем более что нет никакой особой терминологии, статистика - она и в Базеле статистика.
          В-третьих, алгоритм расчета оптимального портфеля по Марковицу, насколько помню, итерационный.

          Комментарий


          • #6
            Andrew12
            А если необходимо сделать расчет по собственной методике, то надо заказывать модуль в ИНЭК. И с любыми изменениями - в ИНЭК. Сведения из первых рук - пользуемся АФСКБ для расчета таблиц.

            Андрей, я и Петр Костин лично общаемся с нашими клиентами и по телефону и по е-мейлу. Ни одному пользователю (кроме разве что когда-то давным-давно Банку России) мы не делали, не делаем и не будем делать отдельных методических блоков. Это никак не входит в концепцию ПК АФСКБ.
            Однако, действительно, мы всегда идем на встречу нашим клиентам если им не хватает текущего функционала. И если это необходимо, то дополняем (бесплатно) функционал новыми возможностями и функциями. Но, повторяю все изменения в функционале сделанные для одного клиента, автоматически становятся доступны остальным. Ни для кого отдельно мы ничего не делаем. Так что, звоните - будем разбираться, постараемся помочь.
            Кстати, в форуме есть отдельная тема о ПК АФСКБ. Все вопросы по функционалу лучше там

            Лимиты устанавливаются по не по запросу заемщиков или контрагентов, а по запросам/заявкам подразделений банка.

            Полностью согласен

            Если же "оперативно управлять расчетом лимитов непосредственно в процессе работы на рынке МБК", то это сложно реализовать на практике (хотя ход мысли, кажется, начинаю понимать - если каждому дилеру по рабочему месту АФСКБ - это ж какой профит ИНЕКу ).

            Можно не диллерам, а хотя бы еще одно начальнику

            Во-вторых, VAR - слово пока еще не бранное, хотя и из трех букв , не надо так уж открещиваться от явной схожести подходов, тем более что нет никакой особой терминологии, статистика - она и в Базеле статистика.
            В-третьих, алгоритм расчета оптимального портфеля по Марковицу, насколько помню, итерационный.


            Да я и не открещиваюсь, просто когда думал на эту тему, про VAR даже не вспоминал
            А про расчет, вы правы. В итоге получился довольно-таки сложный итерационный алгоритм расчета лимитов (там масса ограничений, специальных решений и т.д.)

            Спасибо и звоните
            Игорь Фаррахов

            Комментарий


            • #7
              Andrew12
              А если необходимо сделать расчет по собственной методике, то надо заказывать модуль в ИНЭК. И с любыми изменениями - в ИНЭК. Сведения из первых рук - пользуемся АФСКБ для расчета таблиц.

              Андрей, я и Петр Костин лично общаемся с нашими клиентами и по телефону и по е-мейлу. Ни одному пользователю (кроме разве что когда-то давным-давно Банку России) мы не делали, не делаем и не будем делать отдельных методических блоков. Это никак не входит в концепцию ПК АФСКБ.
              Однако, действительно, мы всегда идем на встречу нашим клиентам если им не хватает текущего функционала. И если это необходимо, то дополняем (бесплатно) функционал новыми возможностями и функциями. Но, повторяю все изменения в функционале сделанные для одного клиента, автоматически становятся доступны остальным. Ни для кого отдельно мы ничего не делаем. Так что, звоните - будем разбираться, постараемся помочь.
              Кстати, в форуме есть отдельная тема о ПК АФСКБ. Все вопросы по функционалу лучше там

              Лимиты устанавливаются по не по запросу заемщиков или контрагентов, а по запросам/заявкам подразделений банка.

              Полностью согласен

              Если же "оперативно управлять расчетом лимитов непосредственно в процессе работы на рынке МБК", то это сложно реализовать на практике (хотя ход мысли, кажется, начинаю понимать - если каждому дилеру по рабочему месту АФСКБ - это ж какой профит ИНЕКу ).

              Можно не диллерам, а хотя бы еще одно начальнику

              Во-вторых, VAR - слово пока еще не бранное, хотя и из трех букв , не надо так уж открещиваться от явной схожести подходов, тем более что нет никакой особой терминологии, статистика - она и в Базеле статистика.
              В-третьих, алгоритм расчета оптимального портфеля по Марковицу, насколько помню, итерационный.


              Да я и не открещиваюсь, просто когда думал на эту тему, про VAR даже не вспоминал
              А про расчет, вы правы. В итоге получился довольно-таки сложный итерационный алгоритм расчета лимитов (там масса ограничений, специальных решений и т.д.)

              Спасибо и звоните
              Игорь Фаррахов

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X