Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 03:23

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

валютная позиция филиалов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • валютная позиция филиалов

    Воспользовался поиском не нашел подходящей темы, все куда то пропали.

    Мне известно, что практически все Российские банки обнуляют позиции филиалов с помощью валютных СВОП-ов - так ли это. Если это так не могли бы вы расказать об основных параметрах этих операции. Проводите ли отдельных аналитический учет этих сделок? Насколько загружают данные операции филиалов?

    Заранее спасибо!!
    С уважением,

  • #2
    To ai_z

    Мне известно, что практически все Российские банки обнуляют позиции филиалов с помощью валютных СВОП-ов - так ли это.

    Насчет всех не знаю, но обычно только головная контора рулит по валютной позиции, а филиалы работают в рамках лимита от головы.

    Проводите ли отдельных аналитический учет этих сделок?
    Оценка валютных СВОПов проводится в рамках оценки валютного риска банка-контрагента на предмет соотвествия норм ЦБ РФ, и соответственно, реализованных контрагентом сделок по их обходу коими и являются СВОПы.

    Комментарий


    • #3
      Hornet
      Спосибо за отклик
      Меня интересовал учет внутрибанковских валютных СВОП-ов.

      Может быть не все банки централизуют валютные риски, но очевидно в банках где еще не построен аналитический учет есть свои методы контроля валютных позиции. Не могли бы вы поделится ими?
      С уважением,

      Комментарий


      • #4
        как таковых СВОПов нет, хотя похоже делается
        у филиалов могут быть сублимиты, которые могут быть маленькими, конечно.
        когда у филиала перелимит, например, в длине сидит (обменник накупил баксов, не успели продать), то филиал дает голове срочные рублевые ресурсы, а берет срочные валютные ресурсы в голове (все на мфр-счетах).
        есть, правда, заморочки с проводками, не любит ЦБ счета 30305\06 и расчеты по 30301\02
        DenM, CIA

        Модератор форумов

        Комментарий


        • #5
          DenM то филиал дает голове срочные рублевые ресурсы, а берет срочные валютные ресурсы в голове (все на мфр-счетах). - как определяются сроки привлечени и размешения?
          Если филиал привлекает и размещает без всякой конвертации, то валютная позиция филиалала останется не изменной, или я чего то не допонял? Если же есть ковертация то как определяется курс?
          С уважением,

          Комментарий


          • #6
            ai_z мы в свое время делали так. Когда на конец опердня у филиала появляется перелимит по выделенному сублимиту ОВП, филиал присылает нам заявку следующего содержания: "Просим .... перераспределить внутренние валютные (рублевые) ресурсы в нашу пользу в объеме .... долларов (рублей) по курсу ... руб/бакс (обычно ЦБ). Сумму покрытия просим списать с нашего счета 30301/02". В точности всю заявку не помню. На основании данной заявки (с отметкой Казначейства, валютного отдела) бухгалтерия проводила конвертацию средств с 30302810 на 30301840. Только учтите, чтобы в этот день были остатки на вышеуказанных счетах и желательно обороты.
            Удачи!

            Комментарий


            • #7
              ai_z да кстати, на валютном форуме посмотри, там где-то было обсуждение.

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X