Bankir.Ru
3 декабря, суббота 01:17

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

ЦБ РФ и нормативы ликвидности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ЦБ РФ и нормативы ликвидности

    "Интерфакс-АФИ", Коммерсант-Daily, 03.04.03

    ЦБ будет по-новому контролировать ликвидность банков

    Центральный банк России разрабатывает новую концепцию контроля за ликвидностью кредитных организаций, сообщил первый зампред ЦБ Андрей Козлов. По его словам, ЦБ рассматривался вариант, предполагающий, что все нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4 и Н5) будут переведены из категории обязательных в оценочные. "Но оказалось, что готовой методики анализа, который нужно проводить вслед за получением тревожного сигнала, у нас нет. Поэтому было решено идти не сразу по всему спектру нормативов ликвидности, а взять Н5 - норматив общей ликвидности", - пояснил первый зампред ЦБ.

    ИМХО, давно пора менять контроль за ликвидностью.

    For example,

    Банк Москвы имеет Н3 (Норматив текущей ликвидности) близкий к пограничному, т.е. по ЦБ РФ ликвидность плоха. Одновременно Банк Москвы является нетто-кредитором на рынке МБК.
    Ну никак это не коррелирует с плохой ликвидностью.

    При этом в ЦБ РФ работают люди, которые уже давно ликвидность считают по-другому. В частности Иванов В.В. в своей методике КАЛИПСО ввел понятие "стержневых остатков" - средства клиентов на счетах до востребования лежащие без движения. Данные "стержневые остатки" вполне можно рассматривать как источник для срочных активных операций.

    ИМХО, для выделения "стержневых остатков" хорош как показатель ФОР.

  • #2
    Просто ЦБ констатирует, что реально Н2 и Н3 ничего реально не контролируют и не регулируют. Эти нормативы легко и без больших издержек банки могут "нарисовать".
    Вообще мне нравится тот факт, что ЦБшники в последнее время стали более реально смотреть на вопросы контроля за банковской системой.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      Коллеги,

      Прослеживаете ли Вы какую-либо взаимосвязь между нормативом Н3
      и:
      1. остатками на счетах покрытия по аккредитивным и гарантийным операциям (на первый взгляд связи нет, т.к. остатки "онкольные"),

      2. сроками действия документарных сделок ?

      Комментарий


      • #4
        Дружеская аудитория, подскажите.

        Как можно подтянуть Н3 до норматива? Есть ли не сложные способы?

        Комментарий


        • #5
          Asxat способы есть, но обсуждение этой проблемы не для открытого форума.
          Не торможу ни перед чем!

          Комментарий


          • #6
            Asxat воспользуйтесь поиском в форуме "Отчетность" мож найдете что-нибудь полезное.
            Не торможу ни перед чем!

            Комментарий


            • #7
              Коллеги, на mbkcentr'е поговаривают о возможных изменениях в 1 Инструкцию, связанных с ежедневным контролем ликвидности. С точки зрения внутрибанковского контроля все понятно, а вот как это будет делать ЦБ? Снова потребует сдавать ежедневную отчетность баланс+нормативы? Есть какие-нибудь сведения?
              С уважением,
              Андрей.

              Комментарий


              • #8
                Андрей Н. уже год этим пугают на семинарах, и в то же время собираются нормативы ликвидности отменять... Не знают, что еще придумать, чтобы банкам хуже жилось... Отчётникам что же -и в отпуск не сходить и не заболеть?..
                Ещё была такая версия - на проверках могут просчитать ликвидность в любой промежуточный день месяца...

                Комментарий


                • #9
                  senegalka на проверках могут просчитать ликвидность в любой промежуточный день месяца - вот это мне представляется более вероятным.
                  С уважением,
                  Андрей.

                  Комментарий


                  • #10
                    Отчётникам что же -и в отпуск не сходить и не заболеть?.. - а автоматизаторы тогда зачем в банке?

                    Комментарий


                    • #11
                      ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ А.КОЗЛОВ ЗАЯВИЛ ВЧЕРА, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ "КОМИТЕТ
                      ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ РАССМОТРИТ ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ОПЛАТЫ АКТИВАМИ
                      СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ" (РАЗДУВАНИЯ КАПИТАЛА)
                      * Ю.Веретенников "Центробанк нарисует схемы", "Время новостей",
                      20.06.2003, стр.8.
                      Между тем, достигнув символических успехов в борьбе с фиктивной
                      капитализацией, ЦБ начинает борьбу со схемами, используемыми для подгонки
                      основных нормативов и рисования отчетности. А.Козлов заявил "ВН, что
                      надзорный орган намерен "учитывать степень влияния регулировочных схем на
                      отчетность" и бизнес банков.
                      Регулировочные схемы - по сути манипулирование отдельными статьями
                      баланса через сделки с другими банками - распространены гораздо больше,
                      чем раздувание капитала, а для ряда крупных банков давно превратились в
                      бизнес. ЦБ, по словам г-на Козлова, недавно попытался определить, какое
                      число банков "рисует" отчетность (как свою, так и чужую); точные данные
                      зампред не объявил, отметив, однако, что они "неутешительны - очень
                      многие (банки так или иначе используют схемы. - Ред.)". "Подгоняются
                      нормативы ликвидности, норматив кредитного риска на одного заемщика, ряд
                      других нормативов", - уточнил он.
                      По оценкам ряда аналитиков, из-за несовершенства российской системы
                      нормативов регулировочные схемы - удел 99% банков. Возражает им президент
                      АРБ Г.Тосунян: "По-моему, это не 99% и даже не 69%". А гендиректор РА
                      "Рус-Рейтинг" Р.Хейнсворт призывает различать "экономически опасное"
                      рисование отчетности и стремление соответствовать нормативам при
                      нормальном ведении бизнеса. "Для ряда банков, если учесть характер их
                      операций, не все нормативы адекватны, и сам Центробанк это понимает", -
                      говорит аналитик. Случаи, когда схемами маскируется реальный недостаток
                      капитала, встречаются реже, "но даже если так делает 20% банков, это
                      несет большие риски".
                      Большинство регулировочных схем связано с оборотами по корсчетам и
                      межбанковским кредитам. Одна из наиболее распространенных, говорит
                      руководитель банковского направления РА "Интерфакс" М.Матовников,
                      поддерживает норматив текущей ликвидности (Н3): "Вы привлекаете кредит у
                      другого коммерческого банка, а затем размещаете эти средства на корсчете
                      в этом банке". По словам эксперта, на схемах такого рода специализируется
                      ряд крупнейших кредитных организаций: уже давно "существует целый бизнес
                      по организации регулировочных схем".
                      Теперь ЦБ хочет отойти от формальных подходов к оценке банков и не будет
                      закрывать глаза на "серые" проводки. "Сейчас мы думаем, как реализовать
                      это в наших нормативных актах", - сообщил А.Козлов газете "Время
                      новостей". Скорее всего основные схемы будут описаны во внутреннем
                      документе ЦБ, чтобы чиновники могли "учитывать влияние схем на баланс и
                      отчетность кредитных организаций" и выносить на основе этого
                      мотивированное суждение. Не исключен и более жесткий вариант. "Возможно,
                      будем заставлять кредитные организации публично корректировать балансы",
                      - говорит Козлов. Кстати, именно так ЦБ поступает с банками, раздувающими
                      капитал. Директор департамента банковского регулирования А.Симановский
                      недавно объявил, что уже есть случай, когда банк "добровольно снизил
                      капитал".
                      Банкиры комментируют инициативу ЦБ неохотно. Заместитель главного
                      управляющего Альфа-банка О.Туманов сказал, что "эта тема неинтересна":
                      "Нормативы мы, естественно, соблюдаем без всяких схем. К тому же Альфа-
                      банк настолько проверяемая структура, что у нас не остается возможности
                      для применения такого рода комбинаций". "Вопрос непопулярный и
                      скандальный, поэтому от имени конкретных банков комментариев не будет", -
                      говорит в частной беседе руководитель другого крупного банка. Между тем
                      зампред правления Пробизнесбанка А.Ломов считает, что инициатива ЦБ может
                      иметь успех: "Если будет обобщен весь международный опыт - а подобные
                      преобразования в надзоре проходили очень многие страны, - то Центробанк
                      достигнет положительных результатов".
                      Представители ЦБ и аналитики убеждены, что со временем практика
                      манипулирования отчетностью исчезнет. Во-первых, ЦБ намерен сделать
                      необязательными нормативы ликвидности (поправки в закон "О Центральном
                      банке" ждут своего часа в банковском комитете Госдумы). А во-вторых, как
                      говорит А.Козлов, "многие регулировочные схемы станут ненужными после
                      перехода банковской системы на международные стандарты финансовой
                      отчетности". Впрочем, г-н Ломов отмечает, что "если кредитные организации
                      не будут заинтересованы говорить правду, то даже международные стандарты
                      не заставят их это делать".
                      Не торможу ни перед чем!

                      Комментарий


                      • #12
                        здрасте...
                        2 Waldberg
                        Отчётникам что же -и в отпуск не сходить и не заболеть?.. - а автоматизаторы тогда зачем в банке?
                        злой Вы, батенька...


                        вместо подписи:
                        "а может Вам еще и ключи от квартиры..?" (с) классика.
                        br, sd.

                        Комментарий


                        • #13
                          АССОЦИАЦИЯ «РОССИЯ» СЧИТАЕТ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ВВЕДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКАМИ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ

                          Введение требования о соблюдении банками на ежедневной основе всех обязательных нормативов Ассоциация региональных банков России считает нецелесообразным, так как объективным сроком, отображающим суть банковской деятельности, является календарный месяц. Об этом, рассмотрев проект Инструкции Банка России №1 «О порядке регулирования деятельности банков», Ассоциация сообщила в письме первому зампреду ЦБ РФ Андрею Козлову.

                          По мнению большинства банков - членов Ассоциации «Россия», ежедневный расчет всех нормативов снизит рентабельность работы банков, так как потребует дополнительных затрат на содержание дополнительной численности персонала и приобретение программных продуктов. Для ежедневного контроля за рисками, банки предлагают включить в проект Инструкции требование соблюдения следующих нормативов: достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1), мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности банка (Н3). Об этом говорится в пресс-срелизе Ассоциации.

                          На взгляд Ассоциации, необходимо предусмотреть поэтапное внедрение в практику работы банков данной инструкции, и, до введения ее в действие, дать время кредитным организациям для подготовительной работы на приобретение или разработку программных продуктов, укомплектования персонала и т.п.
                          /Финмаркет/
                          Angelika

                          Комментарий


                          • #14
                            Headless ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ОПЛАТЫ АКТИВАМИ
                            СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ" (РАЗДУВАНИЯ КАПИТАЛА)
                            у енота есть свои принципы, но он ими не делится.

                            Комментарий


                            • #15
                              www.bankir.ru, 01.02.2005, 10:56

                              ЦБ сделал ход H2-H5

                              Банк России готов постепенно отказаться от системы нормативов, по которым определяет финансовое положение банков. Банкиры считают это шагом в правильном направлении, так как рынок чрезмерно зарегулирован, а драконовских мер к нарушителям установленных им же правил ЦБ все равно не применяет.
                              Банк России решил отказаться от системы нормативов, глядя на которые Центробанк определяет финансовое положение банков. В ближайшее время ЦБ подготовит проект, отменяющий норматив общей ликвидности Н5. Такое мнение на четвертой сессии Российского экономического и финансового форума в Швейцарии сообщил первый заместитель председателя Банка России Андрей Козлов.

                              По словам Козлова, еще в конце 2004 года соответствующее решение о необходимости отмены этого норматива было принято Комитетом банковского надзора Банка России. В настоящее время готовится соответствующий нормативный акт, который введет эту норму в действие. Банкиры уверены, что рынок сейчас зарегулирован, а потому решение ЦБ приветствуют, хотя и не уверены, что у банков станет ощутимо меньше отчетности.

                              Решение об отмене норматива H5, если оно действительно будет принято, можно только приветствовать, заявил «Газете.Ru» аналитик банка «Зенит» Данила Левченко. «Вообще, сейчас нормативными документами Банка России (так называемая инструкция 110-И) предусмотрено по линии регулирования ликвидности целых четыре обязательных норматива – c Н2 по Н5. Это, если сравнивать с мировой практикой, очень жестко, – убежден аналитик. – Стоит сказать, что в ряде стран, особенно развитых, такие нормативы вообще отсутствуют, и управление ликвидностью зависит исключительно от риск-менеджмента банка, то есть от способности управленцев банка следить за рисками своей работы».

                              Правда, как заметила в беседе с «Газетой.Ru» начальник экономического департамента МДМ-банка Татьяна Конкина, «отмена норматива Н5 не внесет заметных изменений в обязанности банков по ежедневному соблюдению нормативов».

                              По ее словам, «согласно указанию Банка России от 26 марта 2003 года № 44-Т "О нормативе общей ликвидности (Н5)", Банк России использует сведения об уровне выполнения этого норматива в рамках анализа ситуации в кредитных организациях, но не применяет к банкам драконовских мер, предусмотренных федеральными законами, за несоблюдение кредитными организациями норматива Н5. Это происходит оттого, что случаи несоблюдения российскими банками норматива Н5 (при условии выполнения других нормативов ликвидности) достаточно редкие». Вообще, исключительно жесткая по мировым стандартам система нормативов ликвидности, применяемая Банком России, оправдана лишь в силу отсутствия в России реально работающей системы рефинансирования, считает Данила Левченко.

                              «При повышении качества надзора и создания наконец действующих механизмов рефинансирования можно было бы подумать и об отмене других нормативов, – говорит Левченко. – В частности, на мой взгляд, вполне можно было бы отменить норматив Н4, который подразумевает фондирование долгосрочных проектов за счет длинных ресурсов».

                              На практике это означает, что во всем мире, если взять консолидированный баланс банковских систем большинства стран, включая Евросоюз или США, мы увидим, что в активах существенное место занимают долгосрочные кредиты (в первую очередь населению). При этом структура обязательств совершенно асимметрична и не подвержена такой жесткой логике исполнения ликвидности, как в России.

                              Основной ресурс у западных банков для выдачи кредитов – счета до востребования или короткие депозиты. Для долгосрочных сбережений банковская система населением используется не столь активно, для этого существуют другие институты.

                              «А у нас в стране эксплуатируется идея, что под инвестиционные или просто длинные кредиты обязательно нужны соответствующие по срочности, то есть длинные источники финансирования, что, на мой взгляд, неправильно, – полагает Левченко. – Поиск долгосрочных источников инвестирования по результативности напоминает поиски философского камня. Таким образом, смягчение и отмена нормативов ликвидности является движением в безусловно правильном направлении».

                              Источник: Газета.Ru

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X