Bankir.Ru
7 декабря, среда 11:41

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Прогноз платежной позиции в КБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Прогноз платежной позиции в КБ

    Господа банкиры, если есть какие то мнения по организации такового, с удовольствием бы их услышал!
    + какой принцип лежит в Вашем подходе к формированию данного прогноза, быть может формулы

    Заранее благодарен!

  • #2
    diller вечером пропишу свои соображения. Вопрос немаленький.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      To Headless:

      Буду весьма благодарен, если не сочтете за труд!
      Спасибо, потому как у меня самый насущный вопрос в управлении!

      Комментарий


      • #4
        Анализ и прогноз платежной позиции банка я для себя разделил на две части. Анализ и прогноз текущей позы и среднесрочной.
        Контроль за короткой позой осуществляется при помощи программы ПОЗИЦИЯ, где ежедневно в режиме онлайн учитываются все поступления и списания с к/с. Основная проблема здесь - планирование клиентских платежей, т к этот финансовый поток непредсказуем.
        В программе я учитываю не только реально совершенные платежи, но и возможные клиентские платежи. Информацию о возможных платежах я получаю от персональных менеджеров vip-клиентов. Причем, в данный момент меня в общем мало интересует точная сумма списания или поступления. Меня интересует только срок платежа и примерный порядок цифр (не до копейки естесственно). Согласно внутренним нормативным документам инфа о крупных списаниях или поступлениях от клиентах вносится помечченый особым образом, дабы было видно, что цифра не окончательная. По мере наступления срока платежа сумма уточняется. И разрабатывается стратегия о том каким образом будут компенсироваться негативные последствия от крупных списаний клиентских средств или стратегия по размещению поступивших средств клиентов на к/с.
        Говоря о непредсказуемости движения клиентских средств я не имел в виду, что этот поток абсолютно непредсказуем. Все зависит от специфики клиентской базы. Обычно у меня существует "картинка" обычного для банка дня, т е приблизительно я знаю сколько средств спишут клиенты в день и сколько им поступит. Эта "картинка" периодически корректируется в зависимости от времени года, доп инфы от менеджеров и др факторов.

        (продолжение следует)
        Не торможу ни перед чем!

        Комментарий


        • #5
          Спасибо большое!

          Позицию я уже прописал, пока вроде она всем устраивает

          Сама проблема кроется в прогнозе долгосрочной или среднесрочной позиции!
          Я не могу вывести алгоритма ее расчета, и основополагающие моменты, на которых она строится!

          Фактически там должен быть отражен приход и уход средств, но на какую платформу класть это движение пока не понимаю!

          Если что нибудь подскажете, буду очень признателен, потому как 5-6 наработок моих уже у меня есть но они все не объективно выдают картину!

          P.S. и самое главное, вносятся ли имеющиеся залоговые линии в расчет данной позиции

          Комментарий


          • #6
            В дополнение к тому, что рассказал Headless, я обычно каждое утро получаю автоматизированный отчет о 20 крупнейших депозиторах банка в разрезе по валютам. Таким образом, мне известна концентрация ресурсной базы в разрезе валют. С клентским управлением уточняю планы клиентов по крупным клиентским остаткам плюс у меня есть статистика движения средств по клиентским счетам.
            Дополнительно, существует cut-off time по клиентским платежам.

            Комментарий


            • #7
              10U спасибо за дополнение.
              diller ИМХО - долгосрочную позицию расчитывать для рыночного (некарманного) банка бесполезно. Точность низкая. Гораздо реальнее считать среднесрочную - до полугода.
              Для того, чтобы ее расчитать необходимо хорошо знать свою ресурсную базу и динамику остатков.
              Считается поза элементарно. Соответствующие по срокам активы и пассивы сальдируются. Но здесь возникает вопрос какой объем клиентских остатков (величина непостоянная и почти всегда трудно прогнозируемая) внести в таблицу. Я делаю следующим образом.
              Клиентские остатки я делю на на неснижаемый и летучий пассивы.
              После окончания квартала смотрю какой у меня неснижаемый остаток. Причем, для меня неснижаемый остаток это не минимальная точка на графике, а точка, где минимум пробивается 3-4 раза в месяц на срок не более 2 дней. Т е немного выше минимального уровня. Смотрю тренд. Делаю корректировку и вношу эти средства как условно постоянный пассив на следующий квартал.
              Летучий пассив - смотрю тренд, валотильность, считаю среднюю. Средняя корректируется в зависимости от различны факторов (сезонности в работе крупного клиента и т п) и добавляется отдельной строкой к условно постоянному пассиву.
              Утром в модель добавляю расхождение между реальным остатком на счетах клиентов и данными внесенными в модель в начале квартала. В результате реальная сегодняшняя утренняя поза (которая ведется в режиме реального времени) "бьется" с моделью по расчету среднесрочной позиции на сегодня (т е с начальным уровнем графика).
              Если коротко, то делаю так.
              Я не претендую здесь на истину в последней инстанции, несомненно есть что усовершенствовать (в частности по анализу летучего пассива). Просто не хватает статистики да и времени тоже.
              Не торможу ни перед чем!

              Комментарий


              • #8
                Спасчибо, буду пытаться!

                Комментарий


                • #9
                  2 diller

                  Если банк активно занимается торговым финансированием или деривативными инструментами, то не забудь про внебаланс.
                  Этих обязательств на балансе нет, а платить необходимо (и в самый неподходящий момент).

                  Комментарий


                  • #10
                    Спасибо, но пока слава богу это не висит!
                    Банк молодой, так что перечень операций тож не огромен!
                    Но это бы рассчитать!

                    Комментарий


                    • #11
                      Уважаемые господа банкиры, а не ответите мне для чего???
                      Для чего платежная позиция???
                      С утра смотрите свой приход по корсчеты(по закрытию), уход интересен только до 11:00, но точно вам никто ничего не скажет, так как клиенты сами иногда до последнего момента не знают будут списывать или нет.
                      И вот, начинаем работать. А, как же ликвидность скажете Вы!!
                      А для чего межбанк - перекрыться я успею??
                      В общем возразите мне. Возможно я приму Вашу сторону, но сейчас я её не совсем понял.

                      Комментарий


                      • #12
                        Treidy
                        это по текущей позе мбк, а по среднему и длинному сроку ИМХО необходимо другие источники привлекать, если существует (рассчитан) определенный дефицит на соответствующие периоды, а межбанком впоследствии уже корректировать
                        Sok

                        Комментарий


                        • #13
                          Treidy а когда Вы ходите с супругой по магазинам ( типа Большой Шоппинг) Вы тоже деньги не считаете? Кроме всего прочего после регулярного появления в Вашем балансе остатков и оборотов по 47418 много ли останется на Ваш банк лимитов.... В общем я не вижу что тут комментировать.
                          Не торможу ни перед чем!

                          Комментарий


                          • #14
                            По крайней мере один человек понял о чем я говорю. "Аплодисменты в Вашу сторону SkyAndr".
                            А чтобы объяснить более понятными категориями для Headless, "это возвращаясь к прогулке с женой", то мы берем в магазин определенную сумму денег, которую и тратим, "а зачем тогда в магазин ходить?". А расходы на неделю планируем, иногда и на месяц если принять во внимание крупные покупки.
                            В итоге я говорю о том, что в течение дня планировать можно основываясь только на те цифры, которые вы видете с утра, а что день принесет это не нам суждено знать. А план (у нас это называется платежный календарь) составляется на длительный срок.
                            И давайте уже по существу, а то одна теория.
                            Если есть желание господа банкиры предлагаю обсудить конкретные приемы работы с филиалами и подразделениями. Как организовать систему оповещения о крупных платежах? А, что делать с системой Банк-клиент? А, если платеж проходит последним рейсом?

                            Комментарий


                            • #15
                              В итоге я говорю о том, что в течение дня планировать можно основываясь только на те цифры, которые вы видете с утра, а что день принесет это не нам суждено знатьне совсем верно. Для меня существует понятие "нормальный день банка" и "клинический день банка". Если в течение долгого времени собирать инфу о клиентских приходах-уходах, то можно примерно определить сколько средств клиентов приходит-уходит из банка (с относительной точностью естесственно). Если в банке есть служба персональных менеджеров и они не щелкают клювом, то с утра можно примерно прикинуть что за день тебя ждет. Будут ли внезапные крупные клиентские уходы или день пройдет как обычно. Кроме этого периодически следует проводить небольшое фундаментальное исследование своей клиентской базы, их фин. потоков, цикличности и т п.
                              Далее в течение дня в режиме онлайн смотришь по позе сколько сливают клиенты.
                              Возвращаясь к понятным для меня категориям - собираясь в магазин нужно примерно представлять сколько тратит жена и в процессе контролировать расходы. Если не знаешь и не удосужился поинтересоваться сколько она хочет потратить - то напрашиввается вопрос кто в доме хозяин да и есть ли он вообще.
                              Не торможу ни перед чем!

                              Комментарий


                              • #16
                                Headless ответьте пожалуйста ещё на один вопрос - как часто удается спрогнозировать платежи по окончанию рабочего дня на 98%?? а на 80%???? a на 65%??? Спрогнозировать "ожидая ваш коварный ответ" значит, что запланированная сумма прихода и расхода соответствует ожидаемым.
                                Оговорюсь, что отслеживание текущих платежей сюда не входит. Тоесть следуя именно Вашей логике "можно примерно определить сколько средств клиентов приходит-уходит из банка (с относительной точностью естесственно)". Headless если точность, хотя бы 90% Вы обязаны написать книгу, я первый покупатель.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Treidy всяко было..... давно живу... По нашим прикидкам всегда выходило с точностью в пределах 75-90%. Такая точность была обусловлена тем, что всегда внимательно следили за своей ресурсной базой и была хорошо поставлена работа персональных менеджеров.
                                  Вы обязаны написать книгуя знаю... но некогда... "пока чтобы выживать вынужден работать" ©.
                                  я первый покупательзаранее спасиба

                                  типа совет - попробуйте регулярно анализировать что происходит с клиентскими потоками.
                                  Не торможу ни перед чем!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    А вот сейчас, уважаемый Headless, про самое больное. Я уже в общем пытался и неснижаемые остатки расчитал за квартал, а дальше и так кручу и эдак. И что? Пляшут как сумасшедшие. Клиенту же не скажешь возьмите через неделю я Вас в платежной позиции не запланировал. Вот такие дела Headless. Может у Вас клиенты ручные. И ходят табунами, что их можно прогнозировать? Или обороты не значительные. Хотя Ваш уровень суждения говорит о том, что у Вас немаленький банк.
                                    Надеюсь и сейчас Вы ответите.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Я уже в общем пытался и неснижаемые остатки расчитал за квартал, а дальше и так кручу и эдак. И что? Пляшут как сумасшедшие. я не совсем понял в чем конкретно у Вас проблема. Какое отношение летучих клиентских остатков к неснижаемым остаткам.

                                      Когда считаете неснижаемый остаток для прогноза на будущее нужно учитывать цикличность работы клиентов. Дело в том, что у значительной части клиентов совершенно четко прослеживается цикличность деятельности. Ваш прогноз будет неточным если Вы это не учтете.
                                      Не торможу ни перед чем!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Да. по поводу клиентских менеджеров. Для них предоставление информации по платежам второстепенно, главное крелиты, платежи. И какие страшилки не пиши не понимают. Ходить лично у каждого спрашивать? В общем минимум слов, максимум выражений. Посоветуй Headless. Чем ты своих клиентщиков пугаешь, а может они все поголовно бывшие комсомольцы и отличаются особой сознательностью???

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Headless по поводу цикличности деятельности идея интересная. Но для этого минимум нужна база клиентов в разрезе видов деятельности. Такая база ведется только для синдицированных кредитов по линии ЕБРР. Но идея действительно интересная. Если взять клиентов с одинаковыми сферами деят-ти,ну хотя бы - производство, услуги то сезонность вполне можно посчитать. Жаль такой базы нет.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Treidy я попозже отвечу. Заодно немного расскажу о технологии рулежа. Щас занят
                                            Не торможу ни перед чем!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              по поводу клиентских менеджеров гады они а не комсомольцы пока людей что-то лично не касается - всем пофиг. я прописал в Положении какое подразделение какую инфу и в какой срок должно представлять мне и кто за это ПЕРСОНАЛЬНО ОТВЕЧАЕТ. Положение было утверждено на Правлении, таким образом это Закон. За несоблюдение своих обязанностей в любом банке предусмотрены санкции к лицам, которые их не соблюдает. Первый раз можно предупредить, второй перетереть по понятиям, в третий раз ... "я не стукач но я имею доложить" © - служебная записка по каждому случаю на стол Преда и разборка на высшем уровне. В конце концов главарю банды надоест терять свои кровные лавэ и трепать нервы на такой фигне. В итоге у меня были нормальные отношения со всеми кто должен был регулярно предоставлять инфу. Просто людям надо дать понять кто из нас КРАЙНИЙ.

                                              по остальному завтра
                                              Не торможу ни перед чем!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сразу оговорюсь, губозакатывающую машинку мне не нада
                                                А нада модель плтежного календаря я свою, в общем-то, сляпала, но хочется перенять опыт мудрых товарищей.
                                                Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!

                                                Комментарий

                                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                                Свернуть

                                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                Обработка...
                                                X