Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 01:24

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Лимиты на МБК

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лимиты на МБК

    Господа банкиры , помогите советом.
    По какой методе лучше и правильнее обсчитать лимиты на МБК:
    1/ Методика расчета по капиталу ( до сих пор мы считали именно так)достаточно статична и к тому же все расчеты сводятся к некоему аналитическому коэффициенту, на который обсчитывается капитал ( коэффициент этот в ряде методик определяется как степень риска, которую согласен принять на себя банк)- данный аналитический коэффициент есст-но, среднепотолочный.
    2. Методика расчета по ликвидной позиции грешит недостоверностью, т.к. реальные сроки далеки от тех сроков, по которым открывался счет на момент совершения сделки.
    3. Методика расчета балансовых изменений в динамике и определения коэффициентов отклонений слишком громостка, чтобы проводить ее одному человеку, который кроме этого занимается и другими вещами ( зачастую бывает нужно оперативно просчитать лимиты по десятку банков к заседанию кредитного комитета).

    Может, у кого то есть что то свое, отличное от методик, представленных на сайте Евротрастбанка?
    А вообще методика расчета лимита по капиталу мне нравится, но не могу привести под научную и математическую основу этот самый экспертный коэффициент. Может кто подскажет как...

  • #2
    Я тоже считаю по капиталу.
    Правда к классической формуле прибавляю собственный поправочный коэффициент. Корректирует лимит в зависимости от моего мнения о том как банк работает на финансовых рынках, стабильность клиентской базы и т п.
    Вообще не надо привязываться к какой-то методике и слепо следовать ей. При анализе надо оценить банк как бизнес и спрогнозировать что будет с этим бизнесом в следующем квартале.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      Headless
      умница, пять баллов. только вот в чем загвоздка - в любом случае должны быть формальные критерии оценки банка. для чего? да хотя бы для того, чтобы подшить бумажку к заседаниям кредитного комитета, объясняющую, как-кто-зачем-почему-на-каком-основании-кто-за-это-отвечает... кому объясняющую? ну уж не аналитику, и не человеку, который понимает, почему на один банк можно ставить, на другой - нет, а вот на этот в принципе можно, но сейчас лучше не надо... кто отвечает за возможную прибыль и за возможные убытки от поставленного-непоставленного тобой лимита? правильно... а перед кем отвечает? перед хозяевами, прежде всего. ты каждый раз объясняешь хозяевам, почему они богатеют или теряют (тьфу-тьфу) свои деньги? вот для объяснения процесса и есть такая процедура, как установление лимита. хороший аналитик интуитивно чувствует, когда-что-сколько-на кого можно-нельзя поставить... только интуицию к делу не пришьешь. поэтому формальная процедура и методика, официально утвержденная в банке, быть должна. причем не настолько мягкая, чтобы ее можно было трактовать кто во что горазд, и не настолько жесткая, чтобы единичные временные случаи взлетов-падений возводить в степень закона. написать такую методику - вот это и задача.
      Отталкиваться от капитала - хороший способ, но очень уж негибкий. Корректировочный коэффициент к расчету по капиталу в любом случае должен учитывать и ликвидную позицию, и клиентскую базу, и активность на рынках, и возможное развитие бизнеса, и еще много-много всего... Так что называть данный способ расчета "методикой расчета по капиталу" более чем малость некорректно.
      Если в один день случается необходимость просчитать лимиты на много банков, то чем проще будет методика, тем лучше. Самый простой вариант? Пляшите от реальных оборотов денежных средств в течение месяца, учитывая поступления-списания клиентские, МБК, состав контрагентов и прочее... Как учитывать? На ваше усмотрение. Человек, занимающийся внешней аналитикой, очень неглуп, иначе его бы не посадили на такое ответственное место. Реальный оборот по основному корсчету и что вы можете с достаточной долей уверенности вычислить-спрогнозировать по ностро, нормальный с вашей точки зрения процент от этих сумм - вот вам и лимит на месяц. учитываете оборачиваемость живых денег в течение месяца, ваш процент по ним - вот вам лимит на внутримесячные даты. учитываете обороты-оборачиваемость живых денег в динамике за несколько месяцев - вот вам лим на сроки свыше месяца и корректировка всех остальных лимов с учетом возможных отклонений в бизнесе банка, включая сезонные... Очень примитивно. Очень. Критикуемо в любом месте. Но! Просто. И действенно, поверьте... если вам надо в одного ставить лимы на пару-тройку десятков банков, то лучше сделать крайне простую официальную методику, сделать полномасштабный анализ в момент установления серьезных отношений с контрагентом, и мониторить потом отчетность на предмет установления лимита быстро и эффективно. А крупномасштабный анализ контрагента вы в любое свободное время можете делать для эстетического удовольствия и сколько угодно раз...
      Всадник перепутья

      Комментарий


      • #4
        Может быть есть смысл использовать несколько несложных методик одновременно. При несовершенстве их всех всегда найдутся точки соприкосновения.

        Комментарий


        • #5
          MVVD
          для себя, родного - конечно, есть смысл. более того, чем больше вы надумаете и навертите, чем глубже будете копать, тем больше раскопаете.
          но!!! методика для утверждения лимитов должна быть одна, достаточно простая, понятная и, крайне желательно, с минимальной возможностью прокола. в чем и задача, в чем и вопрос...
          Всадник перепутья

          Комментарий


          • #6
            Дуся
            Если ваши конрагенты "ваши" люди, то напишите, что хотите. Главное, чтобы заключение всегда было положительное. Если же вы хотите реальной оценки, то сколько людей столько и мнений.

            Комментарий


            • #7
              MVVD
              согласна в следующем: банковский аналитик - средоточие субъективного подсознательного
              а заключение должно быть реальное, если банк серьезно занимается межбанковским кредитованием. свои, карманные и прочие - совсем другой коленкор.
              что касается разных мнений, то по опыту общения с банковскими аналитиками могу сказать, что при расхождении в мелочах, в основных вопросах единое мнение обычно присутствует.
              Всадник перепутья

              Комментарий


              • #8
                Дуся я скептически отношусь к прогам и методикам, которые расчитывают лимиты массово. Без мониторинга все-таки не обойтись. И новый банк я никогда не вынесу на лимитный комитет пока не просмотрю его внимательно сам. Да и в этом нет необходимости. На комитет у нас выносятся не более 8 банков.
                Что касается подтверждения лимитов, то я успеваю просматривать их в течение месяца. Для себя разбил все банки на группы, которые надо смотреть ежемесячно и в которых я уверен. Для себя веду небольшой журнал приколов, которые содержатся в балансах контрагентов. Здорово облегчает жизнь. А дальше смотрю что с этими приколами происходит, То есть не начинаю мониторинг с нуля а смотрю в балансе конкретные вещи. Дальше понятно.
                Не торможу ни перед чем!

                Комментарий


                • #9
                  Headless
                  я скептически отношусь к прогам и методикам, которые расчитывают лимиты массово аналогично.
                  Без мониторинга все-таки не обойтись. однозначно.
                  новый банк я никогда не вынесу на лимитный комитет пока не просмотрю его внимательно сам. именно так.
                  Для себя веду небольшой журнал приколов, которые содержатся в балансах контрагентов. Здорово облегчает жизнь. и доставляет массу удовольствия не начинаю мониторинг с нуля а смотрю в балансе конкретные вещи. ощущение, что я смотрюсь в зеркало

                  тем не менее, я предлагаю простой способ массового мониторинга в целях подтверждения/снижения/повышения/отмены лимита с качественно объясняющей это бумажкой.
                  Всадник перепутья

                  Комментарий


                  • #10
                    тем не менее, я предлагаю простой способ массового мониторинга в целях подтверждения/снижения/повышения/отмены лимита взглянуть на сие чудо можно?
                    качественно объясняющую бумажку не надо
                    Не торможу ни перед чем!

                    Комментарий


                    • #11
                      Про мониторинг приколов- это здорово.
                      Опять же, господа, вы пишите о некоем коэффициенте-проценте, на который вы обсчитываете капитал. Я не спорю ( сама так делаю- ищу позитив и негатив в фин.состоянии, к примеру- банк из первой десятки, а валюта- дутая, уставник давно проеден). Но не всегда мой экспертный коэф. соответствует мнению о банке руководства- к примеру, они считают, что на отдельные вещи можно закрыть глаза и наоборот, в результате экспертный коэффициент может быть совершенно противоположным.
                      Может быть можно придумать расчет типа:
                      за дутую валюту- минус 2 балла,
                      за непокрытые убытки- минус 10 и проч. ( пример условный).
                      А вообще может ли кто то поделиться примером анализа с заключением аналитика на предмет установления лимита? В замен могу поделиться своим примером- хотелось бы свежей оценки.

                      Комментарий


                      • #12
                        Полевой Цветок мнение руководства ты должна учитывать в самую последнюю очередь. В заключении ты должна высказать СВОЕ мнение о фин состоянии банка. А решать работать с этим банком или нет будет начальство.
                        Не торможу ни перед чем!

                        Комментарий


                        • #13
                          Headless
                          еще раз умница!
                          только если уж даешь заключение, то биться за него стоит, правда?
                          Всадник перепутья

                          Комментарий


                          • #14
                            Почему аналитик -- средоточие субъективного подсознательного ? На мой взгляд, аналитик тем и отличается от художника, что способен выстроить логичные гипотезы, объясняющие природу вещей, а потом логически их проверить. Если нет -- пусть маслом живо пишет. Но это к слову.

                            Хорошо, если у вас 10-20-30-40 контрагентов, и лимиты делаете вы 1, или вы + еще один близкий по духу человек.

                            А если контрагентов больше 150? И в отделе 5 человек? тут на интуиции далеко не уедешь -- нужны формализованные правила анализа. Хотите- назовите методикой, хотите - нет.

                            Далее, Кто сказал, что лимиты должны зависеть от капитала (или других объемных показателей) банка-контрагента???? Прежде всего, они должны зависеть от капитала ВАШЕГО банка, от лимита вашего банка на операции на том или ином рынке. Таким образом вы получаете деньги, которые ваш банк может разместить в рынок. Затем решаете задаче РАСПРЕДЕЛЕНИЯ этих денег по вашим контрагентам, исходя из прогноза их надежности, важности для банка, прибыльности операций, пожеланий руководства, внебрачных связей учредителей и т.д. Вы лично отвечаете за прогноз надежности.

                            Таким образом, если завтра принесут заявку на лимит для еще одного банка, это значит, что лимиты БУДУТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ по новой группе банков -- старые банки + новый.

                            Комментарий


                            • #15
                              hi_all

                              живо писАть маслом - одна из обычных задач аналитика. кто смотрит отчетность на предмет ее "красивости"? художники... умение распознать чужие художества и имение опыта в написании своих обычно идут рука об руку.
                              и без интуиции все равно никуда. так же, как и без способности выстроить логичные гипотезы, обладая неполной информацией. так же, как и без формализованной методики, если контрагентов у вас больше, чем пальцев.
                              зависимость лимитов от возможностей собственного банка априорна, а здесь решается вопрос определения надежности контрагента. вернее, способности контрагента вернуть ваши кровные вовремя и в полном объеме. примитивно определяем чисто количественный показатель, какие бы ни были иные предпосылки возникновения связи с контрагентом. или я неправильно понимаю вопрос, который задает Полевой Цветок?
                              Всадник перепутья

                              Комментарий


                              • #16
                                Дуся
                                Вопрос именно о подходе к определению лимита в рамках действующей в банке системы распределения ресурсов, описанной hi_all .
                                hi_all
                                Судя по всему речь идет о казначейской системе управления активами-пассивами? Может быть я отхожу от тематики изначального вопроса темы, однако любопытно было бы узнать как вы определяете лимиты вложений в рынок и как это реализовано чисто организационно- постфактум или на основании прогнозной структуры баланса? Может подскажете полезные ссылки?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Дуся
                                  способности контрагента вернуть ваши кровные вовремя и в полном объеме. примитивно определяем чисто количественный показатель, какие бы ни были иные предпосылки возникновения связи с контрагентом.
                                  В том то и фокус, что ИМХО определить эту способность для любого банка (в том числе и для своего собственного) НЕЛЬЗЯ В ПРИНЦИПЕ. Можно лишь сказать, у какого банка она больше, а у какого меньше (на ваш взгляд). Это совершенно другая шкала надежности, и совершенно другая задача которую можно решить совсем другими способами, нежели "классический" К*Синтетический коэффициент.
                                  Интуиция - мать информации , это верно, однако кто сказал, что методика анализа есть жесткая формула, или программа, или еще что-нибудь? Нужны правила анализа, например, в виде вопросов-ответов (типа скоринга), или формализованного шаблона документа, который должен быть заполнен, или еще чего - нибудь, главное, чтобы это было и приводило бы к конкретному результату. И говоря о художествах, я имел в виду именно художников, а не "художества" бухгалтеров.
                                  Лимиты определяются не только исходя из надежности банков, которую видит аналитик, но и других факторов -- я о них уже говорил. Однако аналитик отвечает именно за надежность.
                                  Полевой Цветок
                                  Когда я говорил о лимитах на рынок, я подразумевал не ежедневные деньги, которые надо размещать, а достаточно глобальные параметры, характеризующие надежность, доходность, перспективность того или иного рынка для банка. Они меняются достаточно редко (либо всвязи с ростом банка, либо всвязи с глобальными изменениями рынков). Устанавливаются постфактум, утверждаются правлением.

                                  Комментарий

                                  Пользователи, просматривающие эту тему

                                  Свернуть

                                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                  Обработка...
                                  X