Bankir.Ru
3 декабря, суббота 03:20

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

И1 Как улучшить нормативы ликвидности.

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • И1 Как улучшить нормативы ликвидности.

    Представим себе кредит, который, например, должен был погасится 20-го, был 10-го переоформлен сроком д/в (вроде бы очевидно улучшение условий для банка) но при этом остался на отчетную дату (вроде бы явная фактическая пролонгация получается) ? И такой кредит включается в Н3. Ваше мнение - что скажет ЦБ ?
    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

  • #2
    я думаю, что лучше было помочь погасить предыдущий кредит, чтобы при аозникновении у вопроса, какими средствами кредит погашен, они не получили ответ - кредитными. Можно сделать подкладку через связанную фирму, либо что-либо купить у заемщика, а затем только производить выдачу д/в.

    ------------------
    С уважением,
    cam
    С уважением,
    cam

    Комментарий


    • #3
      Интересно узнать, какую цель Вы в конечном счете приследуете? Улучшение Н3?
      С тчоки зрения, чтоб не прикопался ЦБ, лучше думаю сначала нужно погасить кредит срочный,а затем выдать до востребования.
      С уважением, Оксана

      Комментарий


      • #4
        Дык хочется же как проще и красивше... А если постоянно мутить схемы с перекредитованием, можно и попасть на проверке, если выцепят - в Н3, как известно, перекредитование не считается. А тут красота - прячем пролонгацию, да еще и вечно ликвидный актив получаем. Ладно, мой пример откровенно схемный, тут уже на первую же дату все видно, а что если так - до срока гашения кредита еще лет несколько (предположим, схемка какая, по имуществу или по зарплате , я сейчас его делаю д/в - что тогда ? Эти несколько лет считать в Н3, а потом не считать ?

        Я лично склоняюсь в таких случаях эти кредиты д/в считать в Н3. Внятных аргументов против со стороны ЦБ не представляю.



        ------------------

        Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
        " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
        /A>
        Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

        Комментарий


        • #5
          не очень внятный аргумент - коды 8950 и 8951, и нечеткое описание действия счетов д/в

          ------------------
          С уважением,
          cam
          С уважением,
          cam

          Комментарий


          • #6
            А не нужно ли для выдачи кредита до востребования в условиях кредитного договора описать, что кредит может быть востребован Банком в любой момент времени? и согласяться ли на него клиенты?
            С уважением, Оксана

            Комментарий


            • #7
              я думаю, в данном случае лучше работать с кредитами "до наступления события" или под "лимит задолженности", они будут более приятеы клиентам

              ------------------
              С уважением,
              cam
              С уважением,
              cam

              Комментарий


              • #8
                2 Оксана:
                Конечно, нужно. Мало того, я туда намерен еще и возврат на следующий день после востребования забивать, что бы Н2 улучшать. А отношения с клиентами... ну, по большей части это ж схемы со своими конторами. А нормальные клиенты - раз они попалина пролонгацию, можно им и подиктовать условия. Имхо, разговоры с клиентами здесь вообще не по теме, это не наш вопрос.
                Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                Комментарий


                • #9
                  об до востребования (в Н2и Н3 влезают через 8950 и 8951)

                  ------------------
                  С уважением,
                  cam
                  С уважением,
                  cam

                  Комментарий


                  • #10
                    Я думаю, тогда проблем не будет, так как сроков,оговаривающих возврат кредита не будет... Новый кредит выдается до востребования, а значит постоянно участвует в расчете ликвидных активов, так как условия договора предусматривают возврат кредита в любой момент времени. Только у меня опять вопрос, а как долго этот кредит может являться до востребования. Ведь таким способом модно и на 10 лет выдать креит и держать его постоянно в ликвидных активах. Красиво! Норматив Н 3 не страдает, только уж явно быдет видно (при проверке, конечно), что не просто так все это делается... Хотя инструкция позволяет так делать, почему бы и не воспользоваться...
                    С уважением, Оксана

                    Комментарий


                    • #11
                      To all!
                      Вы ребята здесь о кредите до-востребования говорите, счета под которые предусмотрены 881-У или об "овердрафте", можно уточнить?
                      AlexS

                      Комментарий


                      • #12
                        2Goosev,
                        Алексей, читали?

                        Налоговики нашли в банках ╚подснежники╩

                        ФСНП и МНС обнаружили в каждом из проверенных в январе-феврале 2001 года банке от 10 до 70 счетов фирм, ╚вызывающих интерес у ФСНП╩. Как сообщил статс-секретарь-замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Владимир Ворожцов, проверке подверглись несколько десятков кредитных финансовых организаций в рамках операции ╚Подснежник╩ по выявлению фирм-однодневок. В результате операции выяснилось, что около трети этих счетов практически не содержат средств, другая треть √ это счета, на которых есть средства в размере от нескольких тысяч рублей до 2,5 млн руб или до нескольких сот тысяч долларов. //РБК

                        PS это к вопросу о своих фирмах

                        ------------------
                        С уважением,
                        cam
                        С уважением,
                        cam

                        Комментарий


                        • #13
                          И что? Че нашли-то? Криминал-то какой был? У нас страна СЛАБОДНАЯ: хочу - семечками торгую, хочу - каждый день новую контору регистрирую...

                          Комментарий


                          • #14
                            "... другая треть √ это счета, на которых есть средства в размере от нескольких тысяч рублей до 2,5 млн руб или до нескольких сот тысяч долларов."

                            Какой глубокомысленный вывод.. Неудивительно, что операция длилась целых два месяца.. Аналитикам из ФСНП ведь нужно было время, чтобы додуматься до этого!.. :-/

                            Комментарий


                            • #15
                              У любого банка до половины клиентских счетов - нерабочие. И что ? Действительно, кто мне запрещает иметь десяток-другой контор ? И сколько у них на счетах лежит денег - это чисто мое дело (если деньги без криминала, конечно . А в схемах криминала почти никогда нет.


                              ------------------

                              Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
                              " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
                              /A>
                              Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                              Комментарий


                              • #16
                                Господа! Давайте обсудим методы управления текущей ликвидности (Н3).

                                Комментарий


                                • #17
                                  Уважаемая Гузяль!
                                  Вы скажите, что Вы понимаете под Управлением текущей ликвидностью Н3:
                                  -управление текущей ликвидностью а разрезе обособленных подразделений банка, так это лучше всего реализовывать в рамках стратегии лимитирования.
                                  -управление ликвидностью в одном отдельно взятом банке без подразделений, там тоже есть свои подходы.
                                  -управление ликвидностью в виде различных методов "рисования" этого норматива. Тогда это очень грустно, так как показатели норматива не будут соответствовать реальности.
                                  AlexS

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    AlexS Речь идет о улучшения показателя Н3, путем анализа влияния некоторых составляющих в расчете норматива на результат.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      То Гузяль!
                                      Анализ-то весь, собственно, заключается в факторном анализе и зависит от состава активов до 30 дней и обязательств до 30 дней. Управление состоит в укорачивании активов или в удлиннении пассивов. Либо во встречных движениях активов и пассивов. Либо это движение произойдет на самом деле, тогда свою тактику необходимо будет строить исходя из возможностей местного рынка, либо искусственно сделают так, чтобы соотношение между активами и пассивами было соответствующим.
                                      AlexS

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Есть еще торговый и инвестиционный портфели ценных бумаг .............. в принципе можно регулировать переводом бумаг из одного портфеля в другой.
                                        Храните деньги в сберегательной банке

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          То Champion! Уважаемый коллега!
                                          Вот тут я с вами не соглашусь, так как у Вас небольшая путаница в определениях понятий ликвидности.
                                          В понимании теории портфельных рисков, где ликвидность ценной бумаги определяется как возможность быстрой реализации пакета ценных бумаг и зависит от активности и объема торгов ценной бумагой вне зависимости от срока ее погашения, Вы правы. То есть в данном случае срок погашения ценной бумаги не имеет значения.
                                          Но текущая ликвидность определяется не как активность торговли финансовым инструментом, а как соответствие объема обязательств кредитной организации по конкретному сроку объему его активов по этому же сроку. То есть в данном случае распределения сроков погашения ценных бумаг как актива имеет значение. Другое дело, если Вы при переводе ценной бумаги из инвестиционного портфеля в торговый поставите в активе баланса сумму ценной бумаги как актив до-востребования, тогда у Вас показатели ликвидности улучшатся. Но с облигациями такой финт скорее всего не прокатит, так как у них есть срок погашения актива.
                                          С уважением,
                                          AlexS

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Господа, вы вообще о чем ? О ликвидности, или о Н3 ? Не надо их путать
                                            Вопроса тут реально два - управление ликвидностью и управление нормативами. Наш начальник Казначейства (ранее Управление ресурсов) имеет весьма смутное представление, что такое Н3 (и то толко потому, что я уже всех в банке запугал нормативами , и, в общем, ему по барабану, сколько он там - 150% или 70%. Вообще, Н3, 125-ая форма, "золотое банковское правило" и т.п. - все это, в общем, чушь. Далее, извините, самоцитирование для пояснения мысли (лень все заново писать, проще скопировать )) :

                                            "...основной идеей, которую хотелось бы ... высказать, является та мысль, что временное согласование активов и пассивов реально не может являться основой оценки ликвидности банка...
                                            На самом деле, что из себя представляет любой отчет о временном согласовании активов и пассивов банка ? Это модель пассивной эволюции, т.е. сценарий, который полностью никогда не реализуется. Он не имеет смысла ни при нормальной текущей работе банка, так как пассивы заменяются, ни при сценарии банкротства – срок всех требований в этом случае наступает сразу же...
                                            По мнению автора, более логичным... будет несколько другой подход, в рамках которого в расчет принимается не столько списания-поступления, сколько прогнозные остатки по тем или иным статьям..."

                                            Да, я отвлекся, мы же о Н3. Извиняюсь, после отчетности поговорить потянуло ))
                                            Порекомендую несколько простых методов, которые люблю сам:

                                            1. Депозиты клиентов есть (физики, юрики) ? Оформляйте "в две стадии" - например, 20% за период х и 2% за период х+у. В итоге по отчетности у вас депозит длинною в х+у, фактически - x.
                                            2. Кредиты до востребования - очень интересная штука, настоятельно рекомендую. Еще можно кредитные линии делать с короткими траншами и гашением/выдачей день в день.
                                            3. Вексельные кредиты со схлапыванием 1-го числа. Хороши тем, что легко ложатся на готовый баланс, не требуя большого в него вмешательства.
                                            4. Запугивание кредитного и прочих комитетов (с постоянным упоминанием возможности отзыва лицензии) с целью реального укорачивания активов )) Это вообще должно было быть в списке на первом месте

                                            Смотрите на свой баланс, выбирайте значимые статьи и думайте, что можно сделать. Если назовете эти статьи - что-нибудь еще посоветуем
                                            Вообще, поищите по этому форуму - тема многократно поднималась.

                                            Alexey Goosev
                                            Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Alexey Goosev vyt rf;tnmcz xnj мне кажеться что данная ссылка работает крайне редко , а тема действительно интересная
                                              www.silver-mania.ru

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                То Alexey Goosev!
                                                Алексей. Вы написали "еще можно кредитные линии делать с короткими траншами и гашением/выдачей день в день".
                                                Я могу Вам сказать, что несмотря на письмо ЦБ РФ 285-Т есть арбитражная практика ВАС, которая гласит, что если срок пользования кредитом менее одного дня, то срока пользования кредитом- одного из существенных условий банковского кредита нет. Поэтому и кредита нет. Поэтому кредиты с гашением/выдачей день в день вещь очень спорная
                                                С уважением,
                                                AlexS

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Я имеюю ввиду разные транши. Транш н. 1 гасится сегодня утром, а транш н.2 получается сегодня вечером. Причем на самом деле шаг проводок - день, и время отследить обычно невозможно. Кто мешает нам сначала выдать, потом закрыть ? В итоге по отчетности мы имеем транш на 1 месяц, хотя на самом деле загрузка не уйдет в течении года, например.
                                                  Хотя согласен, проверка может докопаться, но шансов это все раскопать у них не много.

                                                  Алексей Гусев.
                                                  Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    to Alexey Goosev
                                                    Алексей, а я что-то не поняла про депозиты, оформляемые "в 2 стадии"... Что Вы имеете в виду?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Поясняю на конкретном примере:

                                                      Клиент готов дать депозит на 100 млн. на один месяц. Мы с радостью бы взяли, но очень бы хотели, что бы он не попал в Н3, с которым у нас и без того хреново. Делаем следующее - берем депозит на два месяца, при этом за первый месяц платим 15% (при досрочном отзыве - 2%), а за второй - 3% (при досрочном отзыве 15% за первый месяц и 2% за второй. Имеем по отчетности пассив на два месяца, а реально клиент его спокойно заберет после "первого срока". В итоге такие депозиты при расчете Н3 вообще как бы не существуют...

                                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
                                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Выходит, у Вас не фиксированная ставка по депозиту, а индивидуальная для каждого месяца
                                                        Любопытно

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          AlexS Извиняюсь отсутствовал долго !!!!!
                                                          При переводе бумаг из портфеля в портфель я говорил в основном про норматив Н3 .......... хотя вообще зачем стремиться к соответствию А/П по срокам - мы созданы для срочной трасформации капитала (естественно тут важно не переборщить и определить для себя границы расхождений), а легкореализуемые бумаги в торговом портфеле - отличный инструмент поддержания ликвидности.
                                                          Храните деньги в сберегательной банке

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            То CHAMPION! Хорошо, что Вы ответили!
                                                            Я не против того, что увеличивая торговый портфель легкореализуемых бумаг, вы улучшаете ликвидность.
                                                            Но Легкореализуемая бумага, как показывает практика, при определенных обстоятельствах может стать неликвидом даже на организованном ОРЦБ (возьмите небезызвестные облигации). Поэтому при расчете ликвидности важно не только знать, что данная бумага легко торгуется, но и учитывать срок погашения данной бумаги во временной структуре активов. Эо конечно относится к срочным бумагам (не к акциям).
                                                            С уважением,
                                                            AlexS

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X