Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 21:36

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

И1 Репо и КРС (форма 651)

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • И1 Репо и КРС (форма 651)

    Уважаемые дамы и господа, просветите, пжлст!
    В отчете по ф. N 651 "Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам" должны участвовать ВСЕ остатки на счетах раздела Г "Срочные сделки"? Что-то я не нашла, какие сделки считаются срочными в Инструкции N 1.

    Заранее спасибо!

    ЗЫ: собственно, меня интересует, должны ли мы там показывать требования и обязательства по выкупу векселей по обратной части сделки РЕПО - счета 936 и 966?

  • #2
    Одно из двух:
    - или это слишком сложно, и никто не знает;
    - или это слишком просто, и всем неинтересно;
    - или все (как и мы) сдают эту форму с нулями и спят спокойно!

    - Доктор, меня все игнорируют...
    - Понятно. Следующий!

    Комментарий


    • #3
      Марина! Я думаю просто cейчас все заняты своими отчетами. А Репо обязательно нужно отражать в этой форме. По поводу срочных сделок есть еще инстр.55

      Комментарий


      • #4
        - или все (как и мы) сдают эту форму с нулями и спят спокойно!
        Точно. Мы так и делаем.

        Комментарий


        • #5
          А Репо обязательно нужно отражать в этой форме.
          Тогда вопрос. Как определить рыночную стоимость сделки РЕПО с векселями? Это должна быть сумма, определенная любым организатором торговли срочными сделками? В данном случае - одним из контрагентов по сделке, что ли? Ведь других сделок с этими векселями нет или мы о них не знаем.
          При отсутствии текущей рыночной стоимости сделки ее рыночная стоимость определяется на основе текущей рыночной стоимости подобной сделки... Что значит "подобной"???

          Комментарий


          • #6
            marina
            Брать только срочные, но не наличные.
            По срочным сделкам РЕПО риск считать, но т.к. векселя не имеют рын. котировок, то риск будет только потенциальный (тек. не будет).
            С уважением,
            Philippa

            Комментарий


            • #7
              Помогите! Дамы и господа!
              Закралось сомнение, нужно ли расчитывать КРС по двум встречным сделкам РЕПО на один валютный вексель..
              Ситуация на отчетную дату на срочных сделках будут висеть сделки РЕПО по покупке у банка и продаже фирме одного и того же векселя Сбера
              Надо ли расчитывать КРС..
              Мы пришли к выводу , что не надо..
              Только интересны ваши мнения..
              Спасибо

              Комментарий


              • #8
                Такая позвольте полюбопытствовать- почему вы так решили?

                Перечитала инструкцию , из суммы сделки вычитаются суммы компенсационных сделок ( типа неттинг) и суммы залога... ИМХО - вам надо считать КРС

                Хотелось бы еще кого-нибудь услышать...

                Комментарий


                • #9
                  1. Потенциального кредитного риска нет, так как он расчитывается при возможном изменении стоимости базисного актива.. так как это вексель с определенным номиналом, ценная бумага не имеет рыночной котировки
                  2. текущий риск- риск непоставки...
                  там постоянно сравнивают с рыносной стоимостью.. опять же вексель некотируемая ЦБ...
                  Короче я вся в сомнениях..
                  Знакомая ходила на семинар ЦБ и там сказали, что КРС не считается по сделкам репо и по наличным сделкам главы Г...
                  Да... банкиры.. просьба поучаствовать

                  Комментарий


                  • #10
                    Такая ну поскольку никто не захотел присоединиться... позволю себе сказать следующее :

                    ЦБ пишет инструкции, недоступные для понимания нормального среднего банкира, зато потом охотно объясняет все на семинарах... цель - очевидна.
                    Если вам так сказали ЦБшники на семинаре- смело действуйте! наличные сделки действительно не участвуют...

                    Не объясняли ли вам на семинаре смысл фразы " так как он расчитывается при возможном изменении стоимости базисного актива.. " ? Поскольку я простой российский бухгалтер, в оксфорде не училась, не очень-то понятно.

                    Комментарий


                    • #11
                      Получили письмо из отделения 1.. на основе письма ЦБ от 18,03,2003 12-4-06/14167..
                      Они как чувствовали..
                      Пишут следующее:
                      договора с обратной продажей не включаются в расчет кредитного риска по срочным сделкам... но в новой редакции инструкции 1 рассматриваются подходы по оценке величины кредитного риска по договорам с обратной продажей..
                      Ааа. аа обратной покупкой ))) тьфу на них..
                      Спасибо всем участникам.. за обсуждение..

                      Комментарий


                      • #12
                        Такая а письмецо нам скинуть в темку? Они же ссылаются на какое то внутреннее письмо ЦБ

                        Комментарий


                        • #13
                          письмецо у меня только на бумаге.. Номер ЦБ я написала выше , а номер отделения 1
                          51-02-41/4202 от 210303
                          Сканера нет... простите

                          Комментарий


                          • #14
                            Предлагаю вернуться..
                            А как на счет договоров с обратным выкупом???
                            Если с обратной продажей не включаются, что же делать с обратным выкупом..3
                            И еще.. возможен ли расчет по сделке как кредитного срочного риска, так и рыночного риска.. Бумаги куплены на ММВБ и проданы с обратным выкупом... там же..
                            Спасиб.. может у кого есть какие разъяснения

                            Комментарий


                            • #15
                              Такая
                              Полагаю, по срочной сделке с обратным выкупом риск есть (при условии, что есть рыночная цена бумаги). КРС будет. Не забудьте - к биржевым сделкам применяются понижающие коф. - 50% (п. 6 Прил. 8 И1).
                              С уважением,
                              Philippa

                              Комментарий


                              • #16
                                Philippa
                                ага.. я уже это посчитала.. просто какая логика в том, что в обратной продаже нет риска, а в обратной покупке есть.
                                У меня 3 бумаги, 2 котируемые, 1 некотируемая, но рыночная цена по ней есть

                                Комментарий


                                • #17
                                  и ЕЩЕ ВОПРОС В СТУДИЮ
                                  Если по обратному выкупу висят сделки по облигациям, причем требование содержит как цену бумаги , так и НКД
                                  Считать ли КРС на НКД по коэф. вместе с негосуд. ЦБ..
                                  И что такое в табличке по коэф. процентные сделки??? может там как раз и НКД?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Такая
                                    Все просто : в обратной продаже риска нет, т.к. он лежит на том кто продал их Вам и риск обесценения бумаг несет он же. Если же Вы продавали бумаги и у Вас требования по пок. этих бумаг назад на Ваш баланс, то риск обесценения бумаги лежит на Вас. Отсюда и расчет КРС.

                                    По второму вопросу: я при расчетах НКД не откидываю (для простоты). Беру балансовые требования и обязательства по бумаге. Их сравниваю и КРС готов!
                                    С уважением,
                                    Philippa

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Philippa
                                      По второму вопросу: я при расчетах НКД не откидываю (для простоты). Беру балансовые требования и обязательства по бумаге. Их сравниваю и КРС готов!
                                      и я...


                                      Просто в письме про обратную продажу написано так
                                      Договора с обратной продажей не включаются в расчет кредитного риска по срочным сделкам, так как в международной практике применяется особый механизм расчета.
                                      Значит не оценивается риск продавца/покупателя.. а ссылаются на другой механизм
                                      И еще получится, что я по этим сделкам расчитаю кредитный риск КРС и РР рыночный риск по 89-П.. не многовато ли???

                                      ГОспода.. присоединяйтесь к нашей беседе
                                      [/QUOTE]

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        позвонила Зайцевой Ольге Аркадьевне и она мне сказала, что по всем сделкам РЕПО КРС не считается...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Такая
                                          Как по всем? И прямое и обратное РЕПО?
                                          Или я не поняла? Это в контексте какого нормативного документа 1И, 89-П или 137-П.
                                          С уважением,
                                          Philippa

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Нам наш ЦБ рассылал разъяснения:
                                            В шапке написано: Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю. Региональный методический центр по контролю за рисками, вызваными операциями кредитных организаций на срочных рынках.
                                            Вопросы-ответы, утвержденные Банком России
                                            Пункт 2. Расчет кредитного риска (письмо Банка России 15-5-3/10 от 17/07/2001г.)
                                            Вопрос: следует ли включать сделки по второй части операции РЕПО, отраженные на счетах №936(966), 937(967) в расчет кредитного риска (ф. 651)?
                                            Ответ: Согласно действующей в настоящее время методологии расчета величины кредитного риска по срочным сделкам, изложенной в Приложении 9 к Инструкции Банка России от 01.10.97г. №1 (с изменениями и дополнениями), по операциям РЕПО расчет кредитного риска не производится.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Коллеги, у меня есть к вам встречный вопрос по вопросу рыночного риска:
                                              У банка нет торгового портфеля ценных бумаг (финансовых инструментов отраженных на счетах главы "А. Балансовые счета" ), но при этом есть обязательства по обратной части сделки РЕПО (значительного объема по масштабам банка), отраженные на счетах главы
                                              "Г. Срочные операции".
                                              Ранее показатели ПР и ФР никогда не рассчитывались.
                                              Я считаю, что в соответствии с п. 1.3.1 Положения 89-П рассчитывать ПР и ФР в данном случае не надо, а какое ваше мнение?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Koris

                                                Я считаю, что в соответствии с п. 1.3.1 Положения 89-П рассчитывать ПР и ФР в данном случае не надо

                                                Хм... Очень уж случай нестандартный! И еще вопрос - эти бумаги - торгуемые? Т.е. по ним есть сделки на бирже? А вообще в таком случае надо узнавать мнение ЦБ. Попробуйте аргументировать тем, что активы, участвующие в расчете РР, должны вычитаться из Ар.
                                                Per aspera ad astrum

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Koris
                                                  спасибо за письмо
                                                  По второму вопросу.
                                                  Рыночный риск считается при наличии условий, одно из которых - если балансовая стоимость торгового портфеля больше 5% активов или если больше 6%, то считать всегда.
                                                  Если балансовая стоимость ТП не превышала никогда 6% активов, не была больше 200% капитала и капитал не отрицательный, то считать не надо.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Koris
                                                    То, что выше скзала Такая , было разъснено на семинарах по 89-П.
                                                    Все точно, оцениваем масштабы бедствия по балансу и смотрим каков %.
                                                    С уважением,
                                                    Philippa

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      ВОПРОС.
                                                      своевременный))
                                                      Расчет риска по срочным сделкам производите на основании данных бух учета, то есть номеров счетов, на которых висят сделки, или исходя из количества дней, которые остались до расчетов от отчетной даты..
                                                      Пример
                                                      На главе Г на отчетную дату висят 3 сделки по покупке ценных бумаг
                                                      1 сделка - даты сделки 25 января - висит на срочном счете
                                                      дата расчетов 02 февраля
                                                      2 сделка - дата сделки 30 января - висит на наличных
                                                      дата расчетов 02 февраля
                                                      3 сделка - дата сделки 30 января - висит на срочном счете
                                                      дата расчетов 10 февраля

                                                      По каким сделкам посчитаете кредитный риск по срочным сделкам?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Такая на основании данных бух учета Сколько дней осталось до расчетов, уже не важно.
                                                        С уважением,
                                                        Philippa

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Philippa
                                                          я тоже так делаю.. считаете это логично???

                                                          И еще..
                                                          Нсли я заключаю сделку через брокера на продажу ЦБ, сделка срочная, я считаю риск по брокеру????

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Такая я тоже так делаю.. считаете это логично??? Если это не логично, зачем Вы так делаете

                                                            Нсли я заключаю сделку через брокера на продажу ЦБ А кто выступает контрагентом по сделке? Мне всегда казалось, что когда пользуются услугами брокера, то он несет лишь посреднические функции - находит контрагента и все (ну, комиссию еще срубит). А сделка заключается непосредственно между нами (Вами) и вновь обретенным контрагентом. Мне всегда так казалось. Ибо суть брокерских услуг только и сводится к поиску контрагента (в отличие от дилера, который торгует от своего имени и за свой счет). Он не торгует от своего имени и за свой счет. ИМХО. Я бы считала риск не на брокера, а на контрагента.
                                                            С уважением,
                                                            Philippa

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X