Bankir.Ru
7 декабря, среда 23:22

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

В новых проектах 62а и 137-П есть группа риска со ставкой НОЛЬ %%

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • В новых проектах 62а и 137-П есть группа риска со ставкой НОЛЬ %%

    Прочитал сегодня на РБК хорошую новость

    По словам Владимира Сафронова,
    (замдиректора департамента банковского регулирования и надзора Центробанка России )
    1 )Банк России рассматривает возможность перевода из обязательных в оценочные двух нормативов – мгновенной и текущей ликвидности банков.

    2)Скорее всего, будет скорректирована инструкция, регламентирующая создание банками резервов на возможные потери по ссудам. «Предполагается, что группы риска будут расширены до пяти с нынешних четырех в зависимости от степени риска по кредитам, – заявил замдиректора департамента ЦБ. – Ставка резервирования в первой группе риска будет нулевой». Это позволит банкам лучше маневрировать ресурсами, хотя и предъявит повышенные требования к анализу финансового положения заемщика

    С ликвидностью все понятно - зачем все эти "рисования" на отчетные даты....

    А с резервом гораздо интереснее

    Если эту здравую мысль (пять групп и первая группа 0 прцентов риска) перенесут и в 137-п то легче будет работать.
    Never take anything for granted

  • #2
    А как ЦБ понимает понятие оценочные нормативы ? То есть ком. банки сами будут формировать резервы на возможные потери по ссудам? По каким критериям???

    Комментарий


    • #3
      sarmanoff

      оценочные это не обязательные- не будет штрафов.(но нормативы ликвидности не имеют отношения к резервам)
      Never take anything for granted

      Комментарий


      • #4
        [QUOTE].(но нормативы ликвидности не имеют отношения к резервам)
        [/QUOTE

        Ну да... Точно! Прочитал быстро новость и выдал желаемое за действительное ... :-)

        Комментарий


        • #5
          В новых проектах 62а и 137-П, разосланных АРБ "Россия" для ознакомления банкам, предусмотрено деление всей ссудной задолжености и прочих активов на 5 групп. Существенным отличием от существующей редакции 62а является то, что при классификации ссуды в одну из групп риска необходимо обстрагироваться от обеспечения, полученного по ссуде. Анализируется лишь только финансовое состояние заещика. И ежели оно плохое, то никакое обеспечение, хоть золото в слитках не поможет отнести эти ссуду в 1 гр. А заемщик он парень ушлый, любит на отчетную дату все с баланса скинуть, чтобы налоги не платить. Вот и крутись тут как хошь. Правда, если я правильно поняла новый проект, резервироваться будет не вся сумма ссудной задолженности, а лишь разница между суммой ссуды и рыночной стоимостью обеспечения. Т.о. если обеспечение это поручительство, то можно сразу сушить весла, если что стоящее то еще есть возможность маневра.
          Кроме того, более формализованы подходы по отнесению заемщиков в категории надежности с т.з. их финансового состояния.
          Самый шик - в проект включена фраза, запрещающая манипулировать резервами в целях формирования фин. результата кредитной организации!
          А в 137-П практически ничего не изменилось, только 5 групп, вместо 4.
          С уважением,
          Philippa

          Комментарий


          • #6
            To M-Bee!
            А в 137 инструкции и сейчас есть возможность формировать резерв по первой группе от 0 до 1%. Это значит, что можно формировать и ноль, если сможешь доказать, что риск нулевой. Поэтому если в 62-а пропишут 0 резерв, то это будет хорошо.
            To Philippa!
            В этом Вы правы. Ранее предполагалось, что ЦБ РФ в 62-а совсем отойдет от формализованных критериев и перейдет к обоснованному мнению кредитора о заемщике. А в предлагаемой ЦБ РФ инструкции фетишизируется формальный анализ финансового состояния. Но это глубоко неправильно и ошибочно. Анализ финансового состояния заемщика вещь субъективная. Возьмите хотя бы трехфакторную модель Чессера и пятифакторную модель Альтмана. Они могут выдавать абсолютно разные данные по одному и тому же балансу. Но самое главное здесь то, что во многих фирмах баланс не отражает реального финансового состояния. Кроме того, Вы вряд ли найдете промышленное предприятие с идеальным балансом. Но почему бы, например, не прокредитовать, например, судостроительный завод, который всегда испытывает проблемы с ликвидностью в силу характера и длинного цикла производства, под поручительство Лукойла. Этот фактор поднимает кредитоспособность предприятия.
            Риск ссуды определяется всеми факторами: финансовым состоянием заемщика, обеспечением, порядком обслуживания ссуды и т.д. И абстрагироваться от этого нельзя.
            AlexS

            Комментарий


            • #7
              AlexS
              Но самое главное здесь то, что во многих фирмах баланс не отражает реального финансового состояния.
              Совершенно с Вами согласна! Мы в основном кредитуем строителей и автомобилестроителей. Что у них в балансах.......Ужас тихий. Но залог (те же автомобили или квартиры, дома) иной раз в несколько раз может покрывать сумму кредита с %, и залог этот ликвиден. И задержек платежей нет, ссуда обслуживается нормально, следовательно это 1 гр. А что еще надо чтобы встретить старость?
              Если же 62а будет принята в той редакции, как сейчас, мы либо не сможем их кредитовать, либо будем вынуждены делать фиктивные балансы, что вобщем то подсудное дело.
              Куда ни кинь везде клин.
              С уважением,
              Philippa

              Комментарий


              • #8
                Вобщем проект не фонтан!
                AlexS

                Комментарий


                • #9
                  Ааааааа, нашлась!
                  Ну, вот, собственно.... и проект.
                  С уважением,
                  Philippa

                  Комментарий


                  • #10
                    Добрый день!
                    Кто-нибудь знает, когда примерно эти изменения введут?

                    Комментарий


                    • #11
                      Собирались вроде где-то в октябре, Вьюгин говорил, кажется....

                      Комментарий


                      • #12
                        Цитата из новой инструкции.

                        Своевременное признание потерь от обесценения кредитных требований необходимо для нормального функционирования системы корпоративного управления кредитной организации, а также для целей обеспечения транспарентности в ее деятельности и поддержания рыночной дисциплины в банковском секторе

                        Переведите с "руСкого" на русский.
                        Транспарентность это что ?????
                        Never take anything for granted

                        Комментарий


                        • #13
                          M-Bee
                          Транспарентность это что ??
                          Это прозрачность, понятность оной.
                          С уважением,
                          Philippa

                          Комментарий


                          • #14
                            M-Bee "Прозрачность" ЭТО
                            .......можно на "ты".........

                            Комментарий


                            • #15
                              Philippa и one

                              Есть "прозрачность", а есть "трпанспарентность"

                              Я имел в виду не перевод слова, а то что Банк России вкладывает в это понятие

                              читайте
                              .
                              Письмо Правительства РФ и ЦБР от 30 декабря 2001 г.
                              "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации"


                              3.3.3. Для развития конкурентной среды и более эффективного действия фактора рыночной дисциплины должны быть приняты меры по повышению транспарентности кредитных организаций.
                              В этой связи важное значение будет иметь применение предусмотренных изменениями в законодательстве требований ежеквартальной публикации в печати балансов и отчетов о финансовых результатах деятельности банков, а также ключевых финансовых показателей, таких, как коэффициент достаточности капитала, качество кредитного портфеля и размер резервов на возможные потери. Кредитные организации, являющиеся головными в составе банковских групп, должны будут публиковать консолидированные балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках.
                              Развитие транспарентности кредитных организаций ограничено общим уровнем прозрачности хозяйственных процессов в экономике, прежде всего в реальном секторе. Важным инструментом повышения транспарентности является перевод на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности всех хозяйствующих субъектов.
                              Never take anything for granted

                              Комментарий


                              • #16
                                M-Bee
                                Мне кажется, что для нас "транспарентность" пока некое одиозное, виртуальное понятие. Просто так требуют эксперты МВФ, обеспечить эту самую транспарентность, и мы ее родимую дескать будем обеспечивать. Что реально стоит за этим понятием не знает никто (кроме этих самых экспертов), то есть интуитивно то понятно, а вот конкретно.....
                                Так что, уважаемый M-Bee , всему своем время.
                                С уважением,
                                Philippa

                                Комментарий


                                • #17
                                  Развитие транспарентности кредитных организаций ограничено общим уровнем прозрачности хозяйственных процессов в экономике, прежде всего в реальном секторе. под эту фразу можно медитировать довольно продолжительное время...вплоть до принятия МСФО..хм
                                  .......можно на "ты".........

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    кредиты со резервом "ноль" - вполне нормальное явление. в условиях развивающейся экономики к таким кредитам вполне можно отнести, например, обеспечением которых является безусловная безотзывная гарантия первоклассного международного банка, биржевой товар, находящийся под контролем банка (стоимость залога с учетом дисконта покрывает основной долг и проценты)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      one вплоть до принятия МСФО..
                                      А времени до этого счастливого момента осталось совсем мало...
                                      Тут 12.09 послушала Парамонову на эту тему: грусть тоска меня охватила.

                                      Коллеги, может, кто знает/читал. А эти новые редакции инструкций - это не первый шаг к МФСО? Парамонова говорила, что "навстречу МФСО" Банком России подготовлены 16 инструкций (каюсь: не поняла - новые редакции старых или совсем новые инструкции), которые должны пройти согласование с международными экспертами, после этого будут разосланы банкам, которые будут осознавать и заказывать ПО под это дело, а потом - с песнями/плясками сдавать отчеты по МФСО...Так вот - интересно: эти две инструкции - это что? Переходный этап или первый шаг? Кто что услышит - поделитесь.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        AA
                                        По этим документам мы будем формировать резервы, когда перейдем на МСФО (они из тех 16).
                                        M-Bee
                                        Извините, уважаемый, а что это Вы всем тыкаете
                                        Не худо бы Вам с правилами форума ознакомится.
                                        С уважением,
                                        Philippa

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Philippa По этим документам мы будем формировать резервы, когда перейдем на МСФО (они из тех 16).
                                          Ясно. Это легче. Буду требовательно и въедливо читать (еще не было времени).

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X