Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 05:16

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

И1 Синдицированный кредит

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • И1 Синдицированный кредит

    Всем, здравствуйте!
    Столкнулась со следующей проблемой.
    Наш Банк решил связаться с синдицированными кредитами (мы - банк-организатор) и мне поручили разобраться каким образом это может отразиться на нормативах.
    С нормативами Н1, Н5, Н8, Н11.1 все более или менее понятно.
    Что касается нормативов Н6 (если заемщик - не акционер > 5%) или Н9 (если заемщик - акционер > 5%), то, по моему мнению, в показатель КРЗ (Кра) включается вся сумма кредита, выдаваемого нами за свой счет (V группа риска), а также 20% от суммы кредита, предоставленного третьими лицами (III группа риска). Руководствовалась я при этом Инструкцией № 1.
    Однако у руководства Банка моя позиция вызывает некоторые сомнения.
    По их мнению, в таком случае теряется смысл оформления синдицированного кредита. Изначально руководство предполагало, что та часть кредита, которая получена от третьих лиц, не включается в показатель КРЗ (Кра). Таким образом, мы выдаем кредит в большей сумме (заемщик - очень ценен для нас) и соблюдаем при этом требования ЦБ по нормативу Н6 (Н9).
    Кто здесь прав?

    Изначально посылала это сообщение на форум Кредиты/депозиты, но ответа пока не получила.

  • #2
    lubochka попробуй использовать поиск синдикат или синдицированное кредитование - эта тема постоянно обсуждалась, и насколько я помню здесь вопрос в использовании формулы расчета. по 62 инструкции свою часть риска взвешиваешь на определенный процент, а потом ту часть, которая тебе дана третьими лицами - под них формируется под 20 %. и 62А не указывается что свою часть тоже надо формировать под 3 группу. В любом случае прочти еще раз.
    респект

    Комментарий


    • #3
      lubochka
      Согласна с Вашей позицией, она соответсвует Инструкции №1.
      Если Вы привлекли 100 ед. от третьего лица для цели выдачи синдицированного кредита и Ваше участие в кредите равно 100 ед., то Крз = 120 ед., а не 100 и не 200.
      Если Ваше участие = 0, то Крз = 20.
      Не вижу основания не включать в Крз часть, полученную от третьих лиц.
      А при Крз = 120 ед. Вы нарушите Н6 ?

      Комментарий


      • #4
        Поиск выдаёт только одну тему. Странно. Эта тема и в самом деле неоднократно обсуждалась.
        По формированию РВПС согласна с arfish.

        Комментарий


        • #5
          Глория
          Изначально есть сумма, которую от нас хотел бы получить заемщик (500 ед.), есть сумма собственного капитала (450 ед.). Понятное дело, в случае выдачи
          кредита только за свой счет мы не выполняем норматив Н6.
          Возможный выход из положения - синдицированный кредит.
          Задача - определить ту максимально допустимую часть, которую мы могли бы выдать за свой счет, а также ту часть (по возможности, как можно меньшую), которую можно было бы привлечь от третьих лиц. И при этом, чтобы норматив Н6 выполнялся.
          На данном этапе занимаюсь выводом формулы определения этих частей. Быть может это и не сложно, но дело для меня новое. Голова пухнет.
          Помимо этого мне надо схематично изобразить всю процедуру выдачи синдицированного кредита, как это отразится на нормативах и в кратчайшие сроки доложить руководству.
          Спасибо Вам за отклик на мой вопрос. Поддержка в данной ситуации очень нужна.

          Комментарий


          • #6
            lubochka
            Формула простая.
            СК = Банк (средства банка) + Т (средства третьего лица)
            Крз = Б + 0,2 * Т
            С целью выполнения Н6 Крз мах = 25% от К, т.е. 112 ед.
            Т.е. мах сумма синдицированного кредита: СКмах = 112 / 0,2 = 560 ед., при этом Б=0.
            Если СК = 500 ед., то Б = 15, Т = 485, при этом Крз = 112.

            Процедура выдачи описана в Инструкции №1.

            Комментарий


            • #7
              Глория
              Спасибо большое. Все понятно. Вы, видимо, сталкивались с синдицированными кредитами?

              Комментарий


              • #8
                lubochka
                Сталкивалась.
                Прошу прощения, перечитала ещё раз 62А, не согласна я с п. arfish

                Размер отчислений в РВПС по данному кредиту определяется следующим образом:
                Ставка резервирования (в соответствии с группой риска) x (часть, предоставленная самим банком + 0.2 x часть, предоставленная третьим лицом).
                Т.е. если СК отнесён Вами к 1 группе, то РВПС будет таким:
                СК = 15 +485
                РВПС = 1 % * (15 + 0,2 * 485 ) = 1,12

                Комментарий


                • #9
                  lubochka
                  Вот система двух уравнений, которая позволит найти искомое:
                  х+у = 500 ед.
                  х + 0.2у = 0.25*450 ед.
                  где
                  х - Ваша часть синдицированной ссуды,
                  у - привлеченные средства для синдицирования,
                  0.2 - коэффициент для расчета Крз по синдицированной ссуде (п.2.1. 1И)
                  500 - желаемый заемщиком размер ссуды,
                  450 - Ваш К.
                  Это общий случай. Однако, при Ваших условиях, Вы не выдадите ничего, т.к. решения этого уравнения (в предельном случае ) будет отрицательно. Это и понятно, т.к. даже если ничего не дадите от себя, чтобы минимизировать риск, то Вы уже не поместись в Н6. Т.к. 500*0.2 > 0.25*450.

                  Удачи.
                  С уважением,
                  Philippa

                  Комментарий


                  • #10
                    Philippa
                    Не согласна.
                    100 никак не > 112, а .
                    Поэтому они вполне поместятся.

                    Комментарий


                    • #11
                      Глория
                      Извините, я не очень поняла причем тут 112. Я писала, что для приведенного примера четвертак от капитала составит всего 90 ед. Следовательно Крз по синдицированной ссуде не может быть больше 90 ед. Тут возражений нет?
                      Если принять, что банк своих денег не дает вовсе, а только привлекает и сразу же направляет их конечному заемщику (т.к. в этом случае по 1И риск минимален), то получится что Крз в этом случае 500*0.2= 100ед., что уже больше чем 450*0.25= 90 ед.
                      С уважением,
                      Philippa

                      Комментарий


                      • #12
                        Глория
                        Ой, извините, ошибочка вышла. Не 90 ед., а 112 ед, конечно!
                        Не от того 25% взяла.
                        Эх....
                        С уважением,
                        Philippa

                        Комментарий


                        • #13
                          Глория По части расчета РВПС я так и думала. Подтверждение этому было найдено мною ранее на форуме с использованием поиска.
                          Philippa Однако, при Ваших условиях, Вы не выдадите ничего, т.к. решения этого уравнения (в предельном случае ) будет отрицательно.
                          По-моему, 500*0.2 450*0.25 (100112.5). Так что, я полностью согласна с расчетом Глории: 15 - за свой счет, 485 - за счет третьих лиц, КРЗ = 112.

                          Комментарий


                          • #14
                            lubochka
                            Да, все так.
                            С уважением,
                            Philippa

                            Комментарий


                            • #15
                              Глория Philippa
                              С синдицированными кредитами разобралась и уже довела всю схему до руководства. Все удовлетворены.
                              Вам - большое спасибо еще раз.

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X