Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 05:31

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Программка расчета показателей ликвидности по Ф125 (по 139-Т)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Программка расчета показателей ликвидности по Ф125 (по 139-Т)

    Решил написать маленькую программульку для подсчета показателей ликвидности по 139-Т. (Всегда считал в Экселе)

    И завис на формуле

    ________
    Избыток (дефицит) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом

    х
    Сумма (ст.14 гр.i - ст.25 гр.i + ст.24 гр.i) - ст.25 гр.3 (формы N 125),
    i=4

    где х - номер графы, до которой производится вычисление, может принимать значения от 4 до 12.

    А слдом идет комментарий:
    Если кредитная организация имеет просроченные обязательства (ст.25 гр.3), то при расчете показателей и коэффициентов, характеризующих ликвидность кредитной организации (пп.2.1.1-2.1.3), данная величина в полном объеме учитывается в обязательствах до востребования.
    _________

    ????? просроченные проценты учитываются (см. коментарий) или вычитают (см. формулу)

    ________
    программу (или ссылку на неё дам обязательно......
    _
    Never take anything for granted

  • #2
    M-Bee
    По какой бы причине не были просроченные % (то ли клиент не пришел вовремя, то ли у Вас не было денег их оплатить), они должны быть учтены как "до востребования" для целей расчета показателей ликвидности по 139-Т.
    С уважением,
    Philippa

    Комментарий


    • #3
      Если проценты, начисленные на привлеченные средства, просроченны, то они должны быть оторажены в ф125 по графе 3.
      Значит они автоматом попадают в формулу в составе ст25 гр3 ф125 и соответственно вычитаются.

      Комментарий


      • #4
        Philippa Согласен.
        (У нас нет таких обязательств за те 3 года, что я работаю в данном банке).
        И проблем с расчетом нет.

        НО посмотрите формулу


        Избыток (дефицит) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом

        х
        Сумма (ст.14 гр.i - ст.25 гр.i + ст.24 гр.i) - ст.25 гр.3 (формы N 125),
        i=4

        где х - номер графы, до которой производится вычисление, может принимать значения от 4 до 12

        ст.25 гр.3 (формы N 125) - это и есть просроченные обязательства.

        т.е. я их должен сначала прибавить , а потом отнять???????
        Never take anything for granted

        Комментарий


        • #5
          Получается.

          При i=4, мы увеличиваем ст.25 гр4 на сумму ст.25 гр.3

          Комментарий


          • #6
            M-Bee
            Эээээ, а зачем?
            Вы в каком отделении обслуживаетесь? Вот наше присылало письмо № 52-20\1511 от 26.02.01. Так там написано, что если клиенты вовремя не востребовали свои %, то они не явл. просроченными и отражаются в графе "до вос." по ф. 125.
            С уважением,
            Philippa

            Комментарий


            • #7
              Philippa но если в расчете стоит ст.25 гр.3, значит, все равно подразумевается, что какие-то цифры могут попасть туда

              M-Bee т.е. я их должен сначала прибавить , а потом отнять??????? Неа, что-то слишком уж сложно получается
              Их неудачная формулировка, на мой взгляд, означает следующие вещи, которые они хотели бы сказать в отношении 27 строки и которые, очевидно, и надо реализовать в программе.

              4 графу надо бы посчитать отдельно
              ст. 27 гр.4 = (ст.14 гр.4 - ст.25 гр.4 + ст.24 гр.4) - ст.25 гр.3
              то есть поскольку дефицит ликвидности отдельно по просрочке (ст. 27 гр.3) считать экономически бессмысленно (что и показывает крестик в соответствующей позиции) "то при расчете показателей и коэффициентов, характеризующих ликвидность кредитной организации (пп.2.1.1-2.1.3), данная величина в полном объеме учитывается в обязательствах до востребования"

              а вот с 5 по 12 уже

              ст. 27 гр.i = (ст.14 гр.i - ст.25 гр.i + ст.24 гр.i)


              Тогда вроде бы никаких противоречий нет, а?
              In God we trust, all others we audit

              Комментарий


              • #8
                Conformist
                Конечно, но там будет реальная просрочка, а M-Bee имел в виду не просроченные, а не оплаченные в срок % по причине не явки клиентов в банк (как я поняла), а они должны быть не в гр.3, а в гр.4.
                С уважением,
                Philippa

                Комментарий


                • #9
                  Philippa
                  Я имел в виду не реальную ситуацию, а гипотетическую.

                  Давайте порасуждаем вместе
                  1)
                  ЕСЛИ значение ( ст.25 гр.3 (формы N 125))=0 (а это должно быть у всех нормально работающих банков - т.е. все свои обязательства банк вовремя выполняет), то формула проста.

                  Избыток (дефицит) ликвидности равен
                  х
                  Сумма (ст.14 гр.i - ст.25 гр.i + ст.24 гр.i)
                  i=4
                  _____________

                  2)
                  ЕСЛИ значение ( ст.25 гр.3 (формы N 125)) не равно нулю ( т.е. банк не смог вовремя выполнить все свои обязательства - кстати не важно по какой причине. Согласен с Philippa , что если клиенты вовремя не востребовали свои средства, то данные суммы не явл. просроченными и отражаются в графе "до вос." по ф. 1 ), то формула из инструкции теряет смысл.

                  Избыток (дефицит) ликвидности равен
                  х
                  Сумма (ст.14 гр.i - ст.25 гр.i + ст.24 гр.i)- ст.25 гр.3
                  i=4

                  При i=4, мы увеличиваем ст.25 гр4 на сумму ст.25 гр.3 и тут же эту сумму вычитаем. Т.Е. дважды ВЫЧИТАЕМ одну и ту же сумму.
                  (Именно дважды вычитаем, а не прибавляем, а потом вычитаем, как я писал выше - это у меня ошибочка была).
                  ____________________

                  3) Как мне кажется, Банк России хотел сказать, что если просроченные обязательства увеличивают дифицит ликвидности.
                  И формула это подтверждает. А комментарий был лишний - он только людей хороших путает.
                  Never take anything for granted

                  Комментарий


                  • #10
                    M-Bee
                    Комментарий не лишний, он просто коряво сформулированный. Они хотели сказать, что данное увеличение дефицита ликвидности относится по сроку в группу "до востребования".
                    И, опять же, дважды мы ничего не вычитаем . Потому что предположение, что При i=4, мы увеличиваем ст.25 гр4 на сумму ст.25 гр.3 - неверно. Ничего мы не увеличиваем. Мы берем 125 форму и тупо по ней считаем
                    In God we trust, all others we audit

                    Комментарий


                    • #11
                      3) Как мне кажется, Банк России хотел сказать, что если есть просроченные обязательства, то они увеличивают дифицит ликвидности.
                      Never take anything for granted

                      Комментарий


                      • #12
                        Conformist
                        Именно - просто считаем, а читаем кривые коментарии.
                        ____________________

                        Программа будет готова к обеду.
                        попробую выложить её на тестирование.

                        Необходимость в программе возникла в ходе комплексной проверки.
                        Если форму 125 и расчет по 139-Т не отменят, то программка пригодится.
                        Последний раз редактировалось M-Bee; 26.12.2002, 10:14.
                        Never take anything for granted

                        Комментарий


                        • #13
                          M-Bee
                          Извиняюсь за офф-топ... проверка требовала, чтобы при анализе ликвидности использовались их рекомендации?
                          In God we trust, all others we audit

                          Комментарий


                          • #14
                            Conformist

                            КАКИЕ ТАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ?
                            ________________________

                            Они просто сами считать не умеют - человек из ЦБ потратил день на расчет данных трех месяцев.

                            Это просто программка для себя, с учетом инструкции.
                            Если акт будет красивый, то может быть, подарю программу руководителю проверки.
                            Never take anything for granted

                            Комментарий


                            • #15
                              M-Bee
                              А как Вы считаете избыток (дефицит) ликвидности? Строго по 139-Т или применяете еще некоторые корректировки?
                              Это я к тому спросила, что когда у нас была комплексная проверка и проверяли ликвидность, то мы давали расчет по 139-Т, но он был немного скорректирован.
                              Т.е. некоторые активы для целей расчета избытка (дефицита) ликвидности мы переносили в более короткие сроки. И такой подход был одобрен проверкой (ну, может не одобрен уж, но они согласились с таким расчетом).

                              А как считают другие аналитики?
                              С уважением,
                              Philippa

                              Комментарий


                              • #16
                                Philippa
                                Мы не сами считали - проверяющие за нас считали и потом пытались задать вопрос:
                                - А чего это у Вас избыток большой там, где у других дефициты???

                                _______-
                                сейчас 205 - П допечатую и доделаю программу
                                Never take anything for granted

                                Комментарий


                                • #17
                                  19-00

                                  Сделал программу.
                                  Утром выложу её с краткой инструкцией.
                                  Never take anything for granted

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Маленький подарок к новому году для пользователей программы ТЕСТКБ

                                    Инструкция по работе очень проста:

                                    1) создайте новую директорию.
                                    2) перебросьте туда полученный файл (не забыв его разархивировать)
                                    3) По мере необходимости копируйте в данную директорию файл F125.frm
                                    4) запускайте EXE-шник и получайте готовый расчет.

                                    Единственная проблема - программа работает с файлами подготовленными после августа 2002 года (видно менялась версия ТЕСТКБ)
                                    Постараюсь исправить данное неудобство.

                                    Потестируйте, плиз!
                                    Учту все замечания и пожелания (по возможности).
                                    Последний раз редактировалось M-Bee; 04.01.2003, 13:01.
                                    Never take anything for granted

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      извиняюсь, но прога не работает, вылетает с ошибкой
                                      Runtime error 002 at 0000:02D6.
                                      Очень жаль. Вернемся к Экселу
                                      Izumrud

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Izumrud

                                        Уважаемый Izumrud!
                                        Спасибо за отклик.
                                        Пришлите Ваш файл по эл. почте (можете забить название банка, если хотите)
                                        Я постараюсь подстроиться под Вас.
                                        Never take anything for granted

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          M-Bee спасибо за подарок , Дед Мороз!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Izumrud
                                            Судя по всему программа не видит Вашего файла F125.FRM

                                            посмотрите внимательно на имя файла.
                                            Never take anything for granted

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Уважаемые Банкиры!

                                              Уже 32 раза была скачена моя программа, но результатов Вашего тестирования (о котором я вежливо просил) я не знаю.

                                              Если Вам не сложно, дайте отзыв.

                                              (Кстати более интересна конструктивная критика)
                                              ___________
                                              Never take anything for granted

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                M-Bee
                                                К сожалению пока конструктивно ничего сказать не могу
                                                Пишет Runtime error 200 at 0000:0С7F. Файл находит.
                                                Последний раз редактировалось Alex_K; 15.01.2003, 09:44.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Alex_K
                                                  Ошибка с кодом 200 - деление на ноль.


                                                  Мне нужен Ваш файл F125.FRM
                                                  Если пришлете, то я доработаю....


                                                  Но раньше я уже писал:
                                                  " Единственная проблема - программа работает с файлами подготовленными после августа 2002 года (видно менялась версия ТЕСТКБ)"

                                                  А у Вас за какую дату???
                                                  Never take anything for granted

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Для Всех пользователей ТЕСТКБ

                                                    Как я понял вышла новая версия ТЕСТКБ.
                                                    Постараюсь сделать новую версию своей программы, не обращающей внимание на изменение версий ТЕСТКБ.

                                                    Ждите к 25 января.
                                                    Never take anything for granted

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Новая версия программы
                                                      позволяет обрабатывать конец прошлого года, годовой отчет и (я надеюсь) 125 формочки текущего года.
                                                      Never take anything for granted

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        M-Bee
                                                        Ваша программа работает, и очень хорошо обрабатывает 125 форму. А что Вы имели в виду обрабатывать конец прошлого года, годовой отчет? Ей можно еще что-то предложить? Спасибо Вам большое, она полезна - приятнее, чем Exel
                                                        С уважением,

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          granny
                                                          Прошлым летом менялась программа ТЕСТКБ

                                                          Моя программа работает с файлами, подготовленными версией ТЕСТКБ второй половины прошлого года и той версией, по которой готовился годовой отчет.
                                                          Never take anything for granted

                                                          Комментарий

                                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                                          Свернуть

                                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                          Обработка...
                                                          X