Bankir.Ru
8 декабря, четверг 03:10

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Применение задач линейного программирования в банковской практике.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Применение задач линейного программирования в банковской практике.

    Уважаемые коллеги!
    Предлагаю обсудить тему применения задач линейного программирования в банковской практике.
    Кто нибудь использует данные методики в своей практике, например для минимизации расходов при достижении экстремума дохода?
    Какие системы решения задач ЛП Вы используете? Их плюсы и минусы с Вашей точки зрения?
    Какое программное обеспечение Вы применяете?

  • #2
    Mark Уважаемый коллега!

    К сожалению пока все вопросы решаются как-то на пальцах, ограничиваются расчетом доходности конкретных сделок.

    ЖЫ:Насколько мне помнится математика, задачи ЛП - однокритериальные. Можно говорить либо о минимизации расходов, либо о максимизации дохода (или прибыли).
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      Mark А почему именно задачи линейного программирования ? Я пытался несколько раз поднимать вопросы об оптимизации финансовой деятельности с математической точки зрения, но результат нулевой, т.к. скорей всего ограничиваются расчетом доходности конкретных сделок.

      Комментарий


      • #4
        Линейное программирование вам не поможет. Тут ближе динамическое. А насчет методов - симплекс-метода никто не отменял ))
        BRGDS

        Комментарий


        • #5
          CAP расчетом доходности конкретных сделок.
          ОК! Доходность 40 фин. инструментов, мы расчитали! Рискованность их известна тоже. Всего нам дают 100 миллионов наших отечественных рублей.
          Вопрос, куда и в каком объеме вкладываться дабы заполучить максимальную кучу денег при минимальном риске. Даже бог с объемами, лимиты УЖЕ определены! Оставим вопрос только "куда, чтобы мах-прибыли, мин-риск"
          Коллеги!!! 100 против 1, что 99% нас считает это методом "научного тыка" ака "на пальцах"....


          MVVD Я пытался несколько раз поднимать вопросы об оптимизации финансовой деятельности с математической точки зрения, но результат нулевой
          А может попробуем??? Коллегиально! А то надоело на пальцах...

          galperine А насчет методов - симплекс-метода никто не отменял
          Согласен, только вот жутко неохота считать ручками....
          Если не секрет, может поделитесь ПО?

          Комментарий


          • #6
            CAP расчетом доходности конкретных сделок.
            ОК! Доходность 40 фин. инструментов, мы расчитали! Рискованность их известна тоже. Всего нам дают 100 миллионов наших отечественных рублей.
            Вопрос, куда и в каком объеме вкладываться дабы заполучить максимальную кучу денег при минимальном риске.


            Eto razgovor iz serii - "Znal by prikup - zhil by v Sochi". Pozvol'te pointeresovat'sja, otkuda Vy znaete riskovannost' fin. instr. i, kstati, kak dohodnost' fin instrumentov (to chto nazyvaetsja "yield") svjazana s polucheniem "kuchi deneg" - tochnee, kakie ogranichenija pri etom Vy dolzhny vyderzhivat' - Vopros ne tak trivialen, kak kazhetsja....

            S uvazheniem


            P.S. ne znaet nikto - est' tut knopka transliteracii ili net?

            Комментарий


            • #7
              TU22M3 - ничего не понял....
              Неужели Вы совершаете некие "финансовые операции" предварительно не определив их доходность и рискованность?

              Комментарий


              • #8
                Вот тут прислали довольно интересную ссылку по нашей теме :
                http://www-unix.mcs.anl.gov/otc/Guid...mming-faq.html

                Может кому пригодится???

                Комментарий


                • #9
                  Mark Посмотрите
                  в маркетинге http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=17861
                  мои материалы(Strateg.zip). Может заинтересует
                  С уважением к желающему оптимизировать

                  Комментарий


                  • #10
                    MVVD Сенькс... Интересно!
                    У Вас с на Аксесе это реализовано? Может поделитесь?: )
                    Правда как я понял, это опять сводится к построению платежного баланса....

                    А хочется каким то образом решить вопрос выбора фин. инструмента, скажем адаптировав классическую "задачу о ранце"

                    Комментарий


                    • #11
                      Mark Оставим вопрос только "куда, чтобы мах-прибыли, мин-риск"

                      Приходится настаивать, что либо-либо. Либо Вы хотите максимум прибыли, либо Вы хотите минимум риска. Это противоречивые критерии и их достижение одновременно невозможно. Скорее всего задача формулируется так: максимум прибыли при риске не больше такого-то. Тут не нужно исследования операций (ИО), достаточно простой арифметики. Если Вы видите какую-то более сложную взаимосвязь или ограничения по фин.инструментам - тогда другое дело. Попробуте формализировать задачу, тогда и об инстументе можно подумать. Пока не вижу проблемы.
                      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                      Комментарий


                      • #12
                        Можно структуру кредитного портфеля оптимизировать (минимизировать отклонения от нормативной). Это система неравенств получается. Решать ее
                        и/или задачу отпимизации можно в Excel Поиском решения

                        Комментарий


                        • #13
                          Неужели Вы совершаете некие "финансовые операции" предварительно не определив их доходность и рискованность?

                          Kakoj tolk v opredelenii "dohodnosti", esli etot pokazatel' ne govorit mne NICHEGO o tom kak moj investicionnyj portfel' budet vesti sebja zavtra - s tochki zrenija optimizacii etogo portfelja - t.e. poiska maksimal'noj pribyli ("return") na moment likvidacii Vashego portfelja. Adekvatnyh metodov rascheta riska instrumentov tozhe ne sushestvuet. VAR, naprimer, ne prigodna dlja ocenki Rossijskih fin. instrumentov poskol'ku gipoteza o normal'nom raspredelenii ceny na eti instrumenty ne vpolne korrektna.

                          T. o. Vy mozhete poschitat' vse chto ugodno - rezul'tat v principe ne mozhet byt' primenen dlja optimizacii protfelja...

                          S uvazheniem

                          Комментарий


                          • #14
                            Приходится настаивать, что либо-либо. Либо Вы хотите максимум прибыли, либо Вы хотите минимум риска. Это противоречивые критерии и их достижение одновременно невозможно.

                            Risk - eto ne kriterij - eto granichnoe uslovie pri postanovke zadachi.

                            Скорее всего задача формулируется так: максимум прибыли при риске не больше такого-то. Тут не нужно исследования операций (ИО), достаточно простой арифметики

                            Aga..., uchityvaja, chto povedenie finansivogo instrumenta PRIBLIZITEL"NO opisyvaetsja stohasticheskim differencial'nym uravneniem s peremennymi koefficientami - pokazhite mne etu prostuju arifmetiku.....

                            S uvazheniem

                            Комментарий


                            • #15
                              TU22M3
                              Risk - eto ne kriterij - eto granichnoe uslovie pri postanovke zadachi.

                              Это я и пытался Mark-у сказать.

                              povedenie finansivogo instrumenta PRIBLIZITEL"NO opisyvaetsja stohasticheskim differencial'nym uravneniem s peremennymi koefficientami

                              Простой банкир и слов-то таких не помнит. Не пугайте народ.
                              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                              Комментарий


                              • #16
                                Простой банкир и слов-то таких не помнит. Не пугайте народ

                                Oho-ho... A kto govoril, cto budet legko...

                                Esli ser'ezno, optimizacionnye modeli dlja portfelej sushestvujut. Edinstvennaja problema - oni ne sojat togo mesta na zhestkom diske kompjutera, kotoroe oni zanimajut. Ih obychno delajut v treh sluchajah:
                                1 Studenty, zanimajushiesja finansami - zachem - ponjatno.

                                2 Firmy, proizvodjashie programmnyj produkt - zachem - tozhe ponjatno....

                                3 I, nakonec, ser'eznye "money market funds". Edinstvennaja cel' - pokazat' management i clients, chto u nih "vse po nauke" - t.e. eto skoree k oblasti marketing.

                                Eshe raz: nadezhnyh i dostovernyh optimizacionnyh shem (i uzh tem bolee napisannyh na Excel) ne sushestvyet. No! - optimizacionnye algoritmy ispol'zujutsja dlja chastichnyh vspomogatel'nyh zadach pri trading - progonka razlichnyh scenariev, sravnanie trading strategies. Odnako eto vse delaetsja skoree vrukopashnuju, i , v osnovnom, ispol'zuetsja znanie rynka traderom. To est' optimizacionnaja model' ne javlaetsja dostatochno dostovernoj, choby prinimat' reshenija na ee osnove.

                                S uvazheniem


                                Комментарий


                                • #17
                                  Mark
                                  Программа реализована в DELPHI.
                                  Риски закладываются как ограничения на инструменты, а критерии м.б. разные, в т.ч. и прибыль.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    MVVD А может поделитесь?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Mark
                                      С удовольствием бы, но без меня она к сожалению мало что даст.
                                      Тем более, что многие вещи надо дорабатывать, ибо я программу пытался внедрить в своем банке в июле 1998 года, а после августа она оказалась невостребованной. Но я с большим вниманием отнесусь к вопросу обсуждения заложенных в ней идей и подходов, тем более что в полученных Вами материалах концепция в основном обрисована и внешний вид выходных мателиалов придставлен. Рад, что Вас заинтересовало.
                                      С уважением

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        MVVD

                                        S bol'shim interesom oznakomilsja s s vashej metodikoj "Strategy" Titanicheskij trud! Pozvol'te neskol'ko voprosov iz zala...

                                        1 Vy dejstvitel'no polagaete, chto optimizacija dejatel'nosti banka mozhet byt' provedena ishodja iz predposylki o deterministichnosti parametrov i ogranichenj?

                                        2 Sootvetstvenno, gipotezu o zavisimosti/korreljacii parametrov Vy tozhe ne rassmatrivaete?

                                        3 ".....Полученный в результате оперативный план является оптимальным, а любое “улучшение” какой-либо из его позиций по величине суммы, или по сроку операции приводит к снижению так называемой целевой функции, по которой проводилась оптимизация плана..." - Vy i vpravdu rekomenduete zhestko privjazyvat' planirovanie dejatel'nosti banka k rezul'tatam Vashih raschetov?


                                        S uvazheniem


                                        P.S. Vy, ochevidno, vypusknik tehnicheskogo VYZa. Ne podeletis', kakogo imenno?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          TU22M3
                                          Ответ на последний вопрос - ВА им Дзержинского, ктн.снс (извините за нескромность).
                                          Деятельность банка может быть описана математически, как и любая другая динамическая система. Поэтому всегда можно подобрать соответствующий математический аппарат. Что касается вероятностных аспектов, то они могут быть учтены в ограничениях на параметры управления. В этом случае очевиден вопрос об использовании критерия качества управления. Очевидно, что стратегический план не является догмой и он м.б. пересчитан в любой момент времени. Главной особенностью является согласованность платежей на всем интервале планирования. Ведь если Вы привлечете сегодня некоторую суммуна выгодных условиях, то возврат средств может быть произведен на невыгодных по совокупности для Вас условиях. Надеюсь я смог ответить на ваши вопросы.
                                          С уважением

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            to TU22M3

                                            VAR, naprimer, ne prigodna dlja ocenki Rossijskih fin. instrumentov poskol'ku gipoteza o normal'nom raspredelenii ceny na eti instrumenty ne vpolne korrektna.

                                            Очень даже пригоден. Помоему всем давно известно что кроме дельта-нормального метода расчета VAR (норм. расп.) существуют методики неучитывающие нормальности распределения. Я конечно не имею ввиду историческое моделирование.

                                            Не мучайте VAR :-)

                                            Maxxx

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Друзья !

                                              Мне очень нравятся задачи линейного программирования. Мы все и я тоже изучали в вузах типовые задачи такого рода. Теперь насколько я понимаю одного понимания как решаются такие задачи мало, к тому же сейчас и не надо насиловать свой мозг решая вручную эти задачи. Для этого есть программы. Самое главное что нужно уметь формализовать конкретную проблему в виде модели. Не менее важно обнаруживать такие проблемы. То есть например занимаясь планированием при ограниченном бюджете мы должны уметь мыслить и задаваться вопросом как можно получить максимум чего-то в условиях ограниченности ресурсов. Если поразмыслив мы замечаем что сочетая что-то с чем-то или меняя цифры мы получим различные результаты то это и есть проблема определения определенного сочетания. Составляем модель и решаем. Решение - это уже дело техники. Главное - нужно размышлять и замечать эти "проблемы". Ведь решение задачи по-существу - это разрешение проблемы. Ищите и решайте эти проблемы в любом деле.

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X