Bankir.Ru
8 декабря, четверг 01:16

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Расчеты по процентным ставкам

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Расчеты по процентным ставкам

    Здравствуйте! Срочно нужно найти формулу для пересчета ставки по валютному свопу. Не подскажете ? Как-то через ставки по депозитам она считается. Спасибо заранее.

  • #2
    ЦБ считает по курсу из расчета 18% годовых.

    Комментарий


    • #3
      Ага, 18% RUR овернайт, вот и разница между продажей на тоде и покупкой на томе

      Комментарий


      • #4
        Срочно нужно определение "открытого свопа".Чем больше информации, тем лучше.
        Заранее благодарна!

        Комментарий


        • #5
          Finance
          Должно быть так:
          Берете курс spot (за 1 базовую валюту - spot небазовой валюты)
          соответсвенно через n дней у вас через депозиты было бы
          в базовой валюте - 1*(1+int1) где int1 = rate1*n/base1 (где base1 - база по базовой валюте - 365 или 360)
          по второй валюте - spot*(1+int2)
          вот теперь если второе поделить на первое то получится форвардный курс outright.
          А чтобы получить своп-пипсы надо из outright вычесть spot
          После нехитрых сокращений получается
          swpips = sp*[(int2-int1)/(1+int1)]

          Комментарий


          • #6
            Мадлена
            Судя по времени отправки Вашего сообщения (00:14) вы наверно пишите курсовую или даже диплом.

            К сожалению понятие "открытого свопа" я никогда не слышал. Может быть это тоже самое что развернутый своп - то есть своп при котором две ноги совершаются с разными контрагентами. Но вряд ли существует такое определение - это скорее слэнг.

            А вообще я Вам могу много о разных свопах рассказать (если захотите).

            Комментарий


            • #7
              На самом деле все так просто как в примере приведенном Нерезом если свап на самом деле ванилльный - нет включенных опций (например, свап+опция выхода), выплаты проишодят с одинаковой частотой с одинаковым term-ом (то есть платишь допустим 3М USD LIBOR, а получаешь 3М JPY LIBOR), иначе там много чего надо оценивать и не все так гладко. Даже такая простая вещь как спред осложнит оценку. Я например недавно столкнулся с следующим свапом:
              Ntl: 100M
              Maturity: 12Y
              Pay 3M EIBOR + 50 (EURO) every 1/4 year
              Rec USD FIXED 4.356% 1/2 year
              Callable after 4YEAR every 1/2 year.

              Даже если игнорировать опцию, сам свап не так тривиален, хотя и может быть легко оценен. Самое интересное начианется когда в валютный свап включают кредитные деривативы, например credit spread.

              Комментарий


              • #8
                slevin
                То о чем ты говоришь - это различные варианты Interest Rate Swaps -
                они гораздо сложней чем тот своп, о котором спрашивали. То что у нас понимают под валютным свопом ограничивается двумя контрсделками на FX.

                Interst rate swap - это уже другая песня.

                Комментарий


                • #9
                  Нерез
                  Currency и Interest Rates неразделимы Как только имеет место быть forward, ставка и с ней приходящие риски неотделимы. Более того, даже самый простой валютный свап можно сделать чуствительным к волатильности через convexity adjustment, а там уже начинается life on the edge .

                  Комментарий


                  • #10
                    slevin
                    Я согласен с твоим утверждением.

                    Я просто хотел сказать, что то что у нас обычно подразумевается под свопом гораздо легче, чем приведенный тобой пример.

                    И согласись, что все-таки валютный своп на нашем рынке, чисто психологически воспринимается в основном как две конверсионные сделки, а не обмен ставками по активам в разных валютах.

                    Комментарий


                    • #11
                      Уважаемые специалисты!
                      Помогите пожалуйста будущему горе-экономисту решить следующую задачку:

                      "Предположим, что текущая процентная ставка по 90-дневным межбанковским евродолларам составляет 12% (на годовом базисе). Тогда, если процентная ставка через 3 месяца для следующего ролл-оверного периода будет равна 12,5%, то как будет оценена очередная линия евро-валютного займа по формуле “Libor+1%”?"

                      Заранее благодарен, с меня пиво

                      Комментарий


                      • #12
                        Raja:
                        А причем здесь валюта? Спот(3М) = 12, Форвард(3М,3М) = 12.5, вам нужен спот(6М)? Или я чего-то не понял?
                        spot(T) = [ (spot(t)+1)^t * (forward(t, T) + 1)^[T-t] ] ^ [ 1 / T ]
                        то есть спот(6М) = ( (1+Спот(3М))^1/4 * (1+форвард(3М,3М))^1/4 )^2. Ето даст вам annualized rate. Если нет калкулятора, то можно вполне спокойно апроксимировать как сложение и деление, только тогда accrual будет не учтен. Если нужно continuous, пользуйтесь експонентой вместо (1+ставка)^н. ну и добавьте 100бп к споту

                        Комментарий


                        • #13
                          Уважаемые дамы и господа!
                          Подскажите, пожалуйста, неопытному студенту, где можно посмотреть(или как расчитать) доходность фьючерсов на РТС по средневзвешенной(?).
                          Заранее благодарен.

                          Комментарий


                          • #14
                            Доброе утро.
                            Подскажите пожалуйста.Как посчитать среднюю ставку привлечения по всему вкладу,а не по неснижаемой части. Руководство требует а я в шоке.
                            Параметры нового вклада:
                            Вклад пополняемый с восможностью проведения расходных операций и ежемесячной выплатой процентов.
                            Срок вклада 367 дней под 12% годовых.
                            Минимальная сумма и минимальный остаток 100 тысяч рублей.
                            Пополнение прекращается за 30 дней до окончание срока.
                            При сроке нахождения вклада более 6 мес, начисленные проценты Банку не возращаются при досрочном отзыве в остальных случаях по до востребованию

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X