Bankir.Ru
28 мая, воскресенье 19:43

Объявление

Свернуть

На Bankir.ru начался цикл публикаций, созданных по следам обсуждений на форуме

Показать больше
Показать меньше

Ставка дохода по среднерыночному портфелю корпоративных ценных бумаг.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ставка дохода по среднерыночному портфелю корпоративных ценных бумаг.

    subj: Что это такое и где найти по состоянию на 01.01.2001 ?

  • #2
    Надо думать, это динамика одного из широко признанных индексов. Например, Доу Джонс , индекс РТС - они показывают как рос (или - увы ...) рынок. И ежели бы Ваш портфель бумаг был той же структуры, что и индекс, то Вы бы наварили столько же. Или ошибаюсь ?
    Владимир С.

    Комментарий


    • #3
      вопрос остался открытым
      существует такая формулировка - Общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг) принята как среднеарифметическое доходности долговых обязательств сроком на один год и равная
      верно ли утверждение?

      Комментарий


      • #4
        это бред какой-то. Термин "среднерыночный портфель" абсурден. Портфель может быть рыночным (т.е его бетта равна рыночной) Что такое среднерыночный? что такое средний рынок? Непонятно. Точнее - понятно. Нужно взять много разных портфелей корп. бумаги найти портфель со средней доходностью. Если кто-то сможет это сделать - утоплю в пиве :о))

        Скорее всего тут имелась в виду средняя доходность рыночного портфеля. Но тогда надо указывать период. Индексы тут не помогут - они не оказывают доходоность просто так, они могут посчитать дох-ть, если задать начало инвестирования.

        Если же имеются в виду только облигации - тут проще, нужно посчитать только среднерыночную доходность. Но и тут засада. В связи с нашим налогообложением почти все бумаги стоят номинал, поэтому индексов тут тоже нет, а среднерыночную доходность все счтают просто: минимальная дох-ть плюс максимальная, делить пополам :о))) не говоря уж о том, что формировать такие вещи, как портфель бондов, причем формировать нормально, с дюрациями, иммунизациями и пр. байдой - занятие только для маньяков. Я таких не встречал :о))
        Короче - попал ты pit :о)) (а может это я- дурак)

        Что же касается формулровки небанкира - то такое утверждение есть, только проще взять т.н. безрисковое средство

        Комментарий


        • #5
          Средняя доходность рыночного портфеля - поподробнее, если можно. Очень уж увлекаьельно.

          Комментарий


          • #6
            Небанкир а что тут увлекательного???? Возьми несколько дат, посчитай доходность на них (если сможешь) и вычисли среднюю. Чтоб особо не париться - возьми ОФЗ-шку.

            ЗЫ: странный у тебя увлечения :о))

            Комментарий


            • #7
              И ничего тут странного! Действительно, в качестве среднерыночного можно принять индексный портфель РТС. В качестве инвестора - полного лопуха, который безучастно наблюдает за движениями рынка в заданный период. Соответственно, относительный рост индекса РТС (за период) и принимается как ставка портфеля.
              Удачи

              Комментарий


              • #8
                вот-вот, только период тут не задан, а есть только дата....да и РТС не все охватывает

                Комментарий

                Пользователи, просматривающие эту тему

                Свернуть

                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                Обработка...
                X