Bankir.Ru
30 мая, вторник 14:13

Объявление

Свернуть

На Bankir.ru начался цикл публикаций, созданных по следам обсуждений на форуме

Показать больше
Показать меньше

Интернет-трейдинг?! Пора и мне высказаться!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Интернет-трейдинг?! Пора и мне высказаться!

    Здается мне, что пора! Наверняка всяк сюда входящий уже перечитал кучу литературы и пересмотрел груды сайтов на тему Интернет-трейдинга... Теперь настало время не только одиноко размышлять над этим, но и, взяв себя в руки, открыто выссказать всё что думаешь по этому поводу ты сам, и что думают по этому поводу другие; где можно взять информацию по И-трейдингу; с какими сложностями сталкиваются компании, внедряющие подобные услуги; сильные и слабые стороны И-трейдинга; адреса компаний уже внедривших эту услугу и так далее..
    Начни и тебя поддержат!!!

    С уважением,
    BankMarket

  • #2
    Да, БанкМаркет, тему ты поднял не слабую. Полное отсутсвие откликов говорит о том, что не так уж много сейчас банков работают в этом направлении. Про Гуту не будет говорить. Если не все банки смогли интегрировать в свои системы и-банкинг, то что тут говорить об и-трейдинге?!
    Впрочем, давай подключим специалистов из форума "Расчеты/И-банкинг" и дадим ссылку с главной.

    Комментарий


    • #3
      To Michael
      Да уж, мы как всегда, впереди планеты всей... Но, судя по реакции аудитории, пока тухляк ... Хотя, надо же когда-либо начинать?! Недавно беседовал со специалистами из Тройки, говорят, что рынок И-трейдинга попёр вверх, а мысль в струю никогда не помешает ...

      P.S. За поддержку СПАСИБО!

      Комментарий


      • #4
        Димитрий, большое спасибо за отклик! Я уже не первый раз получаю Ваши сообщения и, судя по всему, компания "БИФИТ" очень серьёзно занимается разработками програмного обеспечения Интернет-банкинга и И-трейдинга, в частности. Насколько я понимаю, столь пристальное внимание подобным разработкам не основано на пустом месте, наверняка Вы располагаете какой-либо информацией и прогнозами по развитию рынка интерактивных финансовых услуг, например, брокериджа. Так вот, к чему я всё это... Я, к сожалению, не силен в технических и програмных изысках, мне больше интересна маркетинговая сторона этих разработок, другими словами всё что касается их конечного потребителя. Например, какие компании входят в число основных операторов рынка И-трейдинга в России, каковы их доли рынка (хотя бы приблизительно), оборот в месяц (тоже в среднем), специализация, адреса сайтов и тд. Интересно было бы узнать экспертную оценку потенциального числа пользователей по И-трейдингу, а также прогноз по динамике увеличения числа оных и прогноз по состоянию рынка ценных бумаг в целом.
        Так что если есть какие-либо мысли и факты на этот счет, с удовольствием приму к сведению.

        С уважением,
        BankMarket

        Комментарий


        • #5
          Димитрий, у меня к Вам вопрос, как к разработчику систем. Намного легче делать интегрированный продукт, т.е. включающий в себя и и-банкинг и и-трейдинг? Или это вещи абсолютно разные и требующие одинаковых усилий?

          Комментарий


          • #6
            Еще весной один из крупных учасников российского фондового рынка (российский банк) предложил нам реализовать под Заказ систему для Инетрнет-Трейдинга. предложение было сделано не на пустом месте - банк предварительно ознакомился с технологическими решениями, заложенными в нашу систему для Интернет-Банкинга "iBank". Уже в тогда, весной 2000, после выставки "ИНФОБИЗНЕС-2000" мы получали массу предложений по совместным интернет-проектам, но я очень взвешенно подходил ко всем предложениям, и не хотел ввязываться в авантюры, беря на свою компанию непосильные обязательства. Но идея реализовать систему для Интернет-Трейдинга на основе "тонкого клиента" с ЭЦП пользователя под распоряжениями об установки и снятии заявок мне понравилась. Мы в течение двух месяцев погружались в тему, знакомились со всеми присутствующими на рынке системами для Интернет-Трейдинга. В большинстве своем были представлены системы в технологии "толстого клиента", когда пользователям необходимо было устанавливать специализированный софт (как правило либо написанный на Delphi, либо на C++). В некоторых системах механизм ЭЦП пользователя (трейдера) под распоряжениями о установке и снятии заявок отсутствовал как класс. Как в такой ситуации брокеры могли правильно, без ущемления прав трейдеров, решать конфликтные ситуации - непонятно. Решений в технологии "тонкого клиента" (когда на стороне пользователя используется только Web-браузер без дополнительного специализированного ПО) мы не нашли. Потом уже, позже начали появляться полутонкие решения - РосТрейд (ActiveX) и Атон (Web + Proxy SSL).

            Но с начала лета мы уже приняли решение о создании модуля для Интернет-Трейдинга в рамках новой, тогда еще проектируемой системы "iBank 2". При этом решение изначально создавалось не под конкретного Заказчика, а как массовый продукт.

            Методистами по формированию ТЗ и общей идеалогии явились сотрудники нашего Заказчика. Естественно мы ознакомились практически со всем присутствующим на российском рынке ПО, в том числе и терминал ММВБ, ИНИСТовской разработкой, QUIK и др. Заказчик непременным условием ставил ориентацию системы в том числе и на спекулянтов-профессионалов.
            В результате было сформировано ТЗ в том числе и на интерфейс трейдера. Были "взяты на вооружение" все удачные решения из уже существующих систем. Интеграция изначально сразу была на две биржи (ММВБ и МФБ) с учетом дальнейшего расширения. Естественно для отладки были установлены шлюзы к тестовым торговым системам указанных бирж.

            На текущий момент работы интенсивно продолжаются и в ближайший месяц мы планируем показать первый вариант истинного Интернет-Трейдинга, с 100% реализацией идеи "тонкого клиента" (Java), с очень гибким настраиваемым каждым пользователем под себя интерфейсом, с механизмом ЭЦП трейдера под его распоряжениями, с механизмами шифрования и обеспечения целостности данных. Проводя параллель с развитием нашей системы для Интернет-Банкинга "iBank", по нашему мнению выход модуля "iTrade" (рабочее название) в рамках системы "iBank 2" на рынок позволит банкам сделать услуги Интернет-Трейдинга действительно массовыми и доступными по цене.

            На текущий момент информации об Интернет-Трейднга на нашем Web-сайте нет. Если есть конкретные вопросы - готов ответить.

            С уважением, Репан Димитрий
            Компания "БИФИТ"
            С уважением, Репан Димитрий
            Компания "БИФИТ" - www.bifit.com

            Комментарий


            • #7
              BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR>Отправил Михаил
              Димитрий, у меня к Вам вопрос, как к разработчику систем. Намного легче делать интегрированный продукт, т.е. включающий в себя и и-банкинг и и-трейдинг? Или это вещи абсолютно разные и требующие одинаковых усилий?
              [/quote]

              Добрый день, Михаил!

              Решение об объединении системы для Интернет-Банкинга с системой для Интернет-Трейдинга принималось взвешено и продумано. Причин было несколько:

              - С точки зрения бизнес-процессов Интернет-Трейдинг очень сильно пересекается с Интернет-Банкингом по части пользователей. То есть пользователь, торгующий на биржах, скорее всего будет пользоваеться и услугами по управлению счетами.

              - Единый Депозитарий пользователей. То есть пользователь, используя всего лишь одну дискету с одним ключом ЭЦП, может работать и с Интернет-Банкингом и с Интернет-Трейдингом.

              - Технологически в рамках системы "iBank 2" модули для Интернет-Трейдинга и Интернет-Банкинга имеют единую основу - Сервер Приложения с поддержкой J2EE, EJB и т.д.

              В тоже время механизм управления Лицензиями позволяет предоставлять Заказчику право использовать определенные модули (Office-Bank, Home-Bank, Internet-Trading) на определенное количество клиентов для каждого модуля.

              Что касается усилий по разработке. Интернет-Трейдинг действительно потребовал от нас пересмотра механизмов взаимодействия клиента (Java-апплета) и сервера (Сервер Приложения). Из-за ориентации системы на профессионалов-спекулянтов, для которых пара секунд задержки очень критично, для оперативного обновления информации у клиента (котировки, финансовые инструменты, все сделки, заявки, сделки, остатки, портфели) используется push-технология достаки информации, а не pooling (периодический запрос клиентом обновлений). Для сохранения тонкости клиента, но в тоже время предоставления более гибких инструментов настройки пользовательского интерфейса, были реализованы визуальные компоненты под JDK 1.1 (использовать компоненты Swing'а мы не стали, так как это требовало бы установки у клиента Plugin'а Java 2 для Web-браузеров). Естественно пришлось сделать "обертку" для работы из-под Java с шлюзами ММВБ и МФБ. В систему изначально были заложены механизмы балансировки и распределения нагрузки. Используется механизм ваимодействия EJB-компонентов, работающих на физически различных серверах. Для обслуживания большого количества клиентов возможна установка нескольких Серверов Приложений.

              Легче ли было делать единый интегрированный продукт? Наверное да. Единым является только ядро, не привязанное к конкретному приложению (iBanking или iTrading). А уж конкретные приложения сами по себе. Ну как может счет Депо пересекаться с валютным спецтранзитным счетом ?

              С уважением, Репан Димитрий
              Компания "БИФИТ"
              С уважением, Репан Димитрий
              Компания "БИФИТ" - www.bifit.com

              Комментарий


              • #8
                Где-то краем уха слышал, что кто-то из ФКЦБ (Костиков, что-ли) по поводу сделок с ЦБ посредством И-нета высказался, что пока соответствующих стандартов и нормативов нет и вообще подобные операции незаконны. Что слышали/думают уважаемые участники данного форума по этому поводу ???

                Комментарий


                • #9
                  2 мНБХВНЙ:
                  яЛ. бЕДНЛНЯРХ НР 04.10.00 ЯРП. а3

                  Комментарий


                  • #10
                    Я достаточно крупный специалист (практический опыт почти что 6 лет) по инет-трейдингу по части покупок-продаж валюты, практикую его и в настоящее время с брокерскими компаниями Великобритании. Знаю множество подводных камней, специально выстроенных этими конторами для "запутывания" клиентов с целью выведения их из душевного равновесия, а в момент принятия ответственного решения это состояние является мощнейшим фактором, влияющим на окончательные результаты сделки.
                    Инет-трейдинг - направление очень перспективное, но крайне важно понимать и адекватно воспринимать, кто и что стоит за таким бизнесом. Технология инет-трейдинга введена в МДМ-банке - лидере на рынке форекс в России, но находится в таком плачевном состоянии, что серьезно говорить об этой системе не приходится. Одним из лидеров инет-трейдинга является пока что английская компания CMC - http://www.forex-cmc.com/, но реально иметь дело с этой конторой я бы никому не советовал по достаточно веским причинам.
                    Но по большому счету работа в этом направлении (инет-трейдинг) - поле непаханое.

                    Комментарий


                    • #11
                      Следуя теме в первом сообщении хочу рассказать про нашу систему интернет-трейдинга.
                      Наша - это МФД-ИнфоЦентра.
                      Сама система работает на солярисе. Также требуется машина с НТ. Естественно, шлюз(ы). Вся кухня с базами варится в оракле.
                      Клиентские места подключаются двух типов. Толстый - на базе системы Дикси+ (профессиональный терминал). В нем возможна трансляция биржевого потока непосредственно от сервера брокера и потоков с наших серверов (новости, другие биржы, аналитика, международная информация). Реализован экспорт в реальном времени в метасток и супер чартс. Клиент умеет строить шикарные графики, японские свечи и бары, создавать сводные таблицы, работать и запрашивать архивы по торгам. Интерфейс выставления заявки аналогичен ммвб-шному терминалу. Виден текущий статус заявки. Если она активна/частично исполнена - ее можно снять. Множество фильтров (бумаги, заявки и т.д.). Ведется портфель. Есть возможность сделать стоп-лоссы, поставить звуковые предупреждения. Еще добавлю, что толстого клиента мы настроим под любые, даже самые экзотические запросы. Например, чтобы заявка выставлялась обязательно пробелом, а при клике на очередь, когда появляется встречная заявка, курсор выделял не количество, а, например, цену...
                      По поводу тонкого клиента - все сильно упрощено - на то он и тонкий.
                      Есть портфель, окно с заявками, окна с котировками, с очередями. Управлять всем можно примерно так же, как и в толстом, поскудней фильтры, нет архивов и экспорта в теханализ.

                      Серверную часть (брокера) мы опять таки можем ориентировать под любые нужды. Подключить как к торговым системам, так и построить внебиржевую систему. Маржин-трейдинг - пожалуйста.
                      Если появились вопросы - пишите konstant@mfd.ru - расскажу подробней.

                      Комментарий


                      • #12
                        Да, еще хочу добавить, что наша система работает как с системой криптозащиты, разработанной нами же (в суде - не пройдет), так и с "Вербой" (сертифицирована ФАПСИ). В случае "Вербы" - решены полностью юридические проблемы в случае спорных сделок-заявок.

                        Комментарий


                        • #13
                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Отправил Константин
                          Сама система работает на солярисе.
                          [/quote]

                          Константин, если можно - здесь по-подробнее.

                          В какой архитектуре реализована Ваша серверная компонента? Кроме Оракла, который наверное и крутится под солярисом, должна присутствоваться прикладная компонента, реализующая всю бизнес-логику системы (что-то на подобие Сервера Приложения). Ведь не с Ораклом же непосредственно взаимодействует Ваш толстый клиент!

                          Кстати, на каком языке написана прикладная компонента?

                          Какой механизм взаимодействия между клиентом и сервером - pooling (периодический запрос клиентом обновления) или push-канал (доставка сервером обновлений клиенту в соответствии с профилем клиента, по мере поступления обновлений с бирж)?

                          Какое железо (сколько и какие процессоры, сколько RAM стоит) используется под прикладную компоненту, с которой взаимодействуют клиенты?

                          Сколько клиентов одновременно тянет этот сервер?

                          Реализован, и если да, то как, механизм распределения и балансировки нагрузки между несколькими серверами, в рамках которых работают прикладные компоненты?

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Также требуется машина с НТ.[/quote]

                          NT требуется под шлюзы + Ваша "обертка" для взаимодействия со шлюзами? Или же еще что-то исполняется под NT ?

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Клиентские места подключаются двух типов. Толстый - на базе системы Дикси+ (профессиональный терминал). В нем возможна трансляция биржевого потока непосредственно от сервера брокера и потоков с наших серверов (новости, другие биржы, аналитика, международная информация).
                          [/quote]

                          В нашем тонком клиенте также присутствует трансляция биржевого потока непосредственно от серверной компоненты брокера. Трансляцию новостей пока не вставляли. В Интернете и так много источников оперативной информации. Впрочем, возможно в следующей версии вставим в тонкого клиента компоненту для доставки новостей (технически это просто).

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Реализован экспорт в реальном времени в метасток и супер чартс.[/quote]

                          У нас пока выгрузка заявок, сделок и всех сделок в файл в XML-формате.
                          Со временем обязательно добавим взаимодействие с метастоком.

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Клиент умеет строить шикарные графики, японские свечи и бары, создавать сводные таблицы, работать и запрашивать архивы по торгам. [/quote]

                          Ну это уже тяжелая артиллерия
                          Действительно для профессиональных спекулянтов-трейдеров.

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Интерфейс выставления заявки аналогичен ммвб-шному терминалу. Виден текущий статус заявки. Если она активна/частично исполнена - ее можно снять. [/quote]

                          Здесь придумать что-то новое уже практически невозможно. У нас тоже самое. Естественно выделяется цветом котировка в стакане, в которой присутствует заявка трейдера.

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Множество фильтров (бумаги, заявки и т.д.). [/quote]

                          Ну у нас не "множество", но тоже присутствует:

                          - Сортировка и настройка отображаемых в таблице столбцов. Можно растягивать-сживать и прямо перетаскивать столбцы. Есть сортировка по столбцу по убыванию и возрастанию при щелканье мышкой по названию столбца (как например в аутлук-экспрессе).

                          - Фильтрация по финансовым инструментам, торговым площадкам, дате и т.д.

                          - Сохранение профилей пользователя. То есть подключившись следующий раз, у пользователя все окна, все столбцы с в них, все финансовые инструменты, и пр. соответствует окончанию работы в предыдущий раз.


                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Ведется портфель. [/quote]

                          Ну у нас немного понавороченей
                          В общем случае у трейдера может быть сколь угодно много инвестиционных счетов (деньги) и счетов депо (портфели). Для каждого из счетов назначаются свои права трейдера. Для инвестиционных счетов настраиваются лимиты. Кроме этого сам пользователь (персона - не путать с клиентом-трейдером) может являться и клиентом-трейдером как физическое лицо, и сотрудником сразу нескольких компаний (юрлиц). При работе в соответствии с правами доступны разрешенные инвестиционные счета и портфели. То есть возможна многоуровневая работа трейдеров (трейдер может выступать эдаким миниброкером).

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Есть возможность сделать стоп-лоссы, поставить звуковые предупреждения. [/quote]

                          Этого пока нет. Хотя о звуке надо будет посмотреть повнимателеней, подумать и возможно добавить. В Java есть возможность работы со звуком.

                          BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Еще добавлю, что толстого клиента мы настроим под любые, даже самые экзотические запросы. Например, чтобы заявка выставлялась обязательно пробелом, а при клике на очередь, когда появляется встречная заявка, курсор выделял не количество, а, например, цену...
                          [/quote]

                          Ну на то он и толстый клиент, чтобы в нем можно было реализовать всё, что душе угодно

                          Мы же в своем тонком клиенте реализовываем практически все функции, присущие толстому клиенту. В настоящее время стенд пока еще не доступен - доделываем систему. Со временем сделаем доступным через Интернет.

                          С уважением, Репан Димитрий
                          Компания "БИФИТ"

                          P.S. Да, сразу хочу отметить, что "БИФИТ" компания разработчик ПО, а не интернет-брокер, так что систему мы делаем для насыщения софтом российского рынка Интернет-Трейдинга. Цены, как в случае с iBank'ом, будут очень приемлемыми
                          С уважением, Репан Димитрий
                          Компания "БИФИТ" - www.bifit.com

                          Комментарий


                          • #14
                            BLOCKQUOTE>font size="1" face="Verdana, Arial">цитата:/font>HR> Отправил Константин
                            Да, еще хочу добавить, что наша система работает как с системой криптозащиты, разработанной нами же (в суде - не пройдет), так и с "Вербой" (сертифицирована ФАПСИ). В случае "Вербы" - решены полностью юридические проблемы в случае спорных сделок-заявок.
                            [/quote]

                            Константин, разбор конфликтной ситуации в случае интернет-трейдинга совершенно аналогичен разбору конфликтной ситуации в случае интернет-банкинга или обычного Банк-Клиента. Есть ГК РФ. Есть статьи 160 п.2 и 434 п.1. Есть соответствующий Договор между сторонами. В Договоре описана процедура разрешения конфликтной ситуации. Всё. В России 95% банков используют в своих Банк-Клиентах несертифицированную ФАПСИ ЭЦП. И уже были случаи разбирательства в суде по электронным документам с ЭЦП положительным вердиктом.

                            Что же касается Вербы - ее использование упрощает Договор между сторонами, но очень существенно увеличивает стоимость каждого клиента. Да и большого доверия Верба не вызывает. Сертификат ФАПСИ - это всего лишь Сертификат соответствия. ФАПСИ финансовую ответственность не несет. То есть Верба поставляется по принципу AS IS. Общественность больше доверяет криптографическим компонентам, распространяемым (пусть и за разумные деньги) в модели Open Source.

                            С уважением, Репан Димитрий
                            Компания "БИФИТ"
                            С уважением, Репан Димитрий
                            Компания "БИФИТ" - www.bifit.com

                            Комментарий


                            • #15
                              Как быть с правовыми вопросами Интернет-трейдинга? Например, клиент разместил заявку, а оказалось, что она не была размещена. Кто виноват: клиент, провайдер, банк или ММВБ? Что делать, если клиент выставит компенсационный иск?

                              Мне кажется, что вместе с системой по предоставлению услуг Интернет-трейдинга фирма-разработчик должна/могла бы включать в комплект поставки типовой договор с клиентом, позволяющий урегулировать большинство юридических вопросов.

                              ------------------
                              Харибда

                              Комментарий


                              • #16
                                Интернет-трейдинг это весьма необходимая вещь. Я занимаюсь продажами технологического сырья в ЦБП и новый рынок сбыта мне был бы очень интересен. Если уже где-нибудь в сети существуют подобные системы, то скажите как их найти.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Тема действительно очень интересная! Наш Банк как раз изучает возможность покупки системы И-Трейдинга, причем И-Банкинг у нас уже есть. Сейчас выбираем между Quik (СМВБ) и ИТС-Брокер (НВФБ). Обе системы имеют и плюсы и минусы. Но основное что смущает это требование ММВБ ставить программы СМА (терминал и шлюз). Их цена и стоимость обслуживания не внушает оптимизма. Если у кого-то из читателей форума есть опыт установки СМА, соображения как снизить расходы по СМА был бы очень благодарен за отклик :-)))

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    To: denisd

                                    -- Денис,

                                    26 апреля ММВБ проводила первое совещание-презентацию шлюза,
                                    на которой господином Захаровым был преподнесен бонус всем
                                    присутствующим - бесплатное (имея в виду CMA) предоставление
                                    шлюза. Насколько мне известно, это обещание работает.
                                    Возможно, там был зарегистрирован представитель вашего
                                    банка (всего было 95 организаций).

                                    Если Вы интересуетесь технологиями подключения - см. http://www.trading-technology.ru/proj5.htm
                                    Правда, эта система сильно ориентирована на производные
                                    -- Margin Trading и другие leveraged instruments --,
                                    и если сфера ваших интересов ограничивается только
                                    кассовым рынком, то она будет избыточной (встроенное
                                    управление рисками на стороне дилера, динамический
                                    вариационный профит-лосс и стоп-лоссы на стороне клиента,
                                    маржирование залогов и т.п.). Задавайте вопросы!

                                    Good Luck!


                                    Комментарий


                                    • #19
                                      2denisd
                                      Почему остановились именно на Quik и ИТС-Брокер? А уже упомянутая система МФД не рассматривалась?
                                      "Обе системы имеют и плюсы и минусы."
                                      - А какие?? Мы тоже находимся в стадии выбора, так что было бы интересно узнать мнение о системах!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Имел дело с СМА - не интернет-шлюз, но просто терминал ММВБ ставили - таких ╧$#$# поискать ещё... Бабки дерут причём совершенно нехилые.А главное выбора то нет - наверно ММВБ в доле

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Интересная тема!
                                          Возможно будет интересны и мысли трейдера-программиста по данной тематике:
                                          Пока я не видел достаточно удобных систем И-торговли, а пересмотрел я их достаточно (Dixi, Quik, АльфаДирект ...)
                                          Ну как вы можете представить себе торговлю когда я - проф. программист работающий с клавиатурой и мышой достаточно быстро могу отправить заявку не быстрее 5-10 секунд. И это в самой "удобной" системе (не скажу в какой). А что говорить про простых пользователях?
                                          Где выставление заявки ОДНИМ КЛИКОМ?!!!!!
                                          В АльфаДирект и Dixi похоже слышали только о стопЛосс, а профит таргет (профитстоп), тайм стоп где?
                                          В Quik возможны подключения внешних управляющих программ, но как погано (не побоюсь этого слова) это реализовано!
                                          Почему нет возможность писать макросы?
                                          Разработчики Quik ответили на это, что ни кто об этом не просил, вроде не кому и не нужно, и не кто не умеет.
                                          Все трейдеры работают с Metastock, TraidStation, пишут макросы на для АНАЛИЗА, а вот для ТОРГОВ, как последние идиоты, не хотят - так выходит?
                                          Коллеги программисты и постановщики задач! Ну посмотрите чуть дальше кнопки мыши! Погрузитесь в предметную область как вас учили (учили?).
                                          А если не можете (нельзя объять необъятное), оставляйте возможность улучшения ваших творений.
                                          Извините за резкий тон - наболело.
                                          С уважением Сёмушкин А.А.


                                          Комментарий


                                          • #22
                                            А на каких критериях Вы хотите базировать генерацию
                                            заявок? На теханалитических (достижение ценовых уровней
                                            на определенных объемах) или стоимостных-рисковых
                                            критериях портфеля - стопы, takeprofits и т.п.?
                                            По последнему из вариантов у нас в ближайшее время нечто
                                            появится, по первому - навряд ли стоит ожидать что те, кто
                                            умеют настраивать стратегии в Омеге и Эквисе, удовлетсворятся
                                            чем-то более скромным... И как мы будем отслеживать
                                            непротиворечивость критериев - сигнал рынка в покупку, стоп-лосс
                                            в продажу - одна заявка из Омеги, другая по портфелю...?
                                            Не запутаемся?

                                            Regards,
                                            PSrg www.transaq.ru

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              По первому вопросу -
                                              И на критериях тех.анализа и на стоимостных-рисковых
                                              критериях портфеля.
                                              По второму вопросу - зачем имея возможность отслеживать
                                              условия в трейд. программе плюсовать к ней Омегу?
                                              Генери заявку в программе!
                                              А вообще зачем Вам делать язык "более скромным"?
                                              Запамятовали как ситакс. анализ делать? Мне в университете (правда давно это было)раз шесть довелось это творить: от элеменарных до
                                              полноценных. Сложности есть, но ведь это РЕШАЕМО! Начните хоть с малого. А то выходит по принципу - или всё или ничего, но скорее ничего. Возмите готовые решения (нп Sax Basic Engine) в конце концов.
                                              В этом случае решается вопрос с "противоречивостью критериев" - всё
                                              выполняется только у Вас в программе.
                                              Кстати - что у Вас за система торговли интересная - срабатывает Stoploss и одновременно дается заявка на увеличение объема позиций.
                                              Ведь это Вы имели ввиду под "противоречивость критериев" или нечто иное?
                                              А если серьезно - то позволив трейдерам задавать(или не задавать) критерии входа/выхода из позиций Вы получите, как минимум, одного
                                              благодарного пользователя Вашей системой - меня. И, думаю, я очень не долго буду в одиночестве.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Спасибо за обстоятельный ответ.
                                                Вы правы MS не имеет возможности вести портфель.
                                                Вы правы "привычка многих к софту,ставшему почти родным" тоже присутствует.
                                                По поводу интеграции:
                                                1)MS 7.0 SDK закуплен "Тора-центр". (Имей я возможность глянуть хоть одним глазком, то связку MS сигнал -> Quik заявка, была бы уже осуществлена)
                                                2) Основныя проблема даже не в MS или Omege. Сигналы с них снять просто. Neuro Shell может генерить исходники и т.д. Проблема в том
                                                что разработчики программ поголовно считают что трейдер (осоденно интрадей) должен вводить заявки В РУЧНУЮ. При этом он должен указать
                                                неоправдано большое количество сопутствующих параметров (почему бы их
                                                не указать заранее?). Я просто НЕ УСПЕВАЮ их внести - цена уходит.
                                                Пример для Quik
                                                Открыта позиция в 10 000 лотов
                                                Пытаюсь закрыть её
                                                а) Щелкаю мышой в окне котировок
                                                б) Выставляю Покупка/Продажа
                                                в) Набиваю количество
                                                Тут вижу что цена ушла (не важно куда)
                                                г) Изменяю цену
                                                в) Нажимаю Ok


                                                В моей программе (Связка Excel-Quik)
                                                А) ЗАРАНЕЕ выставляю количество - 10 000 лотов
                                                Б) Цена рассчитывается постоянно: [Цена последней сделки] + (-) 5 тиков (Формула в Excel)

                                                Теперь мне нужно ТОЛЬКО НАЖАТЬ ОДНУ КНОПКУ! Заявка ушла.

                                                При этом мне уже недостаточно информации предоставляемой MS
                                                нужны данные из quik: по какой цене закрылась заявка,
                                                на сколько лотов, какие заявки стоят выше, какие ниже, столько, почем.
                                                Видеть я это могу, но дать СВОИМ программам для анализа - нет.
                                                Почему? - Не предусмотрена интеграция для сторонних приложений.
                                                Это не клич - OpenSource.

                                                PS Прогноз - отомрут ВСЕ программы не умеющие делать то что делает
                                                простой америкинский брокер - Купи если цена поднялась выше X и продай
                                                если упадет после этого ниже Y

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  > MS 7.0 SDK закуплен "Тора-центр".
                                                  Мы имели возможность пользоваться этим API в рамках
                                                  одного из коммерческих заказов (или не в точности этим,
                                                  я могу быть не в курсе каких-то последних версий)
                                                  но мы делали только загрузку тиков в MS, а не выгрузку
                                                  сигналов. Не очень знаю MS как пользователь, может
                                                  ли он генерить и выгружать сигналы в файл, но в API
                                                  таких функций нет - только инструментарий для
                                                  загрузки ценовой информации и управления историческими
                                                  массивами, о сигналах там речи не идет.

                                                  Насчет остального, тут простой схемы с ходу не
                                                  получается. Либо принятие решений осуществляется
                                                  в Вашей системе, либо в Клиенте трейдинговой
                                                  системы (соответственно, она должна предоставлять
                                                  интерпретатор макроязыка для описания критериев/
                                                  стратегий плюс достаточный теханалитический аппарат).
                                                  Сложности этого варианта уже обсуждались,
                                                  поэтому переходим к первому.

                                                  Допустим, трейдинговая система выгружает
                                                  событийно все что может вас интересовать (сделки
                                                  рынка, книгу заявок с ценовыми уровнями, ваши сделки,
                                                  статус ваших заявок). В нашем случае, можно выгрузить
                                                  изменения ваших лимитов - если это маржевая торговля,
                                                  будут падать записи по вариационным профит-лоссам
                                                  при движениях цены по тем инструментам, где у вас
                                                  есть позиции. Допустим, Клиент трейдинговой системы
                                                  поддерживает транзакционный протокол к вашей системе
                                                  по выставлению/снятиею/редактированию заявок.

                                                  Во-первых, положение собственных заявок в книге
                                                  придется рассчитывать в вашем приложении. Синхронизация
                                                  при этом не гарантируется, вам просто придется
                                                  полагаться на то что обновление происходит с
                                                  достаточной периодичностью. При этом, если трейдинговая
                                                  программа умеет загрузить рилтайм в MS, ваша задача
                                                  снять сигналы и обработать в своем софте - уже
                                                  с учетом позиционной структуры портфеля. После генерации
                                                  заявок хоть как-то предварительно проверить свои
                                                  лимиты - то есть, вести свой портфель (если он кассовый,
                                                  это ладно, но в случае маржевой торговли это намного
                                                  сложнее). По выгруженным нами лимитам вы воспроизведете
                                                  позиционный учет в тех настройках (дисконты на залоговые
                                                  активы, ставки поддерживающей маржи и т.п.), в которых
                                                  работает Брокер. Если же у вас своя методика работы с
                                                  потрфелем, придется реализовывать и ее на вашей стороне.
                                                  И после генерации заявок поддерживать всю асинхронную
                                                  логику работы - учитывать промежуточные статусы заявок
                                                  и т.п... Получается совсем не просто.

                                                  Могу сказать что интеграция фронт-и-миддл приложений -
                                                  проблема даже для банков, ведущих более-менее активные торговые
                                                  операции. (На их стороне, на сервере Брокера, мы решением
                                                  этих задач активно занимаемся.) Бросаться наворачивать такого
                                                  рода интерфейсы на клиентской стороне? Для этого надо иметь
                                                  хотя бы схематичную идею того как это может использоваться -
                                                  сейчас Вы ее дали (за что большое спасибо), так что нам есть
                                                  о чем подумать.

                                                  Regards,
                                                  PSrg, www.transaq.ru

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    To SAS -

                                                    Спасибо за комментарии. Попытаюсь ответить...

                                                    > .. зачем имея возможность отслеживать условия в трейд. программе
                                                    > плюсовать к ней Омегу? ... зачем Вам делать язык "более скромным"?

                                                    Тут очевидно, как у нас так и у других - не "зачем", а "почему".
                                                    Эти "почему" - трудности реализации, привычка многих к софту,
                                                    ставшему почти родным (это как же надо изворачиваться при
                                                    существующих системах экспорта, чтобы наладить рилтайм нынешним "непрямым путем" - и поменять потом на что-то Омегу!).
                                                    Если серьезно, выдать конкурентный продукт в
                                                    отношении теханализа действительно трудно. Мы, например,
                                                    сделали основные типы чартов и десяток индикаторов,
                                                    но уж больно теханализ горазд выдавать новые теории, за
                                                    всем за этим не угонишься. Поэтому сейчас мы видим больше
                                                    смысла в налаживании "прямого" экспорта через "родные"
                                                    средства давнлода Омеги и Эквиса. Кроме того, в теханалитике
                                                    уж больно много предубеждений (не хотел бы начинать дискуссию,
                                                    наука это или религия, клиенты пользуются - значит надо...).
                                                    Но тем не менее, слышать вещи типа "Как же я выиграю, если буду пользоваться тем, чем пользуется весь рынок?" - приходится.
                                                    В общем и целом, я думаю что теханализ - все-таки удел
                                                    специализированных систем, наша задача - удобная интеграция.

                                                    > Запамятовали как ситакс. анализ делать?

                                                    Язык для формулировки сигналов-стратегий - это одно,
                                                    статистический/сценарный аппарат критериев, от которых генерятся сигналы - другое. Можно воспроизвести easy langauage чтобы клиент
                                                    сформулировал сигнал - но надо же рассчитать и статистику,
                                                    на которую запрошенный критерий ссылается? Хотя я подозреваю,
                                                    что какую-то приличную библиотеку для этого можно просто купить.
                                                    Надо посмотреть.

                                                    > В этом случае решается вопрос с "противоречивостью критериев"
                                                    > - всё выполняется только у Вас в программе.

                                                    Я не имел в виду лишь ту проблему что данные для расчета не
                                                    консолидированы в одном месте. Речь о возможной разнонаправленности
                                                    критериев (если я правильно представляю идею генерации
                                                    синтетических заявок). А представляю так - теханалитическая
                                                    программа анализирует только движение рынка (но не собственный
                                                    позиционный портфель). И дает сигнал от рынка. При этом
                                                    анализ обеспеченности портфеля тоже ведется и дает
                                                    стоп по своим критериям (быть может, связанный с
                                                    движением совсем не той же бумаги, "сигнал" по которой засек
                                                    теханализатор). И оттуда и отсюда мы можем получить по
                                                    заявке - в разных инструментах, каждая по своим осмысленным
                                                    критериям. Но будет ли осмысленным такое составное
                                                    действие? Может и не быть. Если я просто не в курсе,
                                                    что Om или Ms позволяет трассировать также и позиционный
                                                    портфель и учитывать его состояние при формулировке
                                                    стратегий, поправьте меня плз. Но пока что я об этом не
                                                    слышал.

                                                    > Кстати - что у Вас за система торговли интересная - срабатывает > Stoploss и одновременно дается заявка на увеличение объема
                                                    > позиций.

                                                    Это не у нас. Это вообще, когда теханалитические критерии
                                                    по рынку и критерии обеспеченности по портфелю
                                                    работают без согласования (см.выше). Не силен в теханалитической
                                                    части, но полагаю что в какой-то стратегии сигнал к покупке на понижательном движении цены может быть получен. А если
                                                    в портфеле длинная по этой бумаге, то здесь же может
                                                    оказаться и стоп (не по Вашим расчетам, так у Брокера на Ваш
                                                    портфель). И я не уверен, что синтетические заявки
                                                    (как вместе взятая пара), будут представлять собой что-то
                                                    осмысленное (?).

                                                    По поводу конкретно нашей системы, мы мониторим пока только
                                                    рисковую часть, и только с позиции Брокера. Если обеспеченность
                                                    пробивает предварительную планку, прекращается допуск клиентских заявок, которые направлены на увеличение задействованного "плеча"
                                                    - закрывайтесь сами, пока можно, но "пирамидить" плечо уже
                                                    нельзя. Если обеспеченность падает дальше и пробивает уровень поддерживающей маржи - это уже сигнал к ликвидации позиций.
                                                    Действия клиента блокируются, а риск-менеджер на стороне Брокера получает предварительно сгенеренные заявки - сколько и чего нужно
                                                    ликвидировать по рынку для восстановления обеспеченности.
                                                    При этом, помимо заявок, клиент имеет возможность предварительно подавать и корректировать поручение о приоритетах - какие бумаги
                                                    продавать в первую очередь, если возникнет ситуация принудительной ликвидации. Они будут автоматически учтены.

                                                    Сейчас делам стоп-лосс/тэйкпрофит на клиентской стороне
                                                    (уже не по брокерским планкам, а по клиентским позиционным
                                                    критериям). Но увязать это с теханалитическими сигналами/
                                                    стратегиями - на это замахнуться трудно. По крайней мере,
                                                    здесь есть много о чем подумать.

                                                    Спасибо за добрые пожелания.
                                                    Regards,
                                                    PSrg--www.transaq.ru

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Спасибо за ответ.
                                                      Значит всё-же имеется надежда, что рано или поздно подобные программы появятся на рынке.(Хотя с синхронизацией - Вы правы - муторная это вещь. Постоянно хромает :-). Мне приходится переводить систему в псевдо-синхронный режим, что влечет за собой груду проблем)
                                                      А по поводу снятия сигналов из MS 7.0 - дарю идею:
                                                      Есть такая функция ExtFml("DLL NAME.FUNCTION NAME",argument
                                                      1,┘,argument n) т.е. вызов внешней функции из пользовательской DLL.
                                                      Причем формат этой функции описан в SDK (решение "в лоб" не проходит).
                                                      В Expert Advisor вызываем эту функцию с аргументом - тип сигнала (н.п. продать/купить). Функция в свою очередь передает сигнал приложению (нп через Log-файл).В общем идея такова (Сопирайт обязателен :-) ). Есть конечно подводные камни, но они объезжаемы.
                                                      Если у Вас есть описание построения этих функций, или пример на любом языке программирования, скиньте пожалуйста на bishtek.ufanet.ru
                                                      Обесчаю поделиться результатом.
                                                      С уважением Сёмушкин А.А.
                                                      PS А вообще API MS очень интересная вещь. Нет ли возможности получить её для личного использования?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Добрый всем день!

                                                        Отвечу господину Семушкину про квик.

                                                        1. Насчет подачи заявки.
                                                        Описанные вами действия делать необязательно.
                                                        В вашей ситуации нужно кликнуть по котировке, ввести нужное количество, либо можно задать настройку на стандартный размер лота и нажать Enter. Цену, как правило, менять не нужно, поскольку заявка все равно сыграет по цене первой встречной. Поэтому можно просто кликнуть в середину очереди заявок. Операция при этом подставится автоматически. У скальперов все эти процедуры на квике занимают меньше секунды.

                                                        2. Насчет информации о заявках и получении их во внешнее приложение. Окно заявок, в котором вы все видите, может быть экспортировано в Excel и по ODBC в онлайне. Пользуетесь на здоровье

                                                        3. Думаю, до конца недели все заинтересованные брокеры получат возможность для своих клиентов осуществлять прямой экспорт в Metastock и Omega


                                                        ------------------
                                                        С уважением, Владимир

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          > Думаю, до конца недели все заинтересованные брокеры получат > возможность для своих клиентов осуществлять прямой экспорт в
                                                          > Metastock и Omega

                                                          Поздравляю. Лицензирование MDK Commercial Edition довольно
                                                          муторная процедура, т.к. выпускается только для 'eligible
                                                          MetaStock resellers'. Здорово, что вам это удалось.
                                                          (Каким образом, если не секрет?) Или 'прямой'
                                                          экспорт реализован какими-то другими средствами?

                                                          BR, PSrg

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Мы пытались купить MDK Commercial с апреля прошлого года. Equis отказался его продавать. Причем сделал это в виде игнорирования писем и анкет.
                                                            Поэтому прошлось пойти другим способом :-(

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X