22 августа, вторник 23:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Регулирование ставок резервирования по ПОС ФЛ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Регулирование ставок резервирования по ПОС ФЛ

    День добрый.

    Вопрос собственно такой. Как вы резервирует портфельные ссуды физов. Резервируете по минимумам 254-П ? Если нет, то на чем основывались при установке ставок на определённые типы ПОС(обеспеч/необесп.).Самое интересное, есть ли какой то критерий/метода по которой вы можете менять ставки ?

    Вопрос задаю в связи с тем, что ЦБ указали на отсутствие методики изменения ставок резервирования ПОС ФЛ...

    ЗЫ вопрос перепостил из темы рисков... говорят тут больше грамотеев = )

  • #2
    Дык разработайте собственную методику, делов-то -)

    все, что касается ПОС из 254-П только адаптированно к Вашему банку.
    Изменение - переход ссуды из одного ПОС в другой по количеству дней просрочки, например.

    Комментарий


    • #3
      Здравствуйте. Подскажите. надо ли переводить из ПОС "Ипотечные кредиты" в ПОС "Прочие" кредиты. у которых стоимость залога равна 0 (обеспечение с внебаланса списано). Действует ли здесь то,что раз нет обеспечения. то под стандарты ипотеки кредит не подходит.

      Комментарий


      • #4
        Вообще характеристики всех ПОСов прописываются в вашей методике. Можно создать ПОС "Убогие" и описать его как кредиты калекам и полицейским Если клиент перестаёт удовлетворять требованиям методики (увольняется из органов, например) его либо начинают учитывать отдельно, либо переводят в другой ПОС, если такой существует.
        Ну а вообще, да, под ипотечным займом, принято понимать креддит обеспеченный недвигой. Если обеспечение ушло - это уже не ипотека.

        Комментарий


        • #5
          Коллеги, добрый вечер!

          Хотела бы услышать ваши мнения по проекту указания ЦБ, размещенного на их офф.сайте:
          http://cbr.ru/analytics/standart_act...21004_1_41.pdf
          Кто-то начал уже разрабатывать изменения в методологию? Как будете выходить из положения, создавать отдельные ПОС для ссуд, выданных после 01.01.2013 года/субпосы, чтобы не резервировать все ссуды, включенные в ПОС по одной ставке (в связи с тем, что теперь минималка повышается в два раза для первых двух ПОС)? С карточками кто как планирует выходить из положения?

          Всем заранее спасибо за высказанные мнения!

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Meunier Посмотреть сообщение
            Ну а вообще, да, под ипотечным займом, принято понимать креддит обеспеченный недвигой. Если обеспечение ушло - это уже не ипотека.
            А я бы следующий вариант предложила: создать ипотечные портфели обеспеченные ипотечные (цель - приобретение недвижимости b если есть обеспечение (и как вариант с определенным LTV)) и прочие ипотечные (цель - приобретение жилой недвижимости под её же залог, но при этом сюда попадают кредиты, если обеспечение еще не поставлено на учет, если справедливая стоимость не позволяет учесть в портфель обеспеченных и т.д. (как раз вариант, описанный T Shar).

            Комментарий


            • #7
              Ипотеку, по которой обеспечение не поставлено на учет, мы в жилищных ссудах учитываем - заодно для 115-й формы используем

              Комментарий


              • #8
                Здравствуйте коллеги! Прошу у вас помощи разобраться с таким вопросом: банк приобрел портфель ссуд физ.лиц, финансовое состояние которых известно только со слов заемщиков, отраженных в анкетах. Можно ли их объеденить в ПОС и обосновать РВПС в размере 3%

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Сергей К Посмотреть сообщение
                  Здравствуйте коллеги! Прошу у вас помощи разобраться с таким вопросом: банк приобрел портфель ссуд физ.лиц, финансовое состояние которых известно только со слов заемщиков, отраженных в анкетах. Можно ли их объеденить в ПОС и обосновать РВПС в размере 3%
                  да, при этом получите что-то вроде письма или проф. суждения в свободной форме от Цедента, что на момент предоставления ссуд, фин состояние заемщиков оценивалось не хуже чем среднее, а на момент уступки прав требований по всем приобретенным ссудам отсутствовали индивидуальные признаки обесценения.

                  Комментарий


                  • #10
                    SANT, а почему надо проверять на индивид.признаки обесценения?? п.5.1(абзац 3) главы 5 положения 254-П вроде определяет, что понятие инд.признаки обесценения не распространяется на ссуды физ лиц. "за исключением случаев, предусмотренных абзацом 6", а этот абзац определяет, каким образом группируются ссуды физиков.
                    С уважением, ММ

                    Комментарий


                    • #11
                      Приобретение портфеля розничных кредитов (определение резерва)

                      Столкнулся с вопросом оценки риска по приобретаемому портфелю розничных кредитов. Покупаем пул кредитов, выданных по программам другого банка (автокредиты).

                      Возникает вопрос: нужно ли перед постановкой на баланс оценить финансовое положение всех Заемщиков? Или основываемся на том, что в пред. банке они были в ПОСе (хотя мы даже не знаем по какой методике оценивалось финансовое положение в том банке)?

                      Обслуживание долга (отсутствие просрочки) подтверждать выписками по счетам по всем Заемщикам? А если кредитов очень много, может быть, попросить от банка офиц документ, что на дату передачи просрочки нет?

                      Нужно ли запросить кредитную историю в БКИ по всем заемщикам?

                      Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом принятия на баланс и оценки риска по портфелям розничных кредитов:
                      1. Как проводилась оценка финансового положения Заемщиков
                      2. Примерные документы по сделке

                      Комментарий


                      • #12
                        streamike,

                        Сообщение от sant Посмотреть сообщение
                        при этом получите что-то вроде письма или проф. суждения в свободной форме от Цедента, что на момент предоставления ссуд, фин состояние заемщиков оценивалось не хуже чем среднее, а на момент уступки прав требований по всем приобретенным ссудам отсутствовали индивидуальные признаки обесценения.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сухова, спасибо за наводку!

                          Покупаем автокредиты, среди которых есть ссуды свыше 1 млн. руб. Т.е. нам надо подтвердить хорошее финансовое положение, хорошее качество обслуживания долга?
                          Фактически, как я понимаю, Цедент даст информацию только на дату выдачи (т.к. после выдачи вряд ли кто-то переоценивал фин. положение). А нам бы, по-хорошему, понять - кого мы покупаем, что сейчас с этими Заемщиками. Сложилась ли какая-то банковская практика на этот счет? Делается ли новый запрос в БКИ (оценить текущую долговую нагрузку новых Заемщиков)?

                          Комментарий


                          • #14
                            Ни разу не участвовала в покупке кредитов, но давайте порассуждаем - что вам самим нужно? Вы же не хотите их всех в 3 категорию загнать, резерв 50% создать, ежеквартально переоценивать и профсуждения писать?
                            А если вы начнете их реально переоценивать, то этим и закончится, потому что данных об их текущем финположении вы собрать не сможете. Запрос в БКИ в этом плане ничего не даст, так как качество обслуживания долга мы не можем использовать как признак хорошего финансового положения. Нет, разумеется, это даст вам понимание, что там с заемщиком, но как это использовать для оценки и резервирования без других данных?
                            Поэтому я бы запаслась информацией от цедента, которая обсуждалась выше и признала эту информацию достаточной для принятия решения об отсутствии индивидуальных признаков обесценения по этому портфелю. Возможно, создала бы отдельный ПОС для приобретенных ссуд, или включила такие ссуды в уже имеющийся. А дальше уже в общем порядке, как со своими родными ссудами.

                            Комментарий


                            • #15
                              Согласен. Но хотелось бы подстраховаться от ряда возможных неприятностей.
                              Скажем небольшой банк, специализирующийся на автокредитовании, не использует скоринг, не анализирует доходы потенциального заемщика, не оценивает его кредитную нагрузку, а просто массово выдает автокредиты под пароцент выше рыночного. Все это упаковывает в пулы портфелей и продает другим банкам за комиссию. Отличный бизнес - выдать кредит, продать его за номинал + комиссию и практически не нести при этом рисков. Т.е. справка от Цедента закроет вопрос формально.

                              Может быть, покупка кредитов осуществляется по-другому? Скажем, банк А решил купить автокредитову банка Б. Формирует желаемый риск-профиль физиков (например: возраст, стаж, соотношение платеж/доход, LTV, сфера занятости, семейный статус и т.д.) и отправляет банку Б. Тот выбирает нужных Клиентов и дает справку (реестр) со всеми данными по ним. Банк А притзнает эту справку, оценивает ФП как хорошее и формирует ПОС. В течение 6 месяцев выверяются дорсье, если кто-то не подходит, то кредит возвращаются банку Б, а он, в свою очередь, возвращает часть денег.

                              Комментарий


                              • #16
                                Коллеги, доброго дня!
                                по 590-П вопрос небольшой, какой таблицей и каким вариантом пользуемся по ПОСам (автокредит) если ссуды выданы до 1 января 2013 года. Запутался совершенно(((

                                Комментарий


                                • #17
                                  mj23, таблица 3. А вариант сами определяете, в зависимости от того, ссуды без просрочки и с просрочкой до 30 дней объединяете в один ПОС или разные

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сухова
                                    спасибо большое!
                                    т.е. я правильно понял, что в п.5.1. абзац 6 "...для ссуд, выданных с 1 января 2013 года, определен вариантом 1 в таблице 3 настоящего пункта, для ссуд, выданных с 1 января 2014 года, определен вариантом 1 в таблице 3.1 настоящего пункта:" вместо "с 1 января" надо читать "до 1 января"? или я заблуждаюсь?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Хм, судя по всему, опечатка.
                                      Я на нее даже внимания не обратила, поскольку в заголовке самой таблицы 3 указано
                                      "Портфели однородных ссуд, предоставленных физическим лицам до 1 января 2013 года"
                                      И в абзаце про второй вариант с датами все нормально...


                                      Комментарий


                                      • #20
                                        для себя решил, что первично будет то что в заголовке таблицы указано

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Сухова Посмотреть сообщение
                                          Хм, судя по всему, опечатка.
                                          Я на нее даже внимания не обратила, поскольку в заголовке самой таблицы 3 указано
                                          "Портфели однородных ссуд, предоставленных физическим лицам до 1 января 2013 года"
                                          И в абзаце про второй вариант с датами все нормально...

                                          Это они так "коряво" в тексте не уточнили, а таблицу из 2920-У перенесли....

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X