23 июня, пятница 11:38
Курсы ЦБ: USD 60.15 EUR 67.15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть

На Bankir.ru начался цикл публикаций, созданных по следам обсуждений на форуме

Показать больше
Показать меньше

Бэк-офис отдельно от АБС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Бэк-офис отдельно от АБС

    Коллеги, если Вы используете Бэк-офис не интегрированный с АБС, поделитесь пожалуйста опытом. Фирма разработчик, ваши субъективные оценки продукта и сопровождения.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.

  • #2
    Sailor Бэк-офис ЧЕГО???
    Дилерских сделок???
    Вообще-то, под Бэк-офисом классически понимается бухгалтерское и договорное оформление операций, проведённых "фронтовыми" подразделениями. Если "бухгалтерское", тогда от АБС отделить никак нельзя. А если "договорное", тогда ... это какой же Банк надо иметь, чтобы озаботиться такой проблемой??? С дилерским отделом в 150 человек???
    Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

    Комментарий


    • #3
      Дилерских сделок, сделок с ценными бумагами, как своими, так и клиентскими.
      Естественно, бухгалтерское оформление от АБС не оторвешь.Насчет договорного тоже особых проблем нет, т.к. дилерский отдел у нас значительно меньше 150 человек. Проблема нарисовалась после того, как дилерский отдел захотел вести свой, внутренний учет сделок по-своему. Выдвинутые ими требования настолько сильно отличаются от бухгалтерского учета, что в рамках АБС реализовать их невозможно. Более того, используемая у нас в качестве бэк-офиса Диасофт5NT, настроеная на учет по требованиям ЦБ, НАУФОР и налогового кодекса не способна на параллельный "экзотический" учет.
      Прежде чем ставить вторую базу той же 5NT хотелось поинтересоваться альтернативными вариантами.

      Комментарий


      • #4
        Sailor Проблема нарисовалась после того, как дилерский отдел захотел вести свой, внутренний учет сделок по-своему. И это формализовано??? Описано в общеупотребительных стандартах и терминах???

        Выдвинутые ими требования настолько сильно отличаются от бухгалтерского учета, что в рамках АБС реализовать их невозможно.
        Не верю!!! Учитывать-то они хотят общеупотребительные регистры сделок, или полную "экзотику"??? Если общеупотребительные, тогда в рамках той же 5NT вполне можно навернуть соответствующую отчётность... Если "экзотику"... тогда не знаю
        Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

        Комментарий


        • #5
          Именно 5NT, легко и непринужденно можно настроить на любой экзотический учет, завести сколько угодно дополнительных планов счетов и создать необходимую генерацию проводок, хоть как, хоть от договоров, хоть еще как...

          Единственная беда - можно упереться в ограничение по проводкам или по документам в день.
          С уважением, Максаев Андрей.

          Комментарий


          • #6
            andrey_seek Вот и я так считаю...
            Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

            Комментарий


            • #7
              Ох, кажется знакомой мне эта задачка...

              Если я правильно ее понимаю, то...
              Одна и та же сделка должна входить в расчет финансового результата двояко - с одной стороны, с одними реквизитами и главное, - датой, - для бухгалтерии (чтоб они могли проводки делать), а с другой стороны - с несколько иными параметрами (а именно: способ учетной политики - было LIFO, будет FIFO; был учет по дате поставки ЦБ - будет учет по дате заключения сделки) - это для дилеров.
              В итоге и получаем - надо, чтоб для меня цвет моего авто был классически черным, а для жены ЭТОТ же авто - розовым в крапинку...

              Я правильно понял проблему?
              Пух

              Комментарий


              • #8
                Пушистый Не просто в десятку, а в самую точку!
                andrey_seek Именно 5NT, легко и непринужденно можно настроить ... не касаясь спорных наречий, ее нельзя настроить одновременно на два учета.
                К_Маркелов И это формализовано??? Описано в общеупотребительных стандартах и терминах??? Как только мне удастся добиться хоть сколько-нибудь приемлемой постановки задачи, обязательно поделюсь.
                ALL Неужто никто не пользует никакого специозного бэк-офисного ПО?

                Комментарий


                • #9
                  Sailor Неужто никто не пользует никакого специозного бэк-офисного ПО?
                  С Диас 5NT из возможных юзеров - претендентов на спец ПО с таким объемом дилерских операций можно назвать разве что Тройку-Диалог. Правда, есть у меня смутное предчувствие,... судя по Вашим постингам... не там ли Вы работаете??? можно не отвечать...
                  Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

                  Комментарий


                  • #10
                    К_Маркелов
                    не там ли Вы работаете???
                    Не там. ;-)

                    Ну вот, господа банкиры, приехали. Ноги растут из особенностей российского бух. учета, причем не банковского. Все дело в том, что у нас в учете не отражается никаких следов совершенных сделок, пока не будет реального движения активов по ним. Да и прибыль считается по факту поставки. Что было признано ФКЦБ неправильным, да и международным стандартам не соответствует. Заканчивая лирическое вступление - году эдак в 96-м были приняты стандарты внутреннего учета операций с ЦБ, сначала НАУФОРом, а зачет и ФКЦБ. Все эти документы доступны - это что касается постановки.
                    Отдельно не соглашусь с уважаемым К.Маркеловым - бухгалтерское оформление операций отнюдь не функция бэк-офиса. Это функция бухгалтерии. Зато функция бэк-офиса еще и обеспечение расчетов по сделкам и контроля исполнения обязательств.

                    Еще раз обращаю ваше внимание, что эти проблемы неоднократно обсуждались в конфе ценных бумаг, там есть много ссылок на конкретные продукты и материалы по теме.

                    Комментарий


                    • #11
                      loo! Спасибо за "отдельное несогласие". Я же и говорил, что есть ещё и "договорные" функции, к которым собственно, и относятся обеспечение расчетов по сделкам и контроль исполнения обязательств.
                      [ОФФ-Топик]
                      Чувствую, что надо читать не только проф-форум по Автоматизации, но и другие тоже... Где только столько времени взять???
                      [/ОФФ-Топик]
                      Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

                      Комментарий


                      • #12
                        К_Маркелов
                        С Диас 5NT из возможных юзеров - претендентов на спец ПО с таким объемом дилерских операций можно назвать разве что Тройку-Диалог.
                        Просто меня обижаете... По объему использования и учета операций в Dias 5nt мы уж явно не так далеки от Тройки, как кому то может показаться...

                        Комментарий


                        • #13
                          kvit Извините, если обидел земляка по рождению! Очень рад за Ваш банк, благо что Вы указали его название в Профиле
                          Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

                          Комментарий


                          • #14
                            Sailor
                            ее нельзя настроить одновременно на два учета.
                            Непонятно, а что мешает? Новое положение (32) не так уж отличается от требований НАУФОР, а у Вас, по Вашим словам, все это уже настроено. И никакой этот учет не экзотический, а тот, под который 5NT писалась изначально.

                            Комментарий


                            • #15
                              Sailor Неужто никто не пользует никакого специозного бэк-офисного ПО?
                              [/QUOTE]
                              Ну почему? Наши клиенты используют...http://www.servocomp.ru/cli_banks.htm
                              И Вы легко можете сложить своё собственное мнение...Вся необходимая контактная информация находится в профиле.
                              С уважением, Степанов Максим

                              Комментарий


                              • #16
                                Прошу прощения, предшествуещее Unregistered - это моё сообщение.
                                Ссылка работает, если её перенести с помощью "Copy Shortcut".
                                Степанов М.В.

                                Комментарий


                                • #17
                                  А кстати 32/108н - кто нибудь собирается пользовать? Прошлое указание 26 как-то опустили...

                                  Знаю, знаю - сейчас в "ценные бумаги" полезу...
                                  С уважением, Максаев Андрей.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    MaxXL Спасибо, но, похоже, для нас это многовато, - не те объёмы.
                                    loo Спасибо за "ценные бумаги", тоже полезу, здесь хотелось мнение коллег-автоматизаторов услышать - платформа, железо, сопровождение, надежность, скорость и пр.
                                    Именно 32/108 и породило проблему. 5NT не получается заставить одновременно учитывать сделку (и ее финансовый результат) как по факту заключения, так и по факту поставки.
                                    Хотя, может, я чего-то недопонял, ибо недавно подключился к задаче.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Sailor
                                      Насколько я знаю в 5NT механизмы учета финансового результата по сделке и по поставке присутствуют одновременно и никак не пересекаются. Существенным ограничением явлестся только средневзвешенный метод учета прибыли по сделке и LIFO/FIFO по поставке. Сделано и то и другое, как обычно, криво, но работать должно. Проверить очень просто - при просмотре небиржевой сделки есть закладочка "Позиция", а в биржевой соответствующие поля находятся почему-то в закладочке "Комиссия" снизу.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Sailor Спасибо, но, похоже, для нас это многовато, - не те объёмы.
                                        Мы не растём(по стоимости) в зависимости от объёмов.

                                        Кстати, хотелось бы уточнить, есть ли дополнительно у Ваших дилеров пожелания в плане мониторинга позиций (бумаги, деньги), координации в резервировании торговых приказов (клиентских поручений), формирования лимитов, тикетов. Я понимаю, что эти функции уже больше относятся к фронт офису, но тем не менее специозное -оно на то и есть специозное.

                                        Было бы очень интересно узнать и мнения ув сообщества на эту тему.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Unregistered! от 06-06-2002 12:19 Судя по всему, Ты - из Диасофта. Ну так хоть зарегистрируйся. Может, кто на мэйл и напишет...
                                          Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Именно 32/108 и породило проблему. 5NT не получается заставить одновременно учитывать сделку (и ее финансовый результат) как по факту заключения, так и по факту поставки.

                                            Можно, в терминах 5NT, у каждой записи (например-сделка) в настройках Фин.Операций может быть ряд состояний и есть события которые произойдут при переходе в это состояние. Одним из этих событий может быть генерация проводок - каких проводок, на какую сумму в какой области учета - все поддается настройке. Собственно корреспонденция этих проводок и определяет смысл операции, будет ли это расчет фин.результата, или просто перевод со счета "А", на счет "Б" в плане счетов "Учет Васи Пупкина".

                                            Либо надо разобраться что скрывается под термином учитывать сделку в твоем понимании...
                                            - возможно это просто связь покупок-продаж(других операций) и какой-то отчет
                                            - возможно это генерация каких-то проводок,
                                            - возможно еще что-то

                                            По поводу "32/108" - нельзя все в ней, к сожалению, отнести к программистской задаче, там большая завязка на существующие правила ведения внутреннего учета депо и бэк-офиса, который как таковой практически отсутствует у многих банков, потому что бесполезен, непонятен и снова бесполезен. И реализация ее обещает как минимум просто удвоение бумажек, как максимум головная боль о сходимости совершенно разных цифр, расчитанных при этом по разным принципам...
                                            С уважением, Максаев Андрей.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              loo , andrey_seek
                                              Еще раз большое спасибо за участие, рискну продолжить, если модератор вытерпит офф-топик.
                                              Упрощенно задача выглядит так:
                                              1-я Сделка. 1-го мартобря. Покупка 100 бумаг по 100 руб. Поставка 3-го.
                                              2-я Сделка. 2-го мартобря. Покупка 100 тех же бумаг по 50 руб. Поставка 5-го.
                                              3-я Сделка. 4-го мартобря. Продажа 100 тех же бумаг по 75 руб. Поставка 5-го.

                                              Квитовка LIFO и фин.результат "по-бухгалтерски" - продаются бумаги, купленные 1-го, соответственно - убыток 25 руб. с бумаги.

                                              Квитовка LIFO и фин.результат "по-дилерски" - продаются бумаги, купленные 2-го, откуда прибыль - 25 руб.

                                              Не получается настроить 5NT на одновременный такой учет даже на уровне отчетов, механизмы квитовки не позволяют.
                                              Поэтому и хотим для "дилерского" учето отдельный софт наладить, поспециальнее Екселя, но не столь мощный как от "Сервокомпа".

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Sailor Это не офф-топик, а вполне разумное разъяснение позиции. Правда, в ЛИФО-ФИФО Вы чуть-чуть описАлись...
                                                Вот было бы здорово, если бы Диасофты на эту конкретику ответили...
                                                Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Sailor
                                                  Я же предупредил, что "по дилерски" 5NT умеет пока только средневзвешенный метод (потому-что у нас такой ). "Дилерские" проводки генерятся по сделке, на остнове полей, которые я описал выше, а "бухгалтерские" по исполнениям обязательств. Одно другому совершенно не мешает и не противоречит.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Один и тот же портфель Диас 5nt умеет квитовать только 1 (одним) методом.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      kvit
                                                      Механизм "квитовки" не имеет никакого отношения к расчету прибыли по сделке и исторически появился гораздо позже. Как нетрудно заметить, при средневзвешенном методе квитовка не нужна.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        loo
                                                        Механизм "квитовки" не имеет никакого отношения к расчету прибыли по сделке
                                                        как это не имеет!? Это как же без квитовки можно произвести расчет прибыли/убытков по методам lifo или fifo?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          kvit
                                                          Вот и поговорили
                                                          Еще разок:
                                                          "Существенным ограничением является только средневзвешенный метод учета прибыли по сделке и LIFO/FIFO по поставке. "
                                                          "Я же предупредил, что "по дилерски" 5NT умеет пока только средневзвешенный метод"
                                                          "при средневзвешенном методе квитовка не нужна."
                                                          Последний раз редактировалось loo; 07.06.2002, 14:12.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            loo
                                                            Я же предупредил, что "по дилерски" 5NT умеет пока только средневзвешенный метод (потому-что у нас такой).
                                                            Меня ввело в заблуждение фраза "потому-что у нас такой". И я естественно решил уточнить, что не "потому-что у нас такой", а потому что по другому и нельзя.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X